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大成新锐混合(090018)

大成新锐混合:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
大成新锐产业混合型证券投资基金 
2016 年第2 季度报告 
2016 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2016 年 7 月 20 日 
 
 
 
 大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成新 锐产 业混 合 交易代 码 090018 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月20 日 报告期 末基 金份 额总 额 39,659,641.21 份 投资目 标 投资于 新锐 产业 中的 优质 上市公 司, 分享 中国 经济 增 长新锐 力量 的成 长收 益, 追求基 金资 产的 长期 稳健 增 值。 投资策 略 本基金 采用 自上 而下 、 自 下而上 相结 合的 积极 主动 的 投资策 略。 以宏 观经 济和 政策研 究为 基础 , 通 过影 响 证券市 场整 体运 行的 内外 部因素 分析 , 实 施大 类资 产 配置; 分析 中国 经济 结构 转型背 景下 社会 意识 (可 持 续发展 观等 ) 、 经济 基础 、 科技进 步、 消费 升级 与产 业政策 等各 个方 面对 新锐 产业发 展的 综合 影响 , 研 究 各个新 锐产 业发 展所 处的 阶段特 征和 商业 前景 , 结 合 各个新 锐产 业股 票群 体的 流动性 、 整 体估 值水 平和 动 量, 实 施新 锐产 业之 行业 配置。 对新 锐产 业各 公司 在 所属行 业的 竞争 优势 进行 细致分 析 ( 包括 技术 变迁 路 径与核 心技 术、 技术 制式 与商业 模式 、 市 场策 略与 需 求融合 、人 力资 源等 诸多 方面) ,结 合股 票基 本面 指 标分析 (包 括成 长性 指标 、估值 水平 ) , 精选 优质 上 市公司 股票 ,力 求实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债 券型基 金和 货币 市场 基金 低于股 票型 基金 , 属 于证 券 投资基 金中 的中 高风 险投 资品种 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 3 页


基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 4,435,075.33 2.本期 利润


3,744,839.27 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0887 4.期末 基金 资产 净值 71,553,578.40 5.期末 基金 份额 净值 1.804 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.07% 1.48% -1.47% 0.81% 6.54% 0.67%


大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 4 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:本 基金 合同 规定 ,基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时, 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 周德昕 先生 本 基 金 基 金 经 理 2015 年5 月 23 日 - 13 年 财务管 理学 硕士 。 曾 任职 于哈里 投资 有 限公司 、 新 疆证 券有 限责 任公司 及广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 , 从 事 投 资 研 究 工 作。2007 年 3 月至 2012 年 3 月 任职 于 招商基 金管 理有 限公 司, 历任高 级研 究 员、 研究 组长 、 助理 基金 经理及 招商 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 中 小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2012 年 4 月至 2014 年 4 月 任职 于 安信证 券股 份有 限公 司, 历任证 券投 资 部执行 总经 理及 资产 管理 部副总 经理 。 2014 年 4 月加 入大 成基 金管理 有限 公 司,现 任股 票投 资部 成长 组投资 总监 。 2014 年 6 月 26 日 起任 大成财 富管 理大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 5 页


2020 生命 周期 证券 投资 基 金基金 经理 。 2015 年5 月23 日至2015 年7 月2 日任 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 , 2015 年7 月3 日 起任大 成新 锐 产业混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。 具 有基金 从业 资格 。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成新 锐产 业混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ,在 基金 管理 运作 中,大 成新 锐产 业混 合型证 券投 资基 金的 投资 范围、 投资 比例 、投 资组 合、证 券交 易行 为、 信息 披露等 符合 有关 法律 法规、 行业 监管 规则 和基 金合同 等规 定, 本基 金没 有发生 重大 违法 违规 行为 ,没有 运用 基金 财产 进行内 幕交 易和 操纵 市场 行为以 及进 行有 损基 金投 资人利 益的 关联 交易 ,整 体运作 合法 、合 规。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ,承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则 管 理和 运用 基金财 产, 在规 范基 金运 作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ,努 力为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ,参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ,内 容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研 究部负 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ,监 察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ,通 过多部 门的 协作 互控 ,保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2016 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易; 主动 型 投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ,但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过 该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ; 投 资组 合间大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 6 页


债券交 易不 存在 同日 反向 交易; 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响, 无异常 ;投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为, 但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2016 年第 二季 度, 随着 一 季度信 贷数 据大 幅增 长、 房价、 大宗 商品 价格 的大 幅上涨 , 使 得宏 观政策 有一 些转 向。 而房 地产意 外的 成为 二季 度经 济的稳 定器 ,因 此二 季度 宏观经 济波 澜不 惊, 但民间 投资 的快 速下 滑仍 显示潜 藏重 大风 险。 另外 ,监管 政策 继续 坚定 地走 在正确 的大 路上 ,预 计中长 期对 建立 健康 的市 场生态 体系 极为 有利 。加 上经济 领域 的改 革的 步伐 仍然缓 慢, 海外 风险 仍较大 ,总 的来 说, 市场 在一季 度反 弹后 维持 宽幅 震荡的 格局 。 二季度 ,组 合主 要围 绕国 企改革 、先 进制 造业 、消 费医药 、周 期股 等行 业做 了布局 且波 段操 作,并 取得 了较 好的 效果 。


4.5 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份额资 产净 值 为1.804 元 , 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 5.07%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-1.47% , 高于 业绩 比较 基准的 表现 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 46,121,351.51 62.70 其中: 股票


46,121,351.51 62.70 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资


296,300.00 0.40 其中: 债券


296,300.00 0.40








资产 支持 证券


- 0.00 4 贵金属 投资 - 0.00 5 金融衍 生品 投资 - 0.00 6 买入返 售金 融资 产


- 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


26,983,103.58 36.68 8 其他资 产


159,740.10 0.22 大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 7 页


9 合计





73,560,495.19





100.00


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 23,985,078.65 33.52 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - 0.00 E 建筑业 2,737,512.80 3.83 F 批发和 零售 业 8,454,360.00 11.82 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,375,505.00 3.32 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,282,400.00 1.79 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 1,481,995.06 2.07 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,804,500.00 8.11 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 46,121,351.51 64.46


5.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 无。


5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 000826 启迪桑 德 190,000 5,804,500.00 8.11 2 000078 海王生 物 750,000 5,572,500.00 7.79 3 002011 盾安环 境 429,978 4,850,151.84 6.78 4 000554 泰山石 油 335,100 2,881,860.00 4.03 大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 8 页


5 600517 置信电 气 300,000 2,853,000.00 3.99 6 000090 天健集 团 311,081 2,737,512.80 3.83 7 600449 宁夏建 材 280,000 2,525,600.00 3.53 8 600741 华域汽 车 180,000 2,521,800.00 3.52 9 600720 祁连山 370,000 2,482,700.00 3.47 10 002614 蒙发利 199,924 2,401,087.24 3.36





5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 - 0.00 其中: 政策 性金 融债 - 0.00 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 (可 交换 债) 296,300.00 0.41 8 同业存 单 - 0.00 - - - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 296,300.00 0.41


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 127003 海印转 债 2,963 296,300.00 0.41





5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 9 页


5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 投资 股指 期货 以投 资组合 避险 和有 效管 理为 目的, 通过 套期 保值 策略 ,对冲 系统 性风 险,应 对组 合构 建与 调整 中的流 动性 风险 ,力 求风 险收益 的优 化。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查,或 在报 告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定备选股票库 之外 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 153,439.00 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,575.40 5 应收申 购款 3,725.70 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 159,740.10


5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 10 页


5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 44,863,032.70 报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,797,288.96 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,000,680.45 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 39,659,641.21


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 本报告 期基 金管 理人 未持 有本基 金份 额。 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《大 成基 金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的公 告》, 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第十 七次会 议审 议通 过, 钟鸣 远先生 不再 担任 公司 副总经 理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成新锐 产业 股票 型证 券投 资基金 的文 件; 2 、《 大成 新锐 产业 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 大成 新锐 产业 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 大成新锐产业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 11 页


4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基 金管 理有 限公 司 2016 年7 月20 日