国寿安保货币市场基金
2016 年第2 季度报告
2016 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月20 日
国寿安保货币 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定， 于 2016 年7
月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保货 币
交易代 码 000505
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 33,600,297,063.36 份
投资目 标
在严格 控制 风险、 保持 较 高流动 性的 基础 上 ， 力 争 为
基金份 额持 有人 创造 稳定 的、 高 于业 绩比 较基 准 的 投
资回报 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货 币 政
策变化 趋势、 市场 资金 供 求状况 的基 础上 ， 分析 和 判
断利率 走势 与收 益率 曲线 变化趋 势， 并综 合考 虑 各 类
投资品 种的 收益 性、 流 动 性和风 险特 征 ， 对 基金 资 产
组合进 行积 极管 理。
业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 率低 于股 票 型 基
金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000505 000506
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 270,963,583.16 份 33,329,333,480.20 份 国寿安保货币 2016 年第 2 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币 B
1. 本期已 实现 收益 1,700,464.34 279,550,905.56
2．本 期利 润 1,700,464.34 279,550,905.56
3．期 末基 金资 产净 值 270,963,583.16 33,329,333,480.20
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国寿安保货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.5952% 0.0015% 0.3357% 0.0000% 0.2595% 0.0015%
国寿安保货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.6552% 0.0015% 0.3357% 0.0000% 0.3195% 0.0015% 国寿安保货币 2016 年第 2 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 的基 金合 同于 2014 年1 月20 日生 效。 按 照基金 合同 规定,自 基金 合 同生效 之日 起
6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同" 第 十二部 分 （ 三） 投资 范围、 （五） 投资 限制" 的
有关约 定。 本基 金建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄力 基金经 理
2014 年1 月
20 日
- 6 年
黄力先 生 ， 硕 士， 中国 籍。 曾
任中国 人寿 资产 管理 有限 公
司投资 经理 助理； 现任 国寿 安
保货币 市场 基金、 国寿 安保 增
金宝货 币市 场基 金基 金经 理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保货币市场基金国寿安保货币 2016 年第 2 季度 报告
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基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运作
基金资产， 在严格控制 风险的基础上， 为基金 份额持有人谋求最大利益。 本报告期内 ，
本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二季度， 国内经济平稳运行，5 月份权威人士的讲话为未来经济运行轨迹
定调， 市场对政府强刺激的预期减弱。 债券市场收益率 4 月份上行，5、6 月份震荡回
落。 资金面整体宽松， 由于市场预期充分， 季末时点央行 MPA 考核冲击减弱。 信用事
件点状暴露， 信用债再 融资压力在二季度凸显， 过剩产能信用利差维 持高位。 操作上 ，
本基金结合自身规模波动的特性，大部分时间保持较短的组合久期与适中的融资杠
杆，维持较高的静态收益。季末时点主动拉长久期，为以后的静态收益率奠定基础。
同时，交易上积极进行价差交易，为组合创造超额收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.5952%，B 类基金份额净值收
益率为0.6552%，同期业绩比 较基准收益率为0.3357% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 国寿安保货币 2016 年第 2 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 19,177,078,607.75 48.40
其中： 债券 19,103,009,607.75 48.21
资产支 持证 券 74,069,000.00
0.19
2 买入返 售金 融资 产 360,936,197.97 0.91
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,003,891,117.40 50.49
4 其他资 产 79,514,439.27 0.20
5 合计 39,621,420,362.39 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.25
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,999,995,000.00 17.86
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 基金 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余
额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ） 国寿安保货币 2016 年第 2 季度 报告
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1 30 天 以内 10.75
17.86
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.19 -
2 30 天( 含)-60 天 17.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 40.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 28.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 21.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 117.68 17.86
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,915,316,195.83 11.65
其中： 政策 性金 融债 3,915,316,195.83 11.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,509,232,420.51 7.47
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 12,678,460,991.41 37.73
8 其他 - -
9 合计 19,103,009,607.75 56.85
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
399,404,334.60 1.19
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111617128 16 光大 CD128 15,000,000 1,478,440,195.01 4.40
2 111617087 16 光大 CD087 10,000,000 996,035,286.53 2.96
3 111617125 16 光大 CD125 10,000,000 985,708,808.21 2.93
4 111618174 16 华夏 CD174 10,000,000 985,183,079.58 2.93
5 160209 16 国开 09 9,000,000 899,108,524.45 2.68
6 111609080 16 浦发 CD080 8,000,000 796,800,034.39 2.37
7 160211 16 国开 11 6,200,000 619,617,218.08 1.84
8 160204 16 国开 04 5,700,000 569,394,386.89 1.69
9 160401 16 农发 01 5,300,000 530,263,296.35 1.58 国寿安保货币 2016 年第 2 季度 报告
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10 111513141 15 浙商 CD141 5,000,000 500,000,000.00 1.49
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0233%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0256%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0105%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1589383 15 苏元 1A1(总价) 1,700,000 74,069,000.00 0.22
注：本 基金 持有 的证 券采 用摊余 成本 法估 值， 因此 证券的 公允 价值 与摊 余成 本可能 不相 等。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内摊销， 每日计提收益。 本基金采用固定份额净
值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.8.2 本 基金 在报告 期内 不存在 持有 剩余期 限小于397 天但 剩余存 续期超 过397 天 的浮
息 债的 摊余成 本超 过基金 资产 净值 20 ％ 的情况 。
5.8.3 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 78,760,492.59
4 应收申 购款 753,946.68
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 79,514,439.27 国寿安保货币 2016 年第 2 季度 报告
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5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 274,218,072.52 33,861,866,101.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 147,571,785.75 40,634,704,697.33
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 150,826,275.11 41,167,237,318.76
报告期 期末 基金 份额 总额 270,963,583.16 33,329,333,480.20
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2016 年4 月8 日 10,000,000.00 10,000,000.00 -
2 红利再 投资 2016 年4 月15 日 2,041.41 - -
3 申购 2016 年5 月11 日 13,000,000.00 13,000,000.00 -
4 红利再 投资 2016 年5 月16 日 22,015.34 - -
5 申购 2016 年5 月24 日 8,500,000.00 8,500,000.00 -
6 基金转 换( 出) 2016 年6 月1 日 10,000,000.00 10,000,000.00 -
7 申购 2016 年6 月7 日 10,000,000.00 10,000,000.00 -
8 红利再 投资 2016 年6 月15 日 60,010.05 - -
合计
51,584,066.80
51,500,000.00
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 皆通 过直 销机构 进行 ，申 购和 赎回 交易日 期指 交易
申请日 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保货币市场基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保货币市场基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保货币 2016 年第 2 季度 报告
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8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中
心2 号楼11 层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 7 月 20 日
