广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
1
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
2016 年第2 季 度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 七 月 二十 日广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
2
§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 广发中证全指可选消费 ETF
场内简称 可选消费
基金主代码 159936
交易代码 159936
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 272,156,094.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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例不低于基金资产净值的 95% 。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指
数为中证全指可选消费指数。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -9,688,065.38
2.本期利润 -4,236,355.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0156
4.期末基金资产净值 402,230,409.66
5.期末基金份额净值 1.4779
注： （1） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收 益指 基 金 本 期利 息 收 入 、投 资 收 益 、其 他 收 入 （不 含 公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-1.04% 1.46% -1.75% 1.47% 0.71% -0.01%
3.2.2自基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2014 年 6 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日)
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志
明
本基
金的
2014-06-03 - 17 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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基金
经理；
广发
中小
板
300E
TF 及
联接
基金
的基
金经
理； 广
发深
100 指
数分
级基
金的
基金
经理；
广发
百发
100 指
数基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
医药
卫生
ETF
基金
的基
金经
理； 广
发中
证全
指信
息技
术
ETF
及联
接基
基金业从业证书，1999
年 5 月至 2001 年 5 月在
大 鹏 证 券 有 限 公 司 任 研
究员，2001 年 5 月至
2010 年 8 月在深圳证券
信 息 有 限 公 司 任 部 门 总
监，2010 年 8 月 9 日至
2016 年 5 月 29 日任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投资部总经理，2011 年
6 月 3 日 起任广发中小
板 300ETF 基 金 的 基 金
经理，2011 年 6 月 9 日
起 任 广 发 中 小 板
300ETF 联 接 基 金 的 基
金经理，2012 年 5 月 7
日起任广发深证 100 指
数分级基金的基金经
理，2014 年 6 月 3 日起
任 广 发 中 证 全 指 可 选 消
费 ETF 基 金 的 基 金 经
理，2014 年 10 月 30 日
起任广发百发 100 指数
基金的基金经理，2014
年 12 月 1 日起任广发中
证全指医药卫生 ETF 基
金的基金经理，2015 年
1 月 8 日 起任广发中证
全指信息技术 ETF 基金
的基金经理，2015 年 1
月 29 日起 任广发中证全
指信息技术 ETF 联接基
金的基金经理，2015 年
3 月 23 日起任广发中证
全指金融地产 ETF 基金
的基金经理，2015 年 4
月 15 日起 任广发可选消
费联接基金的基金经
理，2015 年 5 月 6 日起
任 广 发 医 药 卫 生 联 接 基
金的基金经理，2015 年
6 月 25 日起任广发中证
全指能源 ETF 和广发中
证全指原材料 ETF 基金广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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金的
基金
经理；
广发
中证
全指
金融
地产
ETF
基金
的基
金经
理； 广
发可
选消
费联
接基
金的
基金
经理；
广发
医药
卫生
联接
基金
的基
金经
理； 广
发中
证全
指能
源
ETF
基金
的基
金经
理； 广
发中
证全
指原
材料
ETF
基金
的基
的基金经理，2015 年 7
月 1 日起 任广发中证全
指主要消费 ETF 基金的
基金经理，2015 年 7 月
9 日 起 任 广 发 能 源 联 接
和 广 发 金 融 地 产 联 接 基
金的基金经理,2015 年 7
月 23 日起 任广发医疗指
数分级基金的基金经
理,2015 年 8 月 18 日起
任 广 发 原 材 料 联 接 和 广
发 主 要 消 费 联 接 基 金 的
基金经理，2016 年 5 月
30 日起任广发基金管理
有 限 公 司 数 量 投 资 部 副
总经理。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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金经
理； 广
发中
证全
指主
要消
费
ETF
基金
的基
金经
理； 广
发能
源联
接基
金的
基金
经理；
广发
金融
地产
联接
基金
的基
金经
理； 广
发医
疗指
数分
级基
金的
基金
经理；
广发
原材
料联
接基
金的
基金
经理；
广发
主要
消费
联接广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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基金
的基
金经
理； 数
量投
资部
副总
经理
季峰
本基
金的
基金
经理；
广发
百发
100 指
数基
金的
基金
经理；
广发
百发
大数
据精
选混
合基
金的
基金
经理；
广发
百发
大数
据成
长混
合基
金的
基金
经理；
数据
策略
投资
部副
总经
理
2014-10-21 2016-05-26 7 年
男 ， 中 国 籍 ， 管 理 学 博
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资
基金业从业证书，2009
年 8 月至 2011 年 8 月在
深 圳 证 券 交 易 所 综 合 研
究 所 从 事 博 士 后 研 究 工
作， 2011 年 9 月至 2014
年 10 月任 广发基金管理
有 限 公 司 数 量 投 资 部 数
量投资研究员，2014 年
10 月 21 日至 2016 年 5
月 25 日任 广发中证全指
可选消费 ETF 的基金经
理，2014 年 11 月 24 日
起任广发百发 100 指数
基金的基金经理，2015
年 2 月 13 日至 2016 年 5
月 25 日任 广发养老指数
基金的基金经理，2015
年 3 月 18 日起任广发基
金 管 理 有 限 公 司 数 据 策
略投资部副总经理，
2015 年 3 月 25 日至 2016
年 5 月 25 日任广发环保
指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 9 月 14 日起任广
发 百 发 大 数 据 精 选 混 合
基金的基金经理，2015
年 11 月 18 日起任广发
百 发 大 数 据 成 长 混 合 基
金的基金经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的 相关规
定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产 ， 在 严 格控 制 风 险 的基 础 上 ， 为基 金 份 额 持有 人 谋 求 最大 利 益 。 本报 告 期 内 ，
基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法
规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的投资组合。 本报广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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告 期 内 ， 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 ，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股
调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 进一步降低基金的跟踪
误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素，作为 ETF 基金，
由于本基金规模较小，申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为-1.04% ， 同 期 业 绩 基 准 收 益 率 为-1.75% 。
4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
2 季度市场维持震荡格局， 并随着英国脱欧、 外汇贬值等风险的进一步释放，
以 及 企 业 盈利 增 速 符 合预 期 ， 市 场出 现 了 震 荡上 行 的 走 势。 中 国 经 济 “L” 走势成
为共识， 经济转型正有序进行， 预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳。 随
着国内房地产的调控与人民币升值的影响， 投资与出口在我国经济增长的作用逐
步减弱。 经济增长方式逐步从投资驱动转向消费驱动， 这是大势所趋。 而随着居
民收入的提高， 改善型消费品的需求旺盛， 可选消费品增速明显高于必需消费品。
结合政府的宏观政策， 可以预见， 未来可选消费的发展速度应该高于全市场的发
展速度。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%) 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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1 权益投资 400,691,039.55 99.06
其中：股票 400,691,039.55 99.06
2 固定收益投资 304,936.60 0.08
其中：债券 304,936.60 0.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,390,780.48 0.84
7 其他各项资产 107,284.23 0.03
8 合计 404,494,040.86 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1报告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,086,416.50 0.27
B 采矿业
-
-
C 制造业 247,969,495.82 61.65
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建筑业
63,283.00 0.02
F 批发和零售业
49,689,142.92 12.35
G 交通运输、仓储和邮政业
634,878.35 0.16
H 住宿和餐饮业
2,963,397.90 0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业
20,453,487.77 5.09 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
12
J 金融业
- -
K 房地产业
6,101,578.54 1.52
L 租赁和商务服务业
19,327,273.96 4.81
M 科学研究和技术服务业
389,950.10 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业
6,585,584.17 1.64
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
600,484.00 0.15
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
44,826,066.52 11.14
S 综合
- -
合计
400,691,039.55 99.62
5.2.2报告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 000651 格力电器 816,988 15,702,509.36 3.90
2 000333 美的集团 527,352 12,508,789.44 3.11
3 600104 上汽集团 545,034 11,058,739.86 2.75
4 002024 苏宁云商 613,642 6,664,152.12 1.66
5 002594 比亚迪 102,819 6,272,987.19 1.56
6 600637 东方明珠 216,421 5,252,537.67 1.31
7 002739 万达院线 64,232 5,132,136.80 1.28
8 000625 长安汽车 371,800 5,082,506.00 1.26
9 600690 青岛海尔 503,046 4,467,048.48 1.11
10 300027 华谊兄弟 321,140 4,348,235.60 1.08
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
13
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 304,936.60 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 304,936.60 0.08
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 123001 蓝标转债 1,829 196,983.30 0.05
2 113009 广汽转债 910 107,953.30 0.03
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 本 基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体在 本 报 告 期内 没 有 出 现被 监 管 部 门广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
14
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各 项 资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 3,177.27
2 应收证券清算款 103,097.18
3 应收股利 -
4 应收利息 1,009.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 107,284.23
5.11.4报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 123001 蓝标转债 196,983.30 0.05
5.11.5报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000651 格力电器 15,702,509.36 3.90
重大事项
停牌
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 272,156,094.00
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 272,156,094.00
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购 、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8
备 查文 件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
（一） 中国证监会批准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金募集的文件
（二） 《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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广 发 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年七 月 二 十 日
