安 信 策 略 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月20 日
安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信灵 活配 置混 合
交易代 码 750001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月20 日
报告期 末基 金份 额总 额 46,165,271.97 份
投资目 标
灵活运 用多 种投 资策 略， 深入挖 掘和 把握 市场 投资 机
会， 分 享中 国经 济增 长和 资本市 场发 展的 成果 ， 力 争
为基金 份额 持有 人创 造当 期收益 和长 期稳 定的 投资
回报。
投资策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 和 “自 下而 上” 相结 合的 模
式，在 对中 国经 济结 构和 发展趋 势进 行分 析的 基础
上， 以 行业 运行 周期 和公 司竞争 优势 分析 为根 本， 结
合金融 市场 行为 分析 ， 根 据大类 资产 的收 益与 风险 特
征及其 变化 趋势 的判 断， 动态运 用并 不断 优化 资产 配
置策略 、 股 票投 资策 略、 债券投 资策 略、 可转 换债 券
投资策 略、 权证 投资 策略 等多种 策略 ， 实 现基 金资 产
长期稳 定增 值。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 中债 总指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金， 属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,612,574.77
2.本期 利润
-622,804.62
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0126
4.期末 基金 资产 净值 69,322,353.73
5.期末 基金 份额 净值 1.502
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.73% 1.46% -1.41% 0.61% 0.68% 0.85%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝沪 深 300 指数 收益 率 × 6 0%+ 中 债总 指数 收益 率 ×4 0 % ， 业 绩比 较基 准在
每个交 易日 实现 再平 衡。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 的建 仓期 为 2012 年6 月20 日至 2012 年 12 月19 日， 建仓 期 结束时 ，本 基金 各项
资产配 置比 例均 符合 基金 合同的 约定 。
2 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年6 月20 日 。图示 日期 为 2012 年 6 月 20 日至2016 年 6
月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
占冠良
本 基 金 基
金 经 理 、
研 究 部 总
经理
2015 年12 月
1 日
- 15
占冠良先生，管理学
硕士。历任招商证券
股份有限公司研究部
研究员，大成基金管
理有限公司研究部研
究员、投资部基金经
理，南方基金管理有安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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限公司专户投资管理
部投资经理。现任安
信基金管理有限责任
公司研究部总经理。
现任安信策略精选灵
活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2 、 证 券从 业年 限计 算 标准遵 从行 业协 会 《证 券 业从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在认真 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 市场 经历 各 种负面 事件 冲击 ， 包 括美 联 储的鹰 派言 论、 中铁 物资 债 券违约 事件 、
权威人 士谈 经济 、A 股入MSCI 失 败、 英国 脱欧 成真 等， 投 资者 情绪 在二 季度 整体转 淡， 避险 情绪
上升， 上证 指数 呈多 次L 型走势 。在 季度 末期 随着 各项利 空事 件落 定， 市场 宽松预 期增 强， 投资
者信心 在回 升。 二季 度上 证指数 收跌 ，风 格分 化明 显，中 小创 表现 相对 优异 。主题 性投 资盛 行，
新能源 汽车 产业 链、 稀土 永磁、 农业 、半 导体 、OLED 等主 题此 起彼 伏， 表现 突出， 而在 行业 上，
除电子 、有 色外 ，稳 健消 费板块 食品 饮料 、家 电等 也有上 佳表 现。
在本基 金的 投资 管理 上， 二季度 以行 业景 气及 空间 为主要 出发 点， 投资 相对 聚焦于 稀土 、农
业等板 块 ， 阶 段性 参与 半 导体 、OLED 、3D 玻 璃、 汽 车电子 等板 块的 投资 。 从 二季度 净值 表现 来看 ，安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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基金业 绩相 对不 够理 想， 主要由 于二 季度 市场 走势 结构分 化较 为明 显， 而且 热点主 题的 行情 走势
较为迅 速， 热点 切换 较快 ，而本 基金 稀土 、农 业板 块在季 度末 期表 现欠 佳， 而其他 板块 主题 的投
资相对 分散 ，另 外基 金有 部分持 仓停 牌， 对操 作灵 活空间 有一 定限 制。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.502 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.73% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.41% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 53,216,176.00 75.71
其中： 股票
53,216,176.00 75.71
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
11,599,898.00 16.50
其中： 债券
11,599,898.00 16.50
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,132,540.46 4.46
8 其他资 产
2,336,894.10 3.32
9 合计
70,285,508.56
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 7,065,850.00 10.19
B 采矿业 3,034,780.00 4.38
C 制造业
32,654,766.00
47.11
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D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,111,690.00 3.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 6,826,840.00 9.85
J 金融业 - -
K
房地产 业
455,250.00
0.66
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,067,000.00 1.54
S 综合 - -
合计 53,216,176.00 76.77
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002234 民和股 份 133,000 3,911,530.00 5.64
2 600392 盛和资 源 222,000 3,636,360.00 5.25
3 002458 益生股 份 72,000 3,154,320.00 4.55
4 600259 广晟有 色 53,000 3,034,780.00 4.38
5 300252 金信诺 78,200 2,590,766.00 3.74
6 601689 拓普集 团 65,000 2,141,750.00 3.09
7 300156 神雾环 保 103,000 2,119,740.00 3.06
8 600576 万家文 化 97,000 2,111,690.00 3.05
9 002456 欧菲光 63,000 1,858,500.00 2.68
10 002121 科陆电 子 150,000 1,762,500.00 2.54
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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1 国家债 券 2,009,799.00 2.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 9,590,099.00 13.83
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,599,898.00 16.73
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 128009 歌尔转 债 31,000 3,992,490.00 5.76
2 128010 顺昌转 债 23,000 3,328,560.00 4.80
3 019518 15 国债 18 20,100 2,009,799.00 2.90
4 110034 九州转 债 13,000 1,588,470.00 2.29
5 110031 航信转 债 5,000 551,450.00 0.80
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。 安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 73,441.35
2 应收证 券清 算款 2,200,823.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,943.85
5 应收申 购款 7,685.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,336,894.10
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％） 安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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1 128009 歌尔转 债 3,992,490.00 5.76
2 110031 航信转 债 551,450.00 0.80
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600576 万家文 化 2,111,690.00 3.05 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 50,775,261.87
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,464,681.41
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 18,074,671.31
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 46,165,271.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投和转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 ，基 金管 理人 不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 管理 人2016 年 4 月12 日发 布公 告， 自2016 年4 月 11 日 起聘 任陈 振 宇为公 司副 总经
理。 安信灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、《 安信 策略 精选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 安信 策略 精选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、《 安信 策略 精选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 中国 广东 省深 圳市 福田区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心36 层
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
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