长盛同庆中证 800 指数(LOF )2016 年第 2 季度报告
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长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF )
2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2016 年 7 月 20 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛同庆中证 800 指数 (LOF )
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月22 日
报告期末基金份额总额 151,561,145.63 份
投资目标
本基金运用指数化投资方式, 通过严格的投资纪律约束
和数量化风险管理手段, 力争将本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4%以 内,以实现对中证
800 指数的 有效跟踪。
投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略, 综合考虑
标的指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、 行
业代表性、波动性与标的指数整体的相关
性, 通过抽样方式构建基金股票投资组合, 并优化确定
投资组合中的个股权重, 以实现基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% ,且 年化跟
踪误差小于 4% 的投资目标 。
业绩比较基准
95%× 中证 800 指数收益 率+ 5%× 一 年期银行定期存款
利率(税后) 长盛同庆中证 800 指数(LOF )2016 年第 2 季度报告
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风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金, 具有高风险、 高
预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 -1,437,597.15
2. 本期利润
-2,393,221.69
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0142
4. 期末基金 资产净值 180,610,065.38
5. 期末基金 份额净值 1.192
注:1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 6 月30 日。
3 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.91% 1.19% -1.43% 1.12% 0.52% 0.07%
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变
动的比较
注:1 、 本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来, 基金转型日 (即基金合同生
效日)为 2015 年5 月22 日。
2 、 按照本基 金合同规定, 本基金将在基金合同生效 3 个月内 使投资组合比例达到基金合同的相关
规定。 建仓期结束时, 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条 (三) 投资范围、 (九)
投资限制的有关约定。截止本报告期末本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有 关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王超
本 基 金 基 金 经
理, 长盛同瑞中
证200 指数分 级
证 券 投 资 基 金
基金经理, 长盛
2015 年5 月
22 日
- 9 年
男,1981 年9 月出生, 中 国
国籍。中央财经大学硕士,
金 融 风 险 管 理 师(FRM) 。
2007 年 7 月 加入长盛基金
管理有限公司, 曾任金融 工长盛同庆中证 800 指数(LOF )2016 年第 2 季度报告
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同辉深证100 等
权 重 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
基金经理, 长盛
航 天 海 工 装 备
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金基金经理, 长
盛 中 证 金 融 地
产 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基
金经理, 长盛量
化 红 利 策 略 股
票 型 证 券 投 资
基金基金经理。
程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程
研究员, 从事 数量化投资策
略 研 究 和 投 资 组 合 风 险 管
理工作。 现任 长盛同瑞中证
200 指数分级 证券投资基金
基 金 经 理 , 长 盛 同 辉 深 证
100 等权重指 数分级证券投
资基金基金经理, 长盛航 天
海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理, 长
盛同庆中证800 指数型证 券
投 资 基 金 (LOF , 本 基 金 )
基金经理, 长 盛中证金融地
产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经理, 长 盛量化红利策
略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任 日期和解聘日期;
2 、 “证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》 各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。 长盛同庆中证 800 指数(LOF )2016 年第 2 季度报告
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交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则 》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利 益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股
配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝
对值控制在合理水平。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末,本基金 份额净值为 1.192 元,本 报告期份额净值增长率为-0.91% , 同期业绩
比较基准收益率为-1.48% 。 报告期内 , 本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.07% , 控制 在 0.35% 之内 ;
年化跟踪误差为 1.45% , 控制在 4%之 内。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 168,191,949.89 89.92
其中:股票 168,191,949.89 89.92
2 基金投资 - - 长盛同庆中证 800 指数(LOF )2016 年第 2 季度报告
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3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 18,828,270.10 10.07
8 其他资产 31,529.12 0.02
9 合计 187,051,749.11 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,064,894.55 0.59
B 采矿业 6,300,984.61 3.49
C 制造业 67,381,583.22 37.31
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,038,523.36 3.34
E 建筑业 5,225,353.55 2.89
F 批发和零售业 5,376,548.81 2.98
G 交通运输、仓储和邮政业 4,837,540.12 2.68
H 住宿和餐饮业 91,613.48 0.05
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
10,758,649.52 5.96
J 金融业 41,955,235.04 23.23
K 房地产业 10,139,273.10 5.61
L 租赁和商务服务业 2,145,765.63 1.19
M 科学研究和技术服务业 238,563.22 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 1,161,796.34 0.64
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 341,067.16 0.19
R 文化、体育和娱乐 业 3,020,591.64 1.67
S 综合 1,196,243.94 0.66
合计 167,274,227.29 92.62
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 203,461.06 0.11
C 制造业 238,448.45 0.13 长盛同庆中证 800 指数(LOF )2016 年第 2 季度报告
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D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 26,304.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
280,553.50 0.16
J 金融业 - -
K 房地产业 168,955.59 0.09
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水 利 、 环 境和 公 共 设 施管
理业
- -
O 居 民 服 务 、修 理 和 其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 917,722.60 0.51
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 147,635 4,730,225.40 2.62
2 000002 万
科A 154,726 2,816,013.20 1.56
3 600016 民生银行 314,800 2,811,164.00 1.56
4 601166 兴业银行 182,870 2,786,938.80 1.54
5 600036 招商银行 140,830 2,464,525.00 1.36
6 601328 交通银行 375,476 2,113,929.88 1.17
7 601398 工商银行 453,833 2,015,018.52 1.12
8 600519 贵州茅台 6,891 2,011,620.72 1.11
9 600000 DR 浦发银 117,396 1,827,855.72 1.01
10 600030 中信证券 108,534 1,761,506.82 0.98
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600654 中安消 13,049 280,553.50 0.16
2 000511 烯碳新材 26,071 238,288.94 0.13
3 000718 苏宁环球 17,049 168,955.59 0.09
4 000629 攀钢钒钛 65,174 155,765.86 0.09
5 000693 华泽钴镍 3,507 47,695.20 0.03
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。 长盛同庆中证 800 指数(LOF )2016 年第 2 季度报告
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5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投 资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股中信证券。
2015 年 8 月25 日,公司 有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题,调
查工作尚在进行之中。2015 年9 月15 日,公司总 经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营
管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法
要求接受调查。本基金做出如下说明:上述事件尚未有最终结论,我们将密切跟踪事件进展,避
免潜在风险。
除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体无被监管部门立案调查,无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,255.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,273.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,529.12
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 000002 万
科A 2,816,013.20 1.56 重大事项 长盛同庆中证 800 指数(LOF )2016 年第 2 季度报告
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5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 600654 中安消 280,553.50 0.16 重大事项
2 000511 烯碳新材 238,288.94 0.13 重大事项
3 000718 苏宁环球 168,955.59 0.09 重大事项
4 000629 攀钢钒钛 155,765.86 0.09 重大事项
5 000693 华泽钴镍 47,695.20 0.03 重大事项
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 175,862,097.08
报告期期间基金总申购份额 383,658.86
减: 报告期期 间基金总赎回份额 24,684,610.31
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 151,561,145.63
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、《长盛同 庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF )基金合 同》;
2 、《长盛同 庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF )托管协 议》;
3 、《长盛同 庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF )招募说 明书》;
4 、法律意见 书;
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 长盛同庆中证 800 指数(LOF )2016 年第 2 季度报告
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8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所和/ 或管 理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年7 月20 日