中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
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中 银 稳健 添 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年七 月十九 日中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银添 利债 券发 起
基金主 代码 380009
交易代 码 380009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 599,322,581.72 份
投资目 标 本基金 在保 持基 金资 产流 动性和 严格 控制 基金 资产 风险的
前提下 ， 通 过积 极主 动的 管理， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增
值。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈
利、 信 用状 况及 其变 化趋 势、 债 券市 场和 股票 市场 估值水 平
及预期 收益 等因 素的 动态 分析， 在限 定投 资范 围内 ， 决定 债
券类资 产和 权益 类资 产的 配置比 例， 并跟 踪影 响资 产配置 策
略的各 种因 素的 变化 ， 定 期或不 定期 对大 类资 产配 置比例 进
行调整 。 在 充分 论证 债券 市场宏 观环 境和 仔细 分析 利率走 势
基础上 ， 依次 通过 久期 配 置策略 、 期限 结构 配置 策 略、 类属
配置策 略、 信用 利差 策略 和回购 放大 策略 自上 而下 完成组 合
构建。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
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基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 16,435,884.73
2. 本期 利润 7,276,636.30
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0119
4. 期末 基金 资产 净值 825,049,466.83
5. 期末 基金 份额 净值 1.377
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金 份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.03% 0.08% -0.52% 0.07% 1.55% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 2 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日) 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 对债 券 等固定 收益 类品
种的投 资比 例不 低于 基金 资产的80% ， 现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资
产净值 的5% ；本 基金 还可 投资于 一级 市场 新股 申购 、持有 可转 债转 股所 得股 票、二 级市 场
股票以 及权 证等 中国 证监 会允许 基金 投资 的非 固定 收益类 金融 品种 ， 上 述非 固 定收益 类金 融
品种的 投资 比例 合计 不超 过基金 资产 的20% ， 其中 ， 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的
3% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈玮
本基金 的基 金经
理、 中银 纯债 基金
基金经 理 、 中 银盛
利纯债 基金 基金
经理 、 中 银新 趋势
基金基 金经 理 、 中
银聚利 分级 基金
经理
2014-12-31 - 7
应用数 学硕 士。 曾任 上海 浦
东 发 展 银 行 总 行 金 融 市 场
部高级 交易 员。 2014 年加 入
中银基 金管 理有 限公 司， 曾
担 任 固 定 收 益 基 金 经 理 助
理。2014 年 12 月至 今任 中
银纯债 基金 基金 经理 ， 2014
年 12 月至 今任 中银 添利 基
金基金 经理 ，2014 年 12 月
至 今 任 中 银 盛 利 纯 债 基 金
（LOF ） 基金经 理,2015 年 5
月 至 今 任 中 银 新 趋 势 基 金中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
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基金经 理， 2015 年 6 月任 今
任 中 银 聚 利 分 级 债 券 基 金
基金经 理。 具有 7 年 证券 从
业 年 限 。 具 备 基 金 从 业 资
格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任 日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手 段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
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本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美国 仍是 表现 相 对较好 的经
济体。 从领 先指 标来 看， 二季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回升 至 53.2 水平， 就业 市场
持续改 善， 失业 率下 行至 4.7% 左 右。 二季 度欧 元区 经济保 持弱 势复 苏态 势， 制造 业 PMI 指
数小幅 回升 至 52.8 ，CPI 同比增 速小 幅上 行 至 0.1% 左右； 不过 ，受 英国 公投 脱欧的 负面 冲
击， 欧盟 统计 局数 据显 示 6 月份 的服 务业 、 零售 业和 建筑业 信心 明显 恶化 ， 消 费者也 变得 更
为悲观 。 综合 来看 ， 美 国 仍是全 球复 苏前 景最 好的 经济体 ， 受美 联储 加息 预 期反复 影响 ， 美
元指数 在 94-96 左右 的区 间窄幅 波动 。
国内经 济方 面， 在前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 际大 宗 商品价 格阶 段性 上行 的内 外因素 影
响下 ，经济领 先指标整体震荡 走弱，下 行压力并未消除 。具体来 看，领先指标制 造 业 PMI
缓慢下 行 至 50.0 的 荣枯 线 附近， 同步 指标 工业 增加 值同比 增 速 1-5 月累 计增 长 5.9% ，仍 处
于较低 水平 。 从经济 增长 动力来 看 ，拉 动经济 的三 驾马车 以下 滑为 主：1-5 月消费增 速 小 幅
回落 至 10.2% ，5 月出 口增 速继续 进一 步下 滑至-4.1% 左右 ，1-5 月固定 资产 投资 增速小 幅 下
降至 9.6% 的 水平 。通 胀方 面，CPI 通缩预 期有 所修 正，5 月小 幅下 行于 2.0% 的水平 ，PPI
环比跌 幅有 所收 窄，5 月 同比跌 幅缩 小至-2.8% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 二季 度中 债总 全价指 数下 跌 0.70% ，中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 1.24% ，
中债企 业债 总全 价指 数下 跌 2.10% 。 反映 在收 益率 曲线上 ， 收益 率曲 线小 幅 平坦化 。 具体 来
看， 10 年 期国 债收 益率 从 2.84% 的 水平 下行 了 0.08 个 BP ，10 年期 金融 债 （ 国 开） 收益 率从
3.24%下行 5.53 个 BP 至 3.19% 。 货币 市场 方面 ，二 季度央 行货 币政 策整 体保 持稳健 ，资 金
面整体 中性 。总 体来 看， 银行 间 1 天回 购利 率从 2.20%下行 8.63 个 BP 至 2.12% ，7 天回 购
加权平 均利 率 从 2.85%下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。
可转债 方面 ， 二季 度中 证 转债指 数下 跌 4.16% ， 一 方面是 跟随 权益 市场 下跌 ， 另 一方 面
光大银 行 、 国 泰君 安等 大 盘转债 的预 案恶 化了 市场 对转债 的供 给预 期 ， 使 得 转债整 体估 值水
平逐步 下移 。 个 券方 面， 航 信、 电 气及 格力 等老 券二 季度分 别下 跌 15.07% 、 8.92% 及 5.93% ，
跌幅相 对较 大； 顺昌、 国贸 及汽模 转债 分别 上 涨 15.27% 、 4.17% 及 0.81% ， 均 取 得了正 收益 ，中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
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表现相 对较 好 。 从 市场 波 动情况 看 ， 由 于在 二季 度 市场对 权益 整体 向上 的波 动性和 空间 相 对
谨慎 ， 转 债跟 随权 益市 场 的波幅 有所 降低 。 当前 转 债及可 交换 债数 量逐 步增 加， 转债 整体 的
溢价率 水平 虽然 从历 史上 看仍然 略微 偏高 ， 但部 分 品种的 中长 期配 置价 值已 经逐步 凸显 。 股
票市场 方面 ， 二季 度上 证 综指下 跌 2.47% ， 代表 大 盘股表 现的 沪 深 300 指数 下跌 1.99%，中
小盘综 合指 数上 行 3.79% ，创业 板综 合指 数上 行 6.72% 。
3. 运 行分 析
二季度 股票 市场 出现 分化 ， 债券市 场小 幅震 荡， 本基 金 业绩表 现好 于比 较基 准。 策 略上，
我们优 化配 置结 构 ， 保 持 合适的 权益 资产 比例 ， 适 当提高 债券 资产 久期 和杠 杆比例 ， 重点 配
置中短 期限 、 中高 评级 信 用债 ， 积 极参 与股 票与 债 券波段 机会 ， 提升 基金 的 业绩表 现 ， 使 组
合业绩 维持 平稳 增长 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年二 季度 为止， 本基金 的单 位净 值 为 1.377 元， 本 基金 的累 计单 位净 值 为 1.377
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 1.03% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-0.56% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济有 望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ， 但受 制 于美联 储货
币政策加息预期反复 叠加 英国公投脱欧冲击， 国际 资本流出新兴市场经 济体 的压力可能抬
升，新兴 市场金融 体 系稳 定性面临 考验。国 内方面 ，2016 年是全 面建成小 康 社会决胜 阶段
的开局之 年，也是 推进结 构性改革 的攻坚之 年。2016 年及今 后一个时 期，将 在适度扩 大总
需求的 同时 ，着 力加 强供 给侧结 构性 改革 ，实 施相 互配合 的政 策支 柱， 加大 财政政 策力 度 ，
实行减 税政 策 ， 阶 段性 提 高财政 赤字 率 ， 为 结构 性 改革营 造稳 定的 宏观 经济 环境 。 鉴 于对 当
前经济 和通 胀增 速的 判断 ， 经 济增 速下 滑压 力仍 未 消退 ， 但 财政 政策 放松 有 望继续 ， 加之 货
币政策 转向 稳健 偏松 ，或 将对下 半年 经济 形成 一定 程度的 托底 效应 。
预计 2016 年三 季度 财政 政 策力度 将有 所增 大， 货币 政策可 能稳 健偏 松 操 作， 宏观调 控
更注重 引导 经济 增速 平稳 放缓 ， 产 业结 构进 一步 提 质、 增效 、 升 级。 在近 期经 济下行 压力 未
减的情 况下 ， 预计 货币 政 策维持 中性 偏松 基调 ， 公 开市场 方面 也更 加注 重维 持流动 性环 境平
稳。 社会 融资 方面 ， 防 范 金融风 险及 规范 表外 融资 的政策 思路 延续 ， 商业 银 行风险 偏好 及实
体企业 融资 需求 匹配 度下 降， 预计 表外 融资 自发 扩 张的动 力依 然有 限 ， 表 内 信贷投 放也 或将
小幅放 缓， 社会 融资 总量 增速大 概率 上呈 现小 幅放 缓态势 。综 合上 述分 析， 我们对 2016 年
三季度 债券 市场 的走 势判 断谨慎 乐观 。
二季度 经济 形势 预期 有所 下滑， 宏观 政策 稳增 长力 度有所 弱化 ： 在 “ 三去 、 一 降、 一 补 ”中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
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的供给 侧结 构性 改革 思路 主导下 ， 二季 度房 市销 量 和价格 增速 可能 阶段 性到 达顶部 ； 二季 度
物价表 现符 合预 期， 通缩 风险有 所降 低； 二季 度货 币政策 保持 稳健 。预 计 2016 年三 季度 宏
观调控 政策 整体 保持 稳定 ， 财 政货 币政 策宽 松以 托 底经济 的概 率较 大 。 三 季 度固定 资产 投资
增速整 体仍 有下 行压 力 ， 基建投 资仍 是固 定资 产投 资中宏 观调 控的 重要 抓手 ； 货 币政 策将 阶
段性转 向稳 健偏 松 ， 预 计 银行 间 7 天 回购 利率 可能 小幅下 行 ， 银 行间 资金 面 状况整 体也 有望
保持稳 定。 物价 方面 ， 考 虑到 PPI 翘 尾因 素的 上行 影响， 工业 通缩 预期 将被 修正， 但居 民 物
价水平 压力 不大 。 考虑 到 经济增 长动 能整 体偏 弱 、 货币政 策取 向阶 段性 偏松 、 利 率债 供需 整
体保持 平衡 ， 预 计三 季度 长 端收益 率上 行风 险较 小， 收 益率曲 线存 在下 行空 间。 信 用债方 面，
允许刚 性兑 付打 破 ， 进 一 步完善 金融 市场 建设 ， 提 高风险 定价 能力 等因 素 ， 三季度 或将 继续
存在个 案违 约风 险发 生 ， 须规避 信用 风险 较大 的品 种。 具体 操作 上， 在做 好 组合流 动性 管理
的基础 上 ， 适 度拉 长久 期 ， 维 持适 当的 杠杆 ， 均衡 配置 ， 合 理分 配各 类资 产 ， 审 慎精 选信 用
债和可 转债 品种 ， 积极 把 握利率 债和 可转 债的 投资 机会 。 权 益方 面， 股市 将 更多基 于改 革预
期以及 流动 性稳 健偏 松等 多因素 支持 ， 市场 或 仍 出 现波动 上涨 走势 ， 我们 将 积极把 握结 构性
与波段 性行 情， 借此 提升 基金的 业绩 表现 。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 52,022,017.54 4.56
其中： 股票 52,022,017.54 4.56
2 固定收 益投 资 1,046,968,628.87 91.73
其中： 债券 1,046,968,628.87 91.73
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,215,124.34 1.95 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
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7 其他各 项资 产 20,134,741.46 1.76
8 合计 1,141,340,512.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,074,847.00 0.49
B 采矿业
-
-
C 制造业 21,231,842.06 2.57
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 5,872,920.00 0.71
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,318,000.00 0.89
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 5,319,000.00 0.64
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,205,408.48 0.99
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 52,022,017.54 6.31
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601668 中国建 筑 1,100,000 5,852,000.00 0.71
2 300070 碧水源 330,621 4,919,640.48 0.60
3 600009 上海机 场 160,000 4,168,000.00 0.51
4 002299 圣农发 展 157,330 4,074,847.00 0.49
5 002465 海格通 信 280,000 3,483,200.00 0.42
6 600309 万华化 学 200,000 3,460,000.00 0.42
7 600216 浙江医 药 260,000 3,429,400.00 0.42
8 600276 恒瑞医 药 83,946 3,367,074.06 0.41 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
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9 002672 东江环 保 189,600 3,285,768.00 0.40
10 603885 吉祥航 空 120,000 3,150,000.00 0.38
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 71,983,392.90 8.72
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 81,808,000.00 9.92
其中： 政策 性金 融债 81,808,000.00 9.92
4 企业债 券 881,904,821.87 106.89
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 11,272,414.10 1.37
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,046,968,628.87 126.90
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 150207 15 国开 07 800,000 81,808,000.00 9.92
2 112153 12 科伦 02 500,000 51,615,000.00 6.26
3 122225 12 一拖 01 500,000 50,995,000.00 6.18
4 122500 PR 郴城 投 580,000 48,418,400.00 5.87
5 124172 PR 常城 投 560,000 46,827,200.00 5.68
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
11
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.12016 年上 半年 ， 国泰 君安先 后由 于场 外市 场部 做市业 务部 ， 期货 子公 司 等原因 违反 证
监会有 关规 定受 到证 监会 调查及 处罚 。
基金管 理人 通过 对该 发行 人进一 步了 解分 析后 ，认 为该处 分不 会 对 16 国君 G1 投资 价值 构
成实质 性影 响， 因此 未披 露处罚 事宜 。
报告期 内， 本基 金投 资的 其 他九名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查或 在本报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 159,599.36
2 应收证 券清 算款 3,311,789.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,137,439.98
5 应收申 购款 525,912.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,134,741.46
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 002465 海格通 信 3,483,200.00 0.42 重大事 项
2 002672 东江环 保 3,285,768.00 0.40 重大事 项
5.10.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 510,365,917.12 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
12
本报告 期基 金总 申购 份额 167,117,054.70
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 78,160,390.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 599,322,581.72
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,003,950.00
本报告 期买入/ 申 购总 份额 -
本报告 期卖出/ 赎 回总 份额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,003,950.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 1.67
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
报 告 期末发 起式 基金 发起 资金持 有份 额情况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,003,95
0.00
1.67%
10,003,95
0.00
1.67% 3 年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 36,734.51 0.01% - - -
合计
10,040,68
4.51
1.68%
10,003,95
0.00
1.67% -
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
13
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月十 九日
