国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
2016 年第2 季 度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 国 泰 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报告送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 七 月 二十 日国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年7 月15
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本
基金本报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会， 大会投票表决起止时间
为自2016 年5 月27 日起至2016 年6 月28 日17：00 止。 本次会议议案于 2016
年 6 月 29 日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：根
据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 有关规定， 同意对国
泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金实施转型， 并修订 《国泰国证新能源汽
车 指 数 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 。 为 实 施本 基 金 转 型方 案 ， 同 意授 权 基 金 管
理人办理本次转型的具体事宜， 包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间
和方式， 根据现时有效的法律法规的要求和 《国泰国证新能源汽车指数分级 证券
投资基金转型方案说明书》 的相关内容对 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投
资基金基金合同》 进行必要的修改和补充， 并根据 《国泰国证新能源汽车指数分
级 证 券 投 资基 金 转 型 方案 说 明 书 》相 关 内 容 对本 基 金 实 施转 型 。 《 国泰 国 证 新 能
源 汽 车 指 数证 券 投 资 基金 （LOF ）基 金 合 同 》 、 《 国 泰 国 证新 能 源 汽 车指 数 证 券 投
资基金 （LOF） 托管协议》 自2016 年7 月1 日起生效， 原 《国泰国证新能源汽 车
指数分级证券投资基金基金合同》 、 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
托管协议》 将自同一日起失效。 具体可查阅本基金管理人于 2016 年6 月30 日披国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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露的 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效的公告》 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 国泰国证新能源汽车指数分级
场内简称 新汽车
基金主代码 160225
交易代码 160225
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年8 月27 日
报告期末基金份额总额 180,475,094.16 份
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数， 追求基金净值收益率与
业绩比较基准之间的跟踪偏离 度和跟踪误差最小
化。
投资策略 1 、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份
股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司
行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管理人无法
按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管
理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下， 本基金的风险控制目标是追求
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%。 如因标的指数编制规则调整或其他因国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差
进一步扩大。
2 、债券投资策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日
在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债， 债
券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金
资产的投资收益。
3 、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活
跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠
杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪
误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
4 、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、 债
券期限结构、 分散化投资、 行业分布等因素， 坚持
价值投资理念， 把握市场交易机会。 在严格遵守法
律法规的基础上， 通过信用研究和流动性管理， 选
择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资， 以
期获得长期稳定收益。
5 、权证投资策略
本基金在进行权证投资时， 将通过对权证标的证券
基本面的研究， 结合权证定价模型寻求其合理估值
水平， 并积极利用正股和权证之间的不同组合来套
取无风险收益。 本基金管理人将充分考虑权证资产
的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、
品种与类属选择， 谨慎进行投资， 追求较稳定的当
期收益。
业绩比较基准 国证新能源汽车指数收益率 ×95%+ 银行活期存款国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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利率（税后） ×5%。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
新汽车 新汽车A 新汽车B
下属分级基金的场内简
称
新汽车 新汽车A 新汽车B
下属分级基金的交易代
码
160225 150357 150358
报告期末下属分级基金
的份额总额
172,273,659.1
6 份
4,100,717.00
份
4,100,718.00
份
风险收益特征 国泰 新汽车份
额为普通的股
票型指数基金
份额， 具有 较高
预期风险、 较高
预期收益的特
征， 其预期 风险
和预期收益均
高于混合型基
金、 债券型 基金
和货币市场基
金。
新汽车A 份额
的预期风险和
预期收益较低。
新汽车B 份额
采用了杠杆式
的结构， 预期风
险和预期收益
有所放大， 将高
于普通的股票
型基金。
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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(2016 年4 月1 日-2016 年6 月30 日)
1.本期已实现收益 5,377,398.18
2.本期利润 15,857,874.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.1356
4.期末基金资产净值 200,861,494.19
5.期末基金份额净值 1.1130
注： （1） 本 期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个
月
15.70% 1.93% 14.91% 2.13% 0.79% -0.20%
3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益 率 变 动的 比 较
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年8 月27 日至2016 年6 月30 日） 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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注： （1） 本 基金合同生效日为2015年8月27日， 截至2016年6月30日， 本基金运作
时间未满一年。
（2）本基金合同生效日为2015 年8月27日，本基金在6个月建仓结束时，基金的
投资组合比例符合基金合同的有关规定。
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐皓
本基
金的
基金
经理
（原
国泰
中小
板300
成长
ETF）、
国泰
2016-07-
01
- 9 年
硕 士 研 究 生 ，FRM ， 注 册 黄 金
投 资 分 析 师 （ 国 家 一 级 ） 。 曾
任 职 于 中 国 工 商 银 行 总 行 资
产托管部。 2010 年5 月加盟国
泰 基 金 ， 任 高 级 风 控 经 理 。
2011 年 6 月至2014 年1 月担
任上证180 金融交易型开放式
指数证券投资基金、 国泰上证
180 金融交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 及 国 泰
沪深300 指数证券投资基金的国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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国证
有色
金属
行业
指数
分级、
国泰
纳斯
达克
100 指
数
(QDII
)、国
泰纳
斯达
克100
（QDI
I-ETF
） 、国
泰国
证房
地产
行业
指数
分级
的基
金经
理
基金经理助理， 2012 年3 月至
2014 年 1 月兼任中小板 300
成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金、 国泰中小板 300 成
长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理
助理。2014 年1 月至2015 年
8 月任国泰中小板 300 成长交
易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接基金的基金经理，2014
年 1 月至 2015 年 8 月 任中小
板300 成长交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 6 月起兼任国泰国证
房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投
资基金的基金经理，2014 年
11 月起兼任国泰纳斯达克100
指 数 证 券 投 资 基 金 和 纳 斯 达
克100 交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2015
年3 月起兼任国泰国证有色金
属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金的基金经理，2015 年 8 月
27 日 起 任 国 泰 国 证 新 能 源 汽
车指数分级证券投资基金 （原
中小板300 成长交易型开放式
指数证券投资基金） 的基金经
理， 2016 年7 月1 日起任国泰
国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投
资基金 （LOF） （原国泰国证新
能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资
基金）的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 《基
金管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同
和招募说明书约定， 本着诚实信 用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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原则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告
期内， 本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内
幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为， 信息披露及时、 准确、 完整，
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分
开、 公平对待， 基金管理小组保持独立运作， 并通过科学决策、 规范运作、 精 心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的相关规定， 通过严格的内部风险控制制度和流程， 对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日
反向交易。 本报告期内， 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 二 季 度 伴 随 权威 人 士 讲 话后 ， 政 策 刺激 力 度 减 弱， 一 季 度 有所 好 转
的 各 项 经 济 指 标 再 度 下 滑 ， 制 造 业 和 民 间 投 资 降 至 历 史 新 低 ， 工 业 、 投 资 、M2
等指标进一步放缓， 一季度信贷刺激经济复苏的逻辑被证伪。 在中长期内经济或
将继续承压， 呈现 L 型走势。 二季度分月 CPI 随食品价格回落， 通胀压力有所缓
解。
6 月24 日在英国脱欧公投中， 支持退欧一方以 51.9%对48.1% 的优势赢得了
本次公投， 大幅超出市场预期， 当日全球风险资产大幅下跌， 黄金、 美元大幅上
涨。A 股于次日领先全球率先企稳， 并在随后的几日内小幅上涨。 虽然由于 5 月国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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美国非农就业数据低于预期，导致美联储加息预期延后，但在英国脱欧公投后，
在全球避险情绪的作用下，美元大幅升值，人民币对美元汇率显著承压。
二 季 度 上 证 综 指 在 2800-3000 的 区 域 内 维 持 区 间 震 荡 ， 二 季 度 累 计 下 跌
2.47% ， 板块 轮 动 速 度较 快 ， 白 酒、 新 能 源 汽车 等 板 块 表现 较 好 ， 次新 等 题 材 股
受到资金追捧。
新能源汽车产量及销量在二季度继续保持强劲增长， 新能源汽车板块在二季
度也取得了超越大盘指数的超额收益。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金， 本基金避免了不必要的主动操作， 减
少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在2016 年第二季度的净值增长率为 15.70%， 同期业绩比较基准收益
率为14.91%。
4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望下半年， 英国脱欧使得美联储加息概率进一步降低； 在央行的积极调控
下， 预计人民币贬值幅度将在市场可以接受的范围之内； 随着二季度通胀压力的
减小， 货币流动性将继续维持在较为宽松的环境下。 经济短期内将 在稳增长和调
结构的矛盾下，继续维持L 型走势。
经历一季度的大幅下跌和二季度的缩量震荡之后，A 股 经 受 了 未 被 纳 入
MSCI、 英国脱欧成真等风险事件的考验， 风险已经得到了较大程度的释放。 随着
骗补核查、 第四批动力电池目录国家补贴以及物流车目录等多个影响新能源汽车
的政策有望近期落地。 新能源汽车作为全市场最具确定性的成长主题之一， 基本
面景气度上行趋势明显，在基本面的推动下，全产业链均会从中受益。
4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
无。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 189,835,692.79 75.72
其中：股票 189,835,692.79 75.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 42,297,024.17 16.87
7 其他各项资产 18,571,786.22 7.41
8 合计 250,704,503.18 100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 2,597,826.03 1.29
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - - 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,597,826.03 1.29
5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
3,945,064.80
1.96
C 制造业 162,147,812.46 80.73
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,253,727.35 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,211,439.29 4.59
J 金融业 - -
K 房地产业 2,387,449.86 1.19
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施 管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 7,292,373.00 3.63
合计 187,237,866.76 93.22
5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 002466 天齐锂业 237,476 10,137,850.44 5.05
2 000839 中信国安 432,259 9,211,439.29 4.59
3 600066 宇通客车 448,304 8,876,419.20 4.42
4 002594 比亚迪 139,426 8,506,380.26 4.23
5 002407 多氟多 176,724 7,526,675.16 3.75
6 300124 汇川技术 376,275 7,299,735.00 3.63
7 000009 中国宝安 532,290 7,292,373.00 3.63
8 000559 万向钱潮 450,905 7,034,118.00 3.50
9 002460 赣锋锂业 191,524 6,406,477.80 3.19
10 002176 江特电机 403,915 6,220,291.00 3.10
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 300001 特锐德 62,395 1,353,347.55 0.67
2 300134 大富科技 41,538 1,244,478.48 0.62
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风
险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指期货。 套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法
规的规定执行。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11投 资组合 报 告 附 注 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
15
5.11.1 本 报 告 期 内 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调 查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基 金 投 资 的 前十 名 股 票 中， 没 有 投 资于 超 出 基 金合 同 规 定 备选 股 票 库 之
外的情况。
5.11.3 其 他资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 75,127.16
2 应收证券清算款 12,260,519.74
3 应收股利 -
4 应收利息 6,046.48
5 应收申购款 6,230,092.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,571,786.22
5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开 放 式基 金 份 额 变动
单位：份
项目 新汽车 新汽车A 新汽车B
本报告期期初 48,733,281.82 5,866,107.00 5,866,108.00 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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基金份额总额
报告期基金总
申购份额
615,281,970.24 - -
减：报告期基
金总赎回份额
495,272,372.90 - -
报告期基金拆
分变动份额
3,530,780.00 -1,765,390.00 -1,765,390.00
本报告期期末
基金份额总额
172,273,659.16 4,100,717.00 4,100,718.00
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末， 本基金
管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固 有资金 投 资本 基 金 交 易明 细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本
基金本报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会， 大会投票表决起止时间
为自2016 年5 月27 日起至2016 年6 月28 日17：00 止。 本次会议议案于 2016
年 6 月 29 日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：根
据《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 有关规定， 同意对国
泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金实施转型， 并修订 《国泰国证新能源汽国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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车 指 数 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 。 为 实 施本 基 金 转 型方 案 ， 同 意授 权 基 金 管
理人办理本次转型的具体事宜， 包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间
和方式， 根据现时有效的法律法规的要求和 《国泰国证新能源汽车指数分级证券
投资基金转型方案说明书》 的相关内容对 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投
资基金基金合同》 进行必要的修改和补充， 并根据 《国泰 国证新能源汽车指数分
级 证 券 投 资基 金 转 型 方案 说 明 书 》相 关 内 容 对本 基 金 实 施转 型 。 《 国泰 国 证 新 能
源 汽 车 指 数证 券 投 资 基金 （LOF ）基 金 合 同 》 、 《 国 泰 国 证新 能 源 汽 车指 数 证 券 投
资基金 （LOF） 托管协议》 自2016 年7 月1 日起生效， 原 《国泰国证新能源汽 车
指数分级证券投资基金基金合同》 、 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
托管协议》 将自同一日起失效。 具体可查阅本基金管理人于 2016 年6 月30 日披
露的 《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效的公告》 。
§9 备 查 文件 目 录
9.1 备查文 件目录
1、关于准予中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批
复
2、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同
3、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金托管协议
4、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金招募说明书
5、报告期内披露的各项公告
6、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存 放 地点
本 基 金 管 理人 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 办 公 地 点 ——上 海 市虹 口 区 公 平路 18
号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。
9.3 查 阅 方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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客户服务中心电话： （021 ）31089000，400-888-8688
客户投诉电话： （021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年七 月 二 十 日
