东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）
（原 东吴 鼎利 分级 债券 型证 券投 资基 金）
2016 年第 2 季 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年7 月 15 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
转型后：
基金简称 东吴鼎利（LOF ）
场内简称 -
基金主代码 165807
交易代码 165807
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金 转型生效日 2016 年 4 月26 日
报告期末基金份额总额 460,478,884.15 份
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对
债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管
理，力争提供稳健的投资收益。
投资策略
本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动
性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、
债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收
益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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基金 管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
转型前：
基金简称 东吴鼎利分级债券
场内简称 东吴鼎利
基金主代码 165807
交易代码 165807
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 4 月25 日
报告期末基金份额总额 537,286,206.33 份
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对
债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管
理，力争提供稳健的投资收益。
投资策略
本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动
性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、
债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收
益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鼎利优先 鼎利进取
下属分级基金的场内简称 鼎利优先 鼎利进取
下属分级基金的交易代码 165808 150120
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
0 份 0 份
下属分级基金的风险收益特征
鼎利 A 份额 将表现出低风
险、 低收益 的明显特征， 其
预期收益和预期风险要低
于普通的债券型基金份额。
鼎利B 份额则表现出高风险、
高收益的显著特征，其预期
收益和预期风险要高于普通
的债券型基金份额。
注：上表中“报告期末”为 2016 年4 月25 日。 东吴鼎利分级债券型证券投资基金根据《基金合
同》的有关规定， 《基金 合同》生效后 3 年分级 运作期届满进行转换，转换基准日为 2016 年4 月
25 日， 转换 日日终， 东吴鼎利优先、 东吴鼎利进取按照各自基金份额净值转换成东吴鼎利 （LOF ）
份额分别为 6,841,900.95 份、530,444,305.38 份。
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 转型后
报告期（ 2016 年 4 月 26 日 － 2016 年 6 月30
日 ）
1.本期已实 现收益 5,519,679.64
2.本期利润
4,496,709.06
3.加权平均 基金份额本期利润 0.0096
4.期末基金 资产净值 464,919,010.46
5.期末基金 份额净值 1.010
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.1 主 要 财 务 指标
主要财务指标 转型前
报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年4 月25 日 ）
1.本期已实 现收益 1,946,993.14
2.本期利润
-1,590,683.04
3.加权平均 基金份额本期利润 -0.0034
4.期末基金 资产净值 537,286,208.54
5.期末基金 份额净值 1.000
注：1 、 本期 已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 后）
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
1.00% 0.04% 0.70% 0.04% 0.30% 0.00%
注：比较基准= 中国债券 综合全价指数。
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变 动
的比较
注：1 、比较 基准= 中国债 券综合全价指数。
2 、 本基金转型日为 2016 年 4 月26 日 ， 图示日期为 2016 年4 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日； 自 本
基金转型起至报告期 末不满一年。
3 、 转型后的投资范围及投资比例与转型前一致； 本报告期内， 转型后 本基金的各项投资比例符合
基金合同约定的各项投资范围及比例要求。
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3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 前）
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.49% 0.44% -1.21% 0.09% 2.70% 0.35%
注：比较基准= 中国债券 综合全价指数。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、比较 基准= 中国债 券综合全价指数。
2 、 本基金于 2013 年4 月25 日成立， 图 示日期为 2013 年4 月25 日至 2016 年4 月25 日 （转 型前） 。
3 、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效日起 6 个月内 为建仓期， 建仓期结束时， 本基金各项
投资比例已 符合基金合同约定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介 （ 转 型 前）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨庆定
固定收益部
总经理、本
基金基金经
理
2013 年 6 月
25 日
- 10 年
博 士 ， 上 海 交 通 大 学
管 理 学 专 业 毕 业 。 历
任 大 公 国 际 资 信 评 估
有 限 责 任 公 司 上 海 分
公 司 研 究 员 与 结 构 融
资 部 总 经 理 、 上 海 证
券 有 限 公 司 高 级 经
理 、 太 平 资 产 管 理 有
限 公 司 高 级 投 资 经
理；2007 年 7 月至
2010 年6 月 期间任东
吴 基 金 管 理 有 限 公 司
研 究 员 、 基 金 经 理 助
理；2013 年4 月再次
加 入 东 吴基金管理有
限 公 司 ， 现 担 任 公 司
固 定 收 益 部 总 经 理 ，
其中自 2013 年 6 月
25 日起担任东吴鼎
利 分 级 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 自
2014 年5 月9 日起担
任 东 吴 中 证 可 转 换 债
券 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 自
2014 年 6 月 28 日起
担 任 东 吴 优 信 稳 健 债
券 型 证 券 投 资基金基
金经理、 自 2015 年8
月 19 日 起 担 任 东 吴
配 置 优 化 混 合 型 证 券
投资基金基金经理。
陈晨
本基金基金
经理
2015 年6 月8
日
- 4.5 年
硕士，2011 年 6 月获
厦 门 大 学 硕 士 学 位 。
2011 年 6 月至 2013
年 2 月就职于华泰
（ 联 合 ） 证 券 研 究 所
任 固 定 收 益 研 究 员 ，
自2013 年3 月起加入东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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东 吴 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 一 直 从 事 债 券 投
资 研 究 工 作 ， 曾 任 固
定 收 益 部 研 究 员 、 基
金 经 理 助 理 ， 现 任 东
吴 鼎 利 分 级 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介 （ 转 型 后）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨庆定
固定收益部
总经理、本
基金基金经
理
2013 年 6 月
25 日
- 10 年
博 士 ， 上 海 交 通 大 学
管 理 学 专 业 毕 业 。 历
任大 公 国 际 资 信 评 估
有 限 责 任 公 司 上 海 分
公 司 研 究 员 与 结 构 融
资 部 总 经 理 、 上 海 证
券 有 限 公 司 高 级 经
理 、 太 平 资 产 管 理 有
限 公 司 高 级 投 资 经
理；2007 年 7 月至
2010 年6 月 期间任东
吴 基 金 管 理 有 限 公 司
研 究 员 、 基 金 经 理 助
理；2013 年4 月再次
加 入 东 吴 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 现 担 任 公 司
固 定 收 益 部 总 经 理 ，
其中自 2013 年 6 月
25 日起担任东吴鼎
利 债 券 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） （ 原 东 吴 鼎
利 分 级 债 券 型 证 券 投
资 基 金 ） 基金经理 、
自2014 年5 月9 日起
担 任 东 吴 中 证 可 转 换
债 券 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 自
2014 年 6 月 28 日起
担 任 东 吴 优 信 稳 健 债
券 型 证 券 投 资基金基东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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金经理、 自 2015 年8
月 19 日 起 担 任 东 吴
配 置 优 化 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2016 年 5 月 19 日
起 担 任 东 吴 鼎 元 双 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
陈晨
本基金基金
经理
2015 年6 月8
日
- 4.5 年
硕士，2011 年 6 月获
厦 门 大 学 硕 士 学 位 。
2011 年 6 月至 2013
年 2 月就职于华泰
（ 联 合 ） 证 券 研 究 所
任 固 定 收 益 研 究 员 ，
自2013 年3 月起加入
东 吴 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 一 直 从 事 债 券 投
资 研 究 工 作 ， 曾 任 固
定 收 益 部 研 究 员 、 基
金 经 理 助 理 ， 现 任 东
吴 鼎 利 分 级 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此处 的任职日期为公司对 外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度， 加 强了对所管理的不同投资组合同向交易价差 的分析, 确保公 司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
二季度权威人士定调中国经济 “L ” 型走势， 从已发布的 4-5 月经济数据来看， 工业生产仍弱，
投资小幅下滑，地产和基建仍是维持投资增速的主要力量。海外来看，全球经济低迷，各经济体
政治经济的博弈因素增加，不确定性加大。货币政策方面，今年货币政策整体稳健，央行主要以
公开市场操作及 定向工具进行流动性调节，在去杠杆要求及人民币贬值压力下，货币政策愈发两
难，2.25% 的7 天期逆回购 利率尚未调整。
融资需求疲弱环境下， 资金面整体平稳，2 季度末的资金紧张也很快得到缓解。4 月 受信用风
险事件影响， 市场恐慌情绪严重， 固定收益类产品受到资金赎回的负面影响， 债 市整体快速下跌 ，
5 月恐慌情绪 逐步缓解后， 债市在配置压力下收益率重新转为下行。 目前 10 年期国 债收益率位于
2.80% 左右的 历史低位水平。
本基金在报告期内顺利完成了基金转型，保持中性的债券仓位与久期，适度参与可转债一级
市场申购，实现了较好收益。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.010 元 ，累计净值 1.306 元；本 报告期内本基金转型
前份额净值增长 率1.49%，同 期业绩比较基准收益率为-1.21% ， 转型后份额净值增长率 1.00%，同
期业绩比较基准收益率为 0.70% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形。
§5 投 资 组 合 报 告
转型后：
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
584,454,509.06 85.22
其中：债券
584,454,509.06 85.22
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - - 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
8,122,462.48 1.18
8 其他资产
93,272,318.16 13.60
9 合计
685,849,289.70
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 24,784,572.60 5.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,638,000.00 4.44
其中：政策性金融债 20,638,000.00 4.44
4 企业债券 308,110,621.39 66.27
5 企业短期融资券 150,143,000.00 32.29
6 中期票据 60,434,000.00 13.00
7 可转债 （可交换债） 311,000.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 20,033,315.07 4.31
10 合计 584,454,509.06 125.71
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 011699934
16 皖山鹰
SCP003
400,000 40,024,000.00 8.61
2 112157 12 科陆 01 218,780 22,315,560.00 4.80
3 124375 13 鄂供销 200,010 20,793,039.60 4.47
4 101581003 15 华西能 200,000 20,396,000.00 4.39 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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源 MTN001
5 122212 12 京江河 200,000 20,180,000.00 4.34
注：组合持仓中小企业私募债及私募债情况
代码 名称 持仓数量 票面利率（% ） 期限（年）
125178 13 徐水务 200000 9.5 3
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 60,985.14
2 应收证券清算款 78,042,780.67
3 应收股利 -
4 应收利息 11,065,647.62
5 应收申购款 4,070,338.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 32,566.42
8 其他 -
9 合计 93,272,318.16
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前：
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
507,419,277.67 88.77
其中：债券
507,419,277.67 88.77
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
20,000,000.00 3.50
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- - 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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7 银行存款和结算备付金合计
30,677,437.02 5.37
8 其他资产
13,511,810.52 2.36
9 合计
571,608,525.21
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 14,802,640.00 2.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,804,000.00 3.87
其中：政策性 金融债 20,804,000.00 3.87
4 企业债券 319,608,134.60 59.49
5 企业短期融资券 110,214,000.00 20.51
6 可转债 （可交换债） 1,811,188.00 0.34
7 同业存单 - -
8 其他 20,033,315.07 3.73
9 合计 507,419,277.67 94.44
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 124375 13 鄂供销 400,010 41,905,047.60 7.80
2 122642 PR 朝阳债 300,000 24,717,000.00 4.60
3 122641 PR 武城投 280,190 21,386,902.70 3.98
4 122805 PR 大同债 295,000 21,015,800.00 3.91
5 150210 15 国开 10 200,000 20,804,000.00 3.87
注：组合持仓中小企业私募债及私募债情况
代码 名称 持仓数量 票面利率（% ） 期限（年） 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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125178 13 徐水务 200000 9.5 3
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 79,552.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,432,258.51
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,511,810.52
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之 间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 后 ）
单位：份
基金转型起始日（ 2016 年 4 月 26 日 ）基金份
额总额
537,286,206.33
基金转型起始日至报告期末基金总申购份额 184,225,146.64
减: 基 金 转 型 起 始 日 至 报 告 期 末 基 金 总 赎 回 份
额
261,032,468.82
基 金 转 型 起 始 日 至 报 告 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
-
报告期期末基金份额总额 460,478,884.15
注：报告周期为 2016 年4 月26 日到 2016 年 6 月30 日。
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 前 ）
单位：份
项目 鼎利优先 鼎利进取
报告期期初基金份额总额 39,803,809.70 424,416,720.09 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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报告期期间基金总申购份额 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 33,538,878.74 -
报告期期间基金拆分变动份额 （份额
减少以"-" 填 列）
-6,264,930.96 -424,416,720.09
报告期期末基金份额总额 0 0
注：报告周期为 2016 年4 月1 日到2016 年4 月25 日。本基金 转换基准日为 2016 年4 月 25 日，
该日日终， 东吴鼎利优先、 东吴鼎利进取按照各 自基金份额净值转换成东吴鼎利 （LOF） 份额 分别
为 6,841,900.95 份、530,444,305.38 份。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 （ 转 型 后 ）
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 （ 转 型 后）
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 56,274,780.35
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 25,000,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 31,587,528.15
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
6.86
注：报告周期为 2016 年4 月26 日至 2016 年 6 月30 日。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 （转型后）
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回
2016 年 5 月
27 日
25,000,000.00
25,125,000.00 0.00%
合计
25,000,000.00
25,125,000.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 （ 转 型 前 ）
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 （转型前）
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 45,026,325.00
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 56,274,780.35
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
10.47
注： 报告周期为 2016 年4 月1 日至2016 年4 月25 日。 因基金分级运作期届满进行转换， 基金 管
理人持有东吴鼎利进取份额 45,026,325.00 份， 根据转换比例， 转换后持有东吴鼎利 （LOF） 份 额东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报 告
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56 ，274 ，780.35 份。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 （转型前）
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基 金情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根据本基金《基金合同》中相关约定，本基金已于 3 年分 级运作周期届满（2016 年 4 月25
日）后转型为上市开放式基金 （LOF ）。转型后东吴鼎利（LOF ）已于2016 年5 月6 日开 通申购 、
赎回等业务，并于 2016 年 5 月20 日 在深圳证券交易所挂牌交易。投资者 欲了解相关信息，请查
询基金管理人在指定媒介披露的相关公告及届时更新的《招募说明书》中相关内容。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准东吴鼎利分级债券型证券投资基金设立的文件；
2 、《东吴鼎 利分级债券型证券投资基金基金 合同》；
3 、《东吴鼎 利分级债券型证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5 、报告期内 东吴鼎利分级债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年7 月20 日
