上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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上 投 摩根 天 添宝 货 币市 场 基金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月十九 日上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 18 日复 核了 本报
告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根天 添宝 货币
基金主 代码 000712
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 34,420,263.94 份
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 基础 上， 力争获
得高于 业绩 比较 基准 的稳 定回报 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性、 流动 性及风
险性特 征， 对各 类资 产进 行合理 的配 置和 选择 。 在 保证基
金资产 的安 全性 和流 动性 基础上 ， 力 争为 投资 者创 造稳定
的投资 收益 。 本 基金 以短 期金融 工具 作为 投资 对象 ， 基于
对各细 分市 场的 市场 规模 、 交易 情况 、 各 交易 品种 的流动
性、 相 对收 益、 信用 风险 以及投 资组 合平 均剩 余期 限要求
等重要 指标 的分 析， 确 定 （调整） 投资 组合 的类 别 资产配
置比例 。 利 率变 化是 影响 债券价 格的 最重 要因 素， 本基金
将通过 对国 内外 宏观 经济 走势、 货币 政策 和财 政政 策、 市上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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场结构 变化 和短 期资 金供 给等因 素的 综合 分析 ， 形 成对未
来货币 市场 利 率 变动 的预 期， 并 依此 确定 和调 整组 合的平
均剩余 期限 。 在 个券 选择 层面， 本基 金将 综合 考虑 安全性 、
流动性 和收 益性 等因 素， 通过分 析各 个金 融产 品的 剩余期
限与收 益率 的配 比状 况、 信用等 级、 流动 性指 标等 因素进
行证券 选择 ， 选 择风 险收 益配比 最合 理的 证券 作为 投资对
象。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型基
金和债 券型 基金 。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩 根天 添宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000712 000713
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
7,935,017.02 份 26,485,246.92 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年4 月1 日-2016 年6 月30 日)
上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩 根天 添宝 货 币 B
1.本期 已实 现收 益 24,236.27 122,770.99
2.本期 利润 24,236.27 122,770.99
3.期末 基金 资产 净值 7,935,017.02 26,485,246.92
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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上述基 金业 绩指 标不 包括 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、上 投摩根 天添 宝货币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.3989% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.0623% 0.0022%
2 、上 投摩根 天添 宝货币 B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.4732% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.1366% 0.0026%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 11 月 25 日 至 2016 年 6 月 30 日)
1、 上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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2、 上投摩 根天 添宝 货 币 B
注：1. 本基 金合 同生 效日 为2014 年11 月25 日， 图示 时间段 为2014 年11月25日至2016 年6 月30 日。
2.本基 金建 仓期 自2014 年11 月25 日至2015 年5月24日, 建仓 期结 束时 资产 配置 比 例符合 本基 金基 金
合同的 规定 。 上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟晨波
本基金 基金 经
理、 货 币市 场投
资部总 监、 总经
理助理
2014-11-25 -
7 年 （ 金
融领域
从业经
验 21
年）
经济学学士，历任荷兰
银行上海分行资金部高
级交易员，星展银行上
海分行资金部经理，比
利时富通银行上海分行
资金部联席董事，花旗
银行（中国）有限公司
金 融 市 场 部 副 总 监 。
2009 年 5 月 加入 上投 摩
根基金管理有限公司，
先后担任固定收益部总
监、货币市场投资部总
监，2009 年 9 月 起任 上
投摩根货币市场基金基
金经理 ， 自2014 年8 月
起同时担任上投摩根现
金管理货币市场基金基
金经理 ，自 2014 年 11
月起同时担任上投摩根
天添盈货币市场基金和
上投摩根天添宝货币市
场基金 基金 经理 。
鞠婷
本基金基金
经理
2016-5-27 - 2 年
1997 年 7 月至 2001
年 5 月在中国建设银
行 第 一 支 行 担 任 助 理
经济师，2006 年3 月
至 2014 年 10 月在瑞
穗 银 行 总 行 担 任 总 经
理 助 理 ， 自 2014 年
10 月起加入上投摩根
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
担 任 我 公 司 货 币 市 场
投 资 部 基 金 经 理 助 理
一职， 自 2015 年7 月
起 担 任 上 投 摩 根 现 金
管 理 货 币 市 场 基 金 基上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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金经理， 自 2016 年 5
月 起 同 时 担 任 上 投 摩
根 天 添 盈 货 币 市 场 基
金 和 上 投 摩 根 天 添 宝
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.孟晨 波女 士为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期 内，基金管理人不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，勤勉尽责地为基金 份额持
有人谋 求利 益 。 基 金管 理 人遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根天 添宝 货币
市场基 金基 金合 同 》 的 规 定。 基金 经理 对个 股和 投 资组合 的比 例遵 循了 投资 决策委 员会 的授 权限 制，
基金投 资比 例符 合基 金合 同和法 律法 规的 要求 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本公司继续贯彻落实《证 券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》等相 关法律
法规和公司内部 公平交易流程的各项要求， 严格规范境内上市股票、 债券的一级市场申购和二 级市
场交易等活动， 通过系统和人工相结合的方 式进行交易执行和监控分 析，以确保本公司管理的 不同
投资组合在授权 、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的环节均得 到公
平对待 。
对于交易所 市场投资活动，本公司执 行集中交易制度，确保不 同投资组合在买卖同一证 券时，
按照时间优先、 比例分配的原则在各投资组 合间公平分配交易量；对 于银行间市场投资活动， 本公
司通过对手库控 制和交易室询价机制，严格 防范对手风险并检查价格 公允性；对于申购投资行 为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比 例分配 的原 则 ， 根 据事 前 独立申 报的 价格 和数 量对 交易结 果进 行公 平分 配。
报告期内， 通过对不同投资组合之间 的收益率差异比较、对同 向交易和反向交易的交易 时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
报告期内， 通过对交易价格、交易时 间、交易方向等的分析， 未发现有可能导致不公平 交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 。
所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当 日成交上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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量的 5% 的 情形 ：无 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 二季 度， 国内 经济 数据在 经历 一季 度的 短暂 回暖后 再次 下滑 ，固 定资 产投资 、出 口、 社
会消费 品零 售等 数据 增速 均出现 不同 程度 的回 落，CPI 在一 季度 冲高 后， 由于 蔬菜等 价格 快速 回落 ，
二季度CPI 已下 降至2% 附 近 。整个 二季 度央 行并 未进 行降息 降准 ，而 是频 繁通 过逆回 购、MLF 等日 常
公开市 场操 作， 维持 市场 流动性 的稳 定偏 宽松 ，公 开市场 逆回 购及MLF 操作 的 利率水 平未 发生 变 化 。
二季度 由于 “ 营改 增 ” 的 推进， “ 铁物 资 ” 等信 用事 件的爆 发 ， 债 券市 场迎 来 一波调 整 ， 利 率债
收益率4月 份出 现快 速上 涨 ， 中 低等 级信 用债 更是 由 于信用 风险 事件 爆发 而 流 动性匮 乏 。 但 随着 经济
数据和CPI 的回 落， 加之 海 外市场 由于 英国 退欧 事件 造成的 风险 偏好 水平 下降 蔓延至 国内 市场 ， 债券
市场有 所转 暖， 收益 率冲 高后逐 步回 落。
展望三 季度 ，由 于国 内经 济数据 难以 在三 季度 出现 快速回 暖， 货币 政策 需要 配合财 政政 策支 持
经济转 型发 展， 而海 外市 场受到 英国 退欧 等事 件的 冲击， 美元 、日 元等 避险 资产上 涨， 人民 币汇 率
再度承 压， 货币 政策 受到 一定制 约， 维持 稳定 偏宽 松的状 态也 许是 目前 央行 的最优 选择 。由 于南 方
洪涝灾 害的 短期 影响 ， 以 及降幅 不断 收窄 的PPI 传 导 效应 ， 目 前逐 步回 落中 的CPI 面临 一定 上行 压力 ，
或将对 债券 市场 造成 一定 负面影 响。 另外 值得 关注 的是， 下半 年信 用债 到期 量较大 ，信 用风 险仍 然
会是债 券投 资者 面临 的最 大风险 。在 此背 景下 ，本 基金将 保持 谨慎 稳健 的投 资风格 ，坚 持高 流动 性
和安全 性为 第一 要务 ，持 续跟踪 市场 流动 性变 化， 把握市 场机 会灵 活调 整各 项资产 配置 ，力争 为投
资者获 得持 续稳 定的 投资 回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基 金 A 类 份额 净值增 长率 为 0.3989%， 本基 金B 类 基金 份额 净值 增长率 为 0.4732% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3366% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期内， 本基金存在连续二十个工 作日基金资产净值低于五 千万元的情况，出现该情 况的时
间范围 为 2016 年 5 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。 上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 10,001,145.72 25.33
其中： 债券 10,001,145.72 25.33
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 21,900,000.00 55.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,293,399.73 5.81
4 其他资 产 5,285,214.29 13.39
5 合计 39,479,759.74 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 -
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 8
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
29
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 113.88 14.53
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—180天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
180天（含） —397天
（含）
- -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 113.88 14.53
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,001,145.72 29.06
其中：政策性金融债 10,001,145.72 29.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 10,001,145.72 29.06
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.5 报告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 150416 15 农发16 100,000.00 10,001,145.72 29.06
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% 间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0140%
报告期内偏离度的最低值 -0.0040%
报告期内每个 工作日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.0050%
5.7 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际利率法摊销， 每日计提收益。 本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.8.2 报告期内本基金未存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 5,002,541.10
3 应收利 息 272,757.48
4 应收申 购款 9,915.71
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,285,214.29
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人获 取
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份 上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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项目 上投摩 根天 添宝 货币A 上投摩 根天 添宝 货币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,161,525.29 44,925,619.55
报告期 基金 总申 购份 额
2,657,500.84 10,153,691.98
报告期 基金 总赎 回份 额
1,884,009.11 28,594,064.61
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
7,935,017.02 26,485,246.92
§7 备 查文件 目录
7.1 备查文 件目 录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根天添 宝货 币市 场基 金设 立的文 件；
2. 《 上投 摩根 天添 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 天添 宝货 币 市场基 金基 金托 管协 议》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5.
基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
6.
基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。
7.2 存放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
7.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根天添宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年七 月十 九日
