前 海 开 源 恒远 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 7 月19 日
前海开源恒远保本混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源恒 远保 本混 合
交易代 码 002407
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,129,420,813.31 份
投 资目 标
本基金 通过 固定 收益 类资 产和权 益类 资产 的动 态配 置，运 用投 资
组合保 险技 术， 在保 障保 本周期 到期 时保 本金 额安 全的基 础上 ，
力争获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 投资 策略 分为 两个 层次， 一层 为对 权益 类资 产和固 定收 益
类资产 的大 类资 产配 置策 略；另 一层 为固 定收 益类 资产的 投资 策
略和权 益类 资产 的投 资策 略。
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 以恒 定比 例组 合保 险策略 （Constant-Proportion
Portfolio Insurance ，CPPI ）和 时间 不变 性投 资组 合保险 策略
（Time Invariant Portfolio Protection ） 为依 据 ，建立 和运 用
动态资 产数 量模 型， 动态 调整固 定收 益类 资产 和权 益类资 产的 投
资比例 ，力 争实 现基 金资 产的保 值增 值。
1、CPPI 策 略及 资产 配置
CPPI 是国 际通 行的 一种 投 资组合 保险 策略 ，它 主要 是通过 数量 分
析，根 据市 场的 波动 来调 整、修 正权 益类 资产 的可 放大倍 数（ 风
险乘数 ） ， 以 确保 投资 组合 在一段 时间 以后 的价 值不 低于事 先设 定
的某一 目标 价值 ，从 而达 到对投 资组 合保 值增 值的 目的。
结合 CPPI 策略， 本基 金对 固定收 益类 资产 和权 益类 资产的 配置 步
骤可分 为： 前海开源恒远保本混合 2016 年第 2 季度报告
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第一步 ，确 定价 值底 线（Floor） 。根 据本 基金 保本 周 期期末 投资
组合的 最低 目标 价值 和合 理的贴 现率 ，确 定基 金组 合当前 固定 收
益类资 产的 配置 比例 ，即 基金组 合价 值底 线。
第二步 ，计 算安 全垫 （Cushion ） 。通 过计 算基 金投 资 组合现 时净
值超越 价值 底线 的数 额， 得到安 全垫 。
第三步 ， 确定 风险 乘数 （Multiplier ） 。 本基 金从 定 性、 定量 两个
方面对 宏观 经济 、证 券市 场进行 分析 ，其 中， 定量 分析是 预测 分
析市场 波动 率等 参数 ；定 性分析 包括 宏观 经济 运行 周期、 财政 及
货币政 策、 利率 走势 、资 金供需 情况 等分 析。 本基 金基于 以上 分
析，研 判宏 观经 济和 证券 市场运 行状 况和 趋势 ，并 结 合组 合权 益
类资产 的风 险收 益特 性， 确定安 全垫 的放 大倍 数， 即风险 乘数 ，
根据组 合安 全垫 和风 险乘 数计算 得到 当期 权益 类资 产的最 高配 置
比例， 其余 资金 投资 于无 风险或 低风 险资 产以 保 证 期末最 低目 标
价值。
第四步 ，动 态调 整固 定收 益类资 产和 权益 类资 产的 配置比 例。 本
基金结 合市 场实 际运 行态 势动态 调整 固定 收益 类资 产和权 益类 资
产的投 资比 例， 制定 权益 类资产 投资 策略 ，进 行投 资组合 管理 ，
实现基 金资 产在 保本 基础 上的保 值增 值。
2、TIPP 策 略及 资产 配置
TIPP 策略 是指 时间 不变 性 投资组 合保 险策 略， 该策 略指基 金设 置
的价值 底线 （保 本资 产的 最低配 置） 随着 投资 组合 收益的 变动 而
调整的 投资 策略 。当 保本 期间基 金资 产上 涨时 ，投 资者的 需求 不
仅是保 证本 金的 安全 ，而 且还要 求将 基金 的收 益得 到一定 程度 的
锁定， 使期 末得 到的 回报 回避 其 后市 场下 跌的 风险 。因此 本基 金
在 CPPI 的 基础 上引 入 TIPP 策略 。
TIPP 策略 相对 CPPI 策略 而言 ， 在 操作 上大 致相 同， 主要区 别在 于
改进 了CPPI 策 略中 安全 底 线的调 整方 式， 当投 资组 合的价 值上 升
时，安 全底 线随 着收 益水 平进行 调整 ，即 每当 收益 率达到 一定 比
率，则 安全 底线 相应 提高 一定的 比例 。这 种调 整策 略一般 只在 投
资组合 盈利 的情 况下 使用 ，可以 锁定 已实 现收 益。TIPP 策 略相 比
CPPI 策略 可投 资于 权益 类 资产的 额度 相应 减少 ，因 此多头 行情 期
间获取 潜在 收益 的能 力会 有所降 低。 总体 而言 ，TIPP 策略 的整 体
风险要 小 于CPPI 策 略。
（二） 固定 收益 类资 产投 资策略
1、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ，本 基金将 在综 合研 究的 基础 上实施 积极 主
动的组 合管 理， 采用 宏观 环境分 析和 微观 市场 定价 分析两 个方 面
进行债 券资 产的 投资 。在 宏观环 境分 析方 面， 结合 对宏观 经济 、
市场利 率、 债券 供求 等因 素的综 合分 析， 根据 交易 所市场 与银 行
间市场 类属 资产 的风 险收 益特征 ，定 期对 投资 组合 类属资 产进 行
优化配 置和 调整 ，确 定不 同 类属 资产 的最 优权 重。
在微观 市场 定价 分析 方面 ， 本基 金以 中长 期利 率趋 势分析 为基 础，
结合经 济趋 势、 货币 政策 及不同 债券 品种 的收 益率 水平、 流动 性
和信用 风险 等因 素， 重点 选择那 些流 动性 较好 、风 险水平 合理 、
到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种。 具体 投资策 略有 收前海开源恒远保本混合 2016 年第 2 季度报告
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益率曲 线策 略、 骑乘 策略 、息差 策略 等积 极投 资策 略构建 债券 投
资组合 。
2、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概率和 提前 偿
付比率 的预 估， 借用 必要 的数量 模型 来谋 求对 资产 支持证 券的 合
理定价 ，在 严格 控制 风险 、充分 考虑 风险 补偿 收益 和市场 流动 性
的条 件 下， 谨慎 选择 风险 调整后 收益 较高 的品 种进 行投资 。
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投
资，以 降低 流动 性风 险。
（三） 权益 类资 产投 资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 以企 业基 本面 研究 为核心 ，结 合股 票估 值， 自下而 上精 选
具有核 心竞 争力 、经 营稳 健、业 绩优 良、 治理 结构 健康、 持续 分
红能力 较强 的公 司股 票构 建投资 组合 。主 要考 虑的 方面包 括公 司
的行业 前景 、成 长空 间、 行业地 位、 竞争 优势 、盈 利能力 、运 营
效率、 治理 结构 等。 同时 通过选 择流 动性 高、 风险 低、具 备上 涨
潜力的 股票 进行 分散 化组 合投资 ，动 态优 化股 票投 资组合 ，控 制
流动 性 风险 和集 中性 风险 ，保证 股票 组合 的稳 定性 和收益 性。
2、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根
据权证 对应 公司 基本 面研 究成果 确定 权证 的合 理估 值，发 现市 场
对股票 权证 的非 理性 定价 ；利用 权证 衍生 工具 的特 性，通 过权 证
与证券 的组 合投 资， 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总
体行情 的判 断和 组合 风险 收益分 析的 基础 上。 基金 管理人 将根 据
宏观经 济因 素、 政策 及法 规因素 和资 本市 场因 素 ， 结合定 性和 定
量方法 ， 确定 投资 时机 。 基金管 理人 将结 合股 票投 资的总 体规 模，
以及中 国证 监会 的相 关限 定和要 求， 确定 参与 股指 期货交 易的 投
资比例 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征，
运用股 指期 货对 冲系 统性 风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，
如大额 申购 赎回 等； 利用 金融衍 生品 的杠 杆作 用， 以达到 降低 投
资组合 的整 体风 险的 目的 。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门
或小组 ，负 责股 指期 货的 投资管 理的 相关 事项 ，同 时针对 股指 期
货投资 管理 制定 投资 决策 流程和 风险 控制 等制 度， 并经基 金管 理
人董事 会批 准后 执行 。
若相关 法律 法规 发生 变化 时，基 金管 理人 期货 投资 管理遵 从其 最
新规定 ，以 符合 上述 法律 法规和 监管 要求 的变 化。
业绩比 较基 准 两年期 定期 存款 税后 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 前海开源恒远保本混合 2016 年第 2 季度报告
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基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 4,540,872.37
2. 本期 利润
2,252,879.40
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0020
4. 期末 基金 资产 净值 1,131,638,180.15
5. 期末 基金 份额 净值 1.002
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩 比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.20% 0.16% 0.53% 0.01% -0.33% 0.15%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：2 年 期定 期存 款税 后收益 率。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ① 本基 金的 基金 合同 于 2016 年3 月28 日 生效 ， 截 至 2016 年6 月 30 日止,本 基金 成立 未满1
年。
②本基 金的 建仓 期 为 6 个 月，截 至2016 年6 月 30 日，本 基金 建仓 期尚 未结 束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱杰
本 基 金 的 基
金经理 、 公 司
执 行 投 资 总
监、 研 究部 负
责人
2016 年3 月
28 日
- 8 年
邱杰先 生， 经济 学硕 士。
历 任 南 方 基 金 管 理 有 限
公司 研 究部 行业 研究 员、
中小盘 股票 研究 员、 制造
业组组 长； 建信 基金 管理
有限公 司研 究员 。 现 任前
海 开 源 基 金 管 理 有 限 公
司执行 投资 总监 、 研 究部前海开源恒远保本混合 2016 年第 2 季度报告
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负责人 。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 恒远 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度 及 流程 ，通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，公 平对 待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 国内 宏观 经济 政策 显著转 向， 着眼 于防 止短 期风险 的保 增长 政策 逐步 让位于 有利 于长
期发展 的供 给侧 结构 性改 革，经 济短 期复 苏预 期被 证伪， 货币 政策 也出 现边 际收紧 ；同 时， 受美
联储加 息预 期反 复、 英国 退欧以 及MSCI 决定 暂不 纳 入 A 股 等事 件交 替影 响，A 股总体 呈现 弱势 震
荡行情 。
我们认 为以 供给 侧为 代表 的各项 改革 加速 推进 将有 利于增 强国 内经 济的 长期 发展潜 力， 并显
著改善 市场 对于 经济 长期 前景的 预期 ，因 此在 保证 足够安 全垫 的基 础上 ，于 基金成 立后 建立 了少
量股票 仓位 。在 后续 的基 金操作 中， 我们 仍将 运用 投资组 合保 险技 术， 在保 证保本 周期 到期 时保
本金额 安全 的基 础上 ，力 争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金的 份额净 值 为1.002 元 ，报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为 0.20% ，同
期业绩 比较 基准 收益率为 0.53% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 114,484,305.25 10.06
其中： 股票
114,484,305.25 10.06
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
990,018,398.00 87.03
其中： 债券
990,018,398.00 87.03
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,990,781.45 1.58
8 其他资 产 15,060,991.49 1.32
9 合计 1,137,554,476.19
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资 产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,940,735.31 0.26
B
采矿业 11,996,153.38 1.06
C
制造业 32,397,373.17 2.86
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,368,831.55 0.30
E
建筑业 632,871.84 0.06
F
批发和 零售 业 63,057,721.50 5.57
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 前海开源恒远保本混合 2016 年第 2 季度报告
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 114,484,305.25 10.12
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600739 辽宁成 大 4,049,950 63,057,721.50 5.57
2 000910 大亚科 技 799,990 12,359,845.50 1.09
3 000983 西山煤 电 830,000 6,764,500.00 0.60
4 300232 洲明科 技 359,032 5,690,657.20 0.50
5 000709 河钢股 份 2,000,000 5,540,000.00 0.49
6 601699 潞安环 能 799,947 5,231,653.38 0.46
7 300257 开山股 份 299,920 4,954,678.40 0.44
8 002479 富春环 保 299,985 3,368,831.55 0.30
9 002616 长青集 团 150,000 3,105,000.00 0.27
10 002234 民和股 份 99,991 2,940,735.31 0.26
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债券 62,824,398.00 5.55
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 927,194,000.00 81.93
其中： 政策 性金 融债 927,194,000.00 81.93
4 企业债 券 - - 前海开源恒远保本混合 2016 年第 2 季度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 990,018,398.00 87.49
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 150201 15 国开 01 2,100,000 213,381,000.00 18.86
2 110216 11 国开 16 2,000,000 204,880,000.00 18.10
3 150406 15 农发 06 2,000,000 203,200,000.00 17.96
4 150401 15 农发 01 1,300,000 132,171,000.00 11.68
5 150207 15 国开 07 1,200,000 122,712,000.00 10.84
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本期 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本期 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 前海开源恒远保本混合 2016 年第 2 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本期 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 67,564.03
2 应收证 券清 算款 260,640.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,732,787.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,060,991.49
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,172,670,870.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 43,250,057.55
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,129,420,813.31 前海开源恒远保本混合 2016 年第 2 季度报告
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源恒 远保 本混合 型证 券投 资基 金设 立的文 件
（2） 《 前海 开源 恒远 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
（3） 《 前海 开源 恒远 保本 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前海 开源 恒远 保本 混 合型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
