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农银新能源主题(002190)

农银新能源主题:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 新能 源 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2016 年第 2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月20 日 
 
 
 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 农银新 能源 混合


交易代 码 002190 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月29 日 报告期 末基 金份 额总 额 374,860,891.85 份 投资目 标 本基金 通过 积极 把握 中国 社会、 经济 和环 境可 持续 发 展过程 中的 投资 机会 , 精 选受益 于节 能减 排和 产业 升 级大趋 势的 新能 源行 业相 关上市 公司 , 在 严格 控制 风 险和保 持良 好流 动性 的前 提下, 力争 实现 基金 资产 的 长期稳 定增 值。 投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 基于 对宏 观经 济、 政策面 、 市 场面 等因 素的 综 合分析 , 结 合对 股票、 债 券、 现 金等 大类 资产 的收 益 特征的 前瞻 性研 究, 形成 对各类 别资 产未 来表 现的 预 判, 在 严格 控制 投资 组合 风险的 前提 下, 确定 和调 整 基金资 产中 股票 、 债 券、 货币市 场工 具以 及其 他金 融 工具的 配置 比例 。 2、股 票投 资策 略 本基金 首先 界定 新能 源主 题相关 上市 公司 , 再 将定 性 分析和 定量 分析 相结 合, 对反映 公司 质量 和增 长潜 力 的指标 进行 综合 评估 , 甄 选受益 于节 能减 排大 趋势 的 优质上 市公 司。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 10 页


3、债 券投 资策 略 本基金 债券 投资 将以 优化 流动性 管理 、 分 散投 资风 险 为主要 目标 , 同 时根 据需 要进行 积极 操作 , 以 提高 基 金收益 。 4、权 证投 资策 略 本基金 将从 权证 标的 证券 基本面 、权 证定 价合 理性 、 权证隐 含波 动率 等多 个角 度对拟 投资 的权 证进 行分 析, 以 有利 于资 产增 值为 原则, 加强 风险 控制, 谨 慎 参与投 资。 5、股 指期 货投 资策 略 本基金 在股 指期 货的 投资 中将通 过对 证券 市场 和期 货市场 运行 趋势 的研 究, 采用流 动性 好、 交易 活跃 的 期货合 约, 并充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及 风险性 特征 , 主 要遵 循避 险和有 效管 理两 项策 略和 原 则: (1 ) 避 险: 在市 场风 险大幅 累积 时, 减 小 基金 投 资组合 因市 场下 跌而 遭受 的市场 风险 ; (2 ) 有 效管 理 : 利用股 指期 货流 动性 好、 交易成 本低 等特 点, 通过 股 指期货 对投 资组 合的 仓位 进行及 时调 整, 提高 投资 组 合的运 作效 率。 业绩比 较基 准 中证新 能源 指数 ×65%+ 中 证全债 指数 ×35 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于中高 风险 收益 的投 资品 种, 其 预期 风险 和预 期收 益水平 高于 货币 型基 金、 债 券型基 金, 低于 股票 型基 金。 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 2,442,877.40 2.本期 利润


9,418,050.93 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0224 4.期末 基金 资产 净值 383,046,641.99 5.期末 基金 份额 净值 1.0218 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 10 页





3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.19% 0.32% 2.30% 1.20% -0.11% -0.88%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 1、本 基金 合同 生效 日为2016 年3 月29 日, 至2016 年 6 月 30 日 不满 一年 。 2、基 金的 投资 组合 比例 为 :股票 资产 占基 金资 产的 比例 为0%-95% ,投 资于 本 基金界 定的 新能 源 主题相 关证 券的 比例 不低 于非现 金资 产 的80% ,每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的保 证金后 , 应 当保 持现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 若法 律法 规 的相关 规定 发生 变更 或监 管机构 允许 ,本 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ,可 对上述 资产 配置 比例 进行调 整。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页


3、 根 据法 律法 规规 定, 本 基金建 仓期 为自 基金 合同 生效日 起六 个月 , 至 本报 告期末 尚处 于建 仓 期 。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 顾旭俊 本 基 金 基 金经理 2016 年3 月 29 日 - 7 复旦大学学士,具有 基金从业资格。历任 申银万国证券研究所 有限公司研究员、上 海尚雅投资管理有限 公司研 究员 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法 规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定, 通过 系统 和人 工等 方 式在 各环 节严 格控 制交易 公平 执行 ,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 主要 从产 业景 气度 和宏观 对大 类资 产的 影响 两个角 度自 上而 下选 择强 势主题 行业 ,新 能源汽 车产 业链 、半 导体 产业链 、养 殖和 农产 品是 目前景 气度 最高 且有 较长 持续性 的行 业, 行业 的不少 公司 会由 于终 端需 求爆发 、供 给端 紧张 以及 国家主 导投 资规 模扩 大受 益,因 此会 涌现 出近农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 10 页


几年收 入和 利润 爆发 式增 长的企 业, 其估 值水 平也 会在短 期内 有比 较大 的提 升;贵 金属 板块 则受 益于英 国退 欧后 国际 市场 上鹊起 的避 险情 绪以 及流 动性充 沛带 来的 通胀 预期 ,在国 际和 国内 经济 形势动 荡不 明朗 的背 景下 ,信用 货币 体系 缺陷 日益 彰显时 ,作 为实 物货 币的 不二代 表, 黄金 等贵 金属的 价值 就 进 一步 凸显 出来, 并且 可能 持续 相当 长的时 间。 因此, 本基 金在 二季 度根 据上述 对产 业和 宏观 经济 形势的 分析 ,主 要围 绕强 势板块 里选 择优 质个股 ,并 且可 以进 行中 长期持 有。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.19% , 业绩 比较 基准收 益率 为 2.30% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 122,343,193.87 28.37 其中: 股票


122,343,193.87 28.37 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


308,434,838.75 71.52 8 其他资 产


472,094.09 0.11 9 合计





431,250,126.71





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 10 页


(%) A 农、林 、牧 、渔 业 5,252,205.66 1.37 B 采矿业 9,382,679.58 2.45 C 制造业 83,351,535.44 21.76 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 6,102,546.45 1.59 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 7,481,943.00 1.95 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 4,301,066.24 1.12 J 金融业 - - K 房地产 业 6,471,217.50 1.69 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 122,343,193.87 31.94


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600110 诺德股 份 1,016,200 9,999,408.00 2.61 2 603799 华友钴 业 253,500 9,430,200.00 2.46 3 600547 山东黄 金 241,138 9,382,679.58 2.45 4 002371 七星电 子 199,400 8,338,908.00 2.18 5 600891 秋林集 团 585,900 7,481,943.00 1.95 6 600285 羚锐制 药 628,873 6,785,539.67 1.77 7 000043 中航地 产 784,390 6,471,217.50 1.69 8 002548 金新农 367,511 6,453,493.16 1.68 9 002169 智光电 气 282,700 6,431,425.00 1.68 10 002196 方正电 机 184,819 6,318,961.61 1.65





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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 37,774.27 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 24,951.58 5 应收申 购款 409,368.24 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 472,094.09


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 420,534,244.44 报告期 期间 基金 总申 购份 额 398,838.90 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 46,072,191.49 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 374,860,891.85 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 10 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、《 农银 汇理 新能 源主 题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 3 、《 农银 汇理 新能 源主 题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址: 上海 市浦 东新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工 本费 后, 投资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 农银汇理基金管理有限公司 2016 年7 月20 日