前 海 开 源 一带 一 路 主 题精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 2016 年第2 季 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银河证 券股份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 7 月19 日
前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银河 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源一 带一 路混 合
交易代 码 001209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 518,801,815.00 份
投资目 标
本基金 力图 把握 “一 带一 路” 战 略带 来的 投资 机会 ， 通过 主题 精选
和个股 精选 ， 分享 “丝 绸 之路 ” 经 济带 和 “ 海上 丝 绸之路 ” 建设 所
带来的 长期 投资 价值 。 在 严格控 制投 资风 险的 前提 下， 力 争获 取超
越业绩 比较 基准 的稳 健收 益。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中， 本基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段， 在对
宏观经 济因 素进 行充 分研 究的基 础上 ，判 断宏 观经 济周期 所处 阶
段。 本 基金 将依 据经 济周 期理论 ， 结 合对 证券 市场 的系统 性风 险以
及未来 一段 时期 内各 大类 资产风 险和 预期 收益 率的 评估 ， 制定 本基
金在股 票、 债券 、现 金等 大类资 产之 间的 配置 比例 。
本基金 通过 对股 票等 权益 类、 债 券等 固定 收益 类和 现金资 产分 布的
实时监 控 ， 根 据经 济运 行 周期变 动 、 市 场利 率变 化 、 市 场估 值 、 证
券市场 变化 等因 素以 及基 金的风 险评 估进 行灵 活调 整。 在 各类 资产
中， 根 据其 参与 市场 基本 要素的 变动 ， 调 整各 类资 产在基 金投 资组
合中的 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 采取 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上精 选个 股的投 资策 略，
在遵循 本基 金资 产配 置比 例限制 前提 下， 确定 基金 在各类 资产 具体前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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投资比 例。
根据国 家 “一 带一 路” 的 相 关规划 和布 局， 自 上而 下 重点投 资基 建、
交运、贸易、旅游、文化和 金 融等 相关 板块，自下而 上 精选 受益 于
“一带 一路 ” 主 题的 优质 公司， 构建 核心 股票 池； 再通过 本基 金已
有的个 股筛 选打 分体 系， 根据模 拟组 合的 资产 额度 ， 构建 投资 组合，
其后根 据资 产额 度的 变化 ，投资 组合 个股 数量 也会 相应进 行调 整，
以期追 求超 额收 益， 分享 “一带 一路 ”的 建设 带来 的投资 价值 。
（1） 选股 策略
本基金 采用 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 选股 策略 ， 通过 对 “ 一带
一路 ” 主 题所 涉及 的基 建 、 交 运 、 贸 易 、 旅 游等 领 域的上 市公 司进
行甄选 ，精 选其 中的 优质 上市公 司股 票作 为投 资对 象。
（2） 个股 选择 方法
随着 “ 一带 一路 ” 战 略 的 推进， 中国 的相 关企 业将 迎来新 的发 展机
遇， 本 基金 重点 挖掘 “一 带一路 ” 主 题相 关的 优质 上市公 司股 票作
为投资 标的 ， 力求 实现 基 金资产 的长 期 、 持 续 、 稳 定增值 。 具体 为
以下几 个方 面：
1）“ 一带 一路 ”股 票池
本基金 通过 对宏 观经 济、 “ 一带一 路” 战略 、企 业成 长能力 、估 值
水平的 综合 研究 分析 和判 断， 以 股票 的基 本面 研究 为基础 、 结 合市
场热点 ，核 心构 建“ 一带 一路” 核心 股票 池。
2）“ 一带 一路 ”股 票精 选 方法
对于进 入 “ 一带 一路 ” 股 票池的 股票 ， 本 基金 管理 人将采 取自 下而
上的方 法， 运用 本基 金综 合评价 模型 和打 分体 系， 从定性 与定 量两
个角度 进行 打分 ，最 终筛 选出具 有较 强竞 争力 的优 质上市 公司 股
票，进 行估 值水 平的 评估 。
A、定 性分 析
本基金 综合 评价 模型 定性 分析部 分， 主要 从公 司核 心竞争 力、 主营
业务成 长性 、 经 营管 理能 力、 商 业模 式、 主题 相关 性等几 方面 对备
选股票 进行 定性 分析 。 本 基金管 理人 将根 据外 部报 告以及 研究 员实
地调研 结果 ， 对 备选 上市 公司的 各项 指标 进行 综合 判断， 并以 此作
为本基 金综 合评 价模 型定 性分析 的分 析结 果。
B、定 量分 析
本基金 将定 量因 素主 要归 结为收 益能 力、 运营 能力 、 偿债 能力 和市
场地位 几大 类指 标。 在此 基础上 ， 根 据市 场关 注度 与认可 度对 各指
标赋予 不同 权重 进行 打分 判断 。
本基金 管理 人将 上市 公司 综合评 价模 型定 性分 析与 定量分 析综 合
评估， 根据 综合 评估 打分 情况， 选取 综合 评估 靠前 的上市 公司 股票
进入投 资组 合。
3）股 票组 合的 构建 与定 期 调整
本基金 管理 人将 以 “一 带 一路 ” 主 题涉 及的 基建 、 交运 、 贸 易、 旅
游和文 化等 领域 为主 要投 资方向 ， 以 本基 金综 合评 价模型 的评 价结
果为基 础， 同时 参考 如下 因素进 行股 票组 合的 构建 ：
A、个 股持 仓量 的政 策限 制
本基金 管理 人将 根据 相关 的法律 、 法 规和 基金 合同 等法律 文件 进行
投资， 杜绝 违法 、违 规的 现象。 前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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B、分 散投 资和 风险 控制
本基金 管理 人参 考数 量化 风险分 析结 果， 确认 主动 性 风险 的来 源，
并将风 险分 解到 各个 层面 ， 如资 产类 别、 行业 及股 票， 减 少风 险集
中度， 并不 断地 进行 收益 －风险 最优 化测 试。
本基金 管理 人根 据市 场与 上市公 司基 本面 的变 化等 情况适 时调 整
股票投 资组 合。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 在综 合研 究的 基础 上实施 积极 主动
的组合 管理 ， 采 用宏 观环 境分析 和微 观市 场定 价分 析两个 方面 进行
债券资 产的 投资 。 在 宏观 环境分 析方 面， 结合 对宏 观经济 、 市 场利
率、 债 券供 求等 因素 的综 合分析 ， 根 据交 易所 市场 与银行 间市 场类
属资产 的风 险收 益特 征， 定期对 投资 组合 类属 资产 进行优 化配 置和
调整， 确定 不同 类属 资 产 的最优 权重 。
在微观 市场 定价 分析 方面 ，本基 金以 中长 期利 率趋 势分析 为基 础，
结合经 济趋 势、 货币 政策 及不同 债券 品种 的收 益率 水平、 流动 性和
信用风 险等 因素 ， 重 点选 择那些 流动 性较 好、 风险 水平合 理、 到期
收益率 与信 用质 量相 对较 高的债 券品 种。 具体 投资 策略有 收益 率曲
线策略 、骑 乘策 略、 息差 策略等 积极 投资 策略 构建 债券投 资组 合 。
4、权 证投 资策 略
在权证 投资 方面 ， 本 基金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权
证的合 理估 值， 发现 市场 对股票 权证 的非 理性 定价 ； 利用 权证 衍生
工具的 特性 ， 通 过权 证与 证券的 组合 投资 ， 来 达到 改善组 合风 险收
益特征 的目 的 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总
体行情 的判 断和 组合 风险 收益分 析的 基础 上。 基金 管理人 将根 据宏
观经济 因素 、 政 策及 法规 因素和 资本 市场 因素 ， 结 合定性 和定 量方
法， 确 定投 资时 机。 基金 管理人 将结 合股 票投 资的 总体规 模， 以及
中国证 监会 的相 关限 定和 要求， 确定 参与 股指 期货 交易的 投资 比
例。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征，
运用股 指期 货对 冲系 统性 风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ， 如
大额申 购赎 回等 ； 利 用金 融衍生 品的 杠 杆 作用 ， 以 达到降 低投 资组
合的整 体风 险的 目的 。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门
或小组 ， 负 责股 指期 货的 投资管 理的 相关 事项 ， 同 时针对 股指 期货
投资管 理制 定投 资决 策流 程和风 险控 制等 制度 ， 并 经基金 管理 人董
事会批 准后 执行 。
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规
定，以 符合 上述 法律 法规 和监管 要求 的变 化。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其 预期 风险
和预期 收益 水平 高于 货币 型基金 、债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金 。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国银 河证 券股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 前海开 源一 带一 路混 合 A 前海开 源一 带一 路混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001209 002080
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
518,798,821.50 份 2,993.50 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
前海开 源一 带一 路混 合 A 前海开 源一 带一 路混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 24,471,380.24 496.23
2．本 期利 润 14,251,795.70 -86.80
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0255 -0.0119
4．期 末基 金资 产净 值 541,066,206.53 3,398.40
5．期 末基 金份 额净 值 1.043 1.135
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利 润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
前海开源一带一路混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.56% 1.11% -1.23% 0.71% 3.79% 0.40%
前海开源一带一路混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.44% 1.13% -1.23% 0.71% 3.67% 0.42%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： ① 本基 金的 建仓 期 为6 个月 ， 建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同规 定。 截 至 2016
年6 月30 日， 本基 金建 仓 期结束 未 满 1 年。
②本基 金 自2015 年11 月16 日 起， 增加C 类 基金 份 额并设 置对 应基 金代 码。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛小波
本 基 金
的 基 金
经理、 公
司 执 行
投 资 总
监
2015 年4
月29 日
- 9 年
薛小波 先生， 清华 大学 工 程
力学学 士、 流体 力学 硕士 。
2006 年 7 月至 2014 年 4 月
任中信证券机械行业和军
工行业 首席 分析 师、 高 级 副
总裁。 现 任前 海开 源基 金 管
理有限 公司 执行 投资 总监 。
徐立平
本 基 金
的 基 金
经理、 公
司 执 行
2015 年5
月22 日
- 14 年
徐立平 先生， 清华 大学 工 商
管理硕 士。 历 任泰 信基 金 管
理有限 公司 行业 研究 员， 中
邮创业基金管理有限公司前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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投 资 总
监
研究员 、 基金 经理 助理 。 现
任前海开源基金管理有限
公司执 行投 资总 监。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金 合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 一带 一路 主题 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金持 有人利 益。 基金 的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
美联 储6 月 份加 息预 期落 空， 受 美国 经济 复苏 低于 预期影 响， 自去 年 12 月 份 首次加 息之 后第
二次加 息时 间点 一再 推迟 ，新兴 市场 迎来 了难 得的 反弹窗 口期 。从 历史 经验 看，美 元指 数在 首次
加息后 走弱 有利 于风 险资 产价格 的修 复， 以原 油为 代表的 大宗 商品 价格 仍在 反弹通 道， 而 6 月底
的黑天 鹅事 件英 国脱 欧刺 激了黄 金等 避险 资产 价格 创出了 阶段 性新 高。
国内经 济二 季度 基本 平稳 运行， 二季 度 GDP 增 速仍 维持 在6.7% 左 右，PMI 有 所回落 但仍 在扩
张区间 ，6 月份CPI 指数 同比增 长1.9% ，显 示季 节 性因素 消除 之后 重新 回到 低位； 受大 宗商 品价
格反弹 ，6 月份PPI 指数 继续回 升，CPI 和PPI 裂 口进一 步收 窄。
从GDP 分项 数据 看， 固定 资产投 资增 速进 一步 回落 ，主要 受制 造业 去产 能影 响，制 造业 固定前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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资产投 资增 速继 续下 滑； 地产销 售数 据 在 经历 上半 年的高 速增 长之 后开 始高 位回落 ，预 计对 下半
年地产 开发 投资 会形 成负 面影响 ； 二 季度 “稳 增长 ” 主要靠 财政 政策 发力 ， 仅 基建投 资维 持 在 20%
左右的 增速 。社 会消 费品 零售总 额继 续平 稳增 长， 进出口 仍处 于双 双负 增长 的“衰 退性 繁荣 ”之
中。
继1 月份 2.51 万亿 天量 新 增贷款 之后 ， 受 制于 美联 储加息 和一 季 度 CPI 上行 压力， 二季 度货
币政策 整体 稳健 ，M2 同比 增速 在12% 左右 ， 显 示货 币 政策 继2015 年 下半 年的 适 度宽松 之后 开始 转
向稳健 。从 当前 时点 看， 美联储 加息 一再 推迟 ，英 国脱欧 之后 降息 预期 开始 上升， 同时 国 内 CPI
开始高 位回 落， 这为 下 半 年的货 币政 策留 下了 宽松 的余地 。
二季 度A 股 市场 低位 调整 ，结构 性机 会开 始显 现， 食品饮 料、 家电 等稳 定增 长的蓝 筹股 表现
亮眼， 而受 益于 “调 结构 、去产 能” 的有 色金 属、 煤炭等 周期 性行 业亦 有不 错的表 现， 成长 股方
面新能 源汽 车、OLED 、锂 电池等 主题 超额 收益 相对 突出。
本基金 二季 度较 年初 大幅 提高了 股票 的配 置头 寸， 持仓主 要集 中在 食品 饮料 、家电 、银 行等
稳定增 长的 行业 ，同 时对 于国企 改革 预期 较为 明确 的军工 股、 估值 较低 的成 长股亦 加大 了配 置比
例。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 前海开 源一 带一 路混 合 A 份额单 位净 值 为 1.043 元 ，累计 单位 净值
1.043 元 。 本 报告 期份 额净 值增长 率 为 2.56% ， 同 期业 绩比较 基准 增长 率为-1.23% ； 前 海开 源一 带
一路混 合C 份 额单 位净 值 为1.135 元， 累计 单位 净值1.135 元， 本 报告 期份 额净 值增长 率为2.44% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.23% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 512,893,849.72 93.24
其中： 股票
512,893,849.72 93.24
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- - 前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
33,637,302.95 6.11
8 其他资 产
3,572,271.65 0.65
9 合计
550,103,424.32
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 25,621,521.44 4.74
B 采 矿 业 15,156,722.00 2.80
C 制造业 361,101,736.48 66.74
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
71,266,485.20 13.17
J 金融业 26,004,198.00 4.81
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,743,186.60 2.54
S 综合 - -
合计 512,893,849.72 94.79
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002508 老板电 器 818,550 30,098,083.50 5.56 前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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2 300059 东方财 富 1,322,249 29,353,927.80 5.43
3 000858 五 粮 液 855,281 27,822,290.93 5.14
4 600519 贵州茅 台 93,024 27,155,566.08 5.02
5 002179 中航光 电 603,200 26,130,624.00 4.83
6 002234 民和股 份 871,184 25,621,521.44 4.74
7 300017 网宿科 技 347,577 23,357,174.40 4.32
8 002311 海大集 团 1,361,929 21,477,620.33 3.97
9 600071 凤凰光 学 723,800 21,475,146.00 3.97
10 600343 航天动 力 818,450 19,462,741.00 3.60
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 771,464.95
2 应收证 券清 算款 2,746,792.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,119.68
5 应收申 购款 45,894.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,572,271.65
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 前海开 源一 带一 路混 合A
前海开 源一 带一 路混
合C
报告期 期初 基金 份额 总额 617,677,822.02 14,988.50
报告期 期间 基金 总申 购份 额 26,194,297.06 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 125,073,297.58 11,995.00 前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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报告期期间 基金拆 分变动 份 额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 518,798,821.50 2,993.50
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源一 带一 路主题 精 选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金
设立的 文件
（2） 《前 海开 源一 带一 路 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
（3） 《前 海开 源一 带一 路 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前 海开 源一 带一 路主 题精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告 的 原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com
前海开源一带一路混合 2016 年第 2 季度报告
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前海开源基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
