对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成睿景A(001300)

大成睿景:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 
2016 年第2 季度报告 
2016 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 广发 证 券 股 份 有 限公 司 
报告送出日期:2016 年 7 月 20 日 
 
 
 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
第 1 页 
§1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 
§2 基金产品概况 
基金简 称 大成睿 景灵 活配 置混 合 
交易代 码 001300 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 26 日 
报告期 末基 金份 额总 额 2,747,676,451.23 份 
投资目 标 
把握中 国经 济转 型期 的成 长股投 资机 会, 本基 金通 过 灵
活的资 产配 置和 主动 的投 资管理 , 拓 展大 类资 产配 置 空
间,在 控制 风险 前提 下为 投资者 谋求 资本 的长 期增 值 。 
投资策 略 
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 国家 经济 政策 、 股票 市 场
风险、 债券 市场 整体 收益 率 曲线变 化和 资金 供求 关系 等
因素的 分析 , 研 判经 济周 期 在美林 投资 时钟 理论 所处 的
阶段 , 综 合评 价各 类资 产 市场趋 势 、 预 期风 险收 益 水平
和配置 时机 。 在 此基 础上, 本基金 将积 极、 主动 地确 定
权益类 资产 、 固 定收 益类 资 产和现 金等 各类 资产 的配 置
比例并 进行 实时 动态 调整 。 
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率*60%+ 中债 综合 指数 收益 率*40% 
风险收 益特 征 
本基金 是混 合型 基金 , 其 预 期收益 及风 险水 平低 于股 票
型基金 , 高于 货币 市场 基 金与债 券型 基金 , 属于 风 险水
平中高 的基 金。 
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 
下属分 级基 金的 基金 简称 大成睿 景灵 活配 置混 合 A 大成睿 景灵 活配 置混 合C 
下属分 级基 金的 交易 代码 001300 001301 
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,890,895,012.21 份 856,781,439.02 份 



大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 2 页 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 大成睿 景灵 活配 置混 合 A 大成睿 景灵 活配 置混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 18,000,430.74 6,634,145.11 2.本 期利 润 84,631,182.83 35,584,859.00 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0435 0.0407 4.期 末基 金资 产净 值 1,431,825,063.81 642,391,996.68 5.期 末基 金份 额净 值 0.757 0.750 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 大成睿 景灵 活配 置混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 6.02% 1.32% 0.05% 0.99% 5.97% 0.33% 大成睿 景灵 活配 置混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 5.78% 1.31% 0.05% 0.99% 5.73% 0.32%


大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:本 基金 合同 规定 ,基 金管理 人 应 当自 基金 合同 生效日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ,本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。


大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李本刚 先生 本 基 金 基 金 经 理、 股 票 投 资 部 总监 2015 年9 月18 日 - 15 年 管理学 硕士 。 2001 年至2010 年先后就职于西南证券股 份有限 公司、 中关 村证 券 股 份有限公司和建信基金管 理有限 公司 ,历 任研 究员 、 高级研 究员 。 2010 年 8 月加 入大成 基金 管理 有限 公司 , 历任研 究部 高级 研究 员、 行 业研究 主管。2012 年9 月4 日至 2015 年 7 月 1 日任大 成内需增长股票型证券投 资基金 基金 经理,2015 年7 月2 日起 任大 成内 需增 长 混 合型证券投资基金基金经 理。 2014 年4 月16 日至2015 年7 月2 日任 大成 消费 主 题 股票型证券投资基金基金 经理 , 2015 年 7 月 3 日起至 2015 年10 月21 日 任大 成 消 费主题混合型证券投资基 金基金 经理 。2014 年 5 月 14 日至2015 年5 月25 日任 大成灵活配置混合型证券 投资基 金基 金经 理 , 2015 年 9 月18 日 起任 大成 睿景 灵 活 配置混合型证券投资基金 基金经 理。 现 任股 票投 资 部 总监。 具有 基金 从业 资格 。 国籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成睿 景灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ,在 基金 管理 运作中 ,大 成睿 景灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的投 资范 围、 投资 比例 、投资 组合 、证 券交 易行 为、信 息披 露等 符合 有关法 律法 规、 行业 监管 规则和 基金 合同 等规 定, 本基金 没有 发生 重大 违法 违规行 为, 没有 运用大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的 关联 交易, 整体 运作 合法 、 合规。 本基 金将 继续 以取 信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨, 承诺 将一 如既往 地本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ,在 规范 基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下, 努力 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ,参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ,内 容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研 究部负 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ,监 察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ,通 过多部 门的 协作 互控 ,保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2016 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易; 主动 型 投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ,但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交 易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ; 投 资组 合间 债券交 易不 存在 同日 反向 交易; 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响, 无异常 ;投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为, 但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 4 月初 ,根 据高 频宏 观经 济数据 的跟 踪发 现, 经济 数据可 能 在 5 月 初将 出现 拐点下 行, 且展 望二季 度海 外风 险事 件较 大, 因此 , 在 仓位 上进 行 了调整 。 有原 先的80% 以上 的仓位 调整 到 了 70% 左右, 并且 在结 构上 做了 一些调 整, 如前 期看 好的 涨价周 期品 种进 行了 适当 的减仓 ,3 月初 看好 的创业 板博 反弹 品种 也进 行了适 当的 调整 。并 增加 了一些 消费 品, 如白 酒等 。 实际情 况来 看,4 月 份进 行的减 仓动 作起 到了 一定 的效果 ,基 金净 值比 市场 同期产 品的 涨幅 要快一 些, 同期 上证 综指 下跌 2.47% ,创 业板 指数 下跌 0.47% 。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 6 页


4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,大 成睿 景灵 活配置 混 合A 份 额净 值增 长率 为 6.02% , 大成 睿景 灵活配 置混 合 C 份额净 值增 长率 为5.78% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.05% , 基金 份额 净值 增 长率高 于同 期业 绩 比较基 准的 表现 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,695,402,731.09 81.28 其中: 股票


1,695,402,731.09 81.28 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资


- 0.00 其中: 债券


- 0.00 资产支 持证 券 - 0.00 4 贵金属 投资 - 0.00 5 金融衍 生品 投资 - 0.00 6 买入返 售金 融资 产


- 0.00 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


384,586,178.39 18.44 8 其他资 产


5,803,031.53 0.28 9 合计





2,085,791,941.01





100.00


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 191,361.36 0.01 B 采 矿 业 81,945,964.92 3.95 C 制造业 1,122,472,931.97 54.12 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - 0.00 E 建筑业 187,049,980.10 9.02 F 批发和 零售 业 68,012,080.50 3.28 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 73,240,424.78 3.53 J 金融业 24,005,330.89 1.16 K 房地产 业 29,622,205.97 1.43 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 16,123,792.27 0.78 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,060,660.45 0.92 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 72,112,345.88 3.48 S 综合 1,565,652.00 0.08 合计 1,695,402,731.09 81.74


5.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 无 。 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600110 诺德股 份 8,145,400 80,150,736.00 3.86 2 601789 宁波建 工 13,545,531 78,293,169.18 3.77 3 300241 瑞丰光 电 4,720,555 77,936,363.05 3.76 4 002047 宝鹰股 份 6,466,877 64,668,770.00 3.12 5 002355 兴民钢 圈 2,558,050 53,949,274.50 2.60 6 600547 山东黄 金 1,218,100 47,396,271.00 2.29 7 600491 龙元建 设 5,048,108 43,312,766.64 2.09 8 603788 宁波高 发 900,000 42,327,000.00 2.04 9 000596 古井贡 酒 876,135 42,010,673.25 2.03 10 002123 荣信股 份 1,911,254 39,734,970.66 1.92


5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险可控 的前 提下 , 参与股 指期 货的 投资 。此 外,本 基金 还将 运用 股指 期货来 管理 特殊 情况 下的 流动性 风险 ,如 预期 大额申 购赎 回、 大量 分红 等。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查,或 在报 告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 5,150,279.83 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 4 应收利 息 98,651.96 5 应收申 购款 554,099.74 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,803,031.53


5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002355 兴民钢 圈 53,949,274.50 2.60 重大事 项停 牌


5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 大成睿 景灵 活配 置混 合 A 大成睿 景灵 活配 置混 合C 报告期 期初 基金 份额 总额 2,056,109,424.40 900,557,208.23 报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,989,988.98 30,925,551.24 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 173,204,401.17 74,701,320.45 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,890,895,012.21 856,781,439.02


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 基金 管理 人于2016 年6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公 告》, 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第十 七次会 议审 议通 过, 钟鸣 远先生 不再 担任 公司 副总经 理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成睿景 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件; 2 、《 大成 睿景 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 大成 睿景 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 备查文 件 存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基 金管 理有 限公 司 2016 年7 月20 日