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国泰国策驱动A(000511)

国泰国策驱动:2016年第二季度报告查看PDF公告

国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
国 泰 国策 驱 动灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
2016 年第 2 季度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年七 月二十 日国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 7 月 15 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投 资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国泰国 策驱 动灵 活配 置混 合 基金主 代码 000511 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 2 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 67,741,701.75 份 投资目 标 通过深 入研 究, 积极 投资 于符合 国家 政策 导向 、 经 济发展 方向且 增长 前景 确定 的优 质企业 ,在 控制 风险 的前 提下, 力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。


投资策 略 长期看 来, 我国 经济 转型 是一个 多层 次、 长周 期的 过程, 主 要 由 经 济 结 构 调 整 、 产 业 结 构 升 级 和 区 域 结 构 优 化 组 成, 其 发展 与国 家政 策导 向紧密 相关 。 国 家政 策将 有力推 动相关 经济 领域 的发 展, 受益于 国家 政策 的行 业和 公司将 成为先 导性 力量 , 在 整体 经济中 占主 导地 位, 其中 蕴含的 投资机 会将 主导 未来 资本 市场的 走向 。 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 3 本基金 基于 自上 而下 的国 策驱动 投资 分析 框架 , 深 入挖掘 国家政 策推 进过 程中 符合 经济结 构调 整、 产业 转型 升级方 向, 且 在政 策推 动下 收益 性确定 的投 资机 会, 构建 并动态 调整投 资组 合。 本基 金以 政策为 投资 导向 , 重 点关 注的政 策包括 国家 的财 政、 货币 政策等 宏观 政策 、 为 推进 某些产 业或区 域发 展所 采取 的产 业扶持 、 财 政税 收倾 斜、 发展规 划等产 业、 区域 政策 以及 股票发 行体 制改 革等 改革 政策, 基于对 国家 政策 的密 切跟 踪和分 析, 挖掘 资本 市场 的投资 机会。 本基金 自上 而下 的投 资策 略主要 分为 两个 层次 , 首 先通过 前瞻性 地判 断不 同金 融资 产的相 对收 益, 完成 大类 资产配 置。 在 大类 资产 配置 的基 础上, 积极 把握 国家 政策 方向和 宏观经 济发 展趋 势, 结合 基金面 分析 和估 值水 平分 析, 精 选个股 , 完 成股 票组合 的 构建, 并通 过运 用久期 策 略、 期 限结构 策略 和个 券选 择策 略完成 债券 组合 的构 建。 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国 家 财 政 和 货 币 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境、 证 券市 场走 势的分 析 , 预测 未来 一段 时间股 票 、 债券 市场的 相对 收益 率, 并 基 于分析 、 预 测结 果调整 股 票、 债 券类资 产在 给定 时间 区间 内的动 态配 置。 2、股 票投 资策 略 (1) 行业 配置 本基 金股 票投资 主要 分为 两个 步骤 : 第一 个步骤 是行 业配 置, 基于 定性和 定量 分析 , 对 行业 进行优 化配置 和动 态调 整。 (2) 个股 精选 在行 业配 置基础 上, 本基 金精 选成 长性明 确、市 场估 值合 理的 优质 上市公 司, 构建 股票 投资 组合 。


(3) 股票 投资 组合 管理 本基金 将在 策略 分析 基 础 上, 建 立买入 和卖 出股 票名 单, 选择合 理时 机, 稳步 建立 和调整国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 4 投资组 合。 在投 资组 合管 理过程 中, 本基 金还 将注 重投资 品 种 的 交 易 活 跃 程 度 , 以 保 证 整 体 组 合 具 有 良 好 的 流 动 性。 3、固 定收 益品 种投 资策 略


本 基 金 采 用 的 固 定 收 益 品 种 主 要 投 资 策 略 包 括 : 久 期 策 略、期 限结 构策 略和 个券 选择策 略等 。 4、股 指期 货投 资策 略


本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特征 , 通过 资产 配置 、 品种选 择 ,谨 慎进 行投 资 ,旨 在 通过股 指期 货实 现基 金的 套期保 值。 5、权 证投 资策 略


权证为 本基 金辅 助性 投资 工具, 其投 资原 则为 有利 于基金 资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础, 在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上, 立足 于无风 险套利 , 尽 量减 少组 合净 值波动 率, 力求 稳健 的超 额收益 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率× 50% + 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 × 50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险、 预期 收益 高于 货币市 场基金 和债 券型 基金 ,低 于股票 型基 金。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰国 策驱动 灵活配 置混 合 A 国泰国策 驱动灵 活配置 混 合 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 000511 002062 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 43,282,127.29 份 24,459,574.46 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 5 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 国泰国 策驱 动灵 活配 置 混合 A 国泰国 策驱 动灵 活配 置 混合 C 1. 本期 已实 现收 益 -4,379,218.40 -4,938,370.12 2. 本期 利润 1,603,895.42 -4,579,477.14 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0350 -0.0140 4. 期末 基金 资产 净值 62,679,459.89 35,397,462.46 5. 期末 基金 份额 净值 1.448 1.447 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国泰国策驱动灵 活配置 混合 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 2.55% 0.50% -0.72% 0.51% 3.27% -0.01% 2、 国泰国策驱动灵 活配置 混合 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 2.62% 0.50% -0.72% 0.51% 3.34% -0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国泰国 策驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2014 年 2 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日) 1. 国 泰国 策驱 动灵 活配 置 混合 A : 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 6 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 2 月 17 日,在 6 个月 建仓 期结 束时 ,各 项资产 配置 比例 符合合 同约 定。 2. 国 泰国 策驱 动灵 活配 置 混合 C : 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 2 月 17 日,在 6 个月 建仓 期结 束时 ,各 项资产 配置 比例 符合合 同约 定。 自 2015 年 11 月 16 日起, 本基 金增 加 C 类 基金 份额 并分 别设 置 对应的 基金 代码 。 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 7 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 樊利安 本基金 的基金 经理、 国泰民 益灵活 配置混 合 (LOF ) (原国 泰淘新 灵活配 置) 、 国 泰浓益 灵活配 置混 合、国 泰结构 转型灵 活配置 混合、 国泰兴 益灵活 配置混 合、国 泰生益 灵活配 置混 合、国 泰金泰 平衡混 合(原 国泰金 泰封 闭) 、 国 泰睿吉 灵活配 2015-03-17 - 10 年 硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投资 管理有 限 公 司 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 等。2010 年 7 月 加入 国泰 基金管 理有限 公司 , 历 任研 究员、 基金经 理助理 。 2014 年 10 月 起任 国泰民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 原 国 泰 淘 新 灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金) 和 国泰 浓益灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ,2015 年 1 月 起兼 任国泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理,2015 年 3 月 起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 5 月 起兼 任国 泰兴 益灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理,2015 年 6 月起 兼任 国泰生 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 金 泰 证 券 投 资 基 金)的 基金 经理 ,2016 年 5 月起 兼 任 国 泰 融 丰 定 增 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5 月起任研究部副总监,2016 年 1 月 起任 研究 部副 总监 ( 主持工 作) 。 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 8 置混 合、国 泰融丰 定增灵 活配置 混合的 基金经 理、研 究部副 总监 (主持 工作) 注:1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同生 效日 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交 易制度 指导 意见 》 等有 关法 律法规 的规 定 , 严 格遵 守基 金合同 和招 募说 明书 约定 , 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 为 持 有人谋 求最 大利 益 。 本 报告 期内 , 本 基金 运作 合法 合规 , 未 发生 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为, 信息 披露 及时 、准确 、完 整, 本 基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待, 基 金 管理 小 组保 持独 立运 作, 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系, 有效 保障 投 资 人的合 法权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相 关规定 ,通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ,对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 , 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易, 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反 向交易 ,确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合,切 实防 范利 益输 送行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 9 告期内 ,未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 和经济 运行 的特 征类 似,2016 年上半 年 A 股市 场也 走出了 “L ” 型的走势 。在 经 历了一 、二 月 的大幅 杀跌 后, 市场 三月 份小幅 反弹 ,之 后大 部分 时间在 2800-3000 点 区间 震荡整 理。 从上 半 年 来看, 上证 指数 下跌 17.2% , 深证 综指 下跌 14.5% , 创业板 综指 下 跌 13.9% 。 进入二 季度 后, 虽然 指 数呈 现窄 幅波 动, 但热 点板块 及个 股表 现仍 然活 跃,锂 电池 及新 能源 汽车 、食品 饮料 、电 子 等 行业部 分股 票不 断创 出新 高。 上半年 市场 总体 来看 仍然 是下跌 行情 的延 续及 整理 。供给 侧改 革带 来的 供给 收缩, 短期 还 不 足以改 变供 求关 系, 周期 类行业 出现 的去 库存 ,也 并非需 求发 生逆 转。 但由 于流动 性仍 然宽 松 , 市场在 局部 保持 了一 定的 活跃度 ,并 且维 持指 数没 有进一 步下 跌。 本基金 上半 年以 绝对 收益 策略为 主, 保持 了少 量仓 位参与 新股 申购 ,取 得了 正收益 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 国泰国策驱 动 A 在 2016 年第二季度的净值增长率 为 2.55% ,同期业绩比较基准收益率 为 -0.72% 。 国泰国 策驱 动 C 在 2016 年第 二季度的净值增 长率 为 2.62% ,同期业绩 比较基准 收益率为 -0.72% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 从宏观 层面 来看 ,2016 年 经济下 行趋 势不 变 , 经 济 增速维 持平 稳放 缓的 态势 , 通 胀处 于较 低 水平。 投资 增速 继续 小幅 下滑, 进出 口与 消费 均维 持疲态 ,难 以找 到亮 点。 2016 年市 场资 金面 基本 平 衡, 仍然 是存 量博 弈。 在 经历 了 A 股 纳入 MSCI 指 数失败 , 英国 脱 欧公投 等事 件后 , 市 场短 期利空 出尽 , 存 在反 弹需 求。 一 方面 , 英 国脱 欧使 得 全球避 险情 绪增 加, 美元面 临升 值压 力, 美元 加息的 预期 落空 ;另 一方 面,央 行较 为成 功地 管理 了人民 币贬 值预 期 , 没有对 市场 形成 大的 干扰 。下半 年我 们继 续看 好食 品饮料 、新 能源 汽车 产业 链、消 费电 子等 景 气 向上的 子行 业, 同时 要关 注可能 出现 的如 信用 债兑 付危机 等风 险因 素。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 10 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 33,907,166.92 34.27 其中: 股票 33,907,166.92 34.27 2 固定收 益投 资 22,621,874.90 22.86 其中: 债券 22,621,874.90 22.86 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,171,738.92 42.62 7 其他各 项资 产 254,677.41 0.26 8 合计 98,955,458.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,321,431.36 12.56 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,696,906.36 2.75 E 建筑业 8,920,811.07 9.10 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 11 F 批发和 零售 业 8,744,950.00 8.92 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,210,459.45 1.23 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 12,608.68 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 33,907,166.92 34.57 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002781 奇信股 份 204,545 8,867,025.75 9.04 2 600335 国机汽 车 600,000 6,726,000.00 6.86 3 600197 伊力特 141,300 2,125,152.00 2.17 4 002425 凯撒股 份 96,500 2,123,000.00 2.16 5 002462 嘉事堂 54,200 2,018,950.00 2.06 6 002138 顺络电 子 103,900 1,883,707.00 1.92 7 002236 大华股 份 137,600 1,802,560.00 1.84 8 300332 天壕环 境 179,828 1,684,988.36 1.72 9 300146 汤臣倍 健 93,800 1,270,052.00 1.29 10 600037 歌华有 线 77,900 1,184,859.00 1.21 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 9,994,000.00 10.19 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 12 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 6,381,600.00 6.51 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 6,246,274.90 6.37 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,621,874.90 23.07 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 160011 16 附 息国 债 11 100,000 9,994,000.00 10.19 2 1580107 15 庐 江城 投债 60,000 6,381,600.00 6.51 3 132005 15 国资 EB 17,480 1,879,274.80 1.92 4 110034 九州转 债 12,140 1,483,386.60 1.51 5 132002 15 天集 EB 11,210 1,192,631.90 1.22 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 13 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ,本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 , 以套期 保值 为主 要目 的, 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的 期货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股 指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动性 及风险 特征 , 通过 资产 配置 、 品 种选 择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前 一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 62,667.10 2 应收证 券清 算款 62,713.89 3 应收股 利 - 4 应收利 息 127,869.12 5 应收申 购款 1,427.30 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 254,677.41 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 14 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.72 2 110031 航信转 债 639,682.00 0.65 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 300332 天壕环 境 1,684,988.36 1.72 重大事 项 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国泰国 策驱 动灵 活配 置 混合A 国泰国 策驱 动灵 活配 置 混合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,577,163.45 716,306,382.98 报告期 基金 总申 购份 额 291,942.33 - 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 4,586,978.49 691,846,808.52 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,282,127.29 24,459,574.46 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ,本 基金管 理人 未 持 有本基 金。 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 15 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、国 泰国 策驱 动灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 2 、国 泰国 策驱 动灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议 3 、关 于核 准国 泰国 策驱 动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 8.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层。 本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 办公 地点 ——北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号 楼。 8.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一六年七月二十 日