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国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老:2016年第二季度报告

国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
国 泰 安康 养 老定 期 支付 混 合型 证 券投 资 基金 
2016 年第 2 季度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年七 月二十 日国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决 策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 基金主 代码 000367 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 30 日 报告期 末基 金份 额总 额 89,629,164.49 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券等 固定收 益类 产品 , 同 时适 当投资 于股票 等权 益类 品种 增强 收益, 力求 实现 基金 资产 的持续 稳定增 值, 为投 资者 提供 长期可 靠的 养老 理财 工具 。 投资策 略 本基金 采取 稳健 的投 资策 略, 通 过债 券等 固定 收益 类资产 的投资 获取 平稳 收益 , 并 适度参 与股 票等 权益 类资 产的投 资增强 回报 , 在 灵活 配置 各类资 产以 及严 格的 风险 管理基 础上, 力争 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 3 家 财 政 和 货 币 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境、 证 券市 场走 势的分 析 , 预测 宏观 经济 的发展 趋 势, 并 据此评 价未 来一 段时 间股 票、 债 券市 场相 对收 益率 , 主动 调整股 票、 债券 类资 产在 给定区 间内 的动 态配 置, 以使基 金 在 保 持 总 体 风 险 水 平 相 对 稳 定 的 基 础 上 , 优 化 投 资 组 合。


2、固 定收 益品 种投 资策 略


本 基 金 采 用 的 固 定 收 益 品 种 主 要 投 资 策 略 包 括 : 久 期 策 略、期 限结 构策 略和 个券 选择策 略等 。 3、股 票投 资策 略 本基金 适当 投资 于股 票市 场, 以 强化 组合 获利 能力 , 提高 预期收 益水 平。 本基 金股 票投资 以价 值选 股、 组合 投资为 原则, 通过 选择 高流动 性 股票, 保证 组合 的高流 动 性; 通 过选择 具有 高安 全边 际的 股票, 保证 组合 的收 益性 ; 通过 分散投 资、 组合 投资 ,降 低个股 风险 与集 中性 风险 。


本基金 采用 定量 分析 与定 性分析 相结 合的 方法 , 选 取主业 清晰, 具有 持续 的核心 竞 争力, 管理 透明 度较高 , 流动性 好且估 值具 有高 安全 边际 的个股 构建 股票 组合 。 4、股 指期 货投 资策 略


本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特征 , 通过 资产 配置 、 品种选 择 ,谨 慎进 行投 资 ,旨 在 通过股 指期 货实 现基 金的 套期保 值。 5、权 证投 资策 略


权证为 本基 金辅 助性 投资 工具, 其投 资原 则为 有利 于基金 资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础, 在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上, 立足 于无风 险套利 , 尽 量减 少组 合净 值波动 率, 力求 稳健 的超 额收益 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 , 属 于中 低风 险、 中国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 4 低收益 预期 的基 金品 种, 其预期 风险 、 预 期收 益高 于货币 市场基 金和 债券 型基 金, 低于股 票型 基金 。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰安 康养老 定期支 付混 合 A 国泰安康 养老定 期支付 混 合 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 000367 002061 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 88,756,224.79 份 872,939.70 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 A 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 C 1. 本期 已实 现收 益 16,647,081.09 -3,418,490.95 2. 本期 利润 -5,375,081.72 -4,469,662.96 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0099 -0.0210 4. 期末 基金 资产 净值 113,422,923.20 2,024,773.14 5. 期末 基金 份额 净值 1.278 2.319 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国泰安康养老定 期支付 混合 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 4.16% 1.07% 0.68% 0.01% 3.48% 1.06% 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 5 2、 国泰安康养老定 期支付 混合 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 88.84% 9.72% 0.68% 0.01% 88.16% 9.71% 3.2.2 自基金 合 同 生 效 以来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2014 年 4 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日) 1. 国 泰安 康养 老定 期支 付 混合 A : 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 4 月 30 日 。本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时,各 项资 产 配 置比例 符合 合同 约定 。 2. 国 泰安 康养 老定 期支 付 混合 C : 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 6 注:(1) 本 基金 的合 同生 效 日为 2014 年 4 月 30 日。 本基金 在六 个月 建仓 期结 束时, 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。 (2) 自 2015 年 11 月 16 日起 ,本基 金增 加 C 类 基金 份 额并分 别设 置对 应的 基金 代码。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邱晓华 本基金 的基金 经理、 国泰策 略收益 灵活配 置混合 (原国 泰目标 收益保 本混 合) 、 国 2014-05-22 - 15 年 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 新 华 通 讯 社、 北京 首都 国际 投资 管理 有限公 司、银 河证 券。2007 年 4 月加入 国泰基 金管 理有 限公 司, 历 任行业 研究员 、 基金 经理 助理 。 2011 年 4 月至 2014 年 6 月 任国 泰保 本混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理; 2011 年 6 月至 2016 年 6 月 任国 泰金鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ;2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日 兼任 国泰 目标 收益 保本混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 7 泰保本 混合、 国泰新 目标收 益保本 混合、 国泰鑫 保本混 合、国 泰民福 保本混 合、国 泰事件 驱动混 合的基 金经理 2014 年 5 月 起兼 任国 泰安 康养老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理;2014 年 11 月至 2015 年 12 月 兼任 国泰 大宗 商品 配置证 券 投 资 基 金(LOF) 的 基 金 经 理 ; 2015 年 1 月 16 日 起兼 任国 泰策略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (原国 泰目 标收 益保 本混 合型证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经 理 ;2015 年 4 月起兼任国泰保本混合型证 券投资 的基 金经 理;2015 年 4 月 至 2016 年 6 月兼 任国 泰国 证医药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级证券 投资 基金 的基 金经 理; 2015 年 12 月 起兼 任国 泰新 目标 收益保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理;2016 年 3 月起 兼任 国泰民 福 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ;2016 年 4 月 起兼 任国泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。 注:1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同生 效日 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交 易制度 指导 意见 》 等有 关法 律法规 的规 定 , 严 格遵 守基 金合同 和招 募说 明书 约定 , 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 为 持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,本 基金 个别 投资 比例因 市场 波动 等因 素出 现未达 到基 金合 同 的 规定的 情况 ,属 于被 动超 比例。 本报 告期 内, 本基 金运作 合法 合规 ,未 发生 损害基 金份 额持 有 人 利益的 行为 , 未 发生 内幕 交易、 操纵 市场 和不 当关 联交易 及其 他违 规行 为, 信息披 露及 时、 准确 、 完整 , 本基 金与 本基 金管 理人所 管理 的其 他基 金资 产、投 资组 合与 公司 资产 之间严 格分 开、 公 平 对待, 基金 管理 小组 保持 独立运 作, 并通 过科 学决 策、规 范运 作、 精心 管理 和健全 内控 体系 , 有 效保障 投资 人的 合法 权益 。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 8 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相 关规定 ,通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ,对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 , 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易, 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反 向交易 ,确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合,切 实防 范利 益输 送行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报 告期内 ,未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2016 年二 季度 以来 ,市 场 面临更 为复 杂的 宏观 环境 ,4 月 份经 济数 据低 于预 期从而 使经 济复 苏的预 期落 空、 债券 市场 信用风 险频 发、 监管 层严 控跨界 并购 重组 、5 月美 股非农 就业 数据 低 于 预期导 致美 联储 加息 预期 延后、A 股 未被 纳入 MSCI 、英国脱欧 成真 ,多 空事 件交织 ,但 整体 来 看以风 险事 件为 主, 股票 市场在 经历 了 1 月份 的快 速下跌 和 2、 3 月 份的 反弹 之后, 二季 度呈 现出 区间震 荡的 态势 。 债券市 场方 面, 利率 债以 窄 幅震荡 上行 为主 , 影 响行 情 的主要 因素 是对 经济 是否 企稳的 担忧 、 通胀的 反弹 以及 资金 面扰 动频率 的增 加, 金融 债长 端有所 调整 。信 用债 利率 继续下 行, 期限 利 差 小幅走 扩, 但值 得关 注的 是信用 风险 持续 升温 ,评 级下调 潮恐 将来 袭, 风险 偏好有 阶段 性压 力 , 需要规 避过 剩产 能个 券, 保持冷 静的 风险 偏好 。 2016 年我 们强 调资 产配 置 的重要 性 。 股 票方 面二 季 度我们 以防 风险 为主 , 严 格控制 仓位 , 同 时精选 弹性 较高 的成 长性 个股进 行操 作。 债券 方面 ,我们 以流 动性 管理 为首 要任务 ,采 取相 对 谨 慎策略 ,进 一步 降低 评级 低且流 动性 较差 的短 融配 置比例 ,并 配合 较短 久期 的回购 以及 存款 应 对 资金面 冲击 ,在 降低 组合 风险的 同时 力求 为持 有人 获取稳 定回 报。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 国泰安 康养 老混 合 A 在 2016 年第 二季 度的 净值 增 长率 为 4.16% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.68% 。 国泰安 康养 老混 合 C 在 2016 年 第二 季度 的净 值增 长 率为 88.84% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.68% 。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 9 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望下 半年 ,我 们认 为目 前市场 风险 已经 得到 较大 程度的 释放 。英 国脱 欧使 得美联 储加 息 概 率进一 步降 低, 国内 经济 增速能 够稳 住, 流动 性 仍 然会维 持在 较为 宽松 的状 态、人 民币 贬值 幅 度 尚在市 场预 期范 围之 内, 通胀压 力较 小。 因此 站在 目前时 点, 我们 认为 股票 市场机 会大 于风 险 。 当然中 期来 看我 们认 为仍 然需要 密切 观察 关键 指标 的变化 。 短期我 们在 股票 操作 上面 会偏向 积极 。指 数大 概率 仍会维 持区 间震 荡的 态势 ,在不 出现 黑 天 鹅事件 的情 况下 ,指 数大 幅向下 的概 率不 大。 我们 策略上 以精 选具 备高 成长 性的个 股为 主, 业 绩 的持续 快速 增长 能够 消化 短期看 上去 略高 的估 值。 我们看 好的 行业 包括 受益 于消费 升级 的品 牌 、 娱乐传 媒、 智能 装备 制造 、医疗 、环 保等 。 债券市 场方 面, 央行 货币 政策总 体以 维稳 为主 ,大 幅主动 性宽 松可 能性 较小 ,加强 利率 走 廊 管理, 通过 公开 市场 逆回 购利率 和 MLF 等工具调控流动 性水 平。 从利 率债 供需来 看, 国债 、 地 方债和 政策 性银 行债 均加 快供给 节奏 ,供 给压 力增 大。需 求端 来看 ,央 行加 强了对 银行 委外 资 金 的监管 ,配 置盘 将减 少配 置需求 。操 作策 略上 在把 握交易 性机 会的 同时 ,需 要警惕 一旦 快速 调 整 或将引 发踩 踏所 带来 的连 锁反应 ,因 此配 置上 仍将 着重关 注短 久期 、中 高等 级品种 ,保 证较 高 的 安全边 际。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 21,292,458.44 15.92 其中: 股票 21,292,458.44 15.92 2 固定收 益投 资 95,401,932.70 71.31 其中: 债券 95,401,932.70 71.31 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 10 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,080,947.29 4.55 7 其他各 项资 产 11,002,718.36 8.22 8 合计 133,778,056.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 12,060.03 0.01 B 采矿业 3,095.28 0.00 C 制造业 11,656,915.33 10.10 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 8,873,847.26 7.69 F 批发和 零售 业 6,709.50 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 117,178.15 0.10 J 金融业 118,859.67 0.10 K 房地产 业 121,531.94 0.11 L 租赁和 商务 服务 业 19,047.24 0.02 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 167,754.40 0.15 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 11 R 文化、 体育 和娱 乐业 189,430.52 0.16 S 综合 6,029.12 0.01 合计 21,292,458.44 18.44 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002781 奇信股 份 204,545 8,867,025.75 7.68 2 300471 厚普股 份 78,850 3,772,184.00 3.27 3 300207 欣旺达 100,000 2,567,000.00 2.22 4 000967 盈峰环 境 99,964 2,218,201.16 1.92 5 300145 中金环 境 44,700 978,036.00 0.85 6 002675 东诚药 业 9,027 420,026.31 0.36 7 300457 赢合科 技 4,692 363,207.72 0.31 8 002466 天齐锂 业 5,251 224,165.19 0.19 9 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.16 10 002672 东江环 保 9,680 167,754.40 0.15 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 29,982,000.00 25.97 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,006,000.00 25.99 其中: 政策 性金 融债 30,006,000.00 25.99 4 企业债 券 31,650,000.00 27.42 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 3,763,932.70 3.26 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 95,401,932.70 82.64 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 12 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 160414 16 农发 14 300,000 30,006,000.00 25.99 2 160011 16 附 息国 债 11 300,000 29,982,000.00 25.97 3 122664 12 葫 芦岛 200,000 21,072,000.00 18.25 4 124796 14 襄 高投 100,000 10,578,000.00 9.16 5 132005 15 国资 EB 12,480 1,341,724.80 1.16 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ,本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 , 以套期 保值 为主 要目 的, 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的 期货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股 指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动性 及风险 特征 , 通过 资产 配置 、 品 种选 择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 13 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前 一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。


5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 164,224.36 2 应收证 券清 算款 10,000,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 780,533.41 5 应收申 购款 57,960.59 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,002,718.36 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002672 东江环 保 167,754.40 0.15 重大事 项 2 002781 奇信股 份 8,867,025.75 7.68 网下新 股 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国泰安 康养 老定 期支 付 国泰安 康养 老定 期支 付国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 14 混合A 混合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 959,714,917.44 404,544,313.93 报告期 基金 总申 购份 额 16,826,693.99 1,031,465.61 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 887,785,386.64 404,702,839.84 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 88,756,224.79 872,939.70 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。截 至本 报告 期末, 本基 金 管 理人未 持有 本基 金。 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、关 于核 准国 泰安 康养 老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 2 、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 3 、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 托管 协议 4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 8.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层。 8.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 15 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一六年七月二十 日