大成中证 360 互联网+ 大数 据 100 指数 型
证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 7 月 20 日
大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成中 证360 互 联网+大数据 100 指数
交易代 码 002236
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 52,373,987.74 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化，力 争将 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 控制 在 0.5% 以 内，
年跟踪 误差 控制 在 6% 以内。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 成份 股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合， 并根 据标 的指
数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调 整。
业绩比 较基 准
中证360 互联 网+ 大数 据100 指 数收 益率 ×95% ＋商 业 银
行税后 活期 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型
基金 、 债 券型 基金 与货 币 市场基 金 。 本 基金 为指 数 型基
金， 主要 采用 完全 复制 法 跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与
标的指 数以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险
收益特 征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,828,185.63
2.本期 利润
8,433,970.10
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1412
4.期末 基金 资产 净值 61,002,123.03
5.期末 基金 份额 净值 1.165
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 13.99% 1.61% 15.65% 1.94% -1.66% -0.33%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年2 月3 日 ，截 至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 截 至报 告期末 ， 本基 金处
于建仓 期。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
夏高先 生
本 基 金 基
金经理
2016 年2 月
3 日
- 5 年
工学博 士。2011 年 1 月至
2012 年 5 月 就职 于博 时 基
金管理 有限 公司 ， 任股 票 投
资部投 资分 析员 。2012 年7
月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限
公司 ， 历 任数 量投 资部 高 级
数 量 分 析 师 及 基 金 经 理 助
理。2014 年12 月6 日起任
大 成 中 证 红 利 指 数 证 券 投
资基金 基金 经理 。2015 年6
月 29 日 起担 任大 成中 证 互
联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 。2016 年2
月 3 日起 担 任大 成中证360
互联网+大 数据 100 指数型
证券投 资基 金基 金经 理 。 具
有基金 从业 资格 。 国 籍： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成中 证 360 互
联网+ 大数 据100 指数 型 证 券投资 基金 基金 合同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 在 基金管 理运 作中 ，
大成中 证360 互 联网+大数据 100 指数 型证 券投 资基 金的投 资范 围 、 投 资比 例 、 投 资组 合、 证券 交
易行为 、信 息披 露等 符合 有关法 律法 规、 行业 监管 规则和 基金 合同 等规 定， 本基金 没有 发生 重大
违法违 规行 为， 没有 运用 基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的
关联交 易， 整体 运作 合法 、合规 。本 基金 将继 续以 取信于 市场 、取 信于 社会 投资公 众为 宗旨 ，承
诺将一 如既 往地 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金财 产， 在规 范基金 运作 和严 格控
制投资 风险 的前 提下 ，努 力为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司 公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可 操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投资 组合 间
债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交
易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响， 无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为，
但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年二 季度 ，宏 观经 济仍 处于探 底过 程， 尚未 看到 明显的 复苏 迹象 。PMI 和 民间投 资都 比较
弱，需 要国 家政 策的 进一 步支持 。因 宏观 经济 条件 的约束 ，央 行没 有进 行“ 降息降 准” 的操 作。
人民币 汇率 进一 步下 调， 债券市 场出 现了 多起 违约 事件。 由于 受到 多种 因素 的制约 ，股 票市 场在
二季度 处于 底部 窄幅 震荡 的阶段 。 上证 指数 下跌2.47% ， 沪深300 指数 下跌1.99% ， 创业 板指 数下
跌0.47% ， 中证360 互联 网+大 数据100 指数 上涨16.45% 。
本基金 于2 月3 日成 立， 成立之 初遇 到市 场大 幅波 动，基 金采 用了 审慎 的建 仓策略 ，基 本保
证了基 金净 值没 有大 幅下 跌，但 是也 造成 了较 大的 跟踪误 差。
在本报 告期 内， 本基 金的 年化跟 踪误 差 为 8.12 % ， 日均偏 离度 为0.295% 。 跟 踪误差 较大 的 原
因一方 面是 建仓 操作 带来 的偏离 ，另 一方 面是 基金 持有若 干停 牌股 票， 不能 跟随标 的指 数成 份股大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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调整而 卖出 ，导 致基 金在 上涨过 程中 跟不 上指 数。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.165 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 13.99%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 15.65% ，低 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 56,521,521.77 91.54
其中： 股票 56,521,521.77 91.54
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,618,226.36 5.86
8 其他资 产 1,607,825.82 2.60
9 合计 61,747,573.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按 行业 分类的 境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 469,953.00 0.77
B 采 矿 业 - -
C 制造业 38,166,217.58 62.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,143,434.80 5.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 510,708.00 0.84 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
8,054,471.90 13.20
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,045,766.49 3.35
L 租赁和 商务 服务 业 1,087,110.00 1.78
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 496,662.00 0.81
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,547,198.00 4.18
S 综合 - -
合计 56,521,521.77 92.66
5.2.2 报告期末积极投资按 行业 分类的 境内股票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
5.2.3 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300349 金卡股 份 17,100 735,300.00 1.21
2 300007 汉威电 子 26,000 725,920.00 1.19
3 000021 深科技 58,200 640,782.00 1.05
4 300303 聚飞光 电 66,604 633,404.04 1.04
5 002079 苏州固 锝 56,500 631,105.00 1.03
6 002436 兴森科 技 27,000 615,330.00 1.01
7 300074 华平股 份 51,100 613,200.00 1.01
8 600203 福日电 子 43,816 604,660.80 0.99
9 002218 拓日新 能 58,400 595,680.00 0.98
10 000066 长城电 脑 46,650 594,787.50 0.98
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 146,120.00
注：本 基金 于本 报告 期末 无股指 期货 持仓 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ，降 低申购 赎回 时现
金资产 对投 资组 合的 影响 及投资 组合 仓位 调整 的交 易成本 ，达 到稳 定投 资组 合资产 净值 的目 的。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十 名证 券的发行主体本期未 出现 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 33,925.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 532.34
5 应收申 购款 1,573,367.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,607,825.82
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 72,948,497.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,759,299.74
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 41,333,809.99
报告期 期末 基金 份额 总额 52,373,987.74
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
基 金管 理人 未持 有本 基 金份额 。
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7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本 报告 期基 金管 理人 未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金 管理 人 于2016 年6 月25 日发 布了 《大 成基 金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的
公告》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 十七次 会议 审议 通过 ，钟 鸣远先 生不 再担 任公
司副总 经理 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中 证 360 互联 网+ 大数 据 100 指数 型证 券投 资基 金的文 件；
2 、《 大成 中证360 互联 网+大数 据100 指数 型 证券 投 资基金 基金 合同 》；
3 、《 大成 中证360 互联 网+大数 据100 指数 型 证券 投 资基金 托管 协议 》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年7 月20 日
