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中加货币A(000331)

中加货币:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
中加货 币市 场基 金2016年第2季 度报 告 
 
 第 1 页 共 10 页 
 
 
 
 
 
中 加货 币市场 基金 
 
2016 年第2季 度报告 
 
2016 年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























基金 管理 人:中 加基 金管理 有限 公司























基金 托管 人:中 国光 大银行 股份 有限公 司























报告 送出 日期:2016 年07 月20 日


中加货 币市 场基 金2016年第2季 度报 告 第 2 页 共 10 页 §1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2016 年7月15日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 中加货币 基金主代码 000331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10 月21日 报告期末基金份额总额 25,820,315,911.04 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提 下,追求超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益 性、流动性及风险性特征,力求将各类风险降 到最低,在控制投资组合良好流动性的前提下 为投资者获取稳定的收益。 主要投资策略包括: (1)短期利率水平预期策略;(2 )收益率曲 线分析策略; (3) 组合 剩余期限策略、 期限配 置策略;(4)类别品种配置策略;(5)滚动 投资策略;(6)流动性管理策略 业绩比较基准 七天通知存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于低风险、高流动 性的基金产品。 本基金的预期风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 下属分级基金的交易代码 000331 000332 报告期末下属分级基金的份额总额 1,295,395,644.23 份 24,524,920,266.81 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年04月01日-2016年06月30日)


中加货 币市 场基 金2016年第2季 度报 告 第 3 页 共 10 页 中加货币A 中加货币C 1.本期已实现收益 8,500,481.63 192,155,679.20 2.本期利润 8,500,481.63 192,155,679.20 3.期末基金资产净值 1,295,395,644.23 24,524,920,266.81 注:本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不 含公允 价值变动 收益)扣除 相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ,由于货 币市场 基 金采用摊 余成本 法核算 , 因此,公 允价值 变动收 益 为零,本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相 等。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、中 加货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6773 % 0.0022 % 0.3395 % 0.0000% 0.3378 % 0.0022 % 2 、中 加货币C 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7372 % 0.0022 % 0.3395 % 0.0000% 0.3977 % 0.0022 % 注:本基 金(包 括中加 货 币A和中加 货币C )的收 益 分配是按 月结转 。 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值收益 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 变 动的 比较 中加货币A 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2013年10 月21 日-2016 年06 月30 日) 中加货币A 业绩比较基准 2013-10-21 2014-03-10 2014-07-28 2014-12-16 2015-05-05 2015-09-23 2016-02-10 2016-06-30 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 中加货 币市 场基 金2016年第2季 度报 告 第 4 页 共 10 页 中加货币C 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2013年10 月21 日-2016 年06 月30 日) 注: 本 基金 基金 合同 于2013 年10 月21 日生 效。 根 据基 金合同 的约 定, 本基 金建 仓期为6个 月, 建 仓期 结束时 ,本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 关于 投资范 围及 投资 限制 规定 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 基金经 理 2013 年10月 21日 - 8 帝国理工大学金融学硕 士。2008年至2013年分别 任职于平安银行资金交易 部、 北京银行资金交易部 , 担任债券交易员 。2013年 加入中加基金 管理有限公 司,现任投资 研究部副总 监兼固定收益部总监、中 加货币市场基金基金经理 (2013年10月21日至今) 、 中加纯债一年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理( 2014年3月24日至今) 、 中加纯债分级债券型证券 投资基金基金经理(2014 年12月17日至今)、中加 心享灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(2015 年12月28日至今 ) 注:1 、任 职日期 说明: 闫沛贤的 任职日 期以本 基 金基金合 同生效 为准。 2 、离任日 期说明 :无。 中加货币C 业绩比较基准 2013-10-21 2014-03-10 2014-07-28 2014-12-16 2015-05-05 2015-09-23 2016-02-10 2016-06-30 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 中加货 币市 场基 金2016年第2季 度报 告 第 5 页 共 10 页 3 、证券从 业年限 的计算 标准:证 券从业 的含义遵从 行 业 协会 《 证券 业 从业人 员 资 格管 理 办法 》 的相关规 定。 4 、本基金 无基金 经理助 理。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了 《基金法》 及其他有关法律法规、 基金 合同的规定。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 为了公平对待各类投资人, 保护各类投资人利益, 避免出现不正当关联交易、 利益 输送等违法违规行为, 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》 等法律法规和公司内部规章, 拟定了 《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》 、 《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》 , 对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票、 债券时候的价格和市场价格差距 较大, 可能存在操纵股价、 利益输送等违法违规情况进行监控。 公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统 自动切换至公平交 易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本报告期, 不存在损害投资者利益的 不公平交易行为。 4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了同 日反向交易控制的规则, 同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。 同时, 公司利用公平交易分析系统, 对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持 续监控, 定期对组合间的同向交易分析。 本报告期内基金管理人管理的所 有投资组合间 不存在同日反向交易。 投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统计分 析和潜在利益输送金额统计结果, 表明投资组合间不存在利益输送的可能性, 未出现异 常交易的情况。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析 上半年资金面虽出现一定的波动, 但整体较为平稳。 春节前后, 央行均通过公开市 场及SLO\SLF等工具向市场投放巨量资金, 以缓解紧张的资金面,7天回购加权利率始终 稳定在2.5%以下。 三月初降准0.5%,释放资金7000亿左右,但全月公开市场大规模净回笼1.025万亿 元, 三月较高的信贷投放带来准备金的上缴也较高, 以及外汇占款的继续流出, 整体资 金供给维持偏紧状态。在资金供应有限的情况下,三月下旬面临季末压力和MPA初次考 核更是加剧了结构性的非银机构的资金紧张状况,回购利率在季末陡升。 进入6月份,MPA考核导致阶段性的资金面承压。 此外, 转债打新、 新 债缴款等因素 也带来了新增的资金需求,增加了流动性层面的压力。央行全月通过逆回购、MLF、国 库现金定存等实现净投放5350亿,并且主要集中在资金需求较高的后两周。对比3月末 资金利率的大幅上行, 本次资金价格并未出现大幅飙升, 市场反映出虽然承受压力, 但 基本可控的局面。 报告期内, 基金规模有一定增长, 组合通过对资金面进行阶段性判断, 择机调整杠 杆水平和债券投资比例, 同时合理安排了资产的到期分布, 保持组合的流动性, 并通过 节前、季末等的逆回购操作增厚产品收益。 4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现 报告期内中加货币A 净值收益率为0.6773%, 中加货币C净值收益率为0.7372% , 业绩 中加货 币市 场基 金2016年第2季 度报 告 第 6 页 共 10 页 比较基准收益率0.3395% 。 4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 11,524,736,868.44 38.64 其中:债券 11,524,736,868.44 38.64








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,328,460,092.68 7.81 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 15,686,915,542.79 52.59 4 其他资产 285,959,379.92 0.96 5 合计 29,826,071,883.83 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.59 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,931,354,491.11 15.23 其中:买断式回购融资 - - 注:报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占资 产净值 比 例的简单 平均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72


中加货 币市 场基 金2016年第2季 度报 告 第 7 页 共 10 页 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过180 天情况 说明 根据本基 金的基 金合同 约 定,本基 金投资 组合的平均 剩 余 期限 在 每个 交 易日均 不 得 超过120 天。 本报告期 内无投 资组合 平 均剩余期 限超过120 天的 情况。 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 26.58 15.23 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 22.89 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.15 - 3 60天(含)—90天 20.26 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 19.77 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397 天(含) 24.91 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 114.41 15.23 注:由于 四舍五 入的原 因 ,分项之 和与合 计项之 间 可能存在 尾差。 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,636,881,446.50 6.34 其中:政策性金融债 1,636,881,446.50 6.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 7,551,278,498.63 29.25 6 中期票据 2,336,576,923.31 9.05 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 11,524,736,868.44 44.63 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 39,772,291.58 0.15 5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净 中加货 币市 场基 金2016年第2季 度报 告 第 8 页 共 10 页 (张) 值比例(%) 1 1182222 11 中煤MTN1 11,500,000 1,156,647,918.4 4 4.48 2 011699685 16 中建材 SCP004 4,000,000 399,172,349.31 1.55 3 011699782 16 中材股 SCP001 3,500,000 351,172,117.65 1.36 4 1182324 11 河钢MTN3 3,000,000 301,697,705.32 1.17 5 041656017 16 陕煤化CP003 3,000,000 300,561,233.47 1.16 6 011699628 16 陕煤化 SCP003 3,000,000 299,900,751.04 1.16 7 041654029 16 鞍钢集CP001 3,000,000 299,852,468.88 1.16 8 041654031 16 陕煤化CP002 3,000,000 299,850,984.48 1.16 9 090221 09 国开21 3,000,000 299,566,272.19 1.16 10 011699003 16 陕有色 SCP001 2,800,000 280,307,321.27 1.09 5.6 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1492% 报告期内偏离度的最低值 -% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0376% 5.7 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资 组合报 告附 注 5.8.1 基金 计价方 法说 明。 1、本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提损益。 本基金 采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持1.00元。 本基金不采用市场利率和上市 交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 在有关法律法规允许交易所短期债券可以 采用" 摊余成本法"估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基 金管理人于每一估值日 ,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影 子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离 达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程 度达到或超过0.5%的情形, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 参考成交价、 市场 利率等信息对投资组 合 进 行 价 值 重 估 , 使 基 金 资 产 净 值 更 能 公 允 地 反 映 基 金 资 产 价 值 , 并且按相关规定进行临时公告。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 中加货 币市 场基 金2016年第2季 度报 告 第 9 页 共 10 页 规定估值。 5.8.2 本报 告期内 ,本 基金 持有的 剩余 期限小 于397 天 但剩 余存续期 超过397 天的 浮动 利 率债 券的摊 余成 本总计 在每 个交易 日均 未超过 基金 资产净 值20% 。 5.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体本 报告 期内未 被监 管部门 立案 调查, 且在 本 报告 编制日 前一 年内未 受到 公开谴 责、 处罚。 5.8.4 其他资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 267,471,091.89 4 应收申购款 18,488,288.03 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 285,959,379.92 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 中加货币A 中加货币C 报告期期初基金份额总额 1,225,070,697.88 18,761,193,151.77 报告期基金总申购份额 1,673,914,565.96 25,941,702,386.98 减:报告期基金总赎回份额 1,603,589,619.61 20,177,975,271.94 报告期期末基金份额总额 1,295,395,644.23 24,524,920,266.81 注:总申 购份额 中包含 红 利再投份 额,总 赎回份 额 含转换出 份额。 §7


基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2016 年 05 月 25 日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 2 红利再投 资 2016 年 05 月 25 日 200,820.30 200,820.30 - 3 红利再投 资 2016 年 05 月 25 日 218,452.32 218,452.32 - 4 红利再投 资 2016 年 05 月 25 日 208,401.48 208,401.48 - 合计


20,627,674.10 20,627,674.10 - §8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 无 。


中加货 币市 场基 金2016年第2季 度报 告 第 10 页 共 10 页 §9 备 查文 件目录 9.1 备查 文件目 录 中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件 《中加货币市场基金基金合同》 《中加货币市场基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放 地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅 方式 基金管理人办公地址:北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话:400-00-95526(免长途费) 基金管理人网址:www.bobbns.com 中 加基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年七 月二 十日