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国金众赢货币(001234)

国金众赢货币:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年第
2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月20 日 
 
 
 国金众赢货币 2016 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2016 年 07 月19 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年04 月01 日 起至 06 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 国金众 赢货 币 场内简 称 - 交易代 码 001234 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额 8,059,405,894.59 份 投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基 础上 , 通 过积 极主 动的 投 资管理 , 力争 为投 资者 创 造稳定 的收 益。 投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上 , 对 短 期货币 市场 利率 的走 势进 行预测 和判 断 , 采 取积 极 主动的 投资 策略 , 综合 利用 定性分 析和 定量 分析 方 法,力 争获 取超 越比 较基 准的投 资回 报。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 人民币 七天 通知 存款 利 率(税 后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 属 于证券 投资 基金 中的 高 流动性 、 低风 险品 种, 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 注:无 。 国金众赢货币 2016 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1. 本期已 实现 收益 56,358,917.41 2.本 期利 润 56,358,917.41


3.期 末基 金资 产净 值 8,059,405,894.59 注:1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基金采 用摊 余成 本法 核算 ,因此 ,公 允价 值变 动收 益为零 ,本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相 等。 2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6982% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.3616% 0.0016% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 人民 币七 天通 知存 款利率 (税 后)


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐艳芳 基金经 理 2015 年6 月 25 日 - 7 徐 艳 芳女 士 ,清 华 大学 硕士。2005 年 10 月至 2012 年6 月 历任 皓天 财 经 公 关 公 司 财 经 咨 询 师 、 英大 泰 和财 产 保险 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理。2012 年 6 月 加入 国 金 基 金管 理 有限 公 司, 历 任 投资 研 究部 基 金经 理 、 固定 收 益投 资 部基 金经理;自 2016 年 4国金众赢货币 2016 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 12 页


月 起 任固 定 收益 投 资部 总 经 理兼 基 金经 理 ,截 至 本 季度 末 ,徐 艳 芳女 士 同 时兼 任 国金 国 鑫灵 活 配 置混 合 型发 起 式基 金 、 国金 鑫 盈货 币 市场 基 金 、国 金 金腾 通 货币 市场基 金的 基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》、 《国 金众 赢货 币市 场证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国 金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定, 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严 格控制 交易 公平 执行 ,公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。 在投资 决策 内部 控制 方面 ,本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投 资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ,确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方 面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度, 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分, 投资 组合 经理 在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ,通 过岗 位设置 、制 度约 束、 技术手 段相 结合 的方 式, 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。 在交易 执行 控制 方面 ,本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度, 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的 公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交 易,按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。 本基金 管理 人管 理 有 8 只 基金产 品, 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金 和 3 只 货币 基金 , 通过交 易系 统中 的公 平交 易程序 ,对 于不 同投 资组 合同日 同向 买卖 同一 证券 的指令 自动 进行 比例 分配, 报告 期内 ,系 统的 公平交 易程 序运 作良 好, 未出现 异常 情况 。针 对场 外网下 交易 业务 ,公 司依照 《证 券投 资基 金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 和公 司内 部场 外、 网下交 易业 务的 相关国金众赢货币 2016 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 12 页


规定, 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 对于以 公司 名义 进行 的交 易严格 按照 发行 分配 的原则 或价 格优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间进行 分配 。本 报告 期内 ,场外 、网 下业 务公 平交易 制度 执行 情况 良好 ,未出 现异 常情 况。 公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ,对各 投资 组合 不同 时间 窗口(1 日、3 日、5 日) 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验, 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内, 未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 ,公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度, 报告 期内严 格执 行公 司相 关制 度,严 格控 制旗 下非指 数型 投资 组合 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易, 未发 现存 在异 常交 易行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在报告 期内 ,经 济增 速难 以回暖 ,虽 然商 品房 价格 反弹, 地产 投资 增速 底部 反弹, 但在 制造 业投资 下行 带动 下, 经济 整体投 资增 速下 行压 力仍 在,经 济基 本面 对债 券市 场构成 有力 支撑 ;同 时外围 环境 不稳 , 英国 退 欧, 美国 加息 进度 低于 预 期, 资金 避险 需求 显著 ; 在资金 成本 持续 低位 、 权益市 场窄 幅波 动、 资金 风险偏 好极 弱的 环境 下, 本基金 充分 考虑 资金 的流 动性和 安全 性考 虑, 适度降 低信 用工 具的 投资 比例, 增加 高流 动性 固收 资产比 例, 在保 持短 久期 策略的 基础 上, 适度 提升组 合资 产的 收益 性。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 , 本基 金的 众赢 货币净 值收 益率 为0.6982% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3366% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 5,230,462,992.86 64.87 其中: 债券 5,230,462,992.86 64.87 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 1,752,246,848.37 21.73 国金众赢货币 2016 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 12 页


其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,020,034,441.36 12.65 4 其他资 产 59,747,633.80 0.74 5 合计 8,062,491,916.39 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.92 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 55 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 63 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明 注:报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 43.69


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 18.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 国金众赢货币 2016 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 12 页


3 60 天( 含)-90 天 27.14 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-180 天 3.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 6.20


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 99.30 -


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 489,824,828.18 6.08 其中: 政策 性金 融债 389,828,668.50 4.84 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 874,920,884.46 10.86 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 3,865,717,280.22 47.97 8 其他 - - 9 合计 5,230,462,992.86 64.90 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111617021 16 光大 CD021 4,500,000 448,245,422.49 5.56 2 111693490 16 江 西银 行 CD020 3,000,000 298,803,709.00 3.71 3 111694163 16 包 商银 行 CD030 3,000,000 298,306,867.35 3.70 4 111692648 16 江 苏紫 金 农村商 业银 行CD023 2,800,000 279,554,585.60 3.47 国金众赢货币 2016 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 12 页


5 111693986 16 桂 林银 行 CD023 2,500,000 248,721,481.23 3.09 6 160414 16 农发 14 2,300,000 229,828,763.53 2.85 7 111621024 16 渤 海银 行 CD024 2,000,000 199,906,977.69 2.48 8 111692202 16 长 沙银 行 CD037 2,000,000 199,905,013.00 2.48 9 111692584 16 湖 北银 行 CD022 2,000,000 199,705,424.82 2.48 10 111693801 16 杭 州联 合 银行 CD075 2,000,000 199,074,438.95 2.47


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0879% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0223% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0438%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在剩 余存 续期 内平 均摊 销,每 日计 提损 益。 本基 金不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产 净值发 生重 大偏 离, 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ,基金 管理 人于 每一 估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ” 计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ,基 金管 理人 应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 , 其 中, 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形, 基 金管 理人 应与 基金托 管人 协商 一致 后, 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组合 进行 价值 重估, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 国金众赢货币 2016 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.8.2


报告期 内本 基金 未持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率 债 券。 5.8.3


报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体,没有 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 28,374,307.35 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 31,372,800.00 6 待摊费 用 526.45 7 其他 - 8 合计 59,747,633.80


5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 8,452,732,300.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 24,718,634,373.74 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 25,111,960,779.15 报告期 期末 基金 份额 总额 8,059,405,894.59


注:1、 总申 购份 额含 红 利再投 、转 换入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 出份 额。 2、 本 报告 期末 , 基 金管 理 人持有 本基 金的 份额 为54,949,180.98 份 , 基 金管 理 人的子 公司 北京 千 石创富 资本 管理 有限 公司 (以下 简称 “千 石资 本 ” )持有 本基 金的 份额 为 42,154,321.54 份 ,基 金管理 人和 千石 资本 按照 本基金 《基 金合 同》 及《 招募说 明书 》规 定的 申购 规则及 申购 费率 办理 申购业 务, 并已 按照 法规 规定向 中国 证监 会进 行了 报告。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2016 年4 月1 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00% 国金众赢货币 2016 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 12 页


日 2 申购 2016 年4 月7 日 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00% 3 赎回 2016 年4 月 11 日 11,000,000.00 11,002,525.57 0.00% 4 申购 2016 年4 月 19 日 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00% 5 赎回 2016 年4 月 27 日 6,000,000.00 6,000,434.77 0.00% 6 赎回 2016 年5 月3 日 52,000,000.00 52,014,669.10 0.00% 7 赎回 2016 年5 月 13 日 2,000,000.00 2,000,156.58 0.00% 8 赎回 2016 年5 月 24 日 2,000,000.00 2,000,160.17 0.00% 9 赎回 2016 年5 月 31 日 2,000,000.00 2,000,133.85 0.00% 10 申购 2016 年6 月 14 日 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00% 合计


159,500,000.00 159,518,080.04





§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本报告 期内 ,基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定,在 《中 国证 券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露: 1 、 2016 年4 月22 日 披露 了 《国金 基金 管理 有限 公司 关 于国金 众赢 货币 市场 证券 投资基 金2016 年第1 季度 报告 》; 2 、2016 年6 月30 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 直销 系统 、 电 子交 易系统 升级 的 公 告》; 3 、 本报 告期 内, 基金 管理 人按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布 基金每 万份 收益 和7 日年 化收益 率。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 国金众赢货币 2016 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 12 页


2 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同; 3 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议; 4 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。 9.2 存 放地 点 北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工本 费后 ,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 管理 人。 咨询电 话:4000-2000-18 公司网 址:www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2016 年7 月20 日