大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年第 2季度报告
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大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2016年第 2 季度报告
2016年 6 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 7 月 20 日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 7 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1日起至 6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6月5 日
报告期末基金份额总额 51,235,342.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股组成及其权
重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他
原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地
跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基
金品种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 4月 1日 － 2016 年 6 月30 日 ）
1.本期已实现收益 -15,289,181.87
2.本期利润
4,085,169.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0772
4.期末基金资产净值 565,662,613.19
5.期末基金份额净值 11.040
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.77% 1.46% 0.33% 1.52% 0.44% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
先生
本基
金基
金经
理、 数
量与
指数
投资
部副
总监
2015 年 6
月 5 日
- 12 年
经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职
于华夏基金管理有限公司基金运作部。 2008 年
加入大成基金管理有限公司，历任产品设计
师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经
理。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担
任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。2014 年 1 月 24 日
至2014年2月17日任大成健康产业股票型证
券投资基金基金经理。 2012年2月9日至2014
年9月11日担任深证成长40交易型开放式指
数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。 2013 年 1 月
1 日至 2015 年 8 月 25 日兼任大成沪深 300 指
数证券投资基金基金经理。 2013 年2 月7 日起
任大成中证100交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。 2015 年 6月5 日起任大成深证成
份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2015 年 6 月 29 日起担任大成中证互联网金融
指数分级证券投资基金基金经理。 2016 年 3 月
4 日起担任大成核心双动力混合型证券投资基
金及大成沪深 300 指数证券投资基金基金经
理。现任数量与指数投资部副总监。具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成深证成份交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成
深证成份交易型开放式指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信
息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年第 2季度报告
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为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，
整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既
往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险
的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016 年2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投
资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形；投资组合间
债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交
易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，
但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观经济环境相对动荡。季初，以房地产和基建为主体，投资继续拉动经济回升。在
需求回暖和资金炒作叠加作用下，以黑色系为代表的大宗商品价格一度大幅反弹。然而，在权威
人士表态后，情况发生了变化，政策刺激力度明显减弱，大宗商品价格也迅速回落。本季度国际
环境也并不稳定，人民币汇率继续贬值，英国公投脱欧，对宏观经济有深远影响。
相对于风雨飘摇的宏观经济基本面，股市显得非常顽强。尽管有多重利空侵袭，A股始终坚
守，并没有创出年内新低。二季度各基准指数均窄幅震荡，波动率极低。沪深 300 指数小幅下跌大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年第 2季度报告
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1.99%。大、中、小盘指数表现非常接近，市值因子对市场的影响较小。市场风格更多体现在热点
的轮动上。本季度表现较为突出的板块包括有色、白酒、医药等。
本基金标的指数深成指上涨 0.33%，涨幅略高于大盘。二季度，本基金申购赎回和份额交易
情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时
调整投资组合。本季年化跟踪误差 0.90%，日均偏离度 0.0063%，各项操作与指标均符合基金合同
的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 11.040元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.77%,
同期业绩比较基准收益率为 0.33%，高于业绩比较基准的表现。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 563,759,505.62 98.57
其中：股票 563,759,505.62 98.57
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 51,100.00 0.01
其中：债券 51,100.00 0.01
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 8,134,820.39 1.42
8 其他资产 18,571.35 0.00
9 合计 571,963,997.36 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 7,681,964.00 1.36
B 采矿业 8,208,101.56 1.45
C 制造业 314,742,681.76 55.64 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年第 2季度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
8,406,226.44 1.49
E 建筑业 10,120,027.46 1.79
F 批发和零售业 14,684,891.70 2.60
G 交通运输、仓储和邮政业 1,803,574.00 0.32
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,347,257.42 13.50
J 金融业 36,835,303.50 6.51
K
房地产业
47,445,100.53 8.39
L
租赁和商务服务业
9,792,418.72 1.73
M 科学研究和技术服务业 1,206,252.00 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 7,728,019.72 1.37
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作
3,018,714.56 0.53
R 文化、体育和娱乐业
13,465,070.25 2.38
S 综合 2,273,902.00 0.40
合计 563,759,505.62 99.66
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 1,104,700 26,987,821.00 4.77
2 000651 格力电器 479,800 9,221,756.00 1.63
3 000333 美的集团 320,650 7,605,818.00 1.34
4 000001 平安银行 788,400 6,859,080.00 1.21
5 000858 五 粮 液 183,000 5,952,990.00 1.05
6 000725 京东方Ａ 2,458,400 5,678,904.00 1.00
7 300104 乐视网 99,900 5,285,709.00 0.93
8 000776 广发证券 299,600 5,021,296.00 0.89
9 300059 东方财富 209,280 4,646,016.00 0.82
10 002450 康得新 255,510 4,369,221.00 0.77
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年第 2季度报告
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4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债（可交换债） 51,100.00 0.01
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 51,100.00 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127003 海印转债 511 51,100.00 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年第 2季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一广发证券，2015 年 8 月24 日因“涉嫌未按规定审查、了解客
户身份等违法违规行为” 收到中国证监会《调查通知书》 （鄂证调查字 2015023 号） 。2015 年 9
月 10 日因“涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案”收到中国证监会《行政处罚事先
告知书》 （处罚字[2015]71 号） 。本基金认为，对广发证券的调查及处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,389.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,181.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,571.35
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 26,987,821.00 4.77 重大事项
2 000651 格力电器 9,221,756.00 1.63 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年第 2季度报告
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报告期期初基金份额总额 55,135,342.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 3,900,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 51,235,342.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2016 年6月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司
副总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年第 2季度报告
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大成基金管理有限公司
2016 年 7月20 日
