前 海 开 源 中证 大 农 业 指数 增 强 型 证券 投 资
基金2016 年第 2 季 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 7 月19 日
前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源中 证大 农业 指数 增强
交易代 码 001027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年2 月13 日
报告期 末基 金份 额总 额 178,658,515.58 份
投 资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 即通 过指 数复 制的 方法拟 合、 跟踪
中证大 农业 指数 ，并 在严 格控制 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差的 前提 下进
行相对 增强 的组 合管 理。 力争控 制本 基金 的净 值增 长率与 业绩 比较
基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟踪 误差 不超
过7.75% 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 的大 类资 产由 股票 资产和 非股 票资 产构 成。 其中股 票资 产中
绝大部 分股 票组 合为 全复 制中证 大农 业的 成份 股及 其备选 成份 股组
合，非 股票 组合 绝大 部分 由现金 以及 到期 日在 一年 以内的 政府 债券
组成， 主要 用于 支付 赎回 款，支 付交 易费 用、 管理 费 和托 管费 等。
本基金 为增 强型 指数 基金 ，股票 资产 占基 金资 产的 比例范 围为
90%-95% ， 其 中投 资于 中证 大农业 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产占
非现金 基金 资产 的比 例不 低于 80% 。 在基 金运 作过 程中， 为尽 量减
少跟踪 误差 ，基 金管 理人 将在法 律法 规和 基金 合同 规定的 范围 内，
根据对 申购 、赎 回、 转换 等业务 和相 关费 用提 留的 预判， 尽可 能降
低现金 组合 所占 比重 ， 防止 因现金 比例 增加 而导 致跟 踪误差 的加 大 。
2、股 票投 资策 略
本基金 采用 指数 复制 结合 相对增 强的 投资 策略 ，即 通过全 样本 复制
的方式 拟合 、跟 踪中 证大 农业指 数， 并在 严格 控制 跟踪偏 离度 和跟前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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踪误差 的前 提下 进行 相对 增强的 投资 管理 。以 有效 降低基 金运 作成
本并提 高本 基金 的投 资收 益率。
（1） 指数 复制 策略
本基金 将采 用全 样本 复制 的方式 ，即 按照 标的 指数 的成份 股及 其权
重构建 跟踪 组合 以拟 合标 的指数 的业 绩表 现， 具体 包括： 跟踪 组合
的构建 和日 常管 理中 的调 整。
1）跟 踪组 合的 构建
基金管 理人 将根 据中 证指 数有限 公司 提供 的成 份股 和备选 成份 股及
权重数 据进 行相 应的 买入 或卖出 操作 ，使 跟踪 组合 的构成 与标 的指
数基本 一致 。由 于跟 踪组 合构建 与标 的指 数组 合构 建存在 差异 ，若
出现较 为特 殊的 情况 （ 例 如成份 股或 备选 成份 股流 动性不 足等 ） ， 本
基金将 采用 替代 性的 方法 构建组 合， 使得 跟踪 组合 尽可能 近似 于全
复制组 合， 以减 少对 标的 指数的 跟踪 误差 。
2）跟 踪组 合的 调整
本基金 为开 放式 基金 ，由 于基金 开放 日基 金的 申购 、赎回 、转 换业
务、标 的指 数成 份股 及备 选成份 股定 期或 不定 期的 调整、 成份 股权
重调整 、成 份股 投资 受限 等因素 的影 响， 使得 跟踪 组合需 要适 时进
行个股 或权 重的 调整 。
（2） 股票 增强 策略
本基金 在控 制跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 的基 础上 ，辅 以有限 度的 增强
操作， 以求 获取 超越 标的 指数的 收益 率表 现。
1）基 于成 份股 基本 面分 析 的增强
鉴于中 国股 票市 场的 非完 全有效 性和 指数 编制 本身 的 局限 性及 时效
性， 本基 金将 通过 对标 的指 数成份 股及 其备 选成 份股 的基本 面分 析，
剔除或 低配 部分 标的 指数 成份股 ，以 达到 增强 组合 收益的 效果 。
2）基 于非 成份 股投 资机 会 的增强
本基金 将基 于基 金管 理人 对证券 市场 个股 深入 研究 的基础 上， 精选
出具有 综合 性比 较优 势的 个股， 在基 金投 资比 例允 许的范 围内 适度
参与非 标的 指数 成份 股投 资。
3、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据
权证对 应公 司基 本面 研究 成果确 定权 证的 合理 估值 ，发现 市场 对股
票权证 的非 理性 定价 ；利 用权证 衍生 工具 的特 性， 通过权 证与 证券
的组合 投资 ， 来 达到 改善 组合风 险收 益特 征的 目的 。
4、债 券投 资策 略
本基金 将以 降低 基金 的跟 踪误差 为目 的， 在控 制流 动性风 险的 基础
上，构 建债 券投 资组 合。 本基金 债券 投资 组合 将采 用自上 而下 的投
资策略 ， 根据 宏观 经济 分 析、 资金 面动 向分 析等 判 断未来 利率 变化 ，
并利用 债券 定价 技术 ，进 行个券 选择 。基 金管 理人 将优先 选择 信用
等级较 高、 剩余 期限 较短 、流动 性较 好的 政府 债券 进行投 资， 合理
分配基 金资 产在 债券 上的 配置比 例。
5、现 金头 寸管 理
由于法 律法 规限 制和 开放 式基金 正常 运作 的需 要， 在扣除 股指 期货
合约需 缴纳 的交 易保 证金 后，基 金保 留的 现金 以及 到期日 在一 年以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 其主 要用 途包前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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括：支 付潜 在赎 回金 额、 计提管 理费 和托 管费 等各 类费用 的需 求、
支付交 易费 用等 行为 。为 有效控 制现 金留 存的 影响 ，基金 管理 人将
采用积 极的 现金 头寸 管理 手段。
6、跟 踪误 差控 制与 管理
本基金 对标 的指 数的 跟踪 目标是 ：力 争控 制本 基金 的净值 增长 率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年 跟踪
误差不 超 过7.75% 。 每日 对基金 组合 与业 绩比 较基 准的收 益率 偏离
度进行 跟踪 ，每 月末 、季 度末定 期分 析基 金跟 踪误 差变化 情况 及其
原因， 并根 据跟 踪误 差的 来源和 其可 控制 性， 有针 对性的 进行 管理
和控制 。
7、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体
行情的 判断 和组 合风 险收 益分析 的基 础上 。基 金管 理人将 根据 宏观
经济因 素 、 政 策及 法规 因 素和资 本市 场因 素 ， 结 合 定性和 定量 方法 ，
确定投 资时 机。 基金 管理 人将结 合股 票投 资的 总体 规模， 以及 中国
证监会 的相 关限 定和 要求 ，确定 参与 股指 期货 交易 的投资 比例 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征，
运用股 指期 货对 冲系 统性 风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如
大额申 购赎 回等 ；利 用金 融衍生 品的 杠杆 作用 ，以 达到降 低投 资组
合的整 体风 险的 目的 。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或
小组， 负责 股指 期货 的投 资管理 的相 关事 项， 同时 针对股 指期 货投
资管理 制定 投资 决策 流程 和风险 控制 等制 度， 并经 基金管 理人 董事
会批准 后执 行。
若相关 法律 法规 发生 变化 时，基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规
定，以 符合 上述 法律 法规 和监管 要求 的变 化。
业绩比 较基 准 中证大 农业 指数 收益 率×95%+ 商 业银 行活 期存 款利 率 （税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 指数 增强 型基金 ，其 预期 的风 险和 收 益高 于货 币市
场基金 、债 券基 金、 混合 型基金 ，为 证券 投资 基金 中的较 高风 险、
较高收 益品 种。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -11,730,215.35
2.本期 利润
-5,288,925.38
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0247
4.期末 基金 资产 净值 142,514,938.29
5.期末 基金 份 额 净值 0.798 前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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注： ①上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.04% 1.47% -6.24% 1.48% 3.20% -0.01%
注： 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 中证 大农 业指 数收 益率 ×95% ＋商 业银 行活 期存 款 利率 （税 后） ×5% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为 6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。截 至 2016
年6 月30 日， 本基 金建 仓 期结束 未 满 1 年。 前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
孙亚超
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
执 行 投 资
总监
2015 年2 月
13 日
- 7 年
孙 亚 超 先 生 ， 数 学 科 博 士
后。 历任 爱建 证券 研究 所 创
新 发 展 部 经 理 、 高 级 研 究
员； 光大 证券 理财 产品 部 量
化产品 系列 负责 人 ； 齐 鲁 证
券 机 构 部 创 新 业 务 研 究 总
监。 现任 前海 开源 基金 管 理
有限公 司执 行投 资总 监。
注： ① 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 中证 大农 业指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ，本 着诚
实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最
大利益 。本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，没 有损害 基金 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的情况。 前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，二 级市 场呈 现弱势 ，中 证大 农业 指数 （代码 ：399814 ）总 体走 势出现 下行 ；本
基金依 照基 金合 同的 约定 ， 对基 准指 数进 行了 有效 的动态 跟踪 ， 并 基于 增强 策略对 个别 被 ST 的股
票进行 了有 效风 险控 制。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本基金 的基 金份 额净 值 为0.798 元， 基金份 额累 计净 值为 0.798 元。
本报告 期份 额净 值增 长率 为-3.04% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-6.24% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 133,147,757.31 92.92
其中： 股票 133,147,757.31 92.92
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,094,777.29 7.05
8 其他资 产 46,343.78 0.03
9 合计 143,288,878.38 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 30,190,005.53 21.18
B 采 矿 业 - -
C 制造业 93,027,331.00 65.28
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 - - 前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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供应业
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,793,204.00 1.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 3,248,776.90 2.28
L 租赁和 商务 服务 业 3,311,082.88 2.32
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 132,570,400.31 93.02
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 577,357.00 0.41
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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合计 577,357.00 0.41
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 294,821 6,155,862.48 4.32
2 000876 新 希 望 694,516 5,778,373.12 4.05
3 002385 大北农 668,926 5,391,543.56 3.78
4 600201 生物股 份 190,331 5,201,746.23 3.65
5 000792 盐湖股 份 236,415 4,988,356.50 3.50
6 002470 金正大 516,585 4,158,509.25 2.92
7 002004 华邦健 康 437,387 3,993,343.31 2.80
8 300498 温氏股 份 110,000 3,984,200.00 2.80
9 000998 隆平高 科 209,784 3,981,700.32 2.79
10 600873 梅花生 物 631,457 3,921,347.97 2.75
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002447 壹桥海 参 80,300 577,357.00 0.41
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 目前 尚未 有投 资股 指 期货 行为 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 目前 尚未 有投 资国 债期货 行为 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 目前 尚未 有投 资国 债期货 行为 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 23,085.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,778.04
5 应收申 购款 21,479.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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9 合计 46,343.78
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002447 壹桥海 参 577,357.00 0.41 重大资 产重 组
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 224,379,049.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,524,033.91
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 58,244,568.18
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 178,658,515.58
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。 前海开源中证大农业指数增强 2016 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源中 证大 农业指 数增 强型 证券 投资 基金设 立 的 文 件
（2） 《前 海开 源中 证大 农 业指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》
（3） 《前 海开 源中 证大 农 业指数 增强 型证 券投 资基 金托管 协议 》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前海 开源 中证 大农 业 指数增 强型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上各 项公 告的 原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
