大成纳斯达克 100 指 数证 券 投 资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 7 月 20 日
大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
第 1 页
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成纳 斯达 克 100 指数(QDII)
交易代 码 000834
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,366,887.00 份
投资目 标
通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段，
实现基 金投 资组 合对 标的 指数的 有效 跟踪 ， 追 求跟
踪误差 最小 化。
投资策 略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基
金股票 投资 组合 ， 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重
的变动 而进 行相 应调 整。 但在因 特殊 情况 （如 股票
停牌、 流动 性不 足） 导致 无 法获得 足够 数量 的股 票
时， 基 金管 理人 将搭 配使 用 其他合 理方 法进 行适 当
的替代 。
本基金可能将一定比例的基金资产投资于以纳斯
达克100 指 数为 跟踪 标的 的公募 基金 、 上 市交 易型
基金以 及股 指期 货等 金融 衍生品 ， 以 优化 投资 组合
的建立 ， 达 到节 约交 易成 本 和有效 追踪 标的 指数 表
现的目 的。
业绩比 较基 准 纳斯达 克 100 价 格指 数
风险收 益特 征
本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金， 风险 与预
期收益 高于 混合 型基 金、 债 券基金 以及 货币 市场 基
金，属 于预 期风 险较 高的 产品。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
第 2 页
2.2 境外投资顾问和境外 资产 托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon Corporation
中文 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York,NY10286
办公地 址 One Wall Street New York,NY10286
邮政编 码 NY10286
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月
30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 23,288.45
2.本期 利润 17,154.30
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0017
4.期末 基金 资产 净值 11,561,030.33
5.期末 基金 份额 净值 1.115
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.00% 0.98% -1.47% 1.08% 1.47% -0.10%
大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
第 3 页
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：1 、 本 基金 合同 规定 ， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ，不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
冉凌浩 先
生
本基金基
金经理
2014 年11
月13 日
- 13 年
金融学 硕士 。2003 年 4 月
至2004 年6 月 就职 于国 信
证 券 研 究 部 ， 任 研 究 员 ；
2004 年 6 月至 2005 年 9
月 就 职 于 华 西 证 券 研 究
部 ， 任 高 级 研 究 员 ；2005
年 9 月加 入大 成基 金管 理
有 限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程
师 、 境 外 市 场 研 究 员 及 基
金经理 助理 。2011 年 8 月
26 日起 担任 大成 标普 500
等 权 重 指 数 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。2014 年 11
月13 日起 担任 大成 纳斯 达
克 100 指 数证 券投 资基 金大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
第 4 页
基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介
本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。
4.3 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《大 成纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规 的规定 ， 在基 金管 理运 作 中， 大成 纳斯 达克100
指数证 券投 资基 金的 投资 范围、 投资 比例 、投 资组 合、证 券交 易行 为、 信息 披露等 符合 有关 法律
法规、 行业 监管 规则 和基 金合同 等规 定， 本基 金没 有发生 重 大 违法 违规 行为 ，没有 运用 基金 财产
进行内 幕交 易和 操纵 市场 行为以 及进 行有 损基 金投 资人利 益的 关联 交易 ，整 体运作 合法 、合 规。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 在规 范基 金运 作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ，努 力为 基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投资 组合 间大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
第 5 页
债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交
易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响， 无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为，
但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可
能性。
4.5 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
2016 年2 季度 ， 国 际经 济 局势有 较大 变动 。6 月 底， 英国举 行公 投 ， 其 结果 为 “脱离 欧盟 ”。
公投结 果公 布后 ，对 全球 金融市 场造 成了 较大 的动 荡，各 大股 票市 场都 出现 了明显 的短 期下 跌，
但美国 股票 市场 的跌 幅随 后又得 以回 复。
对于全 球经 济而 言， 由于 英国退 欧的 过程 较为 漫长 和复杂 ，因 此其 确切 的影 响较难 估算 。但
就中长 期而 言， 如果 由退 欧这一 政治 事件 对英 国和 欧盟的 经济 政策 所产 生的 不确定 性不 断发 酵，
则英国 与欧 盟的 投资 将持 续受到 抑制 ，其 未来 经济 的复苏 也将 更加 步履 维艰 。
2 季度 ，美 国宏 观经 济表 现较为 平淡 ，但 仍保 持在 增长的 轨迹 上。 美国 一季 度 GDP 环比 年化
增长率 为1.1% ，低 于此 前 的三个 季度 ，但 其是 近三 年来一 季 度 GDP 增速 中最 高值。
美国一 季 度GDP 保持 增长 的原因 是 ， 企 业投 资、 居 民消费 、 营建 支出 和商 品 贸易都 保持 增长 。
同时， 因就 业率 维持 高位 ，居民 收入 大幅 上升 ，而 通胀维 持低 位， 消费 支出 低于收 入增 速， 美国
储蓄率 上升 至近 年来 最高 水平。 即使 在英 国退 出欧 盟过程 中， 美国 经济 受到 的影响 也相 对较 小。
由于英 国 “退 欧 ” 事 件， 美联储 对于 加息 表现 更为 审慎 ， 当 前预 计2016 年仅 还有一 次加 息 机
会。虽 然加 息 预 期降 低， 但由于 欧洲 不稳 定性 增强 ，因此 美元 预计 仍会 保持 强势。
2 季度 ，美 元相 对于 人民 币继续 保持 升值 的趋 势， 这有利 于本 基金 净值 的表 现。
在本报 告期 内 ， 本 基金 的 目标指 数下 跌1.47% ， 美 元 兑人民 币中 间价 上 涨2.63% ， 本 基金 净值
基本持 平。 在本 报告 期内 ，本基 金的 经汇 率调 整后 的年化 跟踪 误差 为1.80% ，日均 偏差 绝对 值为
0.0189% ， 均显 著低 于本 基 金合同 中的 目标 值。
本基金 为被 动型 指数 基金 ，其投 资目 标就 是要 复制 指数的 收益 率。 本基 金将 坚持被 动型 的指
数化投 资理 念 ， 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 ， 以期 更 好地 跟踪 指数 ，
力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为1.115 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 0.00%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-1.47% ， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本基金 在本 报告 期内 ，曾 于 2016 年4 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 出现 了连 续60 个 工作 日资大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
第 6 页
产净值 低于 五千 万元 的情 形。本 基金 已按 法律 法规 相关规 定向 中国 证监 会报 告清盘 解决 方案 ，本
基金管 理人 后续 将根 据法 规规定 对该 事项 的最 新进 展进行 信息 披露 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组 合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,650,615.96 88.32
其中： 普通 股 10,650,615.96 88.32
优先股 - 0.00
存托凭 证 - 0.00
房地 产信 托凭 证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
876,867.58 7.27
8 其他资 产 531,142.29 4.40
9 合计 12,058,625.83 100.00
5.2 报告期末在各个国家 （地 区）证券市场的股票 及存 托凭证投资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 10,650,615.96 92.13
合计 10,650,615.96 92.13
5.3 报告期末按行业分类 的股 票及存托凭证投资组 合
5.3.1 报告期末指数投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 5,972,662.11 51.66
消费者 非必 需品 2,353,241.72 20.35
医疗保 健 1,280,245.00 11.07
消费者 常用 品 790,178.64 6.83
工业 201,689.28 1.74 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
第 7 页
电信服 务 52,599.21 0.45
金融 0.00 0.00
能源 0.00 0.00
公用事 业 0.00 0.00
基础材 料 0.00 0.00
合计 10,650,615.96 92.13
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
5.3.2 报告期末积极投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
5.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名 股票及存托凭证 投资 明细
5.4.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票及 存托凭证投资
明细
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家(地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 Apple Inc. 苹果公 司 AAPL UQ
纳斯达
克交易
所
美国 1,766 1,119,542.84 9.68
2
Microsoft
Corp
微软公 司 MSFT UQ
纳斯达
克交易
所
美国 2,535 860,172.41 7.44
3
Amazon.com
Inc
亚马逊 公
司
AMZN UQ
纳斯达
克交易
所
美国 152 721,303.74 6.24
4
Facebook
Inc A
Facebook
公司
FB UQ
纳斯达
克交易
所
美国 745 564,571.08 4.88
5
Alphabet
Inc C
Alphabet
公司
GOOGL
UQ
纳斯达
克交易
所
美国 110 504,839.89 4.37
6
Alphabet
Inc A
Alphabet
公司
GOOGL
UQ
纳斯达
克交易
所
美国 94 438,533.32 3.79
7
Comcast
Corp A
康卡斯 特
CMCSA
UQ
纳斯达
克交易
所
美国 779 336,752.30 2.91
8 Intel Corp
英特尔 公
司
INTC UQ
纳斯达
克交易
所
美国 1,523 331,257.62 2.87
9 Cisco 思科公 司 CSCO UQ 纳斯达 美国 1,622 308,584.09 2.67 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
第 8 页
Systems
Inc
克交易
所
10 Amgen Inc 安进公 司 AMGN UQ
纳斯达
克交易
所
美国 242 244,162.77 2.11
5.4.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五 名股 票及 存托凭证投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
5.5 报告期末按债券信用 等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的。
5.10.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 3,791.12
4 应收利 息 20.46
5 应收申 购款 393,982.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 133,348.26
8 其他 - 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
第 9 页
9 合计 531,142.29
5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.10.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.5.2 报告期末积极投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 11,133,578.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,052,906.12
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,819,597.48
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 10,366,887.00
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响影响投资者决策 的其 他重要信息
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《大 成基 金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的公
告》， 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第十 七次会 议审 议通 过， 钟鸣 远先生 不再 担任 公司
副总经 理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成纳斯 达 克100 指数 证券 投资基 金的 文件 ；
大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
第 10 页
2 、《 大成 纳斯 达克100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 大成 纳斯 达克100 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报 告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年7 月20 日
