中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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中银美丽中国混合型证券投资基金
2016年第 2季度报告
2016年 6月 30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年七月十九日中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1日起至 6 月 30 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 中银美丽中国混合
基金主代码 000120
交易代码 000120
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 6月 7 日
报告期末基金份额总额 41,924,904.04 份
投资目标 本基金主要投资于美丽中国主题相关的上市公司股票，在严
格控制风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳定增
值。
投资策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋
势，判断当前所处的经济周期，结合对流动性及资金流向的
分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。
其次，基于自上而下的投资主题框架，综合运用定量和定性
的分析方法，针对经济转型过程中直接从事生态文明建设的
行业，以及投资或受益于美丽中国发展的行业进行跟踪分
析，不断发掘投资机会，精选出受惠于美丽中国发展的优质
上市公司进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -816,949.63
2.本期利润 1,056,373.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0250
4.期末基金资产净值 51,749,747.20
5.期末基金份额净值 1.234
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.07% 1.33% -1.65% 0.81% 3.72% 0.52%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中银美丽中国混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 6 月 7 日至 2016年 6 月 30 日) 中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金
的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金投资组合中股票资产占
基金资产的60%-95%， 其中投资于本基金定义的美丽中国主题相关的股票不低于基金非现金
资产的80%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王伟
本基金的基金经
理、 中银中小盘基
金基金基金经理、
中银优选基金基
金经理、 中银智能
制造基金基金经
理
2015-02-11 - 6
中银基金管理有限公司助
理副总裁（AV P） ，工学硕
士。 2010 年加入中银基金管
理有限公司，曾任研究员、
基金经理助理。2015 年 2
月至今任中银美丽中国基
金基金经理， 2015年 3 月至
今任中银中小盘基金基金
经理， 2015年 5 月至今任中
银优选基金基金经理， 2015
年 6月至今任中银智能制造
基金基金经理。具有 6 年证
券从业年限。具备基金从业
资格。 中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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严菲
本基金的基金经
理
2016-01-20 - 14
中银基金管理有限公司副
总裁（VP） ，金融学硕士。
曾任融通基金管理有限公
司基金经理。 2015 年加入中
银基金管理有限公司。 2016
年 1月至今任中银美丽中国
基金基金经理。具有 14 年
证券从业年假。具备基金从
业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根
据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的有关规则和其
他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了
《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理
办法》 、 《债券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制
度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严格防范不同投资组合之间进行利益
输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证
公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，
确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行
为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到
公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一、宏观经济分析
全球经济来看，受英国公投脱欧的负面冲击，欧盟统计局数据显示 6月份的服务业、零
售业和建筑业信心明显恶化，消费者也变得更为悲观。综合来看，全球经济缓慢复苏，美国
经济仍相对表现较好，PMI 指数回升至 53.2 水平，就业市场持续改善；欧元区经济弱势复
苏，PMI指数小幅回升至 52.8。受美联储加息预期反复影响，美元指数在 94-96 左右的区间
窄幅波动。
国内经济来看，经济领先指标震荡走弱，PMI指数缓慢下行至 50.0 荣枯线附近，1-5 月
工业增加值累计增长 5.9%，1-5 月消费增速小幅回落至 10.2，1-5 月固定资产投资增速小幅
下滑至 9.6%，5 月出口增速也下滑至-4.1%，通胀预期修正，5 月 CPI 回落至 2.0%，PPI 环
比跌幅缩小至-2.8%。
二、市场运行情况
二季度，上证指数下跌 2.47%，深证综指上涨 3.24%，中小板指数上涨 0.41%，创业板
指数下跌 0.47%，行业结构分化明显，新能源汽车、电子等行业表现优异。
三、基金运作分析
本季度，本基金仓位相对中性偏低，在结构上主要增配了券商、煤炭行业，并适当配置
了新能源汽车和电子产业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日为止，本基金的单位净值为 1.234 元，本基金的累计单位净值为
1.269 元。季度内本基金份额净值增长率为 2.07%，同期业绩比较基准收益率为-1.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，全球经济维持缓慢复苏趋势，国内经济仍呈疲弱态势，但货币政策可能会稳
健偏松，加之财政政策继续刺激，下半年经济预计可以相对较平稳， A股市场可能出现宽幅
振荡和结构性机会。 中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资人创造应有的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 44,045,905.0084.53
其中：股票 44,045,905.0084.53
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 7,301,637.49 14.01
7 其他各项资产 756,451.041.45
8 合计 52,103,993.53100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 266,770.00 0.52
B 采矿业
5,135,150.00 9.92
C 制造业 21,592,250.0041.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --
E 建筑业 --
F 批发和零售业 --
G 交通运输、仓储和邮政业 --
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,054,970.00 5.90
J 金融业 7,731,600.0014.94
K 房地产业 1,792,065.003.46
L 租赁和商务服务业 --中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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M 科学研究和技术服务业 1,770,750.00 3.42
N 水利、环境和公共设施管理业 953,150.00 1.84
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 1,749,200.003.38
S 综合 --
合计 44,045,905.00 85.11
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 7,500 2,189,400.00 4.23
2 300284 苏交科 75,000 1,770,750.00 3.42
3 600570 恒生电子 25,000 1,669,250.00 3.23
4 002048 宁波华翔 67,500 1,543,725.00 2.98
5 603766 隆鑫通用 75,000 1,516,500.00 2.93
6 002050 三花股份 155,000 1,495,750.00 2.89
7 002500 山西证券 90,000 1,490,400.00 2.88
8 002414 高德红外 55,000 1,483,350.00 2.87
9 002553 南方轴承 105,000 1,479,450.00 2.86
10 601699 潞安环能 225,000 1,471,500.00 2.84
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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本基金报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 恒生电子(600570)控股子公司恒生网络涉嫌配资违法案件，开发具有开立证券交易子
账户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算清算等多种证券
业务属性功能的系统。通过该系统，投资者不履行实名开户程序即可进行证券交易。拟没收
违法所得 1.33 亿元，并处以 3.99 亿元罚款，已经完成听证程序，进入复核阶段，尚未公布
结果。公司 15 年年中已按监管要求停止了相关业务，并按恒生网络的资本金计提了相关损
失，公司自 15 年下半年以来的业务增长不依赖于该项业务，保持了良好的增长。基金管理
人通过对该发行人进一步了解分析后，认为该处分不会对恒生电子投资价值构成实质性影
响。
报告期内， 本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 47,282.08
2 应收证券清算款 705,521.47
3 应收股利 -
4 应收利息 1,282.97
5 应收申购款 2,364.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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9 合计 756,451.04
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300284 苏交科 1,770,750.00 3.42 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 41,621,877.82
本报告期基金总申购份额 2,716,359.33
减：本报告期基金总赎回份额 2,413,333.11
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 41,924,904.04
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同》
2、 《中银美丽中国混合型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银美丽中国混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
8.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基金管理人网
站 www.bocim.com查阅。 中银美丽中国混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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中银基金管理有限公司
二〇一六年七月十九日
