广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
1
广发深证100 指数分级证券投资基金
2016 年第2 季 度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报告送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 七 月 二十 日广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
2
§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7
月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 广发深证 100 指数分级
场内简称 深 100 基
基金主代码 162714
交易代码 162714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年5 月7 日
报告期末基金份额总额 59,642,073.22 份
投资目标 本基金采用指数化投资方式， 通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段， 力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于 0.35%， 年跟踪误差不超过4% ， 实现对深证100
指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法， 即按广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
3
照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投
资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应的调整。 当成份股发生调整和成份股发生分
红、 增发、 配股等行为时， 或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影
响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时 ， 或因
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基
金管理人会对实际投资组合进行适当调整， 以便实
现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%× 深证100 价格指数收益率+5%× 银行活期存款
利率（税后）。
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金， 具有较高风
险、 较高预期收益的特征， 其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从
本基金所分离的两类基金份额来看，广发深证 100
A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；广发深
证 100 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简
称
广 发 深 证 100
指数分级 A
广 发 深 证 100
指数分级B
广 发 深 证 100
指数分级
下属三级基金的场内简
称
深证 100A 深证100B 深100 基
下属三级基金的交易代
码
150083 150084 162714
报告期末下属三级基金
的份额总额
7,188,814.00
份
7,188,815.00
份
45,264,444.22
份 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
4
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年4 月1 日-2016 年6 月30 日)
1.本期已实现收益 264,115.47
2.本期利润 555,359.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0093
4.期末基金资产净值 58,248,331.44
5.期末基金份额净值 0.9766
注： （1） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个
月
0.88% 1.36% -0.16% 1.22% 1.04% 0.14%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基 准 收 益 率变 动 的 比 较
广发深证 100 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年5 月7 日至2016 年6 月30 日） 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
5
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基
金的
基金
经理；
广发
中小
板
300ET
F 及联
接基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
可选
2012-05-
07
- 17 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持
有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业
证书，1999 年5 月至2001 年
5 月在大鹏证券有限公司任研
究员，2001 年5 月至2010 年
8 月在深圳证券信息有限公司
任部门总监，2010 年 8 月 9
日至2016 年5 月29 日任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资
部总经理， 2011 年6 月3 日起
任广发中小板 300ETF 基金的
基金经理， 2011 年6 月9 日起
任广发中小板 300ETF 联接基
金的基金经理，2012 年5 月7
日起任广发深证100 指数分级
基金的基金经理，2014 年 6
月3 日起任广发中证全指可选广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
6
消费
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
百发
100 指
数基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
医药
卫生
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
信息
技术
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
金融
地产
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
可选
消费
联接
基金
消费 ETF 基金的基金经理，
2014 年10 月30 日起任广发百
发100 指数基金的基金经理，
2014 年 12 月1 日起任广发中
证全指医药卫生ETF 基金的基
金经理， 2015 年1 月8 日起任
广发中证全指信息技术ETF 基
金的基金经理，2015 年 1 月
29 日 起 任 广 发 中 证 全 指 信 息
技术 ETF 联接基金的基金经
理，2015 年3 月23 日起任广
发中证全指金融地产ETF 基金
的基金经理，2015 年 4 月 15
日 起 任 广 发 可 选 消 费 联 接 基
金的基金经理，2015 年5 月6
日 起 任 广 发 医 药 卫 生 联 接 基
金的基金经理，2015 年 6 月
25 日 起 任 广 发 中 证 全 指 能 源
ETF 和广发中证全指原材料
ETF 基金的基金 经理，2015 年
7 月1 日起任广发中证全指主
要消费 ETF 基金的基金经理，
2015 年7 月9 日起任广发能源
联 接 和 广 发 金 融 地 产 联 接 基
金的基金经理,2015 年7 月23
日 起 任 广 发 医 疗 指 数 分 级 基
金的基金经理,2015 年8 月18
日 起 任 广 发 原 材 料 联 接 和 广
发 主 要 消 费 联 接 基 金 的 基 金
经理，2016 年5 月30 日起任
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投资部副总经理。 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
7
的基
金经
理； 广
发医
药卫
生联
接基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
能源
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
原材
料ETF
基金
的基
金经
理； 广
发中
证全
指主
要消
费ETF
基金
的基
金经
理； 广
发能
源联
接基
金的
基金
经理；
广发
金融广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
8
地产
联接
基金
的基
金经
理； 广
发医
疗指
数分
级基
金的
基金
经理；
广发
原材
料联
接基
金的
基金
经理；
广发
主要
消费
联接
基金
的基
金经
理； 数
量投
资部
副总
经理
罗国庆
本基
金的
基金
经理；
广发
医疗
指数
分级
基金
的基
金经
理； 数
2015-10-
13
- 7 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 自
2009 年11 月至2013 年7 月先
后在深圳 证 券 信 息 有 限 公 司
和 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 任
研究员及产品设计研究，2013
年 7 月 31 日至今在广发基金
管 理 有 限 公 司 先 后 任 产 品 经
理、量化研究员，2015 年 10
月 13 日起 任广发深证 100 指
数 分 级 和 广 发 医 疗 指 数 分 级
基金的基金经理，2016 年 5
月 30 日起任广发基金管理有广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
9
量投
资部
副总
经理
限公司数量投资部副总经理。
注：1.“任职日期”和“离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发深 证 100 指数分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制
风 险 的 基 础上 ， 为 基 金持 有 人 谋 求最 大 利 益 。本 报 告 期 内， 基 金 运 作合 法 合 规 ，
无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ，
并通过实时的行为监控与及时的分 析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “时间优先、 价格优先、 比
例分配、 综合平衡 ”的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资 风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
10
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告 期 内 ， 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 ，
但 成 交 较 少的 单 边 交 易量 不 超 过 该证 券 当 日 成交 量 的 5%。 这 些 交 易不 存 在 任 何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度内， 本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、 分拆、 合 并运作
正常， 运作过程中未发生风险事件。 本基金按照指数结构进行复制指数的方法投
资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 0.88% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-0.16%。
4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
二季度整个A 股市场震荡上行， 市场的悲观情绪逐渐消除， 尽管英国脱欧是
全球经济疲软， 蛋糕做不大导致全球政治经济动荡的缩影。 但短期来说并不会是
主导A 股走势的主要因素。 从市场盘面看， 6 月最后一周资金开始关注国防军工、
券商等前期涨幅偏小的行业， 一定程度上说明市场逐步认可 7-8 月利空因素较少
转向乐观的逻辑。 短期当前市场情绪偏乐观。 长期需要关注汇率、 流动性以及改
革转型。 尤其是改革转型， 随着下半年供给侧改革的深入， 由于改革转型刺激以
及下半年利空事件较少， 相信会有一波吃饭行情的机会， 我们的投资观点是谨慎
和敬畏市场的同时， 密切关注市场动态， 把握下半年由于改革转型的Ａ股吃饭行
情。
广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
11
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 52,833,872.42 89.90
其中：股票 52,833,872.42 89.90
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,917,840.69 10.07
7 其他各项资产 18,258.15 0.03
8 合计 58,769,971.26 100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 31,025.52 0.05
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 - - 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
12
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,708.45 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 34,733.97 0.07
5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
274,547.60 0.47
B 采矿业
207,076.77
0.36
C 制造业 26,848,665.59 46.09
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 393,112.60 0.67
E 建筑业 299,748.30 0.51
F 批发和零售业 1,037,825.04 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,119,079.92 12.22
J 金融业 7,820,607.58 13.43
K 房地产业 5,214,254.94 8.95
L 租赁和商务服务业 627,999.05 1.08
M 科学研究和技术服务业 - - 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
13
N 水利、环境和公共设施管理业 1,315,238.68 2.26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,237,051.58 2.12
S 综合 403,930.80 0.69
合计 52,799,138.45 90.64
5.2.3 报 告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 000002 万
科Ａ 171,266 3,117,041.20 5.35
2 000651 格力电器 104,022 2,295,765.54 3.94
3 000333 美的集团 70,688 1,676,719.36 2.88
4 000001 平安银行 174,109 1,514,748.30 2.60
5 000858 五 粮 液 40,348 1,312,520.44 2.25
6 000725 京东方Ａ 541,857 1,251,689.67 2.15
7 300104 乐视网 22,615 1,196,559.65 2.05
8 000776 广发证券 66,600 1,116,216.00 1.92
9 002024 苏宁云商 95,564 1,037,825.04 1.78
10 300059 东方财富 46,320 1,028,304.00 1.77
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 002799 环球印务 432 18,852.48 0.03
2 002802 洪汇新材 603 9,093.24 0.02
3 300520 科大国创 369 3,708.45 0.01 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
14
4 002805 丰元股份 531 3,079.80 0.01
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 根 据 公 开 市 场信 息 ， 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 在本 报 告 期 内
没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的
情形。 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
15
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,187.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,179.56
5 应收申购款 14,890.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,258.15
5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000002 万
科Ａ 3,117,041.20 5.35
重大事项
停牌
2 000651 格力电器 2,295,765.54 3.94
重大事项
停牌
5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300520 科大国创 3,708.45 0.01
新股流通
受限
2 002805 丰元股份 3,079.80 0.01
新股流通
受限 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
16
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
项目
广发深证100 指数分
级A
广发深证100指数分
级B
广发深证100指数
分级
本报告期期初
基金份额总额
7,448,633.00 7,448,634.00 44,455,377.36
本报告期基金
总申购份额
- - 4,026,456.28
减：本报告期
基金总赎回份
额
- - 3,737,027.42
本报告期基金
拆分变动份额
-259,819.00 -259,819.00 519,638.00
本报告期期末
基金份额总额
7,188,814.00 7,188,815.00 45,264,444.22
注：拆分变动份额为 本 基 金 三 类 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 及 份 额 折 算 所 得 份 额 。
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
26,070,886.31
本报告期买入/ 申购总份额
-
本报告期卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
- 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
17
例（% ）
注：2016年1季度进行了分级基金定期份额折算。
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购 、 赎回或买卖本基金的
情况。
§8
备 查文 件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
1.中国证监会批准广发深证 100 指数分级证券投资基金募集的文件
2.《广发深证100 指数分级证券投资基金基金合同》
3.《广发深证100 指数分级证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔31-33 楼
8.3 查 阅 方式
1.书面查阅： 查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00 。 投资者可免
费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话95105828 或020-83936999 ， 或发电子邮件： services@gf-funds.com.cn。
广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
18
广 发 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年七 月 二 十 日
