东 吴 安 盈 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年七月二十日
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东吴安 盈量 化
场内简 称 -
基金主 代码 002270
交易代 码 002270
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 211,261,790.46 份
投资目 标
本基金 通过 灵活 应用 选股 、 择时 量化 策略 ， 在 充分 控
制基金 财产 风险 和保 证基 金财产 流动 性的 基础 上， 追
求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 ， 力 争实 现基 金财 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 在资 产配 置过 程中 严格遵 循自 上而 下的 配置
原则， 强调 投资 纪律 、 避 免因随 意性 投资 带来 的风 险
或损失 。 通 过公 司数 量化 模型， 分析 股票 市场、 债 券
市场、 货币 市场 三大 类资 产的预 期风 险和 收益 ， 确 定
资产配 置比 例， 并进 行动
态优化 管理 。
业绩比 较基 准
65％× 中证 500 指 数收 益 率+35 ％× 中债 综合 全价
（总值 ）指 数收 益率 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 预期 风险 和预 期收 益低 于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -5,869,388.00
2.本期 利润
-5,852,066.68
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0313
4.期末 基金 资产 净值 220,118,503.61
5.期末 基金 份额 净值 1.042
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.62% 0.37% -0.34% 1.08% -2.28% -0.71%
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
2、本 基金 于2016 年2 月3 日成 立， 截至 本报 告期 末成立 不满 六个 月， 尚处 于建仓 期。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
2、本 基金 于2016 年2 月3 日成 立， 截至 本报 告期 末成立 不满 六个 月， 尚处 于建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周健
本 基 金 基
金经理
2016 年2 月
3 日
- 9 年
硕士， 南开 大学 毕业。
曾就职于海通证券；
2011 年 5 月 加入 东吴
基金管理有限公司，
曾任公司研究策划部
研究员，现任基金经
理， 自 2012 年 05 月
03 日起 担任 东吴 中证
新兴产业指数证券投
资基金基金经理、自东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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2013 年 6 月 5 日 起担
任东吴 深证 100 指数
增强型证券投资基金
（LOF ） 基金 经理 、 自
2016 年 2 月 3 日 起担
任东吴安盈量化灵活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 、 自
2016 年 2 月 5 日 起担
任东吴国企改革主题
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
自2016 年6 月3 日起
担任东吴安鑫量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，其
中自 2012 年 10 月 27
日至 2015 年 5 月 29
日担任东吴新创业股
票型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 ，此 处的 任职 日期为 基金 成立 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、中 国证 监会 的规 定和基 金合 同的
规定及 其他 有关 法律 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度， 加强 了对 所管 理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ，经 济增 长基 本保 持之前 一季 度的 水平 ，工 业生产 减速 后基 本稳 定，CPI 略 有回 落，东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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供给侧 改革 及国 际大 宗商 品价格 上涨 推 动PPI 跌幅 收窄， 工业 利润 率边 际改 善。货 币政 策方 面，
为对冲 脱欧 带来 的外 部冲 击，仍 然保 持充 足的 投放 ，债券 收益 率再 次回 落到 前期低 位。 二季 度，
各指数 仍处 于区 间震 荡的 走势中 ，投 资者 的风 险偏 好程度 出现 小幅 度回 升， 推动结 构性 行情 ，但
沪深300 指 数仍 下 跌2% ， 本基金 保持 低仓 位， 严格 控制回 撤。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1.042 元 ，累 计净 值 1.042 元 ；本 报告 期份额 净值 增长
率-2.62% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-0.34% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 32,195,883.68 14.57
其中： 股票
32,195,883.68 14.57
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
12,747,370.60 5.77
其中： 债券
12,747,370.60 5.77
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
124,600,452.30 56.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
16,850,079.51 7.63
8 其他资 产
34,580,240.90 15.65
9 合计
220,974,026.99
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,406,279.90 1.55 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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C 制造业 22,137,014.97 10.06
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 2,910,435.10 1.32
F 批发和 零售 业 991,365.67 0.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 483,267.85 0.22
H 住宿和 餐饮 业 19,861.00 0.01
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 538,966.25 0.24
J 金融业 90,835.00 0.04
K
房地产 业
138,595.20 0.06
L
租赁和 商务 服务 业
159,471.00 0.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 815,591.10 0.37
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,127.44 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
18,896.00 0.01
S 综合 480,177.20 0.22
合计 32,195,883.68 14.63
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601890 亚星锚 链 76,800 698,112.00 0.32
2 600558 大西洋 95,400 434,070.00 0.20
3 000039 中集集 团 30,400 430,768.00 0.20
4 600992 贵绳股 份 34,600 427,310.00 0.19
5 603969 银龙股 份 30,500 406,565.00 0.18
6 600577 精达股 份 92,600 387,068.00 0.18
7 000733 振华科 技 16,026 360,585.00 0.16
8 000701 厦门信 达 20,300 357,889.00 0.16
9 002013 中航机 电 26,200 353,176.00 0.16
10 603018 设计股 份 12,100 349,206.00 0.16
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,747,370.60 5.79
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,747,370.60 5.79
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 112046 11 华孚 01 50,000 5,065,500.00 2.30
2 112050 11 报喜 01 43,170 4,354,989.60 1.98
3 122094 11 海 正债 33,100 3,326,881.00 1.51
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 140,135.70
2 应收证 券清 算款 28,930,128.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 509,976.68
5 应收申 购款 5,000,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,580,240.90
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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1 600577 精达股 份 387,068.00 0.18 重大资 产重 组
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 12,025,707.43
报告期 期间 基金 总申 购份 额 222,226,154.59
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 22,990,071.56
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 211,261,790.46
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 情况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 安 盈量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、《 东吴 安盈 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 东吴 安盈 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ； 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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5 、报 告期 内东 吴安 盈量 化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上各 项公 告的原 稿。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年7 月20 日
