长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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长信 利鑫 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 长信 利鑫 分级 债券 型证 券投 资基 金转
型）
2016 年第 2 季 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 7 月 20 日 长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
根据 《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 基金合同生效后 5 年期 届满 （2016
年 6 月24 日 ） ， 无需召开 基金份额持有人大会， 长信利鑫分级债券型证券投资基金自动转换为上
市开放式基金（LOF ）， 基金名称变更为“长信利鑫债券型 证券投资基金（LOF ）” ，相关转换事
宜已于 2016 年 6 月25 日 办理完毕。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2016 年7 月19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基 金 基 本 情况 （ 转 型 前）
基金简称 长信利鑫分级债
场内简称 长信利鑫
基金主代码 163003
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2011 年6 月24日
报告期末基金份额总额 382,306,241.59 份
投资目标
本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳
定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹 配
的投资回报。
投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用
类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对
各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 种 ，
其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 混 合 型 基 金
和股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的 基金简称 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B
下属分级基金的场内简称 利鑫A 利鑫B
下属分级基金的交易代码 163004 150042
报告期末下属分级基金的份额
总额
0 份 0 份
下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益稳定 较高风险、较高收益
注：上表中“报告期末”为 2016 年 6 月 24 日。 长信利鑫分级债券型证券投资基金根据《基金合
同》的有关规定， 《基金 合同》生效后 5 年分级运作期届满进行转换，转换基准日为 2016 年 6 月
24 日，转换 日日终，长信利鑫分级债 A 、长信利 鑫分级债 B 按照各自的基金份额净值转 换成长信
利鑫（LOF ） 份额。
2.1 基 金 基本 情 况 （ 转型 后 ）
基金简称 长信利鑫（LOF ）
场内简称 长信利鑫
基金主代码 163003
交易代码 163003
基金运作方式 契约型开放式
基金转型生效日 2016 年 6 月25 日
报告期末基金份额总额 382,306,241.59 份
投资目标
本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳
定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配
的投资回报。
投资策略
本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市
场风险收益特征及其演变 趋势的综合分析、比较，首先采用
类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对
各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，
其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标 （ 转 型 前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月24 日 ）
1. 本期已实 现收益 14,232,473.54
2. 本期利润
2,450,184.83
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0102
4. 期末基金 资产净值 382,306,241.59
5. 期末基金 份额净值 1.0000
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金、 开
放式基金的申购 赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.1 主 要 财务 指 标 （ 转型 后 ）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年6 月25 日 － 2016 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 185,343.63
2. 本期利润
520,554.13
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0014
4. 期末基金 资产净值 382,826,795.72
5. 期末基金 份额净值 1.0014
注： 1 、 本基 金转型生效日为2016 年6 月25日， 截 至本报告期末， 转型后基金运作时间 未满一个季
度；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计入费用 后实际收益水平要低于所 列
数字。
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3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 前）
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
（转型前）
2016 年 4
月 1 日—
2016 年 6
月 24 日
1.49% 0.14% 0.23% 0.07% 1.26% 0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同生效日为 2011 年6 月24 日，图示日期为 2011 年6 月24 日至 2016 年 6
月 24 日（转 型前） 。
2 、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期， 建仓期结束时， 本基金各项
投资比例已符合基金合同的约定。
3.2 基 金 净值 表 现 （ 转型 后 ）
3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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（转型后）2016
年 6 月25 日 —
2016 年 6 月30
日
0.14% 0.03% 0.19% 0.06% -0.05% -0.03%
3.2.2 自 基金 转 型 以 来基 金 累 计 净值 增 长 率 变动 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率变 动
的比较
注： 1 、本 基金转型 生效日为 2016 年 6 月25 日 ，图示日期为 2016 年6 月 25 日至 2016 年 6 月
30 日；自本 基 金转型起至报告期末不满一年。
2 、 转型后的投资范围及投资比例与转型前一致； 本报告期内， 转型后 本基金的各项投资比例
符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张文琍
本基金、 长信
纯债壹号债
券基金和长
信利息收益
货币基金的
2011 年6 月24
日
— 22年
高级工商管理硕士， 上海财经
大学EMBA 毕 业， 具有基金从业
资格。 曾任湖北证券公司交易
一部交易员、 长江 证券有限责
任公司资产管理事业部主管、长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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基金经理、 公
司固定收益
部总监
债券事业总部投资部经理、 固
定收益总部交易部经理。2004
年10 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有
限责任公司， 历任长信利息收
益货币基金的交易员、 基金经
理助理、 长信利息收益货币的
基金经理。 现任长信基金管理
有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 部 总
监， 本基金、 长信纯债壹号债
券 基 金 和 长 信 利 息 收 益 货 币
基金的基金经理。
注：1 、首任 基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/ 变 更基金经理的
公告披露日为准；
2 、 本基金基 金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋
求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。 长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形 ， 未
发现异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
4.4.1 报 告期 内 基 金 的投 资 策 略 和运 作 分 析
2016 年二季 度债券市场整体继续震荡态势， 由于 利率债供给增加、 信用危机的蔓延以及营改
增的出台， 收益率整体缓慢上行， 其中政策性金融债受营 业税改增值税影响上行幅度较大 。 其中 ，
4 月开始，美 国经济复苏势头有所放缓，通胀略微上升。欧元区经济增长复苏势头较为温和，通
缩势头持续。 国内宏观经济略显企稳迹象，CPI 同比涨幅与上月相同， 环比降幅收窄，PPI 环比 升
幅扩大。出口贸易额同比大幅上升，但贸易顺差降幅继续收窄。从债券市场来看，因信用违约集
中爆发， 信用债市场分化严重， 机构提高入池门槛， 中高等级信用债群贤毕至， 低等级无人问津，
市场情绪波动加大，各券种债券收益率曲线区间波动加剧。6 月英国脱 欧公投后，全球开启避险
模式，风险资产大跌，债券黄金又再次受到追捧。
2016 年二季 度末， 基金打开 赎回并 转为 LOF 基 金， 我们减持了部分信用债以保证流动性， 同
时置换了部分中等久期债券，保持了组合稳定回报。
4.4.2 2016 年 三 季 度 市场 展 望 和 投资 策 略
展望后市，债券市场多空因素交织，供给侧改革与需求端刺激的政策相互博弈，债券市场走
势 胶着。 目前政府推进供给侧改革， 并有意刺破部分庞氏债务 （ 产能过剩、 僵 尸企业的违约增加） ，
同时积极推进稳增 长， 可以说， 政策正处于 “上、 下限” 的管理模式。 同时， 通 胀影响因素尚存，
全球金融环境动荡，人民币汇率贬值预期加大， 央行货币政策仍将以中性为主，未来 大幅宽松的
空间有限。因此我们认为，从政策和国内外宏观经济环境的角度出发， 债券收益率下行动力由于
供给以及货币政策中性尤其是量松价控的拖累下显得不足，美国加息预期也将左右市场情绪 ，下
半年支撑单边牛市 的条件略显苍白，但会存在局部的波段操作机会，包括一些对重大事件预期差
和政策松紧的时点把握。 经历了连续两年的大牛市行情后，今年我国债券市场进入了盘整期。而
且， 在信用风险事件频发的大背景下，需要 我们更多地介入信用风险把控 ，并将努力把握市场超
调带来的波段机会 。
长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年6 月24 日， 本基金份额净值为 1.0000 元。 本报告 期内 2016 年4 月1 日至2016
年 6 月24 日， 本基金净值增长率为 1.49% ，同期 业绩比较基准收益率为 0.23% 。
截至 2016 年6 月30 日， 本基金份额净值为 1.0014 元。 本报告期内 2016 年6 月25 日至 2016
年 6 月30 日， 本基金净值增长率为 0.14% ，同期 业绩比较基准收益率为 0.19% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 前 ）
报告周期：2016 年4 月1 日至 2016 年6 月24 日
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
331,083,340.00 85.15
其中：债券
331,083,340.00 85.15
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回 购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
50,911,521.67 13.09
8 其他资产
6,818,995.92 1.75
9 合计
388,813,857.59
100.00
注：本基金本报告期 未通过沪港通交易机制投资港股。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。 长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,963,000.00 28.76
其中：政策性金融债 109,963,000.00 28.76
4 企业债券 215,587,943.50 56.39
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,532,396.50 1.45
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 331,083,340.00 86.60
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 160211 16 国开 11 600,000 59,958,000.00 15.68
2 150215 15 国开 15 500,000 50,005,000.00 13.08
3 1480218 14 永安国投 债 179,690 19,248,392.80 5.03
4 1480026 14 伊宁债 100,000 11,213,000.00 2.93
5 1480196 14 临沂经开 债 100,000 10,942,000.00 2.86
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1 报 告 期 内 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的情 形 。
5.11.2 本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 票 ， 不 存在 投 资 的 前十 名 股 票 超出 基 金 合 同规 定 的
备 选 股 票 库的 情 形 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 36,034.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,782,961.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,818,995.92
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例（% ）
1 110031 航信转债 4,389,798.00 1.15 长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§5 投 资组 合 报 告 （ 转 型 后 ）
报告周 期：2016 年6 月25 日至2016 年 6 月30 日
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
331,418,550.50 86.36
其中：债券
331,418,550.50 86.36
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
40,000,540.00 10.42
其中：买断式 回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
5,266,499.84 1.37
8 其他资产
7,088,710.73 1.85
9 合计
383,744,301.07
100.00
注：本基金本报告期 未通过沪港通交易机制投资港股。
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报 告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。 长信利鑫（LOF ）2016 年第 2 季度报告
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5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,988,000.00 28.73
其中：政策性金融债 109,988,000.00 28.73
4 企业债券 215,881,913.50 56.39
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 5,548,637.00 1.45
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 331,418,550.50 86.57
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排序的前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（% ）
1 160211 16 国开 11 600,000 59,988,000.00 15.67
2 150215 15 国开 15 500,000 50,000,000.00 13.06
3 1480218 14 永安国投 债 179,690 19,286,127.70 5.04
4 1480026 14 伊宁债 100,000 11,227,000.00 2.93
5 1480196 14 临沂经开 债 100,000 10,961,000.00 2.86
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排序的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排序的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 报告 期 内 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 未出 现 被 监 管部 门 立 案 调查 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的情 形 。
5.11.2 本基 金 本 报 告期 未 投 资 股票 ， 不 存 在投 资 的 前 十名 股 票 超 出基 金 合 同 规定 的
备 选 股 票 库的 情 形 。
5.11.3 其他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 36,034.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,052,675.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,088,710.73
5.11.4 报告 期 末 持 有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 （% ）
1 110031 航信转债 4,400,571.00 1.15
5.11.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 前 ）
单位：份
长信利鑫分级债 A 长信利鑫分级债 B
报告期期初基金份额总额 27,141,747.43 212,098,093.19
报告期期间基金总申购份额 － －
减：报告期期间基金总赎回份额 5,645,021.83 －
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以
“ —”填列）
-21,496,725.60 -212,098,093.19
报告期期末基金份额总额 0 0
注：报告周期为 2016 年4 月1 日至2016 年6 月24 日。本基金 转换基准日为 2016 年6 月 24 日，
该日日终， 长 信利鑫分级债A 、 长信利 鑫分级债B 份 额共转换为长信利鑫 （LOF) 份额382,306,241.59
份 。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 后 ）
单位：份
基金转型起始日（2016 年 6 月25 日 ）基金份额总额 382,306,241.59
基金转型起始日至报告期期末基金总申购份额 -
减：基金转型起始日至报告期期末基金总赎回份额 -
基金转型起始日至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“ —”填列） -
报告期期末基金份额总额 382,306,241.59
注：报告周期为 2016 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日。自基 金转型起始日至报告期末，本基金
未开放申购、赎回。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
无。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立基金的文件；
2 、《长信利 鑫分级债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《长信利 鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》；
4 、《长信利 鑫分级债券型证券投资基金托管协议》；
5 、报告期内 在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6 、长信基金 管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
8.2 存放地点
基金管理人的住所。
8.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
2016 年 7 月 20 日
