国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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国 泰 上证 5 年期 国 债交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联接
基金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 日国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 国泰上 证 5 年期 国 债 ETF 联接
基金主 代码 020035
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,533,262.67 份
投资目 标 通过主 要投 资于 目 标 ETF ， 紧 密跟 踪标 的指数 ， 追 求跟踪
偏离度 和跟 踪误 差的 最小 化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联接 基金， 以目 标 ETF 作为其 主要
投资标 的， 方便 特定 的客 户群通 过本 基金 投资 目 标 ETF 。
本基金 并不 参与 目 标 ETF 的管理 。 在 投资 运作 过程 中， 本
基金将 在综 合考 虑合 规、 风险、 效率、 成本 等因 素 的基础
上， 决 定采 用一 级市 场申 购赎回 的方 式或 二级 市场 买卖的
方式投 资于 目 标 ETF 。 本基金投 资于 目 标 ETF 的方式以申国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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购和赎 回为 主， 但在 目 标 ETF 二级市场流 动性 较好 的 情况
下， 为 了更 好地 实现 本基 金的投 资目 标， 减小 与业 绩比较
基准的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 也可 以通 过二 级市 场交易
买卖目 标 ETF 。 在正 常市 场情况 下 ， 本 基金与 业绩 比较 基
准的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过 0.3% ， 年 跟踪 误差不
超过 4% 。如 因指 数编 制规 则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措
施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为: 上证 5 年期 国债 指数 收益 率
× 95%+ 银 行活 期存 款利 率( 税后)× 5% 。 如 果目 标 ETF 变更
其标的 指数 ， 或者 中证 指 数有限 公司 变更 或停 止上 证 5 年
期国债 指数 的编 制及 发布 ， 或者 上证 5 年 期国 债指 数被其
他指数 所替 代， 或者 由于 指数编 制方 法等 重大 变更 导致上
证 5 年期 国债 指数 不宜 继 续作为 本基 金 的 标的 指数 ， 或者
证券市 场有 其他 代表 性更 强、更 适合 于投 资的 指数 推出，
基金管 理人 依据 维护 投资 人合法 权益 的原 则， 经与 基金托
管人协 商一 致， 在履 行适 当程序 后有 权变 更本 基金 的标的
指数并 相应 地变 更业 绩比 较基准 ， 而 无须 召开 基金 份额持
有人大 会。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股票基
金、 混 合基 金， 高 于货 币 市场基 金。 本基 金属于 国 债指数
基金， 是债 券基 金中 投资 风险较 低的 品种 。属 于低 风险、
低收益 的开 放式 基金 。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
国泰上 证 5 年 期国 债 ETF 联
接 A
国泰上 证 5 年 期国 债 ETF 联
接 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 020035 020036
报告期 末下 属 分 级基 金的 份 7,040,388.10 份 4,492,874.57 份 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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额总额
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 上证 5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 511010
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 5 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 3 月 25 日
基金管 理人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小 化 。
投资策 略
本基金 为指 数基 金， 采 用 优化抽 样复 制法 。 通过 对 标的指 数
中各成 份国 债的 历史 数据 和流动 性分 析， 选取 流动 性较好 的
国债构 建组 合， 对 标的 指 数的久 期等 指标 进行 跟踪 ， 达 到复
制标的 指数 、 降 低交 易成 本的目 的。 在正 常市 场情 况下， 本
基金的 风险 控制 目标 是追 求日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超
过 0.2% ， 年 化跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因标 的指 数编 制规则
调整等 其他 原因 ， 导 致基 金跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过了 上
述范围， 基金 管理 人应 采 取合理 措施 ， 避免 跟踪 偏 离度和 跟
踪误差 的进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 ， 即 上 证 5 年期 国
债指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 低于 股票基
金、 混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。 本基 金属 于国 债指数 基
金， 是债 券基 金中 投资 风 险较低 的品 种 。 本 基金 采 用优化 抽
样复制 策略 ， 跟踪 上证 5 年期国 债指 数 ， 其 风险 收 益特征 与
标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益特 征相 似。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
国泰上 证 5 年期 国债 ETF
联接 A
国泰上 证 5 年期 国债 ETF
联接 C
1. 本期 已实 现收 益 -34,592.43 -23,825.20
2. 本期 利润 -41,489.29 -27,087.20
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0057 -0.0061
4. 期末 基金 资产 净值 6,923,882.39 4,449,242.29
5. 期末 基金 份额 净值 0.983 0.990
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.61% 0.11% -0.61% 0.07% - 0.04%
2、 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.60% 0.11% -0.61% 0.07% 0.01% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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(2013 年 3 月 7 日 至 2016 年 6 月 30 日)
1． 国 泰上 证 5 年期 国债 ETF 联接 A ：
注： 本 基金 合同 生效 日为 2013 年 3 月 7 日， 在 6 个月 建仓期 结束 时， 各项 资产 配置比 例符 合
合同约 定。
2． 国 泰上 证 5 年期 国债 ETF 联接 C ：
注： 本 基金 合同 生效 日为 2013 年 3 月 7 日， 在 6 个月 建仓期 结束 时， 各项 资产 配置比 例符 合
合同约 定。
国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩哲昊
本基金
的基金
经理、
国泰现
金管理
货币、
国泰货
币市
场、国
泰民安
增利债
券、国
泰上证
5 年期
国债
ETF、国
泰信用
债券、
国泰淘
金互联
网债
券、国
泰创利
债券
（原国
泰 6 个
月短期
理财债
券）的
基金经
理
2015-06-25 - 6 年
学士 。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月
在旻盛 投资 有限 公司 工作， 任交易
员。2011 年 9 月 加入 国泰 基金管
理有限 公司 ， 历 任债 券交 易员、 基
金经理 助理 。2015 年 6 月 起任国
泰货币 市场 证券 投资 基金、 国泰现
金管理 货币 市场 基金、 国泰 民安增
利债券 型发 起式 证券 投资 基金、 上
证 5 年期国债交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 和 国
泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2015 年 7 月 起兼 任国泰
淘 金 互 联 网 债 券 型 证 券 投 资 基 金
和 国 泰 创 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（原国泰 6 个月短期理财债券型
证券投 资基 金） 的基 金经 理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 ， 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定， 本着 诚实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ， 本 基金 运作 合法 合规， 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理 小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年上 半年 ， 全球 金融 市场持 续动 荡 ， 全 球经 济 复苏前 景仍 不明 朗 。 国 内 市场方 面 ， 经 济
运行相 对平 稳， 包 括 CPI 、PPI 、 固 定资产 投资 和信 贷 数据在 内各 类经 济指 标有 所回暖 ， 实体 经济
短期筑 底反 弹。 包括 新开 工旺季 、房 地产 投资 回升 、信贷 走高 及大 宗反 弹等 ，带动 了国 内经 济 小
周期企 稳。 货币 政策 方面 ，虽受 到银 行考 核、 季末 时点因 素等 短暂 冲击 ，整 体上宽 松格 局不 改 ，
市场流 动性 相对 充沛 。
就本基 金操 作而 言， 管理 团队及 时跟 踪持 有人 申赎 安排， 以流 动性 管理 为首 要任务 ，采 取 相
对谨慎 策略 ，进 一步 降低 评级低 且流 动性 较差 的短 融配置 比例 ，并 配合 较短 久期的 回购 以及 存 款
应对资 金面 冲击 ，在 降低 组合的 风险 的同 时为 持有 人获取 稳定 回报 。 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰上证 5 年 期国 债 ETF 联接 A 在 2016 年第 二季 度的净 值增 长率 为-0.61% ，同期 业绩 比较
基准收 益率 为-0.61% 。
国泰上 证 5 年期 国债 ETF 联接 C 在 2016 年第 二季 度的净 值增 长率 为-0.60% ，同期 业绩 比较
基准收 益率 为-0.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2016 年下 半年， 基本 面鲜有 亮点 ， 地 产投 资增 速下半 年将 有所 放缓 ， 基 建投资 的融 资节
奏和投 资计 划有 所放 缓， 后期或 将高 位回 落， 供给 侧改革 和去 产能 背景 下， 经济仍 有下 行压 力 。
通胀担 忧在 三季 度将 有所 弱化， 食品 价格 尽管 今年 以来中 枢上 移 ， 但伴 随菜 价回归 正常 值， 猪 价
有回落 趋势， 预 计 CPI 三 季度小 幅下 行， 但 仍要 警 惕 PPI 降幅 收窄 对 CPI 的 传导以 及厄 尔尼 诺现
象下四季度 通胀的抬 升压 力。货币政 策方面， 预计 央行将维持 目前 “ 稳健 中性 ” 的货币政策操 作思
路， 继续 完善 利率 走廊 管 理， 充分 运用 MLF 、PSL 等公开 市场 操作 工具 对冲 短期流 动性 趋紧 。 一
方面， 半年 度过 后央 行逐 步降低 了逆 回购 操作 力度 ，一定 程度 上回 收了 流动 性；另 一方 面， 预 计
央行也 将继 续通 过逆 回购 、 MLF 等流动性 工具 进一 步稳定 资金 面 ， 因 此整 体 上资金 面平 稳格 局或
将延续 。国 际市 场方 面， 英国成 功脱 欧后 全球 市场 避险情 绪上 升， 英镑 欧元 贬值加 剧， 黄金 、 美
元、日 元等 避险 资产 走强 ，美国 经济 数据 反复 ，美 联储加 息一 再延 后， 但美 元作为 避险 资产 仍 较
强势， 人民 币贬 值预 期上 升。
操作策 略上 把握 交易 性机 会的同 时， 警惕 一旦 快速 调整或 将引 发踩 踏所 带来 的连锁 反应 ， 因
此配置 上仍 将着 重关 注短 久期、 中高 等级 品种 ，保 证较高 的安 全边 际。
未来， 本基 金将 秉持 绝对 收益的 理念 ，力 争在 复杂 多变的 市场 中理 清大 类资 产配置 的思 路 ，
将积极 依托 公司 内外 部研 究力量 ，密 切跟 踪国 内外 经济形 势的 发展 ，研 究分 析各方 面因 素对 市 场
的影响 和变 化 ， 完 善优 化 投资策 略 ， 奉 行国 泰基 金 “ 长期投 资 、 价 值投 资 、 责 任投资 ” 的 投资 理念，
规范运 作， 审慎 投资 ，勤 勉尽责 地为 基金 持有 人谋 求长期 、稳 定的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
截至本 报告 期末 ，本 基金 已超过 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元，本 基金 管理 人 已
向中国 证监 会报 告本 基金 的解决 方案 。 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 10,566,818.76 89.88
3 固定收 益投 资 395,762.40 3.37
其中： 债券 395,762.40 3.37
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 556,239.72 4.73
8 其他各 项资 产 237,652.12 2.02
9 合计 11,756,473.00 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
上证 5 年 期国 债交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金
债券
型
交易型
开放式
国泰基 金管
理有限 公司
10,566,818.76 92.91
5.3 报告期末按行业分类的 股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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5.4 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.5 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 395,762.40 3.48
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 395,762.40 3.48
5.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 019533 16 国债 05 3,960 395,762.40 3.48
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 报告 编制 日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 233,000.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,487.89
5 应收申 购款 1,163.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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8 其他 -
9 合计 237,652.12
5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
国泰上 证5 年期 国债
ETF 联接A
国泰上 证5 年期 国债
ETF 联接C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,315,752.09 4,506,821.46
报告期 基金 总申 购份 额 589,177.63 1,169,834.07
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 1,864,541.62 1,183,780.96
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,040,388.10 4,492,874.57
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2016 年第 2 季 度报告
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1 、国 泰上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同
2 、国 泰上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议
3 、关 于核 准国 泰上 证 5 年 期国债 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金募 集的批 复
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层。
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 办公 地点 ——北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号
楼。
8.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一六年七月二十 日
