东 方 睿 鑫 热点 挖 掘 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年七月二十日
东方睿鑫热点挖掘混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方睿 鑫热 点挖 掘混 合
基金主 代码 001120
交易代 码 001120
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 382,809,936.57 份
投资目 标
深度挖 掘我 国经 济发 展过 程中不 断涌 现的 具备
较高投 资价 值的 证券 ， 在 严格控 制基 金投 资风 险
的前提 下， 充分 分享 我国 经济发 展带 来的 投资 收
益。
投资策 略
本基金 充分 把握 我国 经济 发展过 程中 不断 出现
的热点 投资 机会， 在严 控 投资风 险的 基础 上， 结
合类别 资产 配置、 热点 证 券配置， 提高 基金 的投
资收益 。
根据我 国经 济发 展特 点和 我国证 券市 场中 长期
发展趋 势， 本基 金将 热点 证券细 分为 ： （1） 政策
热点证 券； （2 ） 证 券市 场 热点证 券； （3 ） 科 学技
术热点 证券 ； （4 ）其 它热 点证券 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深300 指数 收益 率
×70%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水
平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低 于股 票
型基金 ，属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 东方睿鑫热点挖掘混合 2016 年第 2 季度报告
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基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方睿 鑫热 点挖 掘 A 类
东方睿 鑫热 点挖 掘 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 001120 001121
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 46,803,236.24 份 336,006,700.33 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
东方睿 鑫热 点挖 掘 A 类 东方睿 鑫热 点挖 掘 C 类
1． 本 期已 实现 收益 -2,134,646.10 -15,970,244.15
2．本 期利 润 -1,360,334.34 -10,606,988.82
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0291 -0.0307
4．期 末基 金资 产净 值 28,725,329.89 203,189,730.27
5．期 末基 金份 额净 值 0.6137 0.6047
注： ①本 期已 实现 收益指 基金 本期 利息 收入 、投资 收益 、其 他收 入（ 不含公 允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方睿鑫热点挖掘 A 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-4.56% 1.46% -1.23% 0.71% -3.33% 0.75%
东方睿鑫热点挖掘 C 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-4.76% 1.46% -1.23% 0.71% -3.53% 0.75%
注 ：本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月15 日 生效 ，建仓 期 为 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛子徵 （先
生）
本 基 金
基 金 经
理
2015 年6
月25 日
- 9 年
山西大 学工 商管 理、 应 用 心
理学专 业学 士，9 年证 券 从
业经历。 曾任 中宣 部政 研 所
研究员、 中信 基金 管理 有 限
责任公 司助 理研 究员、 华 夏
基金管 理有 限公 司研 究员 。
2009 年7 月加 盟东 方基 金 管
理有限 责任 公司， 曾任 权 益
投资部 房地 产 、 综 合、 汽车 、
国防军 工、 机 械设 备行 业 研
究员 ， 投 资经 理、 东方 核 心
动力股票型开放式证券投
资基金 （ 于 2015 年 7 月 31
日 更名为东方核心动力混东方睿鑫热点挖掘混合 2016 年第 2 季度报告
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合型证 券投 资基 金） 基 金 经
理。 现任 东方 增长 中小 盘 混
合型开放式证券投资基金
基金经 理、 东 方核 心动 力 混
合型证券投资基金基金经
理、 东方 睿鑫 热点 挖掘 灵 活
配置混合型证券投资基金
基金经 理、 东 方新 价值 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 睿鑫热 点挖 掘灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运作 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。 本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的
约定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管 理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前 独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。 东方睿鑫热点挖掘混合 2016 年第 2 季度报告
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本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 ， “ 权威人 士” 解 读经 济对 全年 经济 形势定 调， 而实 体经 济信 贷需求 不足 强 化
了额经 济增 速回 落L 型走 势的预 期， 受此 传统 周期 类板块 出现 较大 幅度 回落 。二季 度上 证综 指下
跌2.47% 、 中小 板指 上 涨 0.41% 、 创 业板 指下 跌0.47% 。 其 中电 子、 食品 饮料 、 有 色金属 涨幅 居前 ，
交运、 休闲 服务 、传 媒跌 幅较大 。
本基金 权益 仓位 根据 市场 特点进 行了 主动 调整 ，保 持了相 对中 性的 仓位 ，减 持了估 值较 高，
增速放 缓的 传媒 行业 。增 持了景 气度 持续 向上 的养 殖、新 能源 汽车 以及 业绩 增速触 底回 升的 食品
饮料。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年4 月1 日起 至 2016 年6 月 30 日 ， 本 基金 A 类净值 增长 率为-4.56% ， 业绩比 较基 准 收
益率为-1.23% ， 低于 业绩 比较基 准 3.33% ；本 基金C 类净 值增 长率 为-4.76% ，业绩 比较 基准 收益
率为-1.23% ，低 于业 绩比 较基 准 3.53% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金持 有人数 低于 二百 人或 基金 资产净 值低 于五
千万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 190,701,816.15 81.19
其中： 股票
190,701,816.15 81.19
2 基金投 资 - - 东方睿鑫热点挖掘混合 2016 年第 2 季度报告
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3 固定收 益投 资
19,154,800.00 8.16
其中： 债券
19,154,800.00 8.16
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
23,696,409.79 10.09
8 其他资 产
1,326,000.18 0.56
9 合计
234,879,026.12
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 11,432,000.00 4.93
B 采 矿 业 26,631,000.00 11.48
C 制造业 93,226,228.35 40.20
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 11,454,248.16 4.94
F 批发和 零售 业 5,356,000.00 2.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 5,699,515.50 2.46
K 房地产 业 30,970,198.04 13.35
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,912,500.00 2.55
S 综合 - -
合计 190,701,816.15 82.23
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300021 大禹节 水 694,871 13,091,369.64 5.64 东方睿鑫热点挖掘混合 2016 年第 2 季度报告
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2 002618 丹邦科 技 300,000 10,167,000.00 4.38
3 000807 云铝股 份 1,500,000 9,825,000.00 4.24
4 600048 保利地 产 1,100,000 9,493,000.00 4.09
5 000540 中天城 投 1,499,940 9,344,626.20 4.03
6 002548 金新农 500,000 8,780,000.00 3.79
7 000983 西山煤 电 1,000,000 8,150,000.00 3.51
8 002310 东方园 林 300,000 7,176,000.00 3.09
9 600322 天房发 展 1,499,904 6,689,571.84 2.88
10 002570 贝因美 500,000 6,395,000.00 2.76
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,000,000.00 0.43
其中： 政策 性金 融债 1,000,000.00 0.43
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 18,154,800.00 7.83
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,154,800.00 8.26
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041567002
15 新华 联控
CP001
180,000 18,154,800.00 7.83
2 150416 15 农发 16 10,000 1,000,000.00 0.43
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 602,676.15
2 应收证 券清 算款 14,938.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 683,717.99
5 应收申 购款 24,667.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,326,000.18
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 东方睿鑫热点挖掘混合 2016 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方睿 鑫热 点挖 掘 A 类
东方睿 鑫热 点挖 掘 C
类
报告期 期初 基金 份额 总额 46,854,816.36 351,094,317.32
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,011,899.10 7,290,068.63
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,063,479.22 22,377,685.62
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 46,803,236.24 336,006,700.33
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、《 东方 睿鑫 热点 挖掘 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
二、《 东方 睿鑫 热点 挖掘 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
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