中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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中 银 理财 7 天债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年七 月十九 日中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银理 财 7 天债 券
基金主 代码
380007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,372,280,414.73 份
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 努力 追
求绝对 收益 ，为 基金 份额 持有人 谋求 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩
余期限 控制 在 127 天 以内 ， 在控 制利 率风 险、 尽量 降低基 金
净值波 动风 险并 满足 流动 性的前 提下 ，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益水 平低于 股
票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场型 证券 投资 基金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 380007 380008
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
175,378,314.55 份 1,196,902,100.18 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券 B 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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1.本期 已实 现收 益 1,226,015.61 7,879,958.13
2.本期 利润 1,226,015.61 7,879,958.13
3.期末 基金 资产 净值 175,378,314.55 1,196,902,100.18
注：本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益）扣 除相
关费用后的余额 ，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊 余成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、中银理财 7 天债券 A:
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6543% 0.0026% 0.3413% 0.0000% 0.3130% 0.0026%
2、中银理财 7 天债券 B ：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7269% 0.0026% 0.3413% 0.0000% 0.3856% 0.0026%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 12 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日)
1、 中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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2、 中银理 财 7 天债 券 B
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起15 个交易 日内 为建 仓期 ，截 至建仓 结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）投 资范围 、 （ 五） 投资 限制 的 规定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
白洁
本基金 的基 金经 理、
中银货 币基 金基 金
经理、 中银 理 财 21
天债券 基金 基金 经
理、 中 银产 业债 基金
基金经 理、 中银 安心
回报债 券基 金基 金
经理、 中银 新机 遇基
金基金 经理
2012-12-24 - 11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总
裁（VP ）, 上 海财 经大 学经 济
学 硕 士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限
公 司 投 资 部 固 定 收 益 分 析
员。2007 年 加入 中银 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 固 定 收
益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。
2011 年 3 月 至今 任中 银货 币
基金基 金经 理 ， 2012 年 12 月
至今任 中银 理 财 7 天 债券 基
金基金 经理 ， 2013 年 12 月至
今任中 银理 财 21 天债 券基 金
基金经 理，2014 年 9 月至 今
任 中 银 产 业 债 基 金 基 金 经
理,2014 年 10 月 至今 任中 银
安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经
理， 2015 年 11 月 至今 任中 银
新 机 遇 基 金 基 金 经 理 。 具 有
11 年 证券 从业年 限。 具备 基
金 、 证 券 、 银 行 间 本 币 市 场
交易员 从业 资格 。
吴旅忠
本基金 基金 经理 、 中
银理 财 14 天债 券基
金基金 经理 、 中 银理
财 21 天债 券基 金基
金经理 、中 银理 财
30 天 债券 基金 基金
经理、 中银 理 财 60
天债券 基金 基金 经
理
2016-03-22 - 9
金 融 学 硕 士 。 曾 任 国 泰 君 安
证 券 固 定 收 益 证 券 投 资 经
理。2015 年 加入 中银 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益
基金经 理助 理。2016 年 3 月
至今任 中银 理 财 7 天 债券 基
金基金 经理 ，2016 年 3 月至
今任中 银理 财 14 天债 券基 金
基金经 理，2016 年 3 月至 今
任中银 理 财 21 天 债券 基金 基
金经理 ，2016 年 3 月 至今 任
中银理 财 30 天债 券基 金基 金
经理，2016 年 3 月至 今任 中
银理 财 60 天 债券 基金 基金 经
理。 具 有 9 年 证券 从业 年 限。
具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本
币市场 交易 员从 业资 格。
注：1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决
定确定 的聘 任日 期， 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会的 有关 规则和 其他 有关 法中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财 产，
在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合 规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《 新股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法 》 、 《集中交易管理办法》等公平 交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在 投
资管理活动中得 到公平对待，严格防范不同 投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策 委员
会领导下的投资 决策及授权制度，以科学规 范的投资决策体系，采用 集中交易管理加强交易执 行环
节的内部控制， 通过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则的 实现；通过建立层级 完备 的公
司证券池及组合 风格库，完善各类具体资产 管理业务组织结构，规范 各项业务之间的关系，在 保证
各投资组合既具 有相对独立性的同时，确保 其在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面 享有
公平的机会；通 过对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易 过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内 ，本公司严格遵守法律法 规关于公平交易的相关规 定，确保本公司管理的不 同投资
组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待 。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内 ，基金管理人未发生所有 投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交 较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方 面，全球经济步入较为稳 定但缓慢的复苏通道，美 国仍是表现相对较好的经 济体。
从领先 指标 来看 ，二 季度 美国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回升 至 53.2 水 平， 就业市 场持 续改 善， 失
业率下 行至 4.7% 左 右。 二 季度欧 元区 经济 保持 弱势 复苏态 势， 制造 业 PMI 指数小幅 回升 至 52.8 ，
CPI 同比增速 小幅 上行至 0.1% 左右 。美 国仍 是全 球复 苏前景 最好 的经 济体 ，受 美联储 加息 预期 反复
影响， 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。
国 内经济 方面， 在前期 “ 稳增 长 ” 政策刺 激及国际 大宗商 品价格 阶段性 上行的内外 因素影 响下，
经济领 先指 标整 体震 荡走 弱， 下行 压力 并未 消除 。 具体来 看 ，领 先指 标制 造 业 PMI 缓慢 下行 至 50.0中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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的荣枯 线附 近， 同步 指标 工业增 加值 同比 增 速 1-5 月累计 增 长 5.9% ，仍 处于 较低水 平。 从经 济增 长
动力来 看， 拉动 经济 的三 驾马车 以下 滑为 主：1-5 月消费增 速小 幅回 落 至 10.2% ，5 月出 口增速 继 续
进一步 下滑 至-4.1% 左 右，1-5 月固定 资产 投资 增速 小 幅下降 至 9.6% 的水 平。 通 胀方面 ，CPI 通缩 预
期有所 修正 ，5 月小 幅下 行 于 2.0% 的水 平，PPI 环比 跌幅有 所收 窄 ，5 月 同比 跌 幅缩小 至-2.8% 左 右。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 二季 度中 债总 全价指 数下 跌 0.70% ， 中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 1.24% ， 中 债企 业
债总全 价指 数下 跌 2.10% 。反映 在收 益率 曲线 上， 收益率 曲线 小幅 平坦 化。 具体来 看，10 年期 国债
收益率 从 2.84% 的水 平下 行了 0.08 个 BP ，10 年 期 金融债 （ 国开 ） 收 益率 从 3.24%下行 5.53 个 BP 至
3.19% 。 货 币市 场方 面， 二 季度央 行货 币政 策整 体保 持稳健 ， 资金 面整 体中 性 。 总 体来 看， 银行 间 1
天回购 利率 从 2.20%下行 8.63 个 BP 至 2.12% ，7 天 回购加 权平 均利 率从 2.85% 下行 13.39 个 BP 至
2.72% 。
可转债方面，二季度中证 转债指数下跌 4.16% ，一方面是跟随权益市场下跌 ，另一方面光大银
行、国泰君安等 大盘转债的预案恶化了市场 对转债的供给预期，使得 转债整体估值水平逐步下 移。
个券方 面 ， 航 信、 电气 及格 力等老 券二 季度 分别 下 跌 15.07% 、 8.92% 及 5.93% ， 跌幅相 对较 大 ； 顺 昌、
国贸及 汽模 转债 分别 上 涨 15.27% 、 4.17% 及 0.81% ， 均取得 了正 收益， 表现 相 对较好 。 从 市场波 动情
况看，由于在二 季度市场对权益整体向上的 波动性和空间相对谨慎， 转债跟随权益市场的波幅 有所
降低。当前转债 及可交换债数量逐步增加， 转债整体的溢价率水平虽 然从历史上看仍然略微偏 高，
但部分品种的中长期配置 价值已经逐步凸显。股票 市场方面，二季度上证综 指下跌 2.47% ，代表 大
盘股表 现的 沪 深 300 指数 下跌 1.99% ，中 小盘 综合 指数上 行 3.79% ，创 业板 综合指 数上 行 6.72% 。
3. 运 行分 析
二季度，市 场信用事件大量爆发，债 券信用溢价大幅提升，基 于对信用基本面的深入研 究，择
机买入 部分 被市 场错 杀的 信用债 ， 有 效提 高了 基金 的静态 收入 。6 月 大部 分 机构对 半年 末 MPA 考核
准备充 分 ， 市 场资 金充 裕 叠加国 外债 券市 场收 益大 幅下行 的利 好推 动下 ， 货 币市场 收益 率持 续下 行，
本基金 适时 兑现 了部 分收 益， 置 换成 利率 较高 的存 款和 CD 。 本 基金 通过 对久 期的有 效管 理， 以及 较
为均衡 的剩 余期 限安 排， 有效地 控制 了流 动性 风险 ，保证 了基 金在 低风 险状 况下的 较好 回报 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
中银理 财 7 天 A 基金 2016 年二 季度 份额 净值 收益 率为 0.6543% ， 高于 业绩 比较基 准 31bp 。
中银理 财 7 天 B 基金 2016 年二季 度份 额净 值收 益率 为 0.7269% ，高 于业 绩比 较基 准 39bp 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来， 全球经济有望在美国经济 的拉动下维持缓慢复苏的 态势，但受制于美联储货 币政策
加息预期反复叠 加英国公投脱欧冲击，国际 资本流出新兴市场经济体 的压力可能抬升，新兴市 场金
融体系稳定性面 临考验。鉴于对当前经济和 通胀增速的判断，经济增 速下滑压力仍未消退，但 财政中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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政策放 松有 望继 续 ， 加 之 货币政 策转 向稳 健偏 松 ， 或将对 下半 年经 济形 成一 定程度 的托 底效 应 。 2016
年是全 面建 成小 康社 会决 胜阶段 的开 局之 年， 也是 推进结 构性 改革 的攻 坚之 年。2016 年 及今 后一 个
时期，要在适度 扩大总需求的同时，着力加 强供给侧结构性改革，实 施相互配合的政策支柱。 宏观
政策要稳，就是 要为结构性改革营造稳定的 宏观经济环境。积极的财 政政策要加大力度，实行 减税
政策， 阶段 性提 高财 政赤 字率。 预计 2016 年三 季度 财政政 策力 度将 有所 增大 ， 货币 政策 可能 稳健 偏
松操作，宏观调 控更注重引导经济增速平稳 放缓，产业结构进一步提 质、增效、升级。公开市 场方
面，在近期经济 下行压力未减的情况下，预 计货币政策维持中性偏松 基调，公开市场方面也更 加注
重维持流动性环 境平稳。社会融资方面，防 范金融风险及规范表外融 资的政策思路延续，商业 银行
风险偏好及实体 企业融资需求匹配度下降， 预计表外融资自发扩张的 动力依然有限，表内信贷 投放
也或将 小幅 放缓 ， 社 会融 资总量 增速 大概 率上 呈现 小幅放 缓态 势。 综合 上述 分析， 我们 对 2016 年三
季度债 券市 场的 走势 判断 整体乐 观 。 二 季度 经济 形 势预期 有所 下滑 ， 宏观 政 策稳增 长力 度有 所弱 化：
在 “ 三去 、一降 、一补 ” 的供 给侧结构 性改革 思路主导 下，二季 度房市 销量和价 格增速可 能阶段 性到
达顶部 ； 二季 度物 价表 现 符合预 期 ， 通 缩风 险有 所 降低 ； 二 季度 货币 政策 保 持稳健 。 预计 2016 年三
季度宏观调控政 策整体保持稳定，财政货币 政策宽松以托底经济的概 率较大。三季度固定资产 投资
增速整体仍有下 行压力，基建投资仍是固定 资产投资中宏观调控的重 要抓手；货币政策将阶段 性转
向稳健 偏松 ，预 计银 行 间 7 天 回购 利率 可能 小幅 下 行，银 行间 资金 面状 况整 体也有 望保 持稳 定。 物
价方面 ，考 虑 到 PPI 翘尾 因素的 上行 影响 ，工 业通 缩预期 将被 修正 ，但 居民 物价水 平同 比增 速可 能
小幅走低。考虑 到经济增长动能整体偏弱、 货币政策取向阶段性偏松 、利率债供需整体保 持平 衡，
预计三季度长端 收益率将以下行为主，收益 率曲线也可能由牛平转向 牛陡。信用债方面，受允 许刚
性兑付打破，进 一步完善金融市场建设，提 高风险定价能力等因素影 响，三季度或将存在个案 违约
风险发生，规避 信用风险较大的品种。具体 操作上，在做好组合流动 性管理的基础上，适度拉 长久
期，均衡配置， 合理分配各类资产，审慎精 选信用债，积极把握利率 债的投资机会。我们将积 极把
握结构性与波段 性行情，借此提升基金的业 绩表现。作为基金管理者 ，我们将一如既往地依靠 团队
的努力 和智 慧， 为投 资人 创造应 有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金 资产净值预 警说 明
本基金在报 告期内未出现连续二十个 工作日基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资 产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 975,653,119.36 56.82
其中： 债券 975,653,119.36 56.82 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 733,753,397.53 42.73
4 其他资 产 7,795,987.12 0.45
5 合计 1,717,202,504.01 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 25.10
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 344,068,927.29 25.07
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20％的说明
本基金 合同 约定： “ 本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产净 值
的40% ” ，本 报告 期内 ，本 基金未 发生 超标 情况 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 合同 约定 ：“ 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 127 天” ，本 报告 期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 24.31 25.07
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 19.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 - - 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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动利率 债
3 60天（ 含） —90 天 23.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —180天 23.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 33.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 138.41 25.07
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,230,763.79 5.85
其中： 政策 性金 融债 80,230,763.79 5.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 389,724,166.39 28.40
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 505,698,189.18 36.85
8 其他 - -
9 合计 975,653,119.36 71.10
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5.5 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 130237 13 国开 37 500,000 50,163,986.89 3.66
2 011699930
16 浙 能源
SCP006
500,000 49,999,134.15 3.64
3 071602003
16 国 泰君 安
CP003
500,000 49,994,105.02 3.64
4 111692209
16 广 州农 村
商业银 行
CD043
500,000 49,973,431.88 3.64
5 111694495
16 中 原银 行
CD047
500,000 49,940,646.42 3.64
6 011699616
16 中 金集
SCP002
400,000 39,986,486.05 2.91
7 011699903
16 南 方水 泥
SCP003
400,000 39,979,139.07 2.91
8 041653032 16 振华 400,000 39,976,094.47 2.91 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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CP001
9 111693659
16 汉 口银 行
CD042
400,000 39,823,916.00 2.90
10 111694678
16 齐 鲁银 行
CD019
400,000 39,724,188.88 2.89
5.6
“ 影子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0652%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0115%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0362%
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日 计
提应收 利息 ，并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。
5.8.2 本报告期内， 本基金 持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊
余成本均未超过当日 基金 资产净值的 20% 。
5.8.3 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,151,487.12
4 应收申 购款 644,500.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,795,987.12
5.8.5 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 中银理 财7 天债 券A 中银理 财7 天债 券B 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 199,245,708.26 866,972,761.77
本报告 期 基 金总 申购 份额 53,382,927.67 601,829,165.21
本报告 期 基 金总 赎回 份额 77,250,321.38 271,899,826.80
报告期 期末 基金 份额 总额 175,378,314.55 1,196,902,100.18
§ 7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备 查 文件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金招 募说 明书》
3、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月十 九日
