上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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上 投 摩根 全 球新 兴 市场 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月十九 日上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年7 月18 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合(QDII)
基金主 代码 378006
交易代 码 378006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 54,824,658.61 份
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 新 兴 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市 场 交 易 的
新兴市 场企 业， 通过 深入 挖掘新 兴市 场企 业的 投资 价值，
努力实 现基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略
新兴市 场所 属国 家和 地区 经济发 展多 处于 转型 阶段 ， 劳动
力成本 低， 自然 资源丰 富 ， 与发 达国 家与 地区比 较 ， 其经
济发展 速度 一般 相对 较高 。 本基 金将 充分 分享 新兴 市场经
济高增 长成 果 ， 审 慎把 握 新兴市 场的 投资 机会 ， 争 取为投上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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资者带 来长 期稳 健回 报。
总 体 上 本 基 金 将 采 取 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资
策略。 首先 通过 考察 不同 国家的 发展 趋势 及不 同行 业的景
气程度 ， 决定 地区 与板 块 的基本 布局 ； 其次 采取 自 下而上
的选股 策略 ， 在对 股票 进 行基本 面分 析的 同时 ， 通 过深入
研究股 票的 价值 与动 量特 性， 选取 目标 投资 对象 。 在固定
收益类 投资 部分 ，本 基金 将综合 考虑 资产 布局 的安 全性、
流 动 性 与 收 益 性 ， 并 结 合 现 金 管 理 要 求 等 来 制 订 具 体 策
略。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：MSCI 新 兴市 场股 票指 数 （总 回
报）
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 收益 及预 期风 险水平
低于股 票型 基金 ， 高于 债 券型基 金和 货币 市场 基金 ， 属 于
较高预 期收 益和 预期 风险 水平的 投资 品种 。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
境外投 资顾 问英 文名 称 JPMorgan Asset Management(UK) Limited
境外投 资顾 问中 文名 称 摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公司
境外资 产托 管人 英文 名称 JPMorgan Chase Bank, N.A.
境外资 产托 管人 中文 名称 摩根大 通银 行
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -435,980.13
2. 本期 利润 594,309.59 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0107
4. 期末 基金 资产 净值 42,589,472.92
5. 期末 基金 份额 净值 0.777
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开 放式 基 金的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.44% 1.01% 2.30% 1.10% -0.86% -0.09%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年1 月 30 日 至2016 年6 月 30 日） 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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注：本 基金 合同 生效 日为2011 年1 月30 日， 图示 时间 段为2011 年1月30 日至2016 年6月30 日。
本基金 建仓 期自2011 年1 月30 日至2011 年7 月29 日， 建 仓期结 束时 资产 配置 比例 符合本 基金 基
金合同 规定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王邦祺
本基金
基金经
理、国
际投资
部总监
助理
2011-01-30 - 15 年
台湾大 学历 史学 硕士 班， 曾
任职于 香港 永丰 金证 券( 亚
洲)及 香港 永丰 金资 产(亚
洲)有 限公 司， 负责 管理 海
外可转 债及 海外 新兴 市场
固定收 益部 位。2007 年9
月加入 上投 摩根 基金 管理
有限公 司， 任投 资经 理， 从
事QDII 海 外固 定收 益及 海
外可转 债投 资及 研究 工作 。
2011 年 1 月起 任上 投摩 根
全球新 兴市 场混 合型 证券
投资基 金基 金经 理 ， 自2014
年12 月起 担任 上投 摩根 亚
太优势 混合 型证 券投 资基上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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金基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 王邦 祺先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名
在境外 投资 顾
问所任 职务
证券从 业年 限 说明
Anuj Arora 投资组 合经 理 13 年
男，伊 利诺 斯理 工大 学硕 士，主 修
金融学
Noriko Kuroki 投资组 合经 理 20 年
女，牛 津大 学硕 士， 主修 哲学、 政
治和经 济学
4.3 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。基 金管理人 遵守了《 证券投 资基金法 》及其他 有关法 律法规、 《 上 投
摩根全 球新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 的规定 。 基金 经理 对个 股 和投资 组合 的比
例遵循 了投 资决 策委 员会 的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.4 公平交 易专 项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场
申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动 ，本 公司 通过 对手 库控制 和交 易室 询价 机制 ，严格 防范 对手 风险 并检 查价格 公允 性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情形 ： 无。
4.5 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾过 去一 季 ， 新 兴市 场 整体走 势平 稳 ，MSCI 新 兴 市场指 数下 跌0.32% 。 在 这 之中 ， 俄
罗斯 、 巴 西已 度过 最差 状 态， 印度 则持 续高 速成 长 ， 是 较为 强势 的新 兴市 场 ； 表 现较 差的 市
场则包 括 ： 波 兰 、 捷 克与 土耳其 ， 主要 的原 因与 英 国公投 后决 定脱 离欧 盟有 关； 整体 看 ， 拉
美与亚 洲整 体表 现较 好， 部分东 欧市 场跌 幅较 重， 是新兴 市场 在2016 年第 二 季的大 方向 。
我们 于2015 年4 月15 日 起， 已 将大 部分 的持 股转 变 为香港 上市 的新 兴中 国市 场股票 投
资，这 样的 动作 预计 将持 续数年 。转 变是 基于 以下 三个原 因： 首先 是 MSCI 新 兴市场 指数 迟
早会 将A 股 市场 纳入 ， 如果 全部纳 入 ， 中 国市 场的 权重 将为全 球新 兴市 场指 数 的43%或 以上，
这将促 使未 来全 球资 金持 续流入 中国 市场 ， 中国 市 场可能 长期 表现 超越 新兴 市场指 数 ； 第 二
是商品 超级 周期 的结 束 ， 将使大 部分 的拉 美与 东欧 市场边 缘化 ， 这些 市场 的 基础建 设不 足，
创新又 非常 有限 ， 长期 展 望不容 易看 到向 上提 升的 空间 ； 最 后， 一个 长期 高 速成长 的外 销导
向经济体 ，在经济 增长放 缓 并且出 现经济 转型的过 程中，会 有一段 股 市表现 较好的时 期 ，
这在1985 年至1990 年的 日本与 台湾 股市 发生 过 ， 在这段 时间 ， 投资 其他 市 场将很 难为 投资
人提供 更好 的回 报， 我们 认为中 国市 场正 处于 这个 时期。
美联储本轮 紧缩周 期已经 两年半，美 元强势 也已持 续超过两年 ，2015 年第 四 季正式升
息后， 未来 仍然 有升 息的 可能。 不过 ，2016 年 以来 汇率走 势与 过去 两年 不同 ，2016 年第 二
季除了俄罗斯卢布以 及巴 西雷亚尔兑美元有些 微贬 值外，大部分 新 兴 市场 货币 呈 现 稳 定 走
势，资 金有 持续 回流 新兴 市场的 迹象 。
我们于 2013 年 开始 提到 ， 过去十 余年 资金 从发 达市 场流至 新兴 市场 单向 发展 的美好 年
代已经 过去 ， 对于 新兴 市 场来说 ， 要再 出现 全面 性 的提升 ， 有很 大的 困难 ， 除了拉 美与 东欧上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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已经丧 失商 品市 场超 级周 期的支 持外 ， 韩国 与台 湾 市场相 对老 化 ， 东 南亚 与 印度市 场又 有相
对 规 模 不 足 的 问 题 。 在 过 去 两 年 半 ， 新 兴 亚 洲 市 场 占 整 体 新 兴 市 场 的 权 重 从 66% 提升到
70.3% ， 中国市 场加上台 湾 与韩国两 个东北亚 市场， 已经占全 球新兴市 场指数 的六成； 新兴
市场亚 洲化 ， 亚洲 市场 中 国化会 是未 来数 年的 趋势 。 虽 然转 变的 过程 并非 完 全令人 愉快 ， 但
是这个 走向 ，我 们认 为是 长线趋 势， 中国 市场 仍将 是未来 重点 关注 的 方向 。
回顾过 去一 季 ， 中 国市 场 房地产 交易 量见 顶 回 落 ， 商品市 场的 反弹 行情 似乎 已经到 了一
个胶着 的状 态， 以目 前市 场的情 势看 ，这 样的 僵局 或许持 续到 2016 年 的第 三 季；以 目前 的
状况看 ， 中国 市场 因为 通 胀回落 导致 市场 实质 利率 再度走 向宽 松 ， 也 同时 刺 激部分 资金 流出
导致人民 币汇率承 压 ，我 们相信人 民银行将 会通过 一系列的 动作来维 持宽松 的货币环 境 ，
因此我 们将 全面 关注 因为 实质利 率下 降而 受益 的投 资标的 ， 这包 括持 有黄 金 、 房 地产 、 古 董
等任何 传统 意义 上能 够产 生 保 值作 用的 相关 企业 。
以过去 三季 观察 ， 全球 实 体经济 成长 动能 向下 的趋 势未变 ， 但是 向下 修正 的 力量因 为英
国公投 意外 决定 脱离 欧盟 而可能 再度 增强 ， 通货 紧 缩的态 势也 没有 变化 ， 包 括中国 经济 在内
的全球 经济 ，盘 整期 将加 长；我 们认 为能 源、 商品 与资本 品的 反弹 走势 可能 已经接 近尾 声 ，
他们在 过去 半年 的表 现行 情中表 现出 色 ， 现 在或 许 要另外 寻求 投资 方向 。 在 这之中 ， 全球 各
大央行持 续大买黄 金的动 作令我们 关注，各 大央企 持续囤积 一线城 市精华土 地的策略 我 们
也高度 留意 。 如果 负利 率 的趋势 持续 ， 能够 产生 保 值作用 的实 体资 产 ， 将 在 我们未 来的 资产
配置策 略中 ，发 挥更 积极 的作用 。
从 2015 年第 二季 初开 始， 原本只 能投 资中 国 A 股 的 中国共 同基 金可 以通 过沪 港通投 资
部分香 港市 场 ， 原 本只 能 投资香 港 大 型股 的中 国保 险公司 现在 也可 以投 资香 港创业 板 ， 以A
股相对 香 港H 股 的溢 价看 ， 将 为海 外上 市的 中国 股 票注入 新的 上涨 动力 ；2016 年的 第三 季，
期待已 久的 深港 通可 能放 行； 长期 的影 响将 是， 中国 市场占 全球 新兴 市场 指数 的权重 将上 升 ，
对于全 球的 市场 资产 配置 者来说 ， 长期 加仓 中国 市 场将是 必然 趋势 。 我们 的 投资也 应该 顺应
这个趋 势进 行相 应的 调整 。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 1.44% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为2.30% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期 内 ， 本 基金 存在 连 续六十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情况 ， 出 现该 情
况的时 间范 围 为2016 年4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ， 提升基 金规 模， 方案 已报 监 管机关 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 人民 币 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 38,774,621.95 89.23
其中： 普通 股 38,774,621.95 89.23
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,283,717.18 9.86
8 其他各 项资 产 395,317.28 0.91
9 合计 43,453,656.41 100.00
上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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5.2 报告期 末在 各个国家 （地 区）证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 34,870,284.78 81.88
中国台 湾 2,616,794.57 6.14
南非 1,043,432.56 2.45
韩国 98,156.84 0.23
土耳其 28,432.77 0.07
波兰 38,585.12 0.09
墨西哥 36,848.69 0.09
印度尼 西亚 31,618.97 0.07
智利
10,467.65 0.02
合计 38,774,621.95 91.04
注： 国家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托凭 证本身 挂牌 的 证
券交易 所确 定。
5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 7,730,124.63 18.15
资本市 场 3,077,741.13 7.23
金属与 采矿 3,068,273.46 7.20
工业集 团企 业 2,820,714.23 6.62
机械制 造 2,363,100.61 5.55
房地产 管理 和开 发 1,900,648.54 4.46
媒体 1,734,226.40 4.07
酒店、 餐馆 与休 闲 1,617,209.49 3.80
综合消 费者 服务 1,496,175.21 3.51
纸类与 林业 产品 1,258,636.88 2.96
能源设 备与 服务 1,107,771.41 2.60
独立电 力生 产商 与能 源贸 易
商
1,098,369.03 2.58
汽车 1,074,435.69 2.52
生物科 技 1,054,529.15 2.48
建筑产 品 1,051,357.12 2.47
个人用 品 983,006.35 2.31
信息技 术服 务 903,483.32 2.12
商业服 务与 商业 用品 900,064.27 2.11
专营零 售 861,599.98 2.02
休闲设 备与 用品 835,606.44 1.96
电力公 用事 业 798,176.65 1.87 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
11
医疗保 健提 供商 与服 务 788,022.08 1.85
食品与 主要 用品 零售 113,894.18 0.27
商业银 行 36,848.69 0.09
保险 31,618.97 0.07
食品 30,087.62 0.07
交通基 本设 施 28,432.77 0.07
饮料 10,467.65 0.02
合计 38,774,621.95 91.04
注：行 业分 类标 准：MSCI
5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭
证 投资 明细
序
号
公司名 称（ 英
文）
公司
名称
（中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价 值 （人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 CNOOC Ltd
中国
海洋
石油
公司
883
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
490,000.00 4,029,176.59 9.46
2
Fosun Intl
Ltd
复星
国际
656
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
330,000.00 2,820,714.23 6.62
3
Zhaojin
Mining
Industry Co
Ltd
招金
矿业
股份
有限
公司
1818
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
300,000.00 2,100,149.96 4.93
4
China Jinmao
Holdings
Group Ltd
中国
金茂
集团
817
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
1,020,000.00 1,900,648.54 4.46 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
12
5
Fu Shou Yuan
Intl Group
Ltd
-
1448
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
320,000.00 1,496,175.21 3.51
6
China
Petroleum &
Chemical
Corp
中国
石化
386
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
270,000.00 1,292,399.98 3.03
7
Nine Dragons
Paper
Holdings Ltd
九龙
纸业
控股
有限
公司
2689
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
250,000.00 1,258,636.88 2.96
8
China Cinda
Asset
Management
Co Ltd
-
1359
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
550,000.00 1,227,010.69 2.88
9
PetroChina
Co Ltd
中国
石油
天然
气股
份有
限公
司
857
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
270,000.00 1,220,856.41 2.87
10
Sinopec
Kantons
Holdings Ltd
中国
石化
冠德
控股
有限
公司
934
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
350,000.00 1,187,691.65 2.79
5.5 报告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投资 组合 报告附 注
5.10.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 人民 币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 23,422.32
3 应收股 利 322,908.20
4 应收利 息 257.32
5 应收申 购款 48,729.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 395,317.28
5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.10.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 55,328,314.22
报告期 基金 总申 购份 额 3,796,911.34
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 4,300,566.95
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 54,824,658.61
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根全球 新兴 市场 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2、 《上 投摩 根全 球新 兴市 场混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《上 投摩 根全 球新 兴市 场混合 型证 券投 资基 金基 金托管 协议 》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ； 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年七 月十 九日
