国 寿 安 保 沪深 300 指 数型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年7 月20日
国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ， 于2016 年07月19日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书 及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2016 年04 月01 日起至06月30日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保沪 深300 指数
交易代 码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 405,825,390.35 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略， 通过 控制 基金 组 合相对 于标
的指数 的偏 离度 和跟 踪误 差， 实 现对 标的 指数 的有 效跟踪 ， 以 为
投资者 带来 与指 数收 益相 似的长 期回 报。 在正 常市 场情况 下， 本
基金力 争净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的
绝对值 不超 过0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ， 即按照 标的 指数 的成 份股 构成及 其权
重构建 基金 股票 投资 组合 ， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变
动进行 相应 调整 。 但因 特 殊情况 （如 市场 流动性 不 足、 成 份股 被
限制投 资等 ） 导 致基 金无 法获得 足够 数量 的股 票时 ， 基金 管理 人
将运用 其他 合理 的投 资方 法构建 本基 金的 实际 投资 组合， 追求 尽
可能贴 近目 标指 数的 表现 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 、 较 高预 期收益 的证 券
投资基 金品 种， 其预 期风 险与预 期收 益高 于混 合型 基金、 债券 型
基金与 货币 市场 基金 。 本 基 金为指 数型 基金 ， 采 用完 全 复制策 略，
跟踪标 的指 数市 场表 现， 是 股票型 基金 中处 于中 等风 险水平 的基
金产品 。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -8,960,714.99
2.本期 利润
-9,634,187.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0208
4.期末 基金 资产 净值 566,878,848.86
5.期末 基金 份额 净值 1.3969
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后投资 人的 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.43% 0.97% -1.88% 0.96% 1.45% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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注： 本 基金 的基 金合 同于2014 年6 月5 日生 效， 按照 本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之
日起6 个月 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合基 金合 同关 于投资 范围 和投 资限 制的 有关约 定。 本基 金建
仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。 图示日 期为2014 年6 月5日至2016 年6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理
2014 年6 月
5 日
- 8 年
吴坚先生，博士研究
生。曾任中国建设银
行云南分行副经理、
中国人寿资产管理有
限公司一级研究员，
现 任 国 寿 安 保 沪 深
300 指 数 型 证 券 投 资
基金、国寿安保中证
养老产业指数分级证
券投资基金、国寿安国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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保智慧生活股票型证
券投资基金、国寿安
保成长优选股票型证
券投资基金及国寿安
保稳健增利混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李康 基金经 理
2015 年3 月
20 日
- 6 年
李康先生，博士研究
生。2009 年 10 月至
2012 年12 月 就职 于中
国 国 际 金 融 有 限 公
司，任职量化分析经
理；2012 年 12 月至
2013 年11 月 就职 于长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司， 任 职量 化研 究员；
2013 年11 月 加入 国寿
安保基金管理有限公
司任基金经理助理，
现 任 国 寿 安 保 沪 深
300 指 数 型 证 券 投 资
基金、国寿安保中证
500 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资基金及国
寿安保 中证 500 交易
型开放式指数证券投
资基金联接基金基金
经理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300指
数型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责
的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大
利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资， 以及日常
申赎。 成分股停复牌和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人采用
量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟
踪实际组合与标 的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016年6月30 日，本基金份额净值为1.3969 元，累计份额净值为1.3969元。
报告期内净值增长率为-0.43%，同期业绩基准涨幅为-1.88%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 530,770,504.34 93.50
其中： 股票
530,770,504.34 93.50
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
36,753,065.10 6.47
8 其他资 产
170,627.99 0.03
9 合计 567,694,197.43
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%) 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 405,834.00 0.07
B 采矿业 18,481,382.00 3.26
C 制造业 173,922,259.87 30.68
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
20,735,494.00 3.66
E 建筑业 17,450,550.28 3.08
F 批发和 零售 业 11,157,046.20 1.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,953,824.00 2.81
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 32,767,691.39 5.78
J 金融业 187,767,099.80 33.12
K
房地产 业
28,277,501.75 4.99
L
租赁和 商务 服务 业
6,790,732.78 1.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,680,272.20 0.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
889,395.91 0.16
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,869,445.06 1.74
S 综合 2,601,849.00 0.46
合计 530,770,504.34 93.63
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 690,000 22,107,600.00 3.90
2 600016 民生银 行 1,456,800 13,009,224.00 2.29
3 601166 兴业银 行 821,800 12,524,232.00 2.21
4 000002 万
科Ａ 657,600 11,968,320.00 2.11
5 600036 招商银 行 635,500 11,121,250.00 1.96
6 601398 工商银 行 2,346,900 10,420,236.00 1.84
7 601328 交通银 行 1,693,000 9,531,590.00 1.68
8 600519 贵州茅 台 30,900 9,020,328.00 1.59
9 000651 格力电 器 468,400 9,002,648.00 1.59
10 600000 浦发银 行 532,840 8,296,318.80 1.46
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 154,737.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,276.03
5 应收申 购款 8,614.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 170,627.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 11,968,320.00 2.11 公告重 大事 项
2 000651 格力电 器 9,002,648.00 1.59 公告重 大事 项 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 525,243,270.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 864,109.40
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 120,281,989.16
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 405,825,390.35
注：报 告期 内基 金总 申购 份额含 红利 再投 资和 转换 入份额 ，基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项
公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2
号楼11层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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2016 年7 月20 日
