上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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上 投 摩根 亚 太优 势 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月十九 日上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年7 月18 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根亚 太优 势混 合(QDII)
基金主 代码 377016
交易代 码 377016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 10 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,935,756,797.89 份
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 亚 太 地 区 证 券 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市
场交易 的亚 太企 业 ， 投 资 市场包 括但 不限 于澳 大利 亚、 韩
国、香 港、 印度 及新 加坡 等区域 证券 市场 （日 本除 外），
分散投 资风 险并 追求 基金 资产稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 在 投 资 过 程 中 注 重 各 区 域 市 场 环 境 、 政 经 前 景 分
析， 并强 调公 司品 质与 成 长性的 结合 。 首先 在亚 太 地区经
济发展 格局 下 ， 通 过自 上而 下分析 ， 甄别 不同 国家 与地 区、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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行 业 与 板 块 的 投 资 机 会 ， 首 先 考 虑 国 家 与 地 区 的 资 产 配
置， 决定 行业 与板 块的 基 本布局 ， 并从 中初 步筛 选 出具有
国际比 较优 势的 大盘 蓝筹 公司， 同时 采取 自下 而上 的选股
策略 ， 注 重个 股成 长性 指 标分析 ， 挖掘 拥有 更佳 成 长特性
的公司 ， 构建 成长 型公 司 股票池 。 最后 通过 深入 的 相对价
值评估 ， 形成 优化 的核 心 投资组 合 。 在 固定 收益 类 投资部
分， 其资 产布 局坚 持安 全 性、 流动 性和 收益 性为 资 产配置
原则, 并结 合现 金管 理、 货 币市场 工具 等来 制订 具体 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 摩 根斯 坦利 综合 亚太 指 数 （ 不
含日本 ）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan ）。
风险收 益特 征
本基金 为区 域性 混合 型证 券投资 基金 ， 基 金投 资风 险收益
水平低 于股 票型 基金 ， 高 于债券 型基 金和 平衡 型基 金。 由
于投资 国家 与地 区市 场的 分散， 风险 低于 投资 单一 市场的
混合型 基金 。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
境外投 资顾 问英 文名 称 JF Asset Management Limited
境外投 资顾 问中 文名 称 JF 资 产管 理有 限公 司
境外资 产托 管人 英文 名称 The Bank of New York Mellon Company
境外资 产托 管人 中文 名称 纽约梅 隆银 行
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -3,242,123.31
2. 本期 利润 94,529,760.41 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0118
4. 期末 基金 资产 净值 4,550,935,810.30
5. 期末 基金 份额 净值 0.573
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
过去三 个月 2.14% 0.94% 1.95% 1.01% 0.19% -0.07%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2007 年 10 月22 日至 2016 年6 月 30 日）
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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注： 本基 金合 同生 效日 为2007 年10 月22 日 ， 图示 时间 段为2007 年10月22日至2016 年6月30日。
本基金 建仓 期自2007 年10 月22 日至2008 年4 月21 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金
基金经
理、国
际投资
部总监
2008-03-08 -
11 年 （ 金
融领域
从业经
验22
年）
毕业于 上海 复旦 大学 。 曾 担任上 海国
际信托 有限 公司 国际 业务 部经理 ， 交
易部经 理 。 2004 年6 月 加 入上投 摩根
基金管 理有 限公 司， 担任 交易总 监 ，
2007 年 10 月起 任投 资经 理。2008 年
3 月起 担任 上投 摩根 亚太 优势混 合型
证券投 资基 金基 金经 理 ， 自 2012 年3
月起同 时担 任上 投摩 根全 球天然 资
源混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
王邦祺
本基金
基金经
理、国
际投资
部总监
助理
2014-12-30 - 15 年
台湾大 学历 史学 硕士 班 ， 曾任职 于香
港永丰 金证 券( 亚洲) 及香 港永丰 金
资产( 亚洲) 有限 公司 ， 负 责管理 海外
可转债 及海 外新 兴市 场固 定收益 部
位。 2007 年9 月加 入上 投 摩根基 金管
理有限 公司 ， 任 投资 经理， 从事 QDII
海外固 定收 益及 海外 可转 债投资 及
研究工 作 。 2011 年1 月 起 任上投 摩根
全球新 兴市 场混 合型 证券 投资基 金
基金经 理 ， 自2014 年 12 月起担 任上
投摩根 亚太 优势 混合 型证 券投资 基
金基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外 投资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名 在境外 投资 顾问 所任 职务
证券从 业年
限
说明
王浩 JF 基 金区 域投 资经 理兼 21 年 男，美 国耶 鲁大 学荣 誉文 学士上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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大中华 投资 总监 学位， 主修 经济
许安庆 JF 基 金区 域投 资经 理 39 年 男，特 许公 认会 计师 公会 会员
4.3 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。基 金管理人 遵守了《 证券投 资基金法 》及其他 有关法 律法规、 《 上 投
摩根亚 太优 势混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的 规 定。 基金 经理 对个 股和 投 资组合 的比 例遵
循了投 资决 策委 员会 的授 权限制 ，基 金投 资比 例符 合基金 合同 和法 律法 规的 要求。
4.4 公平 交易专 项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场
申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动 ，本 公司 通过 对手 库控制 和交 易室 询价 机制 ，严格 防范 对手 风险 并检 查价格 公允 性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。
报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情形 ： 无。
4.5 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾过 去一 季 ， 区 域股 市 中， 印度 市场 与泰 国市 场 表现较 好 ， 中 国与 马来 西 亚市场 表现
较差， 其他 市场 变动 相对 有限。
美联储 于 2013 年十 二月 开 始启动 紧缩 循环 ，至 今已 经超过 两年 半， 大部 分亚 洲市场 货
币兑美 元持 续呈 现贬 值的 状态， 但是 亚洲 货币 贬值 的趋势 到 2015 年底 开始 稳 定下来 。2016
年上半 年， 除了 人民 币以 及印度 卢比 ，大 部分 亚洲 货币兑 美元 已经 开始 止跌 回升。
当中国 的经 济开 始追 求有 质量的 增长 ， 靠基 建投 资 以及房 地产 建设 的时 代已 经过去 ， 经
济成长 增速 逐渐 下滑 ， 未 来还有 下调 的可 能 ， 其 他 依赖中 国需 求的 亚洲 市场 如果不 能跟 着有
效转型 ， 未来 将被 投资 人 长期抛 弃 。 在 这个 背景 下 ， 亚 洲基 础建 设银 行(AIIB) 准备 成立 ， 一
带一路 政策 对于 亚洲 市场 的推动 ， 都 将出 现更 为深 远 的影响 ； 我 们认 为， 亚太 市 场正在 转型 ，
未来进 一步 成长 的动 能正 在逐渐 确立 。
我们仍 然预 期， 在 2016 年 ，三个 趋势 正在 发生 ：首 先是亚 洲市 场仍 然将 大范 围地下 调
基准存 款利 率 ； 第 二个 趋 势是是 人民 币的 国际 化 ； 第三个 趋势 是 ， 老 年需 求 将是未 来市 场观
注的焦 点 。 亚 太市 场的 长 期投资 ， 基于 这三 个长 期 趋势 ， 未 来应 该会 有不 一 样的布 局 ， 我 们
的投资 也要 逐年 进行 相应 的调整 。 未 来我 们将 顺着 一 带一路 的脚 步积 极发 掘因 为中国 资本 外
流所出 现的 亚洲 投资 机会 ， 也 会结 合国 内市 场的 研 究团队 ， 寻找 与 A 股市 场 相应的 海外 中国
企业发 展的 各种 可能 。
回顾2016 年第 二季， 我们 针对美 元暂 时回 落以 及新 兴经济 体回 升的 中期 趋势 进行调 整 ，
加大各 市场 商品 与资 本品 板块的 配置 ， 这包 括了 印 度尼西 亚 、 韩 国与 台湾 市 场的科 技与 工业
板块 。 因 应人 民币 国际 化 的趋势 ， 我们 关注 了重 点 市场的 基建 板块 ， 这包 括 了韩国 与东 南亚
市场各 区主 要的 基建 股与 商品股 。 最后 因应 老龄 化 的趋势 ， 我们 超配 了印 度 这个具 有人 口红
利的年 轻市 场 ， 也 维持 了 中国市 场医 疗板 块的 配置 。 此 外， 我们 判断 中国 资 本未来 全面 进入
世界体 系 ， 这 个进 程将 随 着一带 一路 战略 的推 动而 逐步前 进 ， 因 此我 们也 对 东南亚 市场 可能
受惠板 块给 予较 多的 关注 。
我们对 于 2016 年第 三季 的 市场判 断如 下。 全球 市场 通胀回 升的 速度 可能 在短 期间高 于
央行利 率上 升的 速度 ， 经 济比较 低迷 的时 间可 能拉 长， 负利 率程 度可 能会 恶 化， 英国 在脱 离
欧盟的 公民 投票 中选 择脱 欧， 可能 更加 重这 个趋 势 ， 表 现在 市场 层面 ， 各 主 要发达 市场 债券
收益率 都跌 落到 历史 低位 。
值得特 别关 注的 是 ， 石 油 价格已 经出 现中 期回 升的 趋势 。 伊 朗石 油重 回市 场 是大事 ， 跟
伊拉克 与利 比亚 一样 ， 都 是全球 重要 的产 油国 。 但 是， 哈萨 克 、 尼 日利 亚、 巴西因 为收 入降上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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低大砍 探勘 支出 ， 除非 石 油价格 持续 低迷 ， 或者 石 油输出 国组 织(OPEC) 出现 减产保 油价 的动
作失败 ， 否则 油价 可能 已 经见底 ， 不易 再破 新低 。 石油不 再跌 ， 固定 收益 投 资的收 益率 却大
幅下降 ， 可能 使股 票市 场 的估值 有一 定支 撑 ， 尤 其 是对持 有实 质资 产的 企业 更是如 此 ， 所 谓
的实质 资产 指的 是黄 金、 土地、 房地 产、 古董 、珠 宝等等 传统 上可 以保 值的 物品。
在板块 方面 ，我 们看 好亚 洲基建 行业 于 2016 年的 结 构性的 机会 。首 先， 在资 金成本 较
低， 以及 中国 一带 一路 资 金介入 的情 况下 ， 有机 会 带动区 域成 长 ； 第 二， 亚 太市场 的消 费升
级需求 ， 如化 妆品 与奢 侈 品的升 级 ， 如 高端 医疗 与 保险养 老的 需要 ； 第三 ， 我们也 看好 部分
新科技 发展 所开 发出 的新 应用 ， 如 电动 车、 机械 人、 新能源 以及 互联 网 ， 这 会 有很多 投资 机
会。以 上这 几个 投资 趋势 ，将 是 2016 年 第三 季本 基 金重点 关注 的方 向。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 2.14% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为1.95% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 人民 币 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 4,246,063,432.71 91.46
其中： 普通 股 3,799,962,717.21 81.85
存托凭 证 446,100,715.50 9.61
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
14,772,554.84 0.32
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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4 金融衍 生品 投资 136,358.64 0.00
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
136,358.64 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 310,302,033.31 6.68
8 其他各 项资 产 71,156,820.03 1.53
9 合计 4,642,431,199.53 100.00
5.2 报告 期末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 1,510,620,740.04 33.19
韩国 816,080,600.94 17.93
中国台 湾 629,364,769.73 13.83
印度 390,412,206.00 8.58
印度尼 西亚 251,431,400.09 5.52
泰国 225,554,060.40 4.96
美国 220,546,655.10 4.85
新加坡 86,404,491.65 1.90
菲律宾 67,506,227.04 1.48
马来西 亚 48,142,281.72 1.06
合计 4,246,063,432.71 93.30
注： 国家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托凭 证本身 挂牌 的 证
券交易 所确 定。
5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
互联网 软件 与服 务 562,427,110.74 12.36
商业银 行 392,186,240.27 8.62 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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半导体 产品 与设 备 324,458,036.49 7.13
保险 317,570,159.24 6.98
建筑与 工程 256,736,097.76 5.64
综合电 信业 务 226,470,262.51 4.98
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 190,266,365.44 4.18
电脑与 外围 设备 183,448,860.17 4.03
化学制 品 159,871,879.11 3.51
无线电 信业 务 125,583,531.49 2.76
个人用 品 108,398,545.62 2.38
互联网 与售 货目 录零 售 107,143,282.75 2.35
汽车零 配件 103,465,971.59 2.27
房地产 管理 和开 发 96,331,571.49 2.12
建筑材 料 92,856,772.77 2.04
食品 87,905,077.84 1.93
酒店、 餐馆 与休 闲 86,112,463.55 1.89
工业集 团企 业 80,464,125.06 1.77
食品与 主要 用品 零售 75,227,471.39 1.65
机械制 造 72,883,615.04 1.60
电力公 用事 业 70,733,551.52 1.55
纺织品 、服 装与 奢侈 品 55,120,855.59 1.21
制药 54,963,400.37 1.21
水公用 事业 49,489,803.10 1.09
媒体 48,540,142.20 1.07
烟草 47,149,826.79 1.04
综合金 融服 务 45,314,506.99 1.00
公路与 铁路 42,347,120.79 0.93
电子设 备、 仪器 和元 件 38,138,804.42 0.84
商业服 务与 商业 用品 37,305,357.46 0.82
汽车 35,646,721.37 0.78
医疗保 健提 供商 与服 务 31,387,521.06 0.69
金属与 采矿 24,083,916.86 0.53
独立电 力生 产商 与能 源贸 易
商
16,034,463.87 0.35
合计 4,246,063,432.71 93.30
注：行 业分 类标 准：MSCI
5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭
证 投资 明细
序
公司名称（英文） 公司名称（中文）
证券
代码
所在证 所属国 数量 公允价值 占基金资上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
11
号
券市场
家
（地
区)
（股）
（人民币元） 产净值比例
（％）
1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 2,983,400.00 449,023,738.39 9.87
2
Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Co Ltd
- 2330 TT 台湾证券交易所 中国台湾 9,216,000.00 307,848,511.05 6.76
3 AIA Group Ltd 友邦保险控股有限 公司 1299 HK 香港证券交易所 中国香港 5,180,000.00 205,200,284.31 4.51
4
Samsung Electronics
Co Ltd
三星电子有限公司 005930 KS 韩国证券交易所 韩国 19,000.00 155,870,764.39 3.43
5 Lotte Chemical Corp - 011170 KS 韩国证券交易所 韩国 75,000.00 122,192,316.68 2.68
6
Ping An Insurance
(Group) Company of
China Ltd
中国平安保险（集 团）
股份有限公司
2318 HK 香港证券交易所 中国香港 3,850,000.00 112,369,874.93 2.47
7 LG Uplus Corp - 032640 KS 韩国证券交易所 韩国 1,700,000.00 106,677,202.74 2.34
8
Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴巴集团控股 有限
公司
BABA US 纽约证券交易所 美国 162,381.00 85,636,383.94 1.88
9 Larsen & Toubro Ltd - LT IN
印度国家证券交易
所
印度 550,000.00 80,864,877.97 1.78
10
CK Hutchison
Holdings Ltd
长江和记实业有限 公司 1 HK 香港证券交易所 中国香港 1,113,500.00 80,464,125.06
1.77
5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投
资 明细
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值 占基金 资产 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
12
(人民 币元) 净值比 例（%）
1 权证 Ennoconn Corp 136,358.64 0.00
5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细
序
号
基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价值
（人民币 元）
占基金资 产 净
值比例(%)
1
Digital
Telecommunications
Infrastructure
Fund
上市
基金
封闭式
SCB Asset Management
Company Limited
14,772,554.84 0.32
5.10 投 资组合 报告 附注
5.10.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 人民 币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 16,105,674.96
3 应收股 利 18,017,986.82
4 应收利 息 19,093.02
5 应收申 购款 355,716.35
6 其他应 收款 6,650,894.06
7 待摊费 用 -
8 其他 30,007,454.82
9 合计 71,156,820.03
5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
13
5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.10.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 8,063,840,359.12
报告期 基金 总申 购份 额 11,524,621.87
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 139,608,183.10
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 7,935,756,797.89
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
无。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查 文件目 录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 亚太 优势 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 亚太 优势 混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放 地点 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
14
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年七 月十 九日
