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中银货币A(163802)

中银货币:2016年第二季度报告查看PDF公告

中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
中 银 货币 市 场证 券 投资 基 金 
2016 年第 2 季度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年七 月十九 日中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 
第 2 页共 13 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 7 月 14 日复 核了 本报 告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基 金的招 募说 明书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 § 2


基 金 产品概 况 基金简 称 中银货 币 基金主 代码 163802 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 7 日 报告期 末基 金份 额总 额 118,218,809,422.62 份 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性的 前提 下, 追求 超过 业绩比 较 基准的 稳定 收益 。 投资策 略 1、短 期利 率预 测。 深入 分 析国家 货币 政策 、短 期资 金市场 利率波 动、 资本 市场 资金 面的情 况和 流动 性的 变化 , 以及 可 能对国 内利 率引 起变 化的 国际金 融动 态和 中国 汇率 政策, 对 短期利 率走 势形 成合 理预 期, 并 据此 调整 基金 货币 资产的 配 置策略 。 2、 组合 久期 制 定。 根据 对宏 观经 济和 短 期资金 市 场的利 率走 势, 来确 定投 资 组合的 平均 剩余 到期 期限 。 具体而 言,在 预期 短期 市场 利率 上 升时, 适当 缩短 投资 品种 的 平均期 限;在 预期 短期 利率 下降 时, 适 当增 大投 资品 种的 平 均期 限 。 3、类 别品 种配 置。 在保 持 组合资 产相 对稳 定的 条件 下,根 据各类 短期 金融 工具 的市 场规模 、 收 益性 和流 动性 , 决定 各 类资产 的配 置比 例; 再通 过评估 各类 资产 的流 动性 和收益 性 利差 , 确 定不 同期 限类 别 资产的 具体 资产 配置 比例 。 4、收 益率曲 线分 析。 本基 金将 根据债 券市 场收 益率 曲线 以及隐 含 的即期 收益 率和 远期 利率 提供的 价值 判断 基础 , 结 合对资 金 面的分 析 , 匹 配各 期限 的回 购与债 券品 种的 到期 日, 实 现现金 流的有 效管 理 。 5 、 跨 市 场套利 。 短期 资金 市场 分 为银行 间 市场和 交易 所市 场两 个子 市场, 其中 投资 群体 、 交易 方式等 市 场要素 不同,使 得两 个市 场 的资金 面和 市场 短期 利率 在一定 期间内 可能 存在 定价 偏离 。 本基 金在 充分 论证 这种 套利机 会 可行性 的基 础上,寻找 最 佳 介入时 机, 进行 跨市 场操 作, 获得安 全的超 额收 益 。 6 、 跨品 种套利 。 由于 投资 群体 的 差异, 对期中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 3 页共 13 页 限相近 的品 种, 因为 其流 动 性、 税收 等因 素造 成内 在价 值出现 明显偏 离时,本 基金 可以 在 保证流 动性 的基 础上,进 行 品种间 的套利 操作,增 加超 额收 益 。 7 、 滚动 配置 策略 。 根据 具体投 资品种 的市 场特 性, 采用 持续滚 动投 资的 方法 , 以 提高基 金 资产的 整体 持续 的变 现能 力。


业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率: (1 - 利息税 )× 活 期存 款利 率 。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 , 低 风险 的品 种, 其 预 期风险 和预 期收 益率 都低 于股票 型, 债券 型 和 混合 型基 金 。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 中银货 币 A 中银货 币 B 下属两 级基 金的 交易 代码 163802 163820 报告期 末下 属两 级基 金的 份 额总额 745,777,657.00 份 117,473,031,765.62 份 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 中银货 币 A 中银货 币 B 1.本期 已实 现收 益 4,381,744.75 680,629,722.22 2.本期 利润 4,381,744.75 680,629,722.22 3.期末 基金 资产 净值 745,777,657.00 117,473,031,765.62 注 : (1 )自2012 年3月29 日起 对本基金 实施基金 份额分 级,分设 两级基金 份额:A 级基金份 额和B 级 基金份 额。 详情 请参 阅相 关公告 。 (2) 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 (不 含公 允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用后的余额 ,本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动 收益,由于货币市场基金 采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、中银货币 A: 阶段 份额 净 值收 益率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.5988% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.5103% 0.0006% 2、中银货币 B : 阶段 份额 净 值收 益率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 4 页共 13 页 过去三 个月 0.6587% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.5702% 0.0006% 注:本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 中银货 币市 场证 券投 资基 金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2005 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日) 1、 中银货 币 A 2、 中银货 币 B 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 5 页共 13 页 注: 按 基金 合同 规定 , 本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 结束时 本基 金的 各项 投 资比例 已达 到基 金合 同第 十一部 分( 二) 投资 范围 、 (六) 投资 组合 限制 的规 定。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 白洁 本基金 的基 金经 理、 中银理 财 7 天债 券 基金基 金经 理、 中银 理财 21 天 债券 基金 基金经 理、 中银 产业 债基金 基金 经理 、 中 银安心 回报 债券 基 金基金 经理 、 中 银新 机遇基 金基 金经 理 2011-03-17 - 11 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁(VP ), 上 海财 经大 学经 济 学 硕 士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益 分 析 员。2007 年 加入 中银 基金 管 理 有 限 公 司 , 曾 担 任 固 定 收 益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2011 年 3 月 至今 任中 银货 币 基金基 金经 理 , 2012 年 12 月 至今任 中银 理 财 7 天 债券 基 金基金 经理 , 2013 年 12 月至 今任中 银理 财 21 天债 券基 金 基金经 理,2014 年 9 月至 今 任 中 银 产 业 债 基 金 基 金 经 理,2014 年 10 月 至今 任中 银 安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经 理, 2015 年 11 月 至今 任中 银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 。 具 有 11 年 证券 从业年 限。 具备 基中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 6 页共 13 页 金 、 证 券 、 银 行 间 本 币 市 场 交易员 从业 资格 。


方抗 本基金 的基 金经 理、 中银增 利基 金基 金 经理、 中银 国有 企业 债基金 基金 经理 、 中 银机构 货币 基金 基 金经理 2014-08-18 - 8 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副总裁 (AVP ), 金 融学 硕 士。 曾 任 交 通 银 行 总 行 金 融 市 场 部 授 信 管 理 员 , 南 京 银 行 总 行 金 融 市 场 部 上 海 分 部 销 售 交易团 队主 管。2013 年加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 固 定 收 益 基 金 经 理 助 理 。 2014 年 8 月 至今 任 中 银增 利 基金基 金经 理,2014 年 8 月 至 今 任 中 银 货 币 基 金 基 金 经 理,2015 年 9 月 至今 任中 银 国 有 企 业 债 基 金 基 金 经 理 , 2015 年 12 月 至今 任中 银机 构 货 币 基 金 基 金 经 理 。 具 有 8 年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 从业资 格。 注:1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日, 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期, 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期; 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会的 有关 规则和 其他 有关 法 律法规的规定, 严格遵循本基金基金合同, 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产, 在严格控制风险 的基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告 期内,本基金运作合法合 规, 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 公 司制定 了 《 中银 基 金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 , 建 立了 《 新股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价 申购管理办法 》 、 《集中交易管理办法》等公平 交易相关制度体系,通过制 度确保不同投资组合在 投 资管理活动中得 到公平对待,严格防范不同 投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策 委员 会领导下的投资 决策及授权制度,以科学规 范的投资决策体系,采用 集中交易管理加强交易执 行环 节的内部控制, 通过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则的 实现;通过建立层级 完备 的公 司证券池及组合 风格库,完善各类具体资产 管理业务组织结构,规范 各项业务之间的关系,在 保证 各投资组合既具 有相对独立性的同时,确保 其在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面 享有 公平的机会;通 过对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易 过程中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 7 页共 13 页 和结果 的有 效监 督。 本报告期内 ,本公司严格遵守法律法 规关于公平交易的相关规 定,确保本公司管理的不 同投资 组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待 。各 投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ,本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告期内 ,基金管理人未发生所有 投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交 较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 1. 宏 观经 济分 析 国外经济方 面,全球经济步入较为稳 定但缓慢的复苏通道,美 国仍是表现相对较好的经 济体。 从领先 指标 来看 ,二 季度 美国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回升 至 53.2 水 平, 就业市 场持 续改 善, 失 业率下 行至 4.7% 左 右。 二 季度欧 元区 经济 保持 弱势 复苏态 势, 制造 业 PMI 指数小幅 回升 至 52.8 , CPI 同比增速 小幅 上行至 0.1% 左右 。美 国仍 是全 球复 苏前景 最好 的经 济体 ,受 美联储 加息 预期 反复 影响, 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。 国 内经济 方面, 在前期 “ 稳增 长 ” 政策刺 激及国际 大宗商 品价格 阶段性 上行的内外 因素影 响下, 经济领 先指 标整 体震 荡走 弱, 下行 压力 并未 消除 。 具体来 看 ,领 先指 标制 造 业 PMI 缓慢 下行 至 50.0 的荣枯 线附 近, 同步 指标 工业增 加值 同比 增 速 1-5 月累计 增 长 5.9% ,仍 处于 较低水 平。 从经 济增 长 动力来 看, 拉动 经济 的三 驾马车 以下 滑为 主:1-5 月消费增 速小 幅回 落 至 10.2% ,5 月出 口增速 继 续 进一步 下滑 至-4.1% 左 右,1-5 月固定 资产 投资 增速 小 幅下降 至 9.6% 的水 平。 通 胀方面 ,CPI 通缩 预 期有所 修正 ,5 月小 幅下 行 于 2.0% 的水 平,PPI 环比 跌幅有 所收 窄 ,5 月 同比 跌 幅缩小 至-2.8% 左 右。 2. 市 场回 顾 整体来 看, 二季 度中 债总 全价指 数下 跌 0.70% , 中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 1.24% , 中 债企 业 债总全 价指 数下 跌 2.10% 。反映 在收 益率 曲线 上, 收益率 曲线 小幅 平坦 化。 具体来 看,10 年期 国债 收益率 从 2.84% 的水 平下 行了 0.08 个 BP ,10 年 期 金融债 ( 国开 ) 收 益率 从 3.24%下行 5.53 个 BP 至 3.19% 。 货 币市 场方 面, 二 季度央 行货 币政 策整 体保 持稳健 , 资金 面整 体中 性 。 总 体来 看, 银行 间 1 天回购 利率 从 2.20%下行 8.63 个 BP 至 2.12% ,7 天 回购加 权平 均利 率从 2.85% 下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。 3. 运 行分 析 二季度债券 市场震荡加剧,四、五月 份,受经济回暖预期及信 用债违约事件频发影响, 债券收 益率震荡上行, 六月份,由于英国公投意外 脱欧,全球避险情绪回升 ,国内流动性充裕,债券 收益中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 8 页共 13 页 率快速下行。本 基金通过对久期的有效 管理 ,以及较为均衡的剩余期 限安排,有效地控制了流 动性 风险, 保证 了基 金在 低风 险状况 下的 较好 回报 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 中银货 币 A 基金 2016 年 二季度 净值 收益 率 为 0.5988% ,高 于业 绩比 较基 准 51bp 。 中银货 币 B 基金 2016 年二 季度净 值收 益率 为 0.6587% ,高 于业 绩比 较基 准 57bp 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望未来, 全球经济有望在美国经济 的拉动下维持缓慢复苏的 态势,但受制于美联储货 币政策 加息预期反复叠 加英国公投脱欧冲击,国际 资本流出新兴市场经济体 的压力可能 抬升,新兴市 场金 融体系稳定性面 临考验。鉴于对当前经济和 通胀增速的判断,经济增 速下滑压力仍未消退,但 财政 政策放 松有 望继 续 , 加 之 货币政 策转 向稳 健偏 松 , 或将对 下半 年经 济形 成一 定程度 的托 底效 应 。 2016 年是全 面建 成小 康社 会决 胜阶段 的开 局之 年, 也是 推进结 构性 改革 的攻 坚之 年。2016 年 及今 后一 个 时期,要在适度 扩大总需求的同时,着力加 强供给侧结构性改革,实 施相互配合的政策支柱。 宏观 政策要 稳 , 就 是要 为结 构 性改革 营造 稳定 的宏 观经 济环境 。 预计 2016 年三 季 度货币 政策 可能 稳健 偏 松操作,宏观调 控更注重引导经济增速平稳 放缓,产业结构 进一步提 质、增效、升级。公开市 场方 面,在近期经济 下行压力未减的情况下,预 计货币政策维持中性偏松 基调,公开市场方面也更 加注 重维持流动性环 境平稳。社会融资方面,防 范金融风险及规范表外融 资的政策思路延续,商业 银行 风险偏好及实体 企业融资需求匹配度下降, 预计表外融资自发扩张的 动力依然有限,表内信贷 投放 也或将 小幅 放缓 , 社 会融 资总量 增速 大概 率上 呈现 小幅放 缓态 势。 综合 上述 分析, 我们 对 2016 年三 季度债 券市 场的 走势 判断 整体乐 观 。 二 季度 经济 形 势预期 有所 下滑 , 宏观 政 策稳增 长力 度有 所弱 化: 在 “ 三去 、一降 、一补 ” 的供 给侧结构 性改革 思 路主导 下,二季 度房市 销量和价 格增速可 能阶段 性到 达顶部 ; 二季 度物 价表 现 符合预 期 , 通 缩风 险有 所 降低 ; 二 季度 货币 政策 保 持稳健 。 预计 2016 年三 季度宏观调控政 策整体保持稳定,财政货币 政策宽松以托底经济的概 率较大。三季度固定资产 投资 增速整体仍有下 行压力,基建投资仍是固定 资产投资中宏观调控的重 要抓手;货币政策将阶段 性转 向稳健 偏松 ,预 计银 行 间 7 天 回购 利率 保持 稳定 , 银行间 资金 面状 况整 体宽 松。物 价方 面, 考虑 到 PPI 翘 尾因 素的 上行 影响, 工业通 缩预 期将 被修 正, 但居民 物价 水平 同比 增速 可能小 幅走 低。 考 虑到 经济增长动能整 体偏弱、货币政 策取向阶段 性偏松、利率债供需整体 保持平衡,预计三季度长 端收 益率将以下行为 主,收益率曲线也可能由牛 平转向牛陡。信用债方面 ,允许刚性兑付打破,进 一步 完善金融市场建 设,提高风险定价能力等因 素,三季度或将存在个案 违约风险发生,规避信用 风险 较大的 品种 。 具体操作上 ,合理控制久期和回购比 例,既不过于激进,又不 过于保守,稳健配置可能 是较好 的投资 策略 。同 时, 积极 把握短 融、 存款 市场 的投 资机会 也是 本基 金的 重要 投资策 略。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 9 页共 13 页 作为基 金管 理者 ,我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧, 为投 资人 创造 应有的 回报 。 4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明 本基金在报 告期内未出现连续二十个 工作日基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资 产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 35,739,441,611.17 29.33 其中: 债券 35,698,948,311.17 29.30 资产支 持证 券 40,493,300.00 0.03 2 买入返 售金 融资 产 14,523,946,513.27 11.92 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 71,084,819,500.86 58.34 4 其他资 产 504,394,314.16 0.41 5 合计 121,852,601,939.46 100.00 5.2 报告期债券回购融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.73 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,484,097,267.95 2.95 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩 余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 10 页共 13 页 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 58 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明


本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30天以 内 30.93 2.95 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 0.04 - 2 30天( 含) —60 天 11.73 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 0.17 - 3 60天( 含) —90 天 19.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 4 90天( 含) —180天 31.17 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 0.13 - 5 180天 (含 ) —397 天 (含 ) 8.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 合计 102.65 2.95 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 2,964,811,008.27 2.51 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,852,993,482.16 3.26 其中: 政策 性金 融债 3,852,993,482.16 3.26 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 9,348,080,066.18 7.91 6 中期票 据 100,924,575.84 0.09 7 同业存 单 19,432,139,178.72 16.44 8 其他 - - 9 合计 35,698,948,311.17 30.20 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债券 400,836,026.14 0.34 5.5 报告期末 按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111692223 16 广 州银 行 19,500,000 1,948,919,565.45 1.65 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 11 页共 13 页 CD028 2 111608121 16 中信 CD121 15,000,000 1,496,019,263.94 1.27 3 020119 16 贴 现国 债 21 10,000,000 997,299,793.05 0.84 4 111608213 16 中信 CD213 10,000,000 985,264,786.32 0.83 5 111694936 16 宁 波银 行 CD143 10,000,000 985,039,437.11 0.83 6 111610345 16 兴业 CD345 10,000,000 977,868,137.83 0.83 7 111691923 16 贵 州银 行 CD001 9,700,000 963,114,492.94 0.81 8 111693222 16 郑 州银 行 CD050 9,600,000 949,299,840.97 0.80 9 111694733 16 成 都农 商 银行 CD009 8,000,000 794,402,228.47 0.67 10 150419 15 农发 19 7,800,000 780,387,223.06 0.66 5.6


“ 影子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0364% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0078% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0211% 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 F89365 15 永琪 1A1( 总 价) 500,000 35,685,000.00 0.03 2 123896 15 远东 04( 总 价) 500,000 4,808,300.00 0.00 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计 提应收 利息 ,并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。 本基金 采 用 1.00 元 固定 单 位净值 交易 方式 ,自 基金 成立日 起每 日将 实现 的基 金净收 益分 配给 基 金持有 人, 并按 月结 转到 投资人 基金 账户 。 5.8.2 本报告期内, 本基金 持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊 余成本均未超过当日 基金 资产净值的 20% 。 5.8.3 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 , 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、 处 罚 的情形。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 12 页共 13 页 5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 64,202.70 2 应收证 券清 算款 125,767.07 3 应收利 息 502,059,877.18 4 应收申 购款 2,144,467.21 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 504,394,314.16 5.8.5 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 中银货 币A 中银货 币B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 691,433,609.73 106,056,603,982.76 本报告 期 基 金总 申购 份额 1,227,471,836.93 100,971,297,342.57 本报告 期 基 金总 赎回 份额 1,173,127,789.66 89,554,869,559.71 报告期 期末 基金 份额 总额 745,777,657.00 117,473,031,765.62 § 7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 赎回 2016-05-24 110,000,000.00 110,104,927.49 - 2 申购 2016-06-14 110,000,000.00 110,000,000.00 - 合计


220,000,000.00 220,104,927.49 § 8


备 查 文件目 录 8.1 备查文件目录 1、 《中 银货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 2、 《中 银货 币市 场证 券投 资基金 基金 招募 说明 书》 3、 《中 银货 币市 场证 券投 资基金 基金 托管 协议 》 4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 8.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。 8.3 查阅方式 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 第 13 页共 13 页 投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 , 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 www.bocim.com 查阅。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年七 月十 九日