国 寿 安 保 尊盈 一 年 定 期开 放
债 券 型 证 券投 资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月20 日
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定， 于 2016 年7
月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券
交易代 码 001847
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年11 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 695,340,188.28 份
投资目 标
本基金 在追 求安 全、 保持 资产流 动性 以及 有效 控制 风险
的基础 上， 通过 积极 主动 的投资 管理 ，力 争为 基金 份额
持有人 提供 超越 业绩 比较 基准的 当期 收益 以及 长期 稳定
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及定 期开 放基 金的
固有特 点 ， 通 过分 散投 资 降低基 金财 产的 非系 统性 风险，
保持基 金组 合良 好的 流动 性。本 基金 在投 资中 主要 基于
对国家 财政 政策 、货 币政 策的深 入分 析以 及对 宏观 经济
的动态 跟踪 ，采 用期 限匹 配下的 主动 性投 资策 略， 主要
包括： 类属 资产 配置 策略 、期限 配置 策略 、回 购套 利策
略、可 转换 债券 投资 策略 、中小 企业 私募 债投 资策 略等
投资管 理手 段， 对债 券市 场、债 券收 益率 曲线 以及 各种
固定收 益品 种价 格的 变化 进行预 测， 相机 而动 、积 极调
整。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税
后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票
型基金 、混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
国寿安 保尊 盈一 年定 期开
放债 券A
国寿安 保尊 盈一 年定 期开
放债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 001847 001848
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 647,523,154.16 份 47,817,034.12 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券A
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券 C
1． 本 期已 实现 收益 3,464,878.77 207,955.11
2．本 期利 润 -1,011,202.08 -122,157.45
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0016 -0.0026
4．期 末基 金资 产净 值 649,570,933.83 47,842,519.06
5．期 末基 金份 额净 值 1.003 1.001
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后投资 人的 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国寿安保尊盈一年定期开放债券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.20% 0.10% 0.67% 0.01% -0.87% 0.09%
国寿安保尊盈一年定期开放债券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.20% 0.09% 0.67% 0.01% -0.87% 0.08% 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年11 月3 日， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末， 本基 金运
作时间 未满 一年 。图 示日 期为 2015 年11 月3 日至2016 年6 月30 日。 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投 资 管 理
部总经
理 、 基 金
经理
2015 年11
月3 日
- 19 年
董瑞倩 女士 ， 硕士 。 曾 任 工
银瑞信基金管理有限公司
专户投 资部 基金 经理， 中 银
国际证券有限责任公司定
息收益 部副 总经 理、 执 行 总
经理； 现 任国 寿安 保基 金 管
理有限公司投资管理部总
经理， 国 寿安 保尊 享债 券 型
证券投 资基 金、 国 寿安 保 尊
益信用纯债一年定期开放
债券型 证券 投资 基金、 国 寿
安保稳定回报混合型证券
投资基 金、 国 寿安 保尊 盈 一
年定期开放债券型证券投
资基金、 国寿 安保 稳健 回 报
混合型 证券 投资 基金、 国 寿
安保保本混合型证券投资
基金及国寿安保尊利增强
回报债券型证券投资基金
基金经 理。
方旭赟 基金经 理
2016 年7
月5 日
- 5 年
方旭赟 先生， 北京 大学 数 学
学士 ， 金 融学 硕士 ， 注 册 金
融分析 师 （CFA) 。 曾任 南 方
基金固定收益部研究员，
2014 年 10 月 加入 国寿 安 保
基金任 基金 经理 助理， 现 任
国寿安保尊盈一年定期开
放债券型证券投资基金基
金经理 。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保尊盈一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、
勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格 控制风险的基础上， 为基金份额持有人
谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理 人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中国经济在一季度逐渐显露短期企稳迹象之后， 二季度市场逐步调降经济
增长预期， 一方面房地产销量增速逐步回落， 货币信贷数据的强势也未能延续， 通胀
预期也有明显减弱； 另 一方面人民日报权威人士发声消除了经济强刺激的可能性， 阐
述了中国经济长期进入 L 型增长的原因，而央行的货币政策也 维持中性，以稳为主，
通过构筑利率走廊稳定资金利率价格 ， 并设立新的汇率中间价机制引导人民币相对于
一篮子货币小幅贬值。与 此同时，英国脱欧公投获得通过带动了全球避险需求升温，
以美国及德国10 年国债为代表的安全资产价格全线上涨。
在经过一季度债券收益率的上行之后，二季度国内债券市场利率下降的幅度较
大。 经济基本面弱化对债市提供支撑， 且高息资产逐步到期后， 银行理财等机构加大
配置力度是推动债券市场上涨的主要力量。
本基金在报告期内以中短久期的中高评级信用债为主要配置品种， 减持部分流动
性较差的品种，保持适度杠杆。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月 30 日， 本基金A 类基金份额 净值为 1.003 元， 累计份额净值为
1.003 元，C 类基金份额净值为 1.001 元，累计份额净值为 1.001 元。报告期内 A 类
基金份额净值增长率为-0.20%，C 类基金份额净值增长率为-0.20%，同期业绩基准涨
幅为0.67%。 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
928,012,653.40 95.15
其中： 债券
928,012,653.40 95.15
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,218,458.32 1.36
8 其他资 产
34,084,411.72 3.49
9 合计
975,315,523.44
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 544,340,489.50 78.05
5 企业短 期融 资券 260,120,000.00 37.30
6 中期票 据 120,690,000.00 17.31
7 可转债 （可 交换 债） 2,862,163.90 0.41
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 928,012,653.40 133.06 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122236 12 哈电 01 600,000 61,908,000.00 8.88
2 122247 13 福新 01 500,000 51,725,000.00 7.42
3 122705 12 苏 交通 500,000 50,815,000.00 7.29
4 011599803 15 华联SCP003 500,000 50,280,000.00 7.21
5 120301 03 沪 轨道 446,910 46,009,384.50 6.60
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 35,095.18
2 应收证 券清 算款 20,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,049,316.54
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,084,411.72 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国寿安 保尊 盈一
年定期 开放 债 券A
国寿安 保尊 盈一
年定期 开放 债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 647,523,154.16 47,817,034.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） - -
报告期 期末 基金 份额 总额 647,523,154.16 47,817,034.12
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金募集的
文件
8.1.2 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒体上
披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公 司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 7 月 20 日
