深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报 告
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深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2016 年第 2 季 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 工银深证红利 ETF
场内简称 深红利
交易代码 159905
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 167,443,951.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采取完全复制策略， 跟踪标的指数的表现， 即按
照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票
投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重的变动进
行相应调整。
业绩比较基准 深证红利价格指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 风险与收益高于混合基金、 债
券基金与货币市场基金。 本基金为指数基金， 主要采用
完全复制策略， 跟踪标的指数市场表现， 是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品 。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 4,491,346.13
2. 本期利润
3,060,601.82
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0177
4. 期末基金 资产净值 189,196,922.70
5. 期末基金 份额净值 1.1299
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项 费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 “本期已 实现收益 ”指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额； “本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、所列数据 截止到 2016 年 6 月30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.66% 0.89% 0.95% 0.99% 0.71% -0.10%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2010 年 11 月5 日生效 。
2 、 根据基金合同规定， 本基金建仓期为 3 个月 。 截至本报告期末， 本基金的投资符合基金合同关
于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于标的指 数成份股票及备选成份股票的比例不低于基
金资产净值的 90% 。
3.3 其 他 指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
赵栩
本 基 金 的
基金经理
2012 年 10
月 9 日
- 8
2008 年加入 工银瑞信， 曾任
风 险 管 理 部 金 融 工 程 分 析
师， 2011 年 10 月18 日至 今深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报 告
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担任工银上证央企ETF 基金
基金经理；2012 年 10 月 9
日 至 今 担 任 工 银 深 证 红 利
ETF 基金基金 经理；2012 年
10 月 9 日至 今担任工银深
证红利ETF 连 接基金基金经
理，2013 年5 月 28 日至 今
担 任 工 银 标 普 全 球 自 然 指
数基金基金经理，2015 年 7
月9 日至今担 任工银瑞信中
证 环 保 产 业 指 数 分 级 基 金
基金经理，2015 年 7 月 9
日 至 今 担 任 工 银 瑞 信 中 证
新 能 源 指 数 分 级 基 金 基 金
经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交
易管理办法》 、 《异常交 易管理办法》 ， 对公司管 理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对 满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公
平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况 有 5 次。 投 资组深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报 告
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合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金跟踪误差产生的主要来源是：1 ） 申购 赎回的影响；2 ） 成份股 票的停牌；
3 ）指数中成 分股票的调整等。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为 1.66% ，业绩比 较基准收益率为 0.95% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 186,427,751.10 98.18
其中：股票 186,427,751.10 98.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,460,805.35 1.82
8 其他资产 1,926.03 0.00
9 合计 189,890,482.48 100.00
注：1 、股 票投资项含可退替代 款估值增值。
2 、由于四舍 五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采 矿 业 979,566.28 0.52 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报 告
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C 制造业 94,428,449.24 49.91
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,308,952.40 0.69
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 39,171,304.19 20.70
K 房地产业 46,577,878.99 24.62
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,961,600.00 2.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 186,427,751.10 98.54
注：1 、合计 项不含可退替代款估值增值；
2 、由于四舍 五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
无。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 1,544,746 37,738,144.78 19.95
2 000651 格力电器 987,082 18,971,716.04 10.03
3 000333 美的集团 572,881 13,588,737.32 7.18
4 000001 平安银行 1,412,986 12,292,978.20 6.50
5 000858 五 粮 液 327,511 10,653,932.83 5.63
6 000776 广发证券 553,135 9,270,542.60 4.90
7 000783 长江证券 626,830 7,271,228.00 3.84 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报 告
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8 002304 洋河股份 83,820 6,028,334.40 3.19
9 000166 申万宏源 645,241 5,426,476.81 2.87
10 000100 TCL 集团 1,577,600 5,190,304.00 2.74
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
无。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报 告
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5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名 证券的发行 主体本期被监 管 部 门 立案 调 查 或 在报 告 编
制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴 责 、 处 罚的 投 资 决 策程 序 说 明 ：
广发证券：
违规行为：
经查，广发证券涉嫌违法违规的事 实如下：
2014 年 9 月 ， 广发证券对杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系 统 （以下简称 HOMS 系
统） 开放接入。 同年 12 月， 广发证券上海分公司对该系统开放专线接入，2015 年5 月19 日， 专
线连通。2015 年3 月30 日，广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限公司系统（以下简称
铭创系统）安装第三个交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，广发证券未进行软
件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。
截止调查日， 广发证券客户中有 123 个使用 HOMS 系统、 铭创系统接入的主账户。 对 上述客户，
广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一
致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。
2015 年 5 月25 日， 广发 证券已知悉并关注 HOMS 系统等系统存在引发违规配资及违反账户实
名制管理有关规定等问题，广发证券在未采集上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了
解客户身份的回访、检查等程序。
综上， 广发证券未按照 《证券登记结算管理办法》 第二十四条， 《关于加强证券期货经营机构
客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《 中国证监会关于加强证
券经纪业务管理的规定》 第三条第 （四） 项， 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则 》
第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八
条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利
6,805,135.75 元。 时任广 发证券经纪业务总部总经理王新栋、 信息技术部总经理林建何为直接负
责的主管人员，广发证券上海分公司总经理梅纪元、上海分公司电脑部主管周翔为其他直接责任
人员。
处分类型：
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社 会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》
第八十四条的规定，我会拟决定： 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报 告
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一、 对广发证券责令整改， 给予警告， 没收违法所得 6,805,135.75 元， 并处 以20,415,407.25
元罚款；
二、对王新栋给予警告，并处以 10 万元罚款；
三、对林建何给予警告，并处以 10 万元罚款；
四、对梅纪元给予警告，并处以 10 万元罚款；
五、对周翔给予警告，并处以 10 万元罚款。
长江证券：
违规行为：
中国证监会湖北监管局 （以下简称湖北证监局） 下发了 《 关于对长江证券股份有限公司采取
出具警示函监管措施的决 定》 （[2016]3 号） ， 认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司 （以
下简称四方物流）2014 年中小企业私募债项目的受托管理人， 在履行受托管理职责的过程中未勤
勉尽责，未按照《四方物流 2014 年中小企业私募债券受托管理协议》的约定，如实披露募集资
金使用情况。
处分类型：
湖北证监决定对公司采取出具警示函的监管措施。
投资决策流程符合公司的制度要求， 目前公司经营状况良好， 业绩稳定， 对投资无重大影响。
5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存 出保证金 1,242.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 683.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,926.03
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
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5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 37,738,144.78 19.95 重大事项
2 000651 格力电器 18,971,716.04 10.03 重大事项
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 176,943,951.00
报告期期间基金总申购份额 66,500,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 76,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 167,443,951.00
注：1 、报告 期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2 、报告期期 间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
无。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
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§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准深证红利交易型开放式指数证 券投资基金设立的文件；
2 、《深证红 利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《深证红 利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
6 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印
件。
