富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2016 年第2 季度 报告
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富兰克 林国海沪深300 指数增强型证 券投资基金
2016 年第2季度报告
2016 年06月30 日
基金管理人 ：国海富兰克林基金管 理有限公司
基金托管人 ：中国农业银行股份有 限公司
报告送出日 期：2016年07月20日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年7月18日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 国富沪深300 指数增强
基金主代码 450008
交易代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年09月03 日
报告期末基金份额总额 177,675,986.92 份
投资目标
本基金采用指数增强投资策略。 通过量化风险管理
方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，
同时结合主动投资方法， 在严格控制跟踪偏离风险
的基础上， 力争获得超越业绩比较基准标的投资收
益， 追求基金资产的长期增值。 在正常市场情况下，
本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。
投资策略
资产配置策略：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗
旨，在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，
基金管理人在债券 （国债为主） 、 股票、 现金 等各
类资产之间仅进行适度的主动配置。 通过运用深入
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的基本面分析及先进的数量技术， 控制与目标指数
的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。
股票投资策略：
本基金以指数化投资为主， 以最小化跟踪误差为组
合的投资控制目标， 本基金所跟踪的目标指数为沪
深300 指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强
操作 （优化调整） 及一 级市场股票投资。 具体而言，
基金将基本依据目标指数的成份股构成权重， 并借
助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组
合。 在投资组合建立后， 基金定期对比检验组合与
比较基准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，
使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限
定的范围内。 在正常市场情况下， 本基金对业绩比
较基准的年跟踪误差不超过8%。 此外， 本基金 将利
用所持有股票市值参与一级市场股票投资， 以在不
增加额外风险的前提下提高收益水平， 争取获得超
过指数的回报。
债券投资策略：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基
础上， 对利率结构、 市场 利率走势进行分析和预测，
综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收
益率水平、 流动性的好坏等因素， 进行优化选样构
建本基金的债券投资组合。
本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资
产投资研究平台及本基金管理人的投资研究平台
为依托， 采取积极主动的投资策略， 以中长期利率
趋势分析为主， 结合经济周期、 宏观经济运行中的
价格指数、 资金供求分析、 货币政策、 财政政策研
判及收益率曲线分析， 在保证流动性和风险可控的
前提下，实施积极的债券投资组合管理。
业绩比较基准 95% X 沪深300 指数 + 5% X 银行同业存款利率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金， 属于较高风险、 较
高预期收益的证券投资基金。
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基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年04月01日-2016年06 月30日）
1.本期已实现收益 1,293,822.46
2.本期利润 -3,053,389.54
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0175
4.期末基金资产净值 209,789,076.07
5.期末基金份额净值 1.181
注：
1. 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放式 基金的 申购 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.58% 1.07% -1.87% 0.96% 0.29% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富兰克林 国海沪 深300指 数增强型 证券投 资基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2009年09 月03 日-2016 年06 月30 日）
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国富沪深300 指数增强 基金基准
2009-09-03 2010-08-25 2011-08-17 2012-08-06 2013-07-30 2014-07-21 2015-07-09 2016-06-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日为2009 年9 月3日 。 本 基金在6个 月建 仓期 结束 时 ， 各项 投资 比例 符合 基
金合同 约定 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张志强
公司量
化与指
数投资
总监、 金
融工程
部总经
理、 职工
监事、 国
富沪深
300指数
增强基
金及国
富中证
100指数
增强分
2013 年03月
21日
－ 13年
张志强先生，CFA， 纽约州
立大学（布法罗）计算机
科学硕士，中国科学技术
大学数学专业硕士。历任
美国Enreach Technology
Inc.软件工程师、海通证
券股份有限公司研究所高
级研究员、友邦华泰基金
管理有限公司高级数量分
析师、国海富兰克林基金
管理有限公司首席数量分
析师、 风险控制部总经理、
业务发展部总经理。截至
本报告期末任国海富兰克
林基金管理有限公司量化
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级基金
的基金
经理
与指数投资总监、金融工
程部总经理、职工监事、
国富沪深300指数增强基
金及国富中证100指数增
强分级基金的基金经理。
鲍翔
国富沪
深300指
数增强
基金及
国富中
证100指
数增强
分级基
金的基
金经理
兼高级
数量分
析师
2016 年05月
05日
－ 7年
鲍翔先生，英国拉夫堡大
学金融数学硕士。历任浙
商证券股份有限公司量化
研究员及国海富兰克林基
金管理有限公司高级数量
分析师。截至本报告期末
任国海富兰克林基金管理
有限公司国富沪深300指
数增强基金及国富中证
100指数增强分级基金的
基金经理兼高级数量分析
师。
注：
1. 表中“ 任职日 期”和 “离任日 期”分 别指根 据 公司决定 确定的 聘任日 期 和解聘日 期，其 中，
首任基金 经理的 “任职 日 期”为基 金合同 生效日 。
2. 表中 “证券 从业年 限 ”的计 算标准 为该名 员工 从事过的 所有诸 如基金 、 证券、 投资等 相关金
融领域的 工作年 限的总 和 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、法规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关
法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配 、 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
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和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
二季度， A股市场先跌后涨， 较一季度跌幅大幅缩窄， 其中沪深300指数下跌了1.99% 。
实体经济方面， 国家统计局发布的6月份中国采购经理人PMI指数为50.0， 较上月50.1 继
续略降， 刚刚处于荣枯线， 显示经济景气度仍旧低迷。 其中原材料购进价格指数环比下
降4个百分点，企业仍处于去库存阶段，目前需求端乏力，市场主动补库存依然谨慎。
但建筑业市场持续扩张， 一二线房地产市场火爆、 政府基建投资继续加码， 这些积极因
素的持续性有待进一步观察。 流动性方面， 由于英国退欧影响全球金融市场， 全球货币
宽松预期上升，美联储最早加息可能已推迟至9月份。近期猪肉和蔬菜价格回落，短期
通胀压力较小， 考虑到防范经济下滑和外围市场宽松加码， 国内的货币政策空间可能逐
渐打开， 市场流动性将保持较为宽 松的状态。 二季度， 电子、 食品饮料行业股票涨幅均
超过9% ，中小市值股票涨幅居前。
二季度， 本基金继续保持均衡的组合配置以控制主动投资风险， 并运用量化选股策
略力图实现指数增强。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.181元。本报告期，份额净值下跌1.58% ，
同期业绩比较基准下跌1.87% ， 基金表现超越业绩基准0.29%， 期间基金年化跟踪误差为
2.56% 。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
无。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
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1 权益投资 198,656,560.00 94.03
其中：股票 198,656,560.00 94.03
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 12,540,041.81 5.94
8 其他资产 68,305.33 0.03
9 合计 211,264,907.14 100.00
注：本基 金未通 过沪港 通 交易机制 投资港 股。
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
5.2.1.1 报告期末（指数投资） 按行业分类的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 280,618.00 0.13
B 采矿业 3,273,571.84 1.56
C 制造业 49,808,981.02 23.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
8,463,051.05 4.03
E 建筑业 5,870,746.64 2.80
F 批发和零售业 5,602,449.10 2.67
G 交通运输、仓储和邮政业 3,719,971.00 1.77
H 住宿和餐饮业 － －
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,639,873.65 2.69
J 金融业 70,583,167.11 33.64
K 房地产业 7,863,964.36 3.75
L 租赁和商务服务业 1,960,419.90 0.93
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,504,505.00 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 4,507,443.70 2.15
S 综合 144,851.83 0.07
合计 169,223,614.20 80.66
5.2.1.2 报告期末（积极投资） 按行业分类的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 306,146.00 0.15
B 采矿业 1,793,326.12 0.85
C 制造业 16,644,012.28 7.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
421.68 －
E 建筑业 381,492.00 0.18
F 批发和零售业 1,108,766.00 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 750,981.00 0.36
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,353,723.50 2.08
J 金融业 － －
K 房地产业 1,916,217.00 0.91
L 租赁和商务服务业 245,799.00 0.12
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M 科学研究和技术服务业 606,648.00 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,325,413.22 0.63
S 综合 － －
合计 29,432,945.80 14.03
5.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
5.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601818 光大银行 2,548,300 9,581,608.00 4.57
2 000001 平安银行 1,096,004 9,535,234.80 4.55
3 600015 华夏银行 941,982 9,316,201.98 4.44
4 601318 中国平安 278,986 8,938,711.44 4.26
5 601998 中信银行 1,512,800 8,577,576.00 4.09
6 600519 贵州茅台 17,000 4,962,640.00 2.37
7 600030 中信证券 293,833 4,768,909.59 2.27
8 600837 海通证券 303,600 4,681,512.00 2.23
9 000002 万
科Ａ 239,250 4,354,350.00 2.08
10 601766 中国中车 352,645 3,233,754.65 1.54
5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
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1 603369 今世缘 57,500 771,650.00 0.37
2 600197 伊力特 48,300 726,432.00 0.35
3 300363 博腾股份 26,000 645,320.00 0.31
4 600468 百利电气 45,200 639,580.00 0.30
5 002471 中超控股 101,100 621,765.00 0.30
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
根据基金 合同， 本基金 不 投资股指 期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十 名证券中，无报告期内 发行主体被监管部门立 案调查
的，或在 报告编制日前一年内受 到证监会、证券交易所 公开谴责、处罚的证券 。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中， 没有 投资于超出 基金合同规定备选股票 库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 61,449.15
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 2,775.60
5 应收申购款 4,080.58
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 68,305.33
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000002 万科Ａ 4,354,350.00 2.08%
重大资产重组
停牌
5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 172,356,793.33
报告期期间基金总申购份额 11,260,555.55
减：报告期期间基金总赎回份额 5,941,361.96
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －
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报告期期末基金份额总额 177,675,986.92
§7 基金 管理人运用固有资金投 资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 备查 文件目录
8.1 备 查文件目录
1 、中国证监会批准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件；
2 、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》；
3 、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4 、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》；
5 、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存 放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方式
1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
费购买复印件。
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一六 年七月二十日
