光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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光 大 保德 信 睿鑫 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 基金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 日光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 光大保 德信 睿鑫 混合
基金主 代码 001939
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 312,037,132.28 份
投资目 标
本基金 力争 在股 票、 债券 和现金 等大 类资 产的 灵活 配置与
稳健投 资下 ，获 取长 期、 持续、 稳定 的合 理回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金 将 通 过 对 宏 观 经 济 基 本 面 及 证 券 市 场 双 层 面 的 数
据进行 研究 ， 并 通过 定性 定量分 析、 风险 测算 及组 合优化 ，
最终形 成大 类资 产配 置决 策。
（1 ） 宏 观 经 济 运 行 的 变 化 和 国 家 的 宏 观 调 控 政 策 将 对 证
券市场 产生 深刻 影响 。 本 基金通 过综 合国 内外 宏观 经济状
况、 国 家财 政政 策、 央 行 货币政 策、 物价 水平变 化 趋势等光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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因素， 构建 宏观 经济 分析 平台；
（2 ） 运 用 历 史 数 据 并 结 合 基 金 管 理 人 内 部 的 定 性 和 定 量
分析模 型， 确定 影响 各类 资产收 益水 平的 先行 指标 ， 将上
一步的 宏观 经济 分析 结果 量化为 对先 行指 标的 影响 ， 进而
判断对 各类 资产 收益 的影 响；
（3 ） 结 合 上 述 宏 观 经 济 对 各 类 资 产 未 来 收 益 影 响 的 分 析
结果和 本基 金投 资组 合的 风险预 算管 理， 确定 各类 资产的
投资比 重。
2、股 票投 资策 略
本 基 金 将 结 合 自 上 而 下 行 业 分 析 与 自 下 而 上 研 究 入 库 的
投资理 念， 在以 整个 宏观 策略为 前提 下， 把握 结构 性调整
机会， 将行 业分 析与 个股 精选相 结合 ， 寻 找出 表现 优异的
子行业 和优 质个 股， 并将 这些股 票组 成本 基金 的核 心股票
库。
（1） 行业 分析
在综合 考虑 行业 的周 期 、 竞争格 局 、 技 术进 步、 政府 政策、
社会习 惯的 改变 等因 素后 ， 精选 出行 业地 位高 、 行 业的发
展空间 大的 子行 业。
（2） 个股 选择
本基金 将在 核心 股票 库的 基础上 ， 以 定 性 和定 量相 结合的
方式， 从价 值和 成长 等因 素对个 股进 行选 择， 综合 考虑上
市公司 的增 长潜 力与 市场 估值水 平， 精选 估值 合理 且成长
性良好 的上 市公 司进 行投 资。 同 时， 本基 金关 注国 家相关
政策、 事件 可能 对上 市公 司的当 前或 未来 价值 产生 的重大
影响， 本基 金将 在深入 挖 掘这类 政策 、 事 件的基 础 上， 对
行业进 行优 化配 置和 动态 调整。
1）定 量分 析
本基金 结合 盈利 增长 指标 、 现金 流量 指标、 负债 比率 指标、
估值指 标、 盈利 质量 指标 等与上 市公 司经 营有 关的 重要定光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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量指标 ， 对 目标 上市 公司 的价值 进行 深入 挖掘 ， 并 对上市
公司的 盈利 能力 、 财 务质 量和经 营效 率进 行评 析， 为个股
选择提 供依 据。
2）定 性分 析
本 基 金 认 为 股 票 价 格 的 合 理 区 间 并 非 完 全 由 其 财 务 数 据
决定， 还必 须结 合企 业学 习与创 新能 力、 企业 发展 战略、
技术专 利优 势、 市场 拓展 能力、 公司 治理 结构 和管 理水平 、
公司的 行业 地位 、 公 司增 长的可 持续 性等 定性 因素 ， 给予
股 票 一 定 的 折 溢 价 水 平 ， 并 最 终 决 定 股 票 合 理 的 价 格 区
间。 根 据上 述定 性定 量分 析的结 果， 本基 金进 一步 从价值
和成长 两个 纬度 对备 选股 票进行 评估 。 对 于价 值被 低估且
成长性 良好 的股 票， 本基 金将重 点关 注； 对于 价值 被高估
但成长 性良 好， 或价 值被 低估但 成长 性较 差的 股票 ， 本基
金将通 过深 入的 调研 和缜 密的分 析， 有选 择地 进行 投资；
对于价 值被 高估 且成 长性 较差的 股票 ， 本 基金 不予 考虑投
资。
3、固 定收 益类 品种 投资 策 略
本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 品 种 的 目 的 是 在 保 证 基 金 资 产
流动性 的基 础上 ，使 基金 资产得 到更 加合 理有 效的 利用，
从而提 高投 资组 合收 益。 为此， 本基 金固 定收 益类 资产的
投资将 在限 定的 投资 范围 内， 根 据国 家货 币政 策和 财政政
策实施 情况 、 市 场收 益率 曲线变 动情 况、 市场 流动 性情况
来预测 债券 市场 整体 利率 趋势， 同时 结合 各具 体品 种的供
需情况 、 流 动性 、 信 用状 况和利 率敏 感度 等因 素进 行综合
分析， 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 构 建和 调整 债券 投资组
合。 在 确定 固定 收益 投资 组合的 具体 品种 时， 本基 金将根
据市场 对于 个券 的市 场成 交情况 ， 对 各个 目标 投资 对象进
行利差 分析 ， 包 括信用 利 差， 流 动性 利差， 期权 调 整利差
（OAS ） ， 并 利用 利率 模 型对利 率进 行模 拟预 测， 选出定光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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价合理 或被 低估 ， 到 期期 限符合 组合 构建 要求 的固 定收益
品种。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将在 风险 可控 的前 提下， 以套 期保 值为 目 的 ， 根据
对现货 和期 货市 场的 分析 ， 充分 考虑 股指 期货 的风 险收益
特征， 通过 多头 或空 头的 套期保 值策 略， 以改 善投 资组合
的投资 效果 ，实 现股 票组 合的超 额收 益。
5、国 债期 货投 资策 略
基金管 理人 可运 用国 债期 货， 以 提高 投资 效率 。 本 基金在
国债期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原 则， 以套 期保 值为目
的， 在 风险 可控 的前提 下 ， 本着 谨慎 原则， 参与 国 债期货
的投资 ， 以 管理 投资 组合 的利率 风险 ， 改 善组 合的 风险收
益特性 。
6、中 小企 业私 募债 投资 策 略
与传统 的信 用债 相比 ， 中 小企业 私募 债券 采取 非公 开方式
发行和 交易 ， 整 体流 动性 相对较 差， 而且 受到 发债 主体资
产规模 较小 、 经 营波 动性 较高、 信用 基本 面稳 定性 较差的
影响， 整体 的信 用风险 相 对较高 。 因 此， 对 于中 小 企业私
募债券 的投 资应 采取 更为 谨慎的 投资 策略 。本 基金 认为，
投 资 该 类 债 券 的 核 心 要 点 是 对 个 券 信 用 资 质 进 行 详 尽 的
分析， 并综 合考 虑发行 人 的企业 性质 、 所 处行业 、 资产负
债状况 、 盈利 能力 、 现金 流、 经营 稳定 性等 关键 因 素， 确
定最终 的投 资决 策。
7、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本 基 金 通 过 对 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 人 基 本 面 的 深
入调研 分析 ， 结 合发行 人 资产负 债状 况、 盈利能 力 、 现金
流、经 营稳 定性 以及 债券 流动性 、信 用利 差、 信用 评级、
违约风 险等 的综 合评 估结 果， 选 取具 有价 格优 势和 套利机
会的优 质信 用债 券进 行投 资。 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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8、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的
构成及 质量 、 提 前偿 还率 等多种 因素 影响 。 本 基金 将在基
本面分 析和 债券 市场 宏观 分析的 基础 上， 对资 产支 持证券
的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利率 风险等
进行分 析， 采取 包括 收益 率曲线 策略 、 信 用利 差曲 线策略 、
预期利 率波 动率 策略 等积 极主动 的投 资策 略， 投资 于资产
支持证 券。
9、权 证及 其他 品种 投资 策 略
本 基 金 在 权 证 投 资 中 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行 研
究， 结 合期 权定 价量 化模 型估算 权证 价值 ， 主 要考 虑运用
的策略 有 ：价 值挖 掘策 略 、杠 杆策 略 、双 向权 证策 略、 获
利保护 策略 和套 利策 略等 。
同 时 ， 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品
种 ， 本 基 金 若 认 为 有 助 于 基 金 进 行 风 险 管 理 和 组 合 优 化
的， 可 依据 法律 法规 的规 定履行 适当 程序 后， 运用 金融衍
生产品 进行 投资 风险 管理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证全 债指 数收 益率× 50% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特
征， 其 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金， 高于 债券 型基金
和货币 市场 基金 。
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 光大保 德信 睿鑫 混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 001939 002075
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
6,268,864.01 份 305,768,268.27 份 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
光大保 德信 睿鑫 混 合 A 光大保 德信 睿鑫 混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 -55,775.48 -10,327,741.12
2. 本期 利润 -97,938.10 -14,974,141.35
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0118 -0.0234
4. 期末 基金 资产 净值 8,051,056.71 307,684,607.86
5. 期末 基金 份额 净值 1.284 1.006
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述 基金 业 绩
指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 光大保德信睿鑫 混合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.23% 0.11% -0.75% 0.51% 0.52% -0.40%
2、 光大保德信睿鑫 混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.98% 0.12% -0.75% 0.51% -0.23% -0.39%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
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累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 11 月 17 日 至 2016 年 6 月 30 日)
1． 光 大保 德信 睿鑫 混合 A ：
2． 光 大保 德信 睿鑫 混合 C ：
注： 根据 基金 合同 的规 定， 本基金 建仓 期 为 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 5 月 16 日。 建 仓期
结束时 本基 金各 项资 产配 置比例 符合 本基 金合 同规 定的比 例限 制及 投资 组合 的比例 范围 。 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡乐
基金经
理
2015-11-17 - 12 年
蔡乐女 士， 金融 投资 学学 士。 2003
年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券
固定收益部项目经理；2005 年 3
月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管
理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员兼交 易员 、 投 资经 理助 理、 自 有
账户投 资经 理。2014 年 8 月加入
光大保 德信 基金 管理 有限 公司， 现
任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基
金基金 经理、 光大 保德 信添 天盈月
度 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 光 大保 德信 鼎鑫 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 光大
保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金
经理、 光 大保 德信 欣鑫 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 光大
保 德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理、 光 大保 德信尊
尚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投资
基金基 金经 理。
杨烨超
基金经
理
2015-11-27 - 6 年
杨烨超先生，硕士。2007 年毕 业
于复旦大学世界经济系，2010 年
获 得 复 旦 大 学 世 界 经 济 系 的 硕 士
学位。
注： 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 任职 日期 指基 金合 同生 效日 ， 离 任日 期指 公司 做出 决定之 日；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 律法 规、证 监会 规 定
和基金 合同 的约 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的 前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
为充分 保护 持有 人利 益， 确保本 基金 管理 人旗 下各 基金在 获得 投研 团队 、交 易团队 支持 等 各
方面得 到公 平对 待， 本基 金管理 人从 投研 制度 设计 、组织 结构 设计 、工 作流 程制定 、技 术系 统 建
设和完 善、 公平 交易 执行 效果评 估等 各方 面出 发 ， 建设形 成了 有效 的公 平交 易执行 体系 。本 报 告
期，本 基金 管理 人各 项公 平交易 制度 流程 均得 到良 好地贯 彻执 行， 未发 现存 在违反 公平 交易 原 则
的现象 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金与其 他投 资组 合未 发生 交易所 公开 竞 价
同日反 向交 易且 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量 5% 的 交易 。
4.4 报告期内基金投资策略 和运作分析
2016 年二 季度 经济 整体 运 行再次 出现 回落 ， 虽 然一 季度在 政府 项目 放量 拉动 下， 宏 观经 济出
现了短 暂的 回暖 ，但 随着 2 季度 通胀 回落 和房 地产 投资不 及预 期， 整体 经济 动 能再 次趋 弱。2 季
度固定 资产 投资 累计 同比 从 3 月份的 10.7% 下 滑到 9.6% ， 其中 制造 业投 资和 房 地产投 资单 月增 速
都在 5 月出 现了 明显 的下 滑； 通胀 方面 ， 2 季度 在部 分农产 品价 格回 落带 动下 ， CPI 重新回 到 2% ，
预期未 来几 个月 会进 一步 下降； 金融 数据 方面 ，二 季度 M2 增速 和社 融增 速 出现下 滑， 最 新 M2
和社融 增速 分别 为 11.8% 和 12.06% ， 均 低于 年初 政 府设定 的目 标值 ， 显 示实 体 经济融 资需 求不 足。
中观数 据方 面， 上游 动力 煤价格 在一 季度 出现 了比 较明显 的回 升， 焦煤 价格 保持稳 定， 铁矿 石 价
格受到 政府 项目 投放 的影 响，也 从去 年低 位出 现明 显抬升 。受 到联 储加 息步 伐放缓 的影 响， 国 际
大宗商 品价 格在 一季 度也 出现反 弹， 石油 价格 和各 类有色 价格 对出 现了 回升 。中观 方面 ，煤 炭 价
格由于 供给 受限 ，出 现了 一定程 度的 上涨 ，铁 矿石 和石油 的价 格也 震荡 上行 ，工业 金属 价格 在 英
国脱欧 之后 ，也 出现 了明 显上行 ；中 游钢 铁产 量二 季度有 所回 升， 导致 在复 产后钢 铁价 格震 荡 下
行，目 前维 持稳 定， 水泥 价格也 冲高 回落 ，发 电量 整体维 持平 稳； 下游 地产 方面， 在多 地推 出 地
产新规 之后 ，房 地产 销量 增速出 现下 滑， 在二 三线 城市体 现的 尤为 明显 ，预 示着未 来一 个阶 段 房
地产投 资并 不乐 观。 纵观 中观和 宏观 数据 ，目 前生 产方面 的数 据比 较平 稳， 但是投 资和 通胀 数 据
已经出 现下 滑， 融资 需求 也偏弱 ，经 济在 三季 度仍 面临较 大下 行压 力。
海外市 场方 面， 英国 退欧 超出市 场预 期， 这也 导致 全球范 围内 的风 险偏 好出 现剧烈 变化 ， 从
中长期 看， 英国 退欧 对中 国经济 的直 接影 响并 不明 显，但 由于 风险 偏好 降低 和美联 储加 息概 率 的
下降， 间接 对国 内债 券市 场有利 好作 用。 另外 ，人 民币汇 率在 二季 度出 现明 显贬值 ，但 是与 去 年
811 汇改和 今年 年初两 轮 贬值有 所不同 ，本 轮人 民 币的贬 值并为 导致 外汇 占 款的大 幅流出 ，从 离光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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岸市场 和在 岸市 场价 差计 算的人 民币 贬值 预期 来看 ，近期 贬值 预期 相对 平稳 ，因此 外汇 市场 短 期
并不会 对债 券市 场构 成明 显压力 。
货币市 场方 面 ， 6 月底 MPA 考 核并 没有 对资 金面 造 成特别 大的 影响 ， 市场 平 稳度过 六月 底的
资金需 求高 峰， 央行 也适 度加 大 OMO 力 度。 预期 未来一 个季 度资 金面 还将 大概率 保持 平稳 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
本报告 期内 光大 保德 信睿 鑫混 合 A 份额 净值 增长 率 为-0.23% ， 业 绩比 较基 准收 益率为-0.75% ；
睿鑫混 合 C 份 额净 值增 长 率 为-0.98% ， 业绩 比较 基 准收益 率为-0.75% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 10,965,485.28 3.45
其中： 股票 10,965,485.28 3.45
2 固定收 益投 资 260,717,500.00 82.12
其中： 债券 260,717,500.00 82.12
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 40,000,280.00 12.60
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- - 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 560,516.13 0.18
7 其他各 项资 产 5,232,462.32 1.65
8 合计 317,476,243.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,036,000.00 0.33
B 采矿业
1,945,500.00
0.62
C 制造业
2,285,859.18 0.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
4,815,000.00 1.53
K 房地产 业
863,000.00 0.27
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
10,965,485.28 3.47
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601988 中国银 行
1,500,000.0
0
4,815,000.00 1.53 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
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2 600547 山东黄 金 50,000.00 1,945,500.00 0.62
3 600436 片仔癀 40,000.00 1,800,400.00 0.57
4 002299 圣农发 展 40,000.00 1,036,000.00 0.33
5 600048 保利地 产 100,000.00 863,000.00 0.27
6 601127 小康股 份 8,662.00 206,761.94 0.07
7 603737 三棵树 1,327.00 154,038.16 0.05
8 603131 上海沪 工 1,263.00 76,664.10 0.02
9 603958 哈森股 份 2,372.00 34,394.00 0.01
10 603909 合诚股 份 1,095.00 20,126.10 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,946,000.00 18.99
其中： 政策 性金 融债 59,946,000.00 18.99
4 企业债 券 90,182,000.00 28.56
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 110,589,500.00 35.03
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 260,717,500.00 82.57
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 160210 16 国开 10 400,000 39,980,000.00 12.66
2 136161 16 渝 交投 300,000 30,192,000.00 9.56
3 101666002
16 鲁信
MTN001
250,000 25,125,000.00 7.96
4 101662003
16 瘦 西湖
MTN001
250,000 25,002,500.00 7.92 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
14
5 101562052
15 鲁 宏桥
MTN004
200,000 20,468,000.00 6.48
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前
一年受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 未投 资超 出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元) 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
15
1 存出保 证金 109,220.62
2 应收证 券清 算款 1,712,133.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,399,525.14
5 应收申 购款 11,582.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,232,462.32
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 有处 于转股 期的 可转 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 不存在 流通 受限 情况 。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 光大保 德信 睿鑫 混合A 光大保 德信 睿鑫 混合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,436,961.05 1,023,711,888.44
报告期 基金 总申 购份 额 4,046,044.61 113,498.18
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 11,214,141.65 718,057,118.35
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,268,864.01 305,768,268.27
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金。 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年第 2 季度报告
16
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 持有 、申 购、 赎回 或买卖 本基 金的 情况 。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 光大 保 德信睿 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
2 、光 大保 德信 睿鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同
3 、光 大保 德信 睿鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书
4 、光 大保 德信 睿鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议
5 、光 大保 德信 睿鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金法 律意见 书
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8 、报 告期 内光 大保 德信 睿 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告
9 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （ 北区 3 号楼 ） 6 层至 10 层 本基金 管理 人
办公地 址。
8.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投 资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管
理人。 客 户服 务中 心电 话 ：4008-202-888，021-80262888 。 公 司网 址：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一六年七月二十 日
