国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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国 投 瑞 银 瑞和 沪 深 300 指 数 分 级 证券 投 资 基 金
2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 国 投 瑞 银基 金 管 理 有限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 七 月 二十 日国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不
保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 国投瑞银沪深 300 指数分级
基金主代码 161207
交易代码 161207
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 14 日
报告期末基金份额总额 119,665,590.01 份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深
300 指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业
绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以
内,年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金为被动式指数基金， 原则上采用指数复制投
资策略， 按照个股在基准指数中的基准权重构建股
票组合， 并根据基准指数成份股及其权重的变动进国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配
股、 增发等行为时， 或者因特殊情况 （如股权分置
改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数
时， 基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调
整， 并可在条件允许的情况下， 辅以金融衍生工具
进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率＋5%× 银行同业存款利
率
风险收益特征 本基金为股票型基金， 属于高风险、 高收益的基金
品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国 投 瑞 银 瑞 和
沪深 300 指数
国 投 瑞 银 瑞 和
小 康 沪 深 300
指数
国 投 瑞 银 瑞 和
远 见 沪 深 300
指数
下属分级基金的场内简
称
瑞和 300 瑞和小康 瑞和远见
下属分级基金的交易代
码
161207 150008 150009
报告期末下属分级基金
的份额总额
70,074,606.01
份
24,795,492.00
份
24,795,492.00
份
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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1.本期已实现收益 380,043.21
2.本期利润 105,900.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0009
4.期末基金资产净值 113,432,272.70
5.期末基金份额净值 0.948
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个
月
0.11% 1.02% -1.87% 0.96% 1.98% 0.06%
注： 1、 本基金是以沪深300 指数为标的指数的被动式指数型基金， 对沪深300
指数成份股和备选成份股的配置不低于80% ，故以95%× 沪深300 指数收益率＋
5%× 银行同 业存款利率作为本基金业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 份 额 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基
准 收 益 率 变动 的 比 较
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 10 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日） 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
殷瑞飞
本基
金基
金经
理
2013-09-
26
- 9
中国籍， 博士， 具有基金从业
资格。 曾任职于汇添富基金管
理公司。 2011 年 6 月加入国投
瑞银。 现任国投瑞银瑞和沪深
300 指数分级证券投资基金、
国 投 瑞 银 金 融 地 产 交 易 型 开
放式指数证券投资基金、 国投
瑞 银 中 证 上 游 资 源 产 业 指 数
证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 国 投
瑞 银 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 新
价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列
法规和《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，
本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运
用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运作合法合规， 没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度， 通过工作
制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为
的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形成了有效
的公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投 资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 2 季度，国内宏观经济运行平稳，货币政策保持稳健基调，并且更
加注重松紧适度， 保持适度流动性。 在大的政策环境下，A 股市场在过去一个 季
度中呈现出震荡走势，并且波动幅度较 1 季度明显减小。
基金投资操作上， 作为指数基金， 投资操作以严格控制跟踪误差为主， 研究
应对成分股调整、 成分股停牌替代等机 会成本、 同时密切关注基金日常申购、 赎国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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回带来的影响及市场出现的结构性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 止 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0.948 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为
0.11% ， 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率为-1.87% ，基 金 净 值 增长 率 高 于 业绩 基 准 收 益
率， 主要受报告期内基金的申购赎回活动、 停牌股票估值调整、 指数成分股的调
整、成分股分红等综合因素的影响。
报告期内， 日均跟踪误差为 0.23% ， 年化跟踪误差为 3.65% ， 符合基 金合同
约定的跟踪误差不超过 0.35% 以及 4.0% 的限制。
4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望 3 季度， 经济基本面预计难有超预期表现， 房地产投资的可持续性存疑，
制造业投资难有起色， 预计政策方面仍会以基建托底经济。 信贷方面三季度传统
上不是旺季，通胀在食品价格继续下行的带动下预计同比会下行至 2% 以下。不
过考虑到稳增长的必要性， 三季度财政政策刺激可能加码。 美联储短期加息概率
不大，但仍需持续关注其非农就业数据。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 103,148,917.68 90.58
其中：股票 103,148,917.68 90.58
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,716,138.42 9.41
7 其他各项资产 12,955.65 0.01
8 合计 113,878,011.75 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
494,517.39
0.44
C 制造业 1,648,618.30 1.45
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 64,329.00 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 304,428.95 0.27
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 13,950.42 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,525,844.06 2.23
5.2.2指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
62,244.65 0.05
B 采矿业
3,694,292.38
3.26
C 制造业 31,782,304.14 28.02
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 3,811,347.17 3.36
E 建筑业 3,058,934.02 2.70
F 批发和零售业 2,565,868.06 2.26
G 交通运输、仓储和邮政业 3,200,050.06 2.82
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,212,854.96 4.60
J 金融业 36,587,909.29 32.26
K 房地产业 5,775,128.41 5.09
L 租赁和商务服务业 1,255,743.43 1.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 838,472.86 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 139,215.83 0.12
R 文化、体育和娱乐业 2,241,319.00 1.98
S 综合 397,389.36 0.35
合计 100,623,073.62 88.71
5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1 期末指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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净值比例( ％)
1 601318 中国平安
144,086.0
0
4,616,515.44 4.07
2 600000 浦发银行
191,786.0
0
2,986,108.02 2.63
3 601328 交通银行
415,026.0
0
2,336,596.38 2.06
4 600016 民生银行
245,300.0
0
2,190,529.00 1.93
5 601166 兴业银行
138,617.0
0
2,112,523.08 1.86
6 002142 宁波银行
140,710.0
0
2,079,693.80 1.83
7 600036 招商银行
114,186.0
0
1,998,255.00 1.76
8 000002 万
科Ａ 80,093.00 1,457,692.60 1.29
9 600519 贵州茅台 4,781.00 1,395,669.52 1.23
10 000858 五 粮 液 41,458.00 1,348,628.74 1.19
5.3.2 期末积极投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601238 广汽集团 38,700.00 909,063.00 0.80
2 002410 广联达 19,300.00 275,990.00 0.24
3 601168 西部矿业 30,800.00 210,672.00 0.19
4 000937 冀中能源 34,800.00 185,136.00 0.16
5 000400 许继电气 10,800.00 166,752.00 0.15
5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投
资明细 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附注
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,722.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,945.03
5 应收申购款 4,288.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,955.65 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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5.11.4报 告 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
5.11.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000002 万
科Ａ 1,457,692.60 1.29
重大事项
停牌
5.11.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601168 西部矿业 210,672.00 0.19
重大事项
停牌
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目
国投瑞银瑞和沪深
300 指数
国投瑞银瑞和小康沪
深300指数
国投瑞银瑞和远
见沪深300指数
本报告期期初
基金份额总额
70,097,704.51 25,555,339.00 25,555,339.00
报告期基金总
申购份额
3,209,156.93 31,567.00 31,567.00
减：报告期基
金总赎回份额
3,232,255.43 791,414.00 791,414.00 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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报告期基金拆
分变动份额
- - -
本报告期期末
基金份额总额
70,074,606.01 24,795,492.00 24,795,492.00
注：总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。
§ 7
基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,318,002.32
报告期期间买入/ 申购总份额
0.00
报告期期间卖出/ 赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,318,002.32
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（% ）
14.72
注：本报告期内本基金管理人持有份额为瑞和沪深300基金份额，未持有本
基金瑞和小康和瑞和远见份额。
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金交易的情况。
§ 8
影响投资者决策的 其他重要信 息
1 、 报 告 期内 基 金 管 理人 对 提 醒 投资 者 防 止 金融 诈 骗 进 行公 告 ， 指 定媒 体 公
告时间为 2016 年 4 月 18 日。
2 、 报 告 期内 基 金 管 理人 对 本 基 金净 值 揭 示 异常 进 行 公 告， 指 定 媒 体公 告 时
间为 2016 年 5 月 4 日。
3 、 报 告 期内 基 金 管 理人 对 淘 宝 店关 闭 申 购 类服 务 进 行 公告 ， 指 定 媒体 公 告
时间为 2016 年 5 月 5 日。 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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4、 报告期内基金管理人对网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务进行公告，
指定媒体公告时间为 2016 年 5 月 5 日。
5 、 报 告 期内 基 金 管 理人 对 从 业 人员 在 子 公 司兼 职 情 况 进行 公 告 ， 指定 媒 体
公告时间为 2016 年 5 月 31 日。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金募集的批复》 （证
监许可[2009]865 号）
《关于国投瑞银瑞和沪深 300 指 数分级证券投资基金备案确认的函》 （基金
部函[2009]666 号）
《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、 公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
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国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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二 〇 一 六 年七 月 二 十 日
