国 寿 安 保 尊享 债 券 型 证券 投 资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 7 月20 日
国寿安保尊享债券 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ， 于2016 年07月19日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2016 年04 月01 日起至06月30日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保尊 享债 券
交易代 码 000668
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年7 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 634,911,673.91 份
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 以及 有效 控制风 险的
基础上 ， 通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 为基 金份 额持有 人提
供超越 业绩 比较 基准 的当 期收益 以及 长期 稳定 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 在投 资中 主要 基于 对国家 财政 政策 、 货 币政 策的深 入分
析以及 对宏 观经 济的 动态 跟踪， 采用 期限 匹配 下的 主动性 投资
策略， 主要 包括 ： 类 属资 产配置 策略 、 期 限结 构策 略、 久 期调
整策略 、 个 券选 择策 略、 分散投 资策 略、 回购 套利 策略、 可转
换债券 投资 策略 、中 小企 业私募 债投 资策 略等 投资 管理手 段，
对债券 市场 、 债 券收 益率 曲线以 及各 种固 定收 益品 种价格 的变
化进行 预测 ，相 机而 动、 积极调 整。
业绩比 较基 准
2014 年7 月24 日至2014 年12 月 31 日为 中债 综合 （财富 ） 指
数收益 率， 2015 年 1 月 1 日起为 中债 综合 （ 全价） 指 数收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较
低预期 收益 的品 种。 本基 金债券 资产 占基 金资 产的 比例不 低于
80％， 不主 动参 与股 票投 资。 从 预期 风险 收益 方面 看， 本 基金
的预期 风险 收益 水平 相应 会高于 货币 市场 基金 ， 低 于混合 型基
金、股 票型 基金 。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 国寿安保尊享债券 2016 年第 2 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 国寿安 保尊 享债 券 A 国寿安 保尊 享债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000668 000669
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
629,325,458.16 份 5,586,215.75 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
国寿安 保尊 享债 券 A 国寿安 保尊 享债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 5,945,300.77 46,321.16
2．本 期利 润 -3,365,893.18 -45,560.76
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0050 -0.0073
4．期 末基 金资 产净 值 785,494,781.19 6,952,882.69
5．期 末基 金份 额净 值 1.248 1.245
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后投资 人的 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国寿安保尊享债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.24% 0.10% -0.52% 0.07% 0.28% 0.03%
国寿安保尊享债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.32% 0.10% -0.52% 0.07% 0.20% 0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较 国寿安保尊享债券 2016 年第 2 季度报告
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注：本 基金 的基 金合 同于2014 年7 月24 日生 效， 按照 本基金 的基 金合 同规 定, 自 基金合 同生 效
之日起6个 月内 使基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 关于投 资范 围和 投资 限制 的有关 约定 。 本 基金
建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。 图示日 期为2014 年7 月24 日至2016 年6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投 资 管
理 部 总
经理、 基
金经理
2014 年7
月24 日
- 19 年
董瑞倩 女士 ， 硕士 。 曾 任 工
银瑞信基金管理有限公司
专户投 资部 基金 经理， 中 银
国际证券有限责任公司定
息收益 部副 总经 理、 执 行 总
经理； 现 任国 寿安 保基 金 管
理有限公司投资管理部总
经理， 国 寿安 保尊 享债 券 型
证券投 资基 金、 国 寿安 保 尊
益信用纯债一年定期开放国寿安保尊享债券 2016 年第 2 季度报告
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债券型 证券 投资 基金、 国 寿
安保稳定回报混合型证券
投资基 金、 国 寿安 保尊 盈 一
年定期开放债券型证券投
资基金、 国寿 安保 稳健 回 报
混合型 证券 投资 基金、 国 寿
安保保本混合型证券投资
基金及国寿安保尊利增强
回报债券型证券投资基金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保 尊享债券型
证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原
则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016年中国经济在一季度逐渐显露短期企稳迹象之后， 二季度市场逐步调降经济
增长预期， 一方面房地产销量增速逐步回落， 货币信贷数据的强势也未能延续， 通胀
预期也有明显减弱； 另一方面人民日报权威人士发声消除了经济强刺激的可能性， 阐
述了中国经济长期进入L型增长的原因，而央行的货币政策也维持中 性，以稳为主，
通过构筑利率走廊稳定资金利率价格 ， 并设立新的汇率中间价机制引导人民币相对于
一篮子货币小幅贬值。与 此同时，英国脱欧公投获得通过带动了全球避险需求升温，
以美国及德国10年国债为代表的安全资产价格全线上涨。
在经过一季度债券收益率的上行之后，二季度国内债券市场利率下降的幅度较
大。 经济基本面弱化对债市提供支撑， 且高息资产逐步到期后， 银行理财等机构加大
配置力度是推动债券市场上涨的主要力量。
本基金在报告期内对组合持仓结构进行了调整， 以中高等级、 中短久 期信用债为国寿安保尊享债券 2016 年第 2 季度报告
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主要配置品种，在杠杆方面也有所降低，以满足债券基金监管新规。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016年6月30 日， 本基金A类基金份额净值为1.248元， 累计份额净值为1.248
元，C类基金份额净值为1.245元， 累计份额净值为1.245元。 报告期内A 类基金份额净
值增长率为-0.24%，C类基金份额净值增长率为-0.32%， 同期业绩基准涨幅为-0.52%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,009,897,413.60 96.18
其中： 债券
1,009,897,413.60 96.18
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
14,780,850.80 1.41
8 其他资 产
25,349,341.41 2.41
9 合计
1,050,027,605.81
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,900,000.00 6.30
其中： 政策 性金 融债 49,900,000.00 6.30
4 企业债 券 636,045,813.60 80.26 国寿安保尊享债券 2016 年第 2 季度报告
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5 企业短 期融 资券 89,848,000.00 11.34
6 中期票 据 219,920,000.00 27.75
7 可转债 （可 交换 债） 14,183,600.00 1.79
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,009,897,413.60 127.44
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 090221 09 国开 21 500,000 49,900,000.00 6.30
2 011699589
16 厦 国贸 控
SCP003
400,000 40,056,000.00 5.05
3 101466008 14 鲁信控MTN001 300,000 32,499,000.00 4.10
4 124428 13 粤 垦债 300,000 31,923,000.00 4.03
5 122336 13 牡丹 01 300,000 30,930,000.00 3.90
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,062.21
2 应收证 券清 算款 200,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,130,231.64
5 应收申 购款 3,047.56 国寿安保尊享债券 2016 年第 2 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,349,341.41
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国寿安 保尊 享债 券 A 国寿安 保尊 享债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 815,518,096.65 8,011,073.40
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,639,928.64 33,401.27
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 197,832,567.13 2,458,258.92
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 629,325,458.16 5,586,215.75
注：报 告期 内基 金总 申购 份额含 红利 再投 资和 转换 入份额 ，基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 116,036,766.54
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 116,036,766.54
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
18.44
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期内基金管理人未交易本基金 。 国寿安保尊享债券 2016 年第 2 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公
告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年7 月20 日
