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全指金融(159940)

全指金融:2016年第二季度报告查看PDF公告

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 
 1 
 
 
 
 
 
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 
2016 年第2 季 度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 广 发 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 七 月 二十 日广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 
 2 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 广发中证全指金融地产 ETF 场内简称 全指金融 基金主代码 159940 交易代码 159940 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 151,059,983.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合, 并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 3 例不低于基金资产净值的 95% 。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指 数为中证全指金融地产指数。 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -3,921,462.42 2.本期利润 -641,605.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0041 4.期末基金资产净值 112,127,878.39 5.期末基金份额净值 0.7423 注: (1) 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2 ) 本 期已 实 现 收 益指 基 金 本 期利 息 收 入 、投 资 收 益 、其 他 收 入 (不 含 公 允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 4 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -0.50% 0.88% -1.36% 0.91% 0.86% -0.03% 3.2.2自基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收 益 率 变 动的 比 较 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 3 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日) §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆志 明 本基 金的 2015-03-23 - 17 年 男 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 5 基金 经理; 广发 中小 板 300E TF 及 联接 基金 的基 金经 理; 广 发深 100 指 数分 级基 金的 基金 经理; 广发 中证 全指 可选 消费 ETF; 广发 百发 100 指 数基 金的 基金 经理; 广发 中证 全指 信息 技术 ETF 及联 接基 金的 基金 经理; 广发 基金业从业证书,1999 年 5 月至 2001 年 5 月在 大 鹏 证 券 有 限 公 司 任 研 究员,2001 年 5 月至 2010 年 8 月在深圳证券 信 息 有 限 公 司 任 部 门 总 监,2010 年 8 月 9 日至 2016 年 5 月 29 日任广发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投资部总经理,2011 年 6 月 3 日 起任广发中小 板 300ETF 基 金 的 基 金 经理,2011 年 6 月 9 日 起 任 广 发 中 小 板 300ETF 联 接 基 金 的 基 金经理,2012 年 5 月 7 日起任广发深证 100 指 数分级基金的基金经 理,2014 年 6 月 3 日起 任 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 10 月 30 日 起任广发百发 100 指数 基金的基金经理,2014 年 12 月 1 日起任广发中 证全指医药卫生 ETF 基 金的基金经理,2015 年 1 月 8 日 起任广发中证 全指信息技术 ETF 基金 的基金经理,2015 年 1 月 29 日起 任广发中证全 指信息技术 ETF 联接基 金的基金经理,2015 年 3 月 23 日起任广发中证 全指金融地产 ETF 基金 的基金经理,2015 年 4 月 15 日起 任广发可选消 费联接基金的基金经 理,2015 年 5 月 6 日起 任 广 发 医 药 卫 生 联 接 基 金的基金经理,2015 年 6 月 25 日起任广发中证 全指能源 ETF 和广发中 证全指原材料 ETF 基金广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 6 可选 消费 联接 基金 的基 金经 理; 广 发医 药卫 生联 接基 金的 基金 经理; 广发 中证 全指 能源 ETF 基金 的基 金经 理; 广 发中 证全 指原 材料 ETF 基金 的基 金经 理; 广 发中 证全 指主 要消 费 ETF 基金 的基 金经 理; 广 发能 源联 的基金经理,2015 年 7 月 1 日起 任广发中证全 指主要消费 ETF 基金的 基金经理,2015 年 7 月 9 日 起 任 广 发 能 源 联 接 和 广 发 金 融 地 产 联 接 基 金的基金经理,2015 年 7 月 23 日起 任广发医疗指 数分级基金的基金经 理,2015 年 8 月 18 日起 任 广 发 原 材 料 联 接 和 广 发 主 要 消 费 联 接 基 金 的 基金经理,2016 年 5 月 30 日起任广发基金管理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 副 总经理。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 7 接基 金的 基金 经理; 广发 金融 地产 联接 基金 的基 金经 理; 广 发医 疗指 数分 级基 金的 基金 经理; 广发 原材 料联 接基 金的 基金 经理; 广发 主要 消费 联接 基金 的基 金经 理; 数 量投 资部 副总 经理 注:1.“ 任职日期” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 8 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套法规、 《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 , 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 , 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告 期 内 , 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 , 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 9 (1)投资策略 作为 ETF 基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股 调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击, 进一步降低基金的跟踪 误差。 (2)运作分析 报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 报告期内, 本基金跟踪误差来源主要是建仓、 申购、 赎回和成份股调整因素, 作为 ETF 基金,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,其净值增长率为-0.50%,同期业绩比较基准收益率为-1.36% 。 4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 2 季度市场维持震荡格局, 并随着英国脱欧、 外汇贬值等风险的进一步释放, 以 及 企 业 盈利 增 速 符 合预 期 , 市 场出 现 了 震 荡上 行 的 走 势。 中 国 经 济 “L” 走势成 为共识, 经济转型正有序进行, 预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳。 金 融地产行业作为蓝筹股,目前估值依然很低,是价值投资者投资的最佳选择。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 111,608,543.92 99.07 其中:股票 111,608,543.92 99.07 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 10 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,044,368.32 0.93 7 其他各项资产 3,209.28 0.00 8 合计 112,656,121.52 100.00 注: 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 5.2 的合计项不含可退 替代款估值增值。 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1报告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 426,463.93 0.38 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建筑业 63,283.00 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,416.90 0.01 J 金融业 85,531,201.78 76.28 K 房地产业 24,581,909.03 21.92 L 租赁和商务服务业 156,202.80 0.14 M 科学研究和技术服务业 13,417.40 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 11 S 综合 828,649.08 0.74 合计 111,608,543.92 99.54 5.2.2报告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 601318 中国平安 299,188 9,585,983.52 8.55 2 000002 万


科A 322,840 7,886,981.20 7.03 3 600016 民生银行 668,057 5,965,749.01 5.32 4 601166 兴业银行 374,356 5,705,185.44 5.09 5 600036 招商银行 289,699 5,069,732.50 4.52 6 601328 交通银行 770,609 4,338,528.67 3.87 7 600000 浦发银行 244,512 3,807,051.84 3.40 8 600030 中信证券 220,900 3,585,207.00 3.20 9 600837 海通证券 227,300 3,504,966.00 3.13 10 601288 农业银行 1,070,400 3,425,280.00 3.05 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 12 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。


(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.12015 年 9 月 10 日, 海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 行政处罚事先告知书 (处罚字 【2015】73 号) , 海通证券股份有限公司涉嫌未按 规定审查、了解客户真实身份违法违规案。 本基金公司投资该公司的原因: 首先, 公司作为国内证券行业龙头之一, 在券商 创新业务蓬勃发展的时期, 有着较强的业绩增长预期和较大发展空间, 具备投资 价值; 其次, 本次核查和处罚并不影响公司两融业务的发展, 在公司对相关问题 做出整改后, 将对经营层面不造成重大负面影响。 综合来看, 公司仍然具备投资 价值。 除上述证券外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案 调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和出发的情况。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各 项 资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 3,028.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 181.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,209.28 5.11.4报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 13 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 000002 万


科A 7,886,981.20 7.03 重大事项 停牌 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 164,059,983.00 本报告期基金总申购份额 7,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 20,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 151,059,983.00 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购 、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8


备 查文 件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 (一) 中国证监会批准广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基 金募集的文件 (二) 《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (三) 《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 14 8.2 存 放 地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查 阅 方式 1. 书 面 查 阅 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999 ,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年七 月 二 十 日