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国联安睿祺(001157)

国联安睿祺:2016年第二季度报告查看PDF公告

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 
 1 
 
 
 
 
 
国 联 安睿 祺 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年第 2 季度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年七 月二十 日国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年7 月18 日 复核了 本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 基金主 代码 001157 交易代 码 001157 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,339,017,340.37 份 投资目 标 通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司力 争获得 长期稳 定的 收益 。 投资策 略 本基金 是混 合型 基金 , 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金 融市 场的 利率 变动 和市场 情绪 , 综 合运 用定 性和定 量的方 法, 对股 票、 债券 和现金 类资 产的 预期 收益 风险及 相对投 资价 值进 行评 估, 确定基 金资 产在 股票 、 债 券及现 金类资 产等 资产 类别 的分 配比例 。 在 有效 控制 投资 风险的国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 3 前提下 ,形 成大 类资 产的 配置方 案。 业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 50%+ 上证 国债指 数 × 50% 风险收 益特 征 本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金, 属于 较高 预期风 险、 较 高预 期收 益的 证券 投资基 金, 通常 预期 风险 与预期 收益水 平高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 , 低 于股 票型基 金。 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 18,899,158.44 2. 本期 利润 15,514,165.59 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0104 4. 期末 基金 资产 净值 1,410,000,087.51 5. 期末 基金 份额 净值 1.053 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益, 包含 停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ; 2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 例如 ,开 放式 基金 的申购 赎 回费等 ,计 入费 用后 实际 收益要 低于 所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 4 率① 率标准 差 ② 基准收 益 率③ 基准收 益 率标准 差 ④ 过去三 个月 1.06% 0.12% -0.60% 0.50% 1.66% -0.38% 注: 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 , 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2015 年 4 月 8 日至2016 年 6 月 30 日) 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为: 沪深300 指数 ×50% +上证 国债 指数 ×50 %; 2、本 基金 基金 合同 于2015 年4月8 日生 效。 本基 金建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起的6 个月 。 本 基金 建仓 期结 束距 本报告 期末 不满 一年 , 建仓 期结束 时各 项资 产配 置符 合合同 约 定 ; 3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 冯俊 本基金 基金经 理、兼 任国联 安德盛 安心成 长混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 双佳信 用债券 型证券 投资基 金 (LOF) 、国联 安鑫安 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 信心增 长债券 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 鑫富混 合型证 券投资 2015-04-08 - 15 年 (自 2001 年起 ) 冯俊先 生, 复 旦大 学经 济 学 博士。 曾 任上 海证 券有 限 责 任公司 研究 、 交 易主 管, 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司资产 配置 助理、 宏观 和 债 券研究 员, 长 盛基 金管 理 有 限公司 基金 经理 助理, 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益研究 员、 基 金经 理助 理 及 基金经 理。2008 年10 月起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公司, 现 任债 券组 合管 理 部 总监,2009 年 3 月至 2015 年3 月任 国联 安德 盛增 利 债 券证券 投资 基金 基金 经理 , 2010 年 6 月至 2013 年7 月 兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 , 2011 年 1 月至 2012 年7 月 兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2013 年7 月起 任国 联安 双佳 信 用 债券型 证券 投资 基金 (LOF ) 的基金 经理 。2014 年 12 月 至 2016 年 6 月兼 任国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理。2014 年6 月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理 。 2015 年3 月起兼 任 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理 。 2015 年4 月 起兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 5 月 起兼 任国 联 安 鑫 富 混 合 型 证 券 投 资 基 金国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 6 基金基 金经 理、国 联安添 鑫灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安通 盈灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安德 盛增利 债券证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 悦灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 禧灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安安 稳保本 基金经 理 。 2015 年6 月起兼 任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2015 年 11 月 起兼 任 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理、 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资基金 基金 经理。2016 年2 月 起 兼 任 国 联 安 鑫 悦 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 2016 年 3 月 起兼 任国 联 安 安 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 7 混合型 证券投 资基金 基金经 理、债 券组合 管理部 总监。 侯慧娣 本基金 基金经 理、国 联安货 币市场 证券投 资基金 基金经 理、国 联安鑫 禧灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 2015-12-25 - 9 年 ( 自2007 年) 侯 慧 娣 女 士 , 理 学 硕 士 。 2006 年 3 月至 2006 年7 月 在 国 泰 君 安 证 券 研 究 所 从 事 国 内 债 券 市 场 数 据 分 析 与处理 ; 2006 年7 月至2008 年10 月在 世商 软件 ( 上海 ) 有 限 公 司 从 事 债 券 分 析 ; 2009 年 12 月至 2012 年 9 月 在 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和 固 定 收 益 分 析 ;2012 年 9 月至 2015 年 6 月 在德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部从事 研究 和管 理工 作, 期 间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定 收 益 部 副 总 监 。2015 年 6 月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限公司 ,2015 年 12 月起任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016 年 3 月 起 兼 任 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 王超伟 本基金 基金经 理、兼 任国联 安鑫安 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 2016-02-26 - 8 年 ( 自2008 年起) 王超伟 , 硕 士研 究生。2008 年 7 月至 2011 年 8 月在国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 及 衍 生 品 投 资 总 部 任 投资经 理。2011 年 8 月至 2015 年 9 月 在国 泰君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 权 益 投 资 部 任 投 资 经 理 。2015 年 9 月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 基 金 经 理 助 理。 2016 年 2 月起 担任 国 联国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 8 国联安 信心增 长债券 型证券 投资基 金的基 金经 理。 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金、 国联 安睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 2016 年 6 月起 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 睿祺 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 及 其他 相 关法律 法规 、 法律 文件 的 规定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金财 产 , 在 严 格控制 风险 的前 提下 , 为 基金份 额持 有人 谋求最 大利 益 。 本 基金 运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 , 无 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 , 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司 公平交 易制 度》 (以 下简 称 “公平 交易 制度 ”) , 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环 节。 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 , 公平 对待 不同 投 资组合 , 确 保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ; 在 交易 环节 严 格按照 时间 优先 , 价格 优 先的原 则执 行指 令 ; 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件 都满足 时 , 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ; 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的 交易价 差进 行定 期分 析; 对投资 流程 独立 稽核 等。 本报告 期内 , 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单 边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。 4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 9 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 报告期 内 , 资 金面 整体 较 之前宽 松 , 经 历过1 季 度 末央 行MPA 考核 的冲 击 , 银行和 非银 金融机 构均 提前 准备 了充 足的流 动性 ,应 对半 年末 考核大 关。 2 季度 ,虽 然 4 月 份有 财 政 存款上缴 和半年末 考核冲 击,但央 行通过公 开市场 操作、 MLF 投放 等各种 形 式提前投 放 了 流动性 , 呵护 资金 面 , 半 年 末时点 跨季 资金 价格 脉冲 式上涨 并未 对长 期资 金价 格产生 太大 影 响。


4 月份由 于信用事 件的频 繁爆发冲 击,债券 市场出 现了一波 明显的调 整。但 进入 5,6 月后 , 经 济 、 信 贷、 社融 、 投资等 数据 对市 场 1 季度 经济复 苏预 测产 生动 摇 , 政策从 稳增 长 转向调 结构 , 金融 监管 去 杠杆降 低机 构风 险偏 好 , 广义信 用扩 张面 临收 缩 。 债券市 场的 收益 率又进 入了 下降 轨道 。 考 虑到保 持基 金净 值增 长率 的平稳 性 , 在 基本 配置 上 本基金 股票 维持 了较低 的仓 位 , 积 极参 与 了新股 申购 , 将富 余的 资 金适当 的配 置在 了高 流动 性债券 , 取得 了 一定的 基础 性收 益 。 考 虑 四月份 利率 债受 信用 债券 的冲击 收益 出现 上行 , 下 半年 CPI 可 能会 重归下 降轨 道 , 所 以在5 月份基 金适 当增 加了 长期 限利率 债券 和高 等级 信用 债的仓 位 , 同 时 考虑到 年初 以来 城投 债的 信用评 级普 遍上 调 , 本基 金 加仓 了长 久期 中等 资质 城投债 , 静待 下半年 评级 上调 收益 。 同 时, 考虑 到产 能过 剩行 业 的公司 债券 债 务 负担 逐渐 加重 , 本 基金 降 低了持 仓中 信用 资质 偏弱 的债券 。在 债券 投资 和新 股投资 上都 取得 了一 定正 收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 本报告 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 率为 1.06% ,同 期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.60% 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 72,426,797.45 4.49 其中: 股票 72,426,797.45 4.49 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 10 2 固定收 益投 资 982,346,928.00 60.94 其中: 债券 982,346,928.00 60.94 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 400,000,720.00 24.81 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 136,496,211.69 8.47 7 其他各 项资 产 20,751,057.44 1.29 8 合计 1,612,021,714.58 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 64,037,493.57


4.54 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.05 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,593,903.50 0.54 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10


0.00 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 11 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 72,426,797.45 5.14 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 300296 利亚德 510,000 16,146,600.00 1.15 2 000858 五粮液 240,000 7,807,200.00 0.55 3 002572 索菲亚 137,700 7,713,954.00 0.55 4 002792 通宇通 讯 116,431 6,962,573.80 0.49 5 002791 坚朗五 金 121,285 6,521,494.45 0.46 6 300488 恒锋工 具 71,341 5,143,686.10 0.36 7 300017 网宿科 技 72,633 4,880,937.60 0.35 8 002508 老板电 器 91,789 3,375,081.53 0.24 9 600419 天润乳 业 60,020 3,234,477.80 0.23 10 600519 贵州茅 台 10,600 3,094,352.00 0.22 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,630,000.00 1.46 其中: 政策 性金 融债 20,630,000.00 1.46 4 企业债 券 466,725,981.20 33.10 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 12 5 企业短 期融 资 券 199,911,000.00 14.18 6 中期票 据 276,605,000.00 19.62 7 可转债 (可 交换 债) 18,474,946.80 1.31 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 982,346,928.00 69.67 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1182276 11 中 铁股 MTN2 800,000 85,704,000.00 6.08 2 112138 12 苏宁 01 680,960 70,159,308.80 4.98 3 122377 14 首 开债 600,000 62,772,000.00 4.45 4 1180068 11 供 销债 600,000 62,430,000.00 4.43 5 112196 13 苏 宁债 547,559 58,588,813.00 4.16 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 13 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本报 告期 内, 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 出现 被监管 部门 立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中, 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的股票。 5.11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 52,177.11 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 20,698,780.48 5 应收申 购款 99.85 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,751,057.44 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 14 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 110030 格力转 债 5,767,500.00 0.41 2 113008 电气转 债 5,405,500.00 0.38 3 123001 蓝标转 债 804,195.90


0.06 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002792 通宇通 讯 6,962,573.80 0.49 新股锁 定 2 002791 坚朗五 金 6,521,494.45 0.46 新股锁 定 3 300488 恒锋工 具 5,143,686.10 0.36 新股锁 定 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,571,048,907.16 报告期 基金 总申 购份 额 129,797.65 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 232,161,364.44 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,339,017,340.37 注: 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ; 总 赎回 份 额包含 本报 告期 内发生 的转 换出 份额 。 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 15 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 1、 中 国证 监会 批准 国联 安睿祺 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件 2、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 3、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 4、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照 6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 8.2 存放 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼 8.3 查阅 方式 网址:www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com 国 联安 基金管 理有 限公司 二 〇一 六年七 月二 十日