国寿安保中证 500 交 易型 开 放 式
指数证券投资基金
2016 年第2 季度报告
2016 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月20 日
国寿安保中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定， 于 2016 年7
月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及 其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保中 证500ETF
场内简 称 国寿 500
交易代 码 510560
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 258,318,687.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即按照 成份 股
在标的 指数 中的 基准 权重 来构建 指数 化投 资组 合， 并根据 标的 指
数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。本基 金采 用完 全复 制法 跟踪标 指数 的
表现， 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相近 的
风险收 益特 征。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 国寿安保中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -78,636,042.08
2.本期 利润
-315,781.59
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0010
4.期末 基金 资产 净值 327,986,471.48
5.期末 基金 份额 净值 1.2697
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.20% 1.63% -0.53% 1.65% 0.73% -0.02% 国寿安保中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 的基 金合 同于 2015 年5 月29 日生 效， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起3 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李康 基金经 理
2015 年5 月
29 日
- 6 年
李 康 先 生 ， 博 士 研 究 生 。
2009 年 10 月至 2012 年 12
月 就 职 于 中 国 国 际 金 融 有
限 公 司 ， 任 职 量 化 分 析 经
理；2012 年 12 月至 2013
年 11 月 就职 于长 盛基 金 管
理有限 公司 ， 任职 量化 研 究
员；2013 年11 月 加入 国 寿国寿安保中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 任
基金经 理助 理 ， 现 任国 寿 安
保沪深300 指 数型 证券 投 资
基金 、 国 寿安 保中 证 500 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金及 国寿 安保 中证500 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金基 金经 理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、
勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人
谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人采用量化分析手
段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月 30 日，本基金份额净值为 1.2697 元，累计份额净值为 0.5879
元。报告期内净值增长率为 0.20%，同期业绩基准涨幅为-0.53%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 310,164,144.78 89.77
其中： 股票 310,164,144.78 89.77
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 64,000.00 0.02
其中： 债券 64,000.00 0.02
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,456,151.79 9.97
8 其他资 产 836,235.27 0.24
9 合计 345,520,531.84 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,717,528.20 1.74%
B 采矿业 13,035,696.46 3.97%
C 制造业 185,644,475.43 56.60%
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 8,391,707.80 2.56%
E 建筑业 9,405,460.44 2.87%
F 批发和 零售 业 18,960,298.72 5.78%
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,577,598.16 2.62%
H 住宿和 餐饮 业 593,346.18 0.18%
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 20,044,771.14 6.11%
J 金融业 1,504,026.50 0.46%
K
房地产 业
21,344,730.90 6.51%
L
租赁和 商务 服务 业
4,386,075.00 1.34% 国寿安保中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 1,526,347.60 0.47%
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,202,084.70 0.67%
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
876,608.40 0.27%
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,589,350.81 1.70%
S 综合 2,364,038.34 0.72%
合计 310,164,144.78 94.57%
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 46,760 1,996,184.40 0.61
2 600584 长电科 技 89,500 1,815,955.00 0.55
3 000718 苏宁环 球 128,490 1,681,934.10 0.51
4 600654 中安消 89,500 1,659,330.00 0.51
5 002405 四维图 新 65,700 1,616,220.00 0.49
6 600522 中天科 技 156,800 1,536,640.00 0.47
7 002340 格林美 158,622 1,391,114.94 0.42
8 600201 生物股 份 49,100 1,341,903.00 0.41
9 002049 紫光国 芯 30,500 1,340,475.00 0.41
10 600521 华海药 业 53,990 1,313,036.80 0.40
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 64,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 64,000.00 0.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值国寿安保中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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比例（ ％）
1 127003 海印转 债 640 64,000.00 0.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报 告 期内基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 50,575.40
2 应收证 券清 算款 783,260.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,399.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 836,235.27
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000718 苏宁环 球 1,681,934.10 0.51 公告重 大事 项
2 600654 中安消 1,659,330.00 0.51 公告重 大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 324,318,687.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 44,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 110,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 258,318,687.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保中证500 交易 型开放式指数证券投资基金募集的
文件
8.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保中证500 交易型开放 式指数证券投资基金在指定媒体上
披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心国寿安保中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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2 号楼11 层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 7 月 20 日
