东 方 双 债 添利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年七月二十日
东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方双 债添 利债 券
基金主 代码 400027
交易代 码 400027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 174,874,646.24 份
投资目 标
在适度 承担 信用 风险 并保 持基金 资产 流动 性的
条件下 ， 对 固定 收益 类资 产进行 积极 主动 的投 资
管理， 在此 基础 上通 过个 股精选 配置 权益 类资
产，实 现基 金资 产长 期、 稳定的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于债 券市 场， 在 严控 投资 风险 的
基础上， 通过 投资 于股 票 市场提 高投 资收 益。 本
基金紧 密跟 踪债 券市 场与 股票市 场的 运行 情况
和风险 收益 特征， 结合 对 宏观经 济环 境、 国 家政
策趋向 及利 率变 化趋 势等 重点分 析， 判断 债券 市
场和股 票市 场的 相对 投资 价值， 在债 券资 产与 股
票资产 之间 进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 采用 “中 债综 合全 价指数 收益 率×80%+ 沪
深300 指数 收益 率 × 20% ” 作为投 资业 绩比 较基
准。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低
风险品 种， 理论 上其 长期 平均预 期风 险和 预期 收
益率低 于混 合型 基金、 股 票型基 金， 高 于货 币市
场基金 。 东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告
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基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方双 债添 利债 券 A 类
东方双 债添 利债 券 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 400027 400029
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 126,312,118.40 份 48,562,527.84 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
东方双 债添 利债 券 A 类 东方双 债添 利债 券 C 类
1． 本 期已 实现 收益 4,428,670.47 1,627,159.61
2．本 期利 润 2,439,590.78 886,489.02
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0190 0.0178
4．期 末基 金资 产净 值 192,337,280.04 73,468,062.30
5．期 末基 金份 额净 值 1.5227 1.5129
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方双债添利债券 A 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.32% 0.22% -0.77% 0.21% 2.09% 0.01%
东方双债添利债券 C 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.22% 0.22% -0.77% 0.21% 1.99% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐昀君 （先
生）
本 基 金
基 金 经
理、 固 定
收 益 部
总 经 理
助理、 投
资 决 策
委 员 会
委员
2014 年9
月24 日
- 8 年
对外经济贸易大学金融学
硕士，CFA ，FRM ，8 年证券
从业经 历。 曾 任安 信证 券 资
产管理部研究员、投资经
理， 华西 证券 资产 管理 部 投
资经理 。 2013 年 3 月加 盟 东
方基金 管理 有限 责任 公司 ，
曾任东方安心收益保本混
合型证券投资基金基金经
理助理、 东方 稳健 回报 债 券
型证券投资基金基金经理
助理、 东 方安 心收 益保 本 混
合型证券投资基金基金经
理。 现任 固定 收益 部总 经 理东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告
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助理，投资决策委员会委
员， 东方 稳健 回报 债券 型 证
券投资 基金 基金 经理、 东 方
强化收益债券型证券投资
基金基 金经 理、 东 方多 策 略
灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 东 方双 债 添
利债券型证券基 金 基 金 经
理、 东方 添益 债券 型证 券 投
资基金 基金 经理、 东方 利 群
混合型发起式证券投资基
金 基 金 经 理 、 东 方 永 润 18
个月定期开放债券型证券
投资基 金基 金经 理。
李仆 （ 先生 ）
本 基 金
基 金 经
理、 公 司
总 经 理
助理、 固
定 收 益
部 总 经
理、 投 资
决 策 委
员 会 委
员
2014 年11
月25 日
- 16 年
16 年 证券 从业 经历 ， 曾 任 宝
钢集团财务有限责任公司
投资经 理、 宝 钢集 团有 限 公
司投资 经理 、宝 岛（ 香港 ）
贸易有限公司投资部总经
理、 华宝 信托 有限 责任 公 司
资管部 投资 副总 监、 信 诚 基
金管理 有限 公司 基金 经理 。
2014 年2 月加 盟东 方基 金 管
理有限 责任 公司， 现任 公 司
总经理 助理、 固定 收益 部 总
经理、投资决策委员会委
员、 东方 稳健 回报 债券 型 证
券投资 基金 基金 经理、 东 方
双债添利债券型证券基金
基金经 理、 东方 永 润 18 个
月定期开放债券型证券投
资基金 基金 经理、 东方 赢 家
保本混合型证券投资基金
基金经 理、 东 方稳 定增 利 债
券型证券投资基金基金经
理、 东方 荣家 保 本 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理、 东 方
合家保本混合型证券投资
基金基 金经 理、 东 方臻 馨 债
券型证券投资基金基金经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 双债添 利债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 作基
金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益， 无损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。 本基 金无 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各 投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看， 宏观 经济 边际略 有回 落， 通胀 温和 下行。 具体 而言 ，6 月中 采制造 业 PMI 指
数回落 至50% ， 内外 需分 项均疲 弱；5 月 固定 资产 投资累 计同 比增 速回 落 0.9 个百 分点 至 9.6% ，
房地产 投资 增速 小幅 下滑 至 7% ，基 建投 资 仍 保持 较 高增速 ，对 短期 经济 形成 一定拉 动；CPI 自 5
月以来 触顶 回落 ，年 初拉 动其大 幅上 行的 菜价 和猪 价均出 现一 定幅 度下 行。
从政策 来看 ，权 威人 士讲 话确认 经 济L 型 特征 ，政 府在总 需求 管理 和供 给侧 改革之 间谋 求平
衡，去 产能 、去 库存 难以 一蹴而 成。 货币 政策 未出 现大水 漫灌 的情 形， 央行 稳定短 端利 率意 图明
显，并 通过 公开 市场 操作 、MLF 等工 具维 稳流 动性 ，六 月 MPA 考核 未给 资金 面带来 严重 压力 。
从债券 市场 来看 ，2016 年 二季度 债券 收益 率先 上后 下。4 月， 缴税 和大 量MLF 集中 到期 带来
资金面 偏紧 、信 用事 件频 发、债 基巨 额赎 回、 大宗 暴涨等 多重 利 空 影响 ，债 券收益 大幅 上行 ，十
年国 开150218 从4 月初 的 3.28% 最 高上 行至3.597% 。5 月， 权威人 士发 言确 认经 济 L 型 特征 ， 债
券收益 重回 下行 通道 。6 月，受 经济 数据 不及 预期 、海外 市场 动荡 等因 素影 响，债 券收 益再 度下
行。
从权益 市场 来看 ，2016 年 二季度 权益 市场 震荡 偏弱 。 受宏 观经 济缺 乏明 显趋 势、 政 策信 号反
复等因 素的 影响 ，A 股市 场结构 性分 化明 显， 新能 源汽车 、锂 电池 、稀 土、OLED 等 概念 板块 表现
强势， 盈利 较好 、估 值适 中的家 电、 食品 饮料 等价 值型板 块表 现较 好。
报告期 内， 组合 较少 参与 权益市 场， 净值 波动 较小 ，组合 收益 来源 以债 券为 主。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年4 月1 日起 至 2016 年6 月 30 日 ，本 基金A 类净值 增长 率 为1.32% ， 业绩比 较基 准收
益率为-0.77% ， 高 于业 绩 比较基 准 2.09% ； 本基 金C 类净值 增长 率 为 1.22% ， 业 绩比较 基准 收益 率
为-0.77% ， 高于 业绩 比较 基准 1.99% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金持 有人数 低于 二百 人或 基金 资产净 值低 于五
千万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,826,828.06 1.79
其中： 股票
4,826,828.06 1.79 东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告
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2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
231,363,720.10 85.94
其中： 债券
231,363,720.10 85.94
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
24,750,132.38 9.19
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,036,487.56 1.13
8 其他资 产
5,244,168.43 1.95
9 合计
269,221,336.53
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 3,504,357.70 1.32
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,275,426.36 0.48
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 47,044.00 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,826,828.06 1.82
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告
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1 300349 金卡股 份 61,300 2,635,900.00 0.99
2 300465 高伟达 16,974 1,275,426.36 0.48
3 300450 先导智 能 22,230 840,516.30 0.32
4 300012 华测检 测 3,800 47,044.00 0.02
5 300515 三德科 技 500 23,435.00 0.01
6 300457 赢合科 技 24 1,857.84 0.00
7 300363 博腾股 份 50 1,241.00 0.00
8 300435 中泰股 份 49 1,011.36 0.00
9 300407 凯发电 气 20 396.20 0.00
10 - - - - -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,005,000.00 7.53
其中： 政策 性金 融债 20,005,000.00 7.53
4 企业债 券 109,509,271.90 41.20
5 企业短 期融 资券 100,352,000.00 37.75
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,497,448.20 0.56
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 231,363,720.10 87.04
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1380280
13 珠海 汇华
债
200,000 21,350,000.00 8.03
2 041551055
15 桂 投资
CP001
200,000 20,114,000.00 7.57
3 041555042
15 新华 报业
CP001
200,000 20,102,000.00 7.56
4 011599793
15 中建 一局
SCP001
200,000 20,100,000.00 7.56
5 071649003
16 首创 证券
CP003
200,000 20,024,000.00 7.53
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
2015 年11 月 26 日 ， 中 信 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ”或 “本 公司 ”） 收 到中 国证
券监督 管理 委员 会（ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）调 查通知 书（ 稽查 总队 调查 通字 153121 号） ，其
中提及 ：因 公司 涉嫌 违反 《证券 公司 监督 管理 条例 》相关 规定 ，中 国证 监会 决定对 公司 进行 立案
调查。
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
（1 ） 研 究 ： 本 基金 的投 资 研究主 要依 托于 公司 整体 的研究 平台 ， 由投 资研 究 部负责 ， 采用 自
上而下 和自 下而 上相 结合 的方式 。通 过对 全球 宏观 经济形 势、 中国 经济 发展 趋势进 行分 析， 深入
研究国 家宏 观经 济走 势、 政策走 向和 利率 变化 趋势 ；通 过 对信 用利 差的 分析 判断， 可转 债的 投资
价值分 析等 ，深 入研 究各 类债券 合理 的投 资价 值。 在全面 深入 研究 的基 础上 ，提出 大类 资产 配置
建议、 目标 久期 建议 、类 属资产 配置 建议 等。
（2 ） 资 产配 置决 策 ： 投 资 决策委 员会 依据 上述 研究 报告 ， 对 基金 的资 产配 置 比例 、 目 标久 期
设定等 提出 指导 性意 见。 基金经 理基 于投 研部 门的 投资建 议， 根据 自己 对未 来一段 时期 内宏 观经
济走势 的基 本判 断， 对基 金资产 的投 资， 制定 月度 资产配 置和 久期 设置 计划 ，并报 投资 决策 委员
会审批 ，审 批通 过， 方可 按计划 执行 。
（3） 组合 构建 ： 大类 资产 配置比 例范 围及 目标 久期 设定范 围确 定后 ， 基金 经 理参考 研究 员的
投资建 议， 结合 自身 的研 究判断 ，决 定具 体的 投资 品种并 决定 买卖 时机 ，其 中重大 单项 投资 决定
需经投 资总 监或 投资 决策 委员会 审批 。
（4） 交 易执 行： 交易 管理 部负责 具体 的交 易执 行， 依据基 金经 理的 指令 ， 制 定交易 策略 ， 统东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告
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一执行 证券 投资 组合 计划 ，进行 具体 品种 的交 易。
（5） 风险 监控: 本基 金管 理人各 相关 业务 部门 对投 资组合 计划 的执 行过 程进 行监控 ，定 期向
风险控 制委 员会 汇报 。 风 险控制 委员 会根 据风 险监 控情况 ， 责 令投 资不 规范 的基金 经理 进行 检讨 ，
并及时 调整 。
（6） 风险 绩效 评估 ： 风险 管理部 定期 和不 定期 对基 金的投 资进 行风 险绩 效评 估， 并提 供相 关
报告， 使投 资决 策委 员会 和基金 经理 能够 更加 清楚 组合承 担的 风险 水平 以及 是否符 合既 定的 投资
策略， 并了 解组 合是 否实 现了投 资预 期、 组合 收益 的来源 及投 资策 略成 功与 否。基 金经 理可 以据
此检讨 投资 策略 ，进 而调 整和优 化投 资组 合。
（7 ） 组 合调 整 ： 基 金经 理 将依据 宏观 经济 状况 、 证 券市场 和上 市公 司的 发展 变化 ， 以 及组 合
风险与 绩效 的评 估结 果， 结合基 金申 购和 赎回 的现 金流量 情况 ，对 投资 组合 进行动 态调 整， 使之
不断得 到优 化。
本基金 投 资16 中信CP004 主要基 于以 下原 因：
中信证 券是 国内 规模 最大 的证券 公司 ，主 营业 务范 围为： 证券 经纪 ；证 券投 资咨询 ；与 证券
交易、 证券 投资 活动 有关 的财务 顾问 ；证 券承 销与 保荐； 证券 自营 ；证 券资 产管理 ；融 资融 券；
证券投 资基 金代 销； 为期 货公司 提供 中间 介绍 业务 。中信 证券 在若 干业 务领 域保持 或取 得领 先地
位。2011 年底 ，经 纪业 务 股票、 基金 交易 总额 为人 民币 4.67 万亿 元， 市场 排 名第一 ；股 票及 债
券承销 市场 份 额13.62% ， 排名市 场第 一位 。公 司受 托管理 资产 总规 模为 人民 币 620 亿元(不 含华
夏基金) ， 位 居行 业第 一位 。 公 司与 中信 银行 、 中信 信托 、 信 诚人 寿保 险等 公 司共同 组成 中信 控股
之综合 经营 模式 ，并 与中 信国际 金融 控股 共 同 为客 户提供 境内 外全 面金 融服 务。
16 中信 CP004 的债 项评 级 为 A-1 ， 主 体评 级为AAA ， 违约风 险较 低。 且本 债券 的到期 日 为 2016
年8 月24 日， 剩余 期限 较 短，还 本付 息确 定性 强。
除上述 情况 外， 本报 告期 内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 发现 存在 被监管 部门 立案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 397,914.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,798,526.88 东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告
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5 应收申 购款 47,727.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,244,168.43
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300450 先导智 能 840,516.30 0.32 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方双 债添 利债 券 A 类
东方双 债添 利债 券 C
类
报告期 期初 基金 份额 总额 134,514,946.87 50,648,759.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 652,758.40 1,560,012.28
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,855,586.87 3,646,243.48
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 126,312,118.40 48,562,527.84
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、《 东方 双债 添利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
二、《 东方 双债 添利 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东方基金管理有限责任公司
2016 年7 月20 日
