国 金 金 腾 通货 币 市 场 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月20 日
国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 07 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年04 月01 日 起至 06 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金金 腾通
场内简 称 -
交易代 码 000540
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年2 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 14,259,748,536.77 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的 基 础
上， 通过 积极 主动 的投 资 管理 ， 力 争为 投资 者创 造 稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上， 对 短 期
货币市 场利 率的 走势 进行 预测和 判断 ， 采 取积 极 主 动
的投资 策略， 综合 利用 定 性分析 和定 量分 析方 法 ， 力
争获取 超越 比较 基准 的投 资回报 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 高 流
动性、 低 风险 品种 ， 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于 债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 000540 001621
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 3 页 共 13 页
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 12,369,366,986.81 份 1,890,381,549.96 份
注：无
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
1. 本期已 实现 收益 108,050,326.53 9,571,750.08
2．本 期利 润 108,050,326.53 9,571,750.08
3．期 末基 金资 产净 值 12,369,366,986.81 1,890,381,549.96
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国金金腾通货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7411% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6538% 0.0016%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币活 期存 款利 率（税 后）
国金金腾通货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5543% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.4670% 0.0017%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币活 期存 款利 率（税 后） 国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 5 页 共 13 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳 基金经 理
2014 年2 月
17 日
- 7
徐艳芳 女士 ，清 华大 学硕 士。
2005 年 10 月至2012 年6 月
历任皓 天财 经公 关公 司财 经
咨询师、 英大 泰和 财产 保险 股
份有限 公司 投资 经理 。2012
年 6 月 加入 国金 基金 管理 有
限公司， 历任 投资 研究 部基 金
经理、 固 定收 益投 资部 基金 经
理； 自2016 年4 月 起任 固 定
收益投 资部 总经 理兼 基金 经
理， 截 至本 季度 末， 徐 艳芳 女
士同时 兼任 国金 国鑫 灵活 配
置混合 型发 起式 基金、 国金 鑫
盈货币 市场 基金、 国金 众赢 货国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 6 页 共 13 页
币市场 基金 的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共 和国 证券 投资
基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》
和其他 有关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。 公平 交易 制度 的执行 情况
4.3 公 平交 易专项 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
本基金 管理 人管 理 有 8 只 基金产 品， 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金 和 3 只 货币 基金 ，
通过交 易系 统中 的公 平交 易程序 ，对 于不 同投 资组 合同日 同向 买卖 同一 证券 的指令 自动 进行 比例
分配， 报告 期内 ，系 统的 公平交易 程 序运 作良 好， 未出现 异常 情况 。针 对场 外网下 交易 业务 ，公
司依照 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 和公 司内 部场 外、 网下交 易业 务的 相关
规定， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 对于以 公司 名义 进行 的交 易严格 按照 发行 分配
的原则 或价 格优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间进行 分配 。本 报告 期内 ，场外 、网 下业 务公
平交易 制度 执行 情况 良好 ，未出 现异 常情 况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验， 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内 ，国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 7 页 共 13 页
未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 ，公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输送 的行 为。
4.3.1 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内严 格执 行公 司相 关制 度，严 格控 制旗
下非指 数型 投资 组合 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易， 未发 现存 在异 常交 易行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ，经 济增 速难 以回暖 ，虽 然商 品房 价格 反弹， 地产 投资 增速 底部 反弹， 但在 制造
业投资 下行 带动 下， 经济 整体投 资增 速下 行压 力仍 在，经 济基 本面 对债 券市 场构成 有力 支撑 ；同
时外围 环境 不稳 ， 英国 退 欧， 美国 加息 进度 低于 预 期， 资金 避险 需求 显著 ； 在资金 成本 持续 低位 、
权益市 场窄 幅波 动、 资金 风险偏 好极 弱的 环境 下， 本基金 充分 考虑 资金 的流 动性和 安全 性考 虑，
适度降 低信 用工 具的 投资 比例， 增加 高流 动性 固收 资产比 例， 在保 持短 久期 策略的 基础 上， 适度
提升组 合资 产的 收益 性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的金 腾通货 币 A 份额 净值 收益 率为 0.7411% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率
为0.0873% ；本 基金 的金 腾通货 币 C 份额 净值 收益 率为 0.5543% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
0.0873% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 10,071,068,553.00 64.41
其中： 债券 10,071,068,553.00 64.41
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
3,984,957,047.42
25.49
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,531,598,794.09 9.80 国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 8 页 共 13 页
4 其他资 产 48,815,589.16 0.31
5 合计 15,636,439,983.67 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.67
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,370,348,474.82 9.61
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 49.82
9.61
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 23.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.35 -
3 60 天( 含)-90 天 19.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 9 页 共 13 页
4 90 天( 含)-180 天 4.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 11.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 109.31 9.61
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 799,108,410.99 5.60
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,999,380,261.05 14.02
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,272,579,880.96 51.00
8 其他 - -
9 合计 10,071,068,553.00 70.63
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
49,602,607.21 0.35
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 5,500,000 549,801,997.42 3.86
2 111694207
16 江苏 江南
农村商 业银
行CD084
3,500,000 347,988,896.56 2.44
3 011537013
15 中 建材
SCP013
3,000,000 299,925,705.08 2.10
4 111693285
16 江西 银行
CD012
3,000,000 298,952,984.11 2.10
5 111693372
16 台州 银行
CD002
3,000,000 298,842,316.30 2.10
6 111693786
16 江苏 紫金
农村商 业银
行CD035
3,000,000 298,607,340.63 2.09
7 111693852
16 瑞丰 银行
CD026
3,000,000 298,595,633.52 2.09 国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 10 页 共 13 页
8 111693780
16 温州 银行
CD071
2,600,000 258,808,464.54 1.81
9 111694212
16 成都 农商
银行CD001
2,500,000 248,568,309.87 1.74
10 071603002
16 中信
CP002
2,000,000 199,992,319.36 1.40
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1319%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0296%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0580%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余存 续期 内平 均摊 销，每 日计 提损 益。 本基 金不采 用市 场利 率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ，基 金管 理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托 管人 协商 一致 后， 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组合 进行 价值 重估， 使基 金资 产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
5.8.2
报告期 内本 基金 持有 剩余 期限小 于 397 天 但剩 余存 续期超 过 397 天 的浮 动利 率债券 ，不 存在
浮动利 率债 券的 摊余 成本 超过当 日基 金资 产净 值 的20 ％的 情况 。 国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 11 页 共 13 页
5.8.3 本报告 日前 一年 内， 本基 金投资 前十 名证 券的 发行 主体未 被监 管部 门立 案调 查、公 开谴 责 、
处罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 48,815,589.16
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 48,815,589.16
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
报告期 期初 基金 份额 总额 13,917,515,827.14 1,118,523,626.39
报告期 期间 基金 总申 购份 额 67,066,077,845.58 10,199,829,813.75
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 68,614,226,685.91 9,427,971,890.18
报告期 期末 基金 份额 总额 12,369,366,986.81 1,890,381,549.96
注：1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2、本 报告 期末 ，基 金管 理 人的股 东涌 金投 资控 股有 限公司 持有 本基 金的 金腾 通货 币 A 份 额为
104,113.65 份 额， 基 金管 理人的 子公 司上 海国 金通 用财富 资产 管理 有限 公司 （以下 简称 “国金财
富” ） 持有 本基 金的 金腾 通货 币 A 份额为 35,378,693.58 份， 基金 管理 人的 关联方 国金 道富 投资
服务有 限公 司持 有本 基金 的金腾 通货 币A 份额 为6,565,752.98 份 ， 基 金管 理 人子公 司北 京千 石创
富资本 管理 有限 公司 旗下 的资管 计划 千石 资本 国 圣1 号资 产管 理计 划、 千石 资本- 兴云 圆运 动1
号资产 管理 计划 持有 本基 金的金 腾 通A 份 额分 别 为47,181,645.20 份、173.24 份， 前述 持有 人均
按照本 基金 《基 金合 同》 及《招 募说 明书 》规 定的 申购规 则及 申购 费率 办理 申购业 务， 国金 财富
已按照 法规 规定 向中 国证 监会进 行了 报告 。 国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 12 页 共 13 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及基 金管 理人 网站进 行了 如下 信息 披露 ：
1 、2016 年4 月1 日 披露 了 《国 金金 腾通 货币 市场 证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ） 》 、 《 国 金
金腾通 货币 市场 证券 投资 基金招 募说 明书 （更 新） 摘要》 ；
2 、2016 年4 月 22 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 国金 金腾 通货 币市 场证券 投资 基 金
2016 年第1 季 度报 告》 ；
3 、 本报 告期 内， 基金 管理 人按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布
基金每 万份 收益 和7 日年 化收益 率。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。 国金金腾通货币 2016 年第 2 季 度报告
第 13 页 共 13 页
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2016 年7 月20 日
