中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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中 银 中高 等 级债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年七 月十九 日中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 18 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银中 高等 级债 券
基金主 代码 000305
交易代 码 000305
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,101,639,910.96 份
投资目 标 本基金 主要 投资 于中 高等 级非国 家信 用债 券， 基金 管理人 在
严格控 制风 险和 维持 基金 资产安 全性 的基 础上 ， 通 过对各 类
债券品 种积 极主 动的 管理 ，追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 ，
力求获 得高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈
利、 信 用状 况及 其变 化趋 势、 债 券市 场和 股票 市场 估值水 平
及预期 收益 等因 素的 动态 分析， 在限 定投 资范 围内 ， 决定 债
券类资 产的 配置 比例 ， 并 跟踪影 响资 产配 置策 略的 各种因 素
的变化 ， 定 期或 不定 期对 大类资 产配 置比 例进 行调 整。 在 充
分论证 债券 市场 宏观 环境 和仔细 分析 利率 走势 基础 上 ， 依 次
通过久 期配 置策 略 、 期 限 结构配 置策 略 、 类 属配 置 策略 、 个
券精选 策略 等自 上而 下完 成组合 构建 。 本 基金 在整 个投资 决
策过程 中将 认真 遵守 投资 纪律并 有效 管理 投资 风险 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。 中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 50,801,934.82
2. 本期 利润 32,471,666.02
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0066
4. 期末 基金 资产 净值 5,693,088,470.25
5. 期末 基金 份额 净值 1.116
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.54% 0.07% -0.52% 0.07% 1.06% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 12 月 5 日至 2016 年 6 月 30 日) 中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 对债 券 的投资 比例 不低
于基金 资产 的 80% ， 其中 投资于 债项 信用 等级 为AA 级或 以上 的中 高等 级非 国 家信用 债券
的比例 不低 于非 现金 基金 资产的80% ； 持 有现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基
金资产 净值 的5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王妍
本基金 的基 金经
理、中 银理 财 14
天债券 基金 基金
经理、 中银 理财
60 天 债券 基金 基
金经理 、 中银 理财
30 天 债券 基金 基
金经理 、 中银 瑞利
基金基 金经 理 、 中
银珍利 基金 基金
经理 、 中 银裕 利基
金基金 经理
2013-12-05 - 11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总 裁 （A VP ） ,管 理学 学
士。 曾 任南 京银 行金 融市 场
部债券 交易 员。 2011 年加 入
中银基 金管 理有 限公 司， 曾
担 任 基 金 经 理 助 理 。2012
年 9 月至 今任 中银 理财 14
天债券 基金 基金 经理 ， 2012
年 10 月 至今 任中 银理财 60
天债券 基金 基金 经理 ， 2013
年 1 月至 今任 中银 理财 30
天 债 券 基 金 基 金 经 理,2013
年 12 月至 今任 中银 中高 等
级债券 基金 基金 经理 ， 2016
年 2 月 至今 任中 银瑞 利基 金中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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基金经 理， 2016 年 3 月至 今
任中银 珍利 基金 基金 经理 ，
2016 年 4 月至 今任 中银 裕
利 基 金 基 金 经 理 。 具 有 11
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 银
行 、 基 金和 银行 间债 券市 场
交易员 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司 建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美国 仍是 表现 相 对较好 的经
济体。 从领 先指 标来 看， 二季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回升 至 53.2 水平， 就业 市场
持续改 善， 失业 率下 行至 4.7% 左 右。 二季 度欧 元区 经济保 持弱 势复 苏态 势， 制造 业 PMI 指
数小幅 回升 至 52.8 ，CPI 同比增 速小 幅上 行 至 0.1% 左右； 不过 ，受 英国 公投 脱欧的 负面 冲
击， 欧盟 统计 局数 据显 示 6 月份 的服 务业 、 零售 业和 建筑业 信心 明显 恶化 ， 消 费者也 变得 更
为悲观 。 综合 来看 ， 美 国 仍是全 球复 苏前 景最 好的 经济体 ， 受美 联储 加息 预 期反复 影响 ， 美
元指数在 94-96 左右 的区 间窄幅 波动 。
国内经 济方 面， 在前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 际大 宗 商品价 格阶 段性 上行 的内 外因素 影
响下 ，经济领 先指标整体震荡 走弱，下 行压力并未消除 。具体来 看，领先指标制 造 业 PMI
缓慢下 行 至 50.0 的 荣枯 线 附近， 同步 指标 工业 增加 值同比 增 速 1-5 月累 计增 长 5.9% ，仍 处
于较低 水平 。 从经济 增长 动力来 看 ，拉 动经济 的三 驾马车 以下 滑为 主：1-5 月消费增 速 小 幅
回落 至 10.2% ，5 月出 口增 速继续 进一 步下 滑至-4.1% 左右 ，1-5 月固定 资产 投资 增速小 幅 下
降至 9.6% 的 水平 。通 胀方 面，CPI 通缩预 期有 所修 正，5 月小 幅下 行于 2.0% 的水平 ，PPI
环比跌 幅有 所收 窄，5 月 同比跌 幅缩 小至-2.8% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 二季 度中 债总 全价指 数下 跌 0.70% ，中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 1.24% ，
中债企 业债 总全 价指 数下 跌 2.10% 。 反映 在收 益率 曲线上 ， 收益 率曲 线小 幅 平坦化 。 具体 来
看， 10 年 期国 债收 益率 从 2.84% 的 水平 下行 了 0.08 个 BP ，10 年期 金融 债 （ 国 开） 收益 率从
3.24%下行 5.53 个 BP 至 3.19% 。 货币 市场 方面 ，二 季度央 行货 币政 策整 体保 持稳健 ，资 金
面整体 中性 。总 体来 看， 银行 间 1 天回 购利 率从 2.20%下行 8.63 个 BP 至 2.12% ，7 天回 购
加权平 均利 率 从 2.85%下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。
3. 运 行分 析
策略上 ， 我们 维持 适当 的 基金组 合的 久期 和杠 杆比 例， 优化 配置 结构 ， 合 理 分配类 属资
产， 精选 信用 债 ， 重 点配 利率债 置中 等期 限 、 中 高 评级的 品种 ， 积极 把握 交 易性机 会 ， 借 此中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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提升基 金的 业绩 表现 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年二 季度 为止， 本基金 的单 位净 值 为 1.116 元， 本基 金的 累计 单位 净 值 1.236
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 0.54% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-0.52% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济有 望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ， 但受 制 于美联 储货
币政策加息预期反复 叠加 英国公投脱欧冲击， 国际 资本流出新兴市场经 济体 的压力可能抬
升， 新兴 市场 金融 体系 稳 定性面 临考 验 。 鉴 于对 当 前经济 和通 胀增 速的 判断 ， 经 济增 速下 滑
压力仍 未消 退 ， 但 财政 政 策放松 有望 继续 ， 加之 货 币政策 转向 稳健 偏松 ， 或 将对下 半年 经济
形成一定 程度的托 底效应 。2016 年是全 面建成小 康 社会决胜 阶段的开 局之年 ，也是推 进结
构性改革 的攻坚之 年。2016 年及今 后一个时 期，要 在适度扩 大总需求 的同时 ，着力 加 强供
给侧结 构性 改革 ， 实施 相 互配合 的政 策支 柱 。 宏 观 政策要 稳 ， 就 是要 为结 构 性改革 营造 稳定
的宏观 经济 环境 。 积极 的 财政政 策要 加大 力度 ， 实 行减税 政策 ， 阶段 性提 高 财政赤 字率 。 预
计 2016 年 三季 度财 政政 策 力度将 有所 增大 ，货 币政 策可能 稳健 偏松 操作 ，宏 观调控 更注 重
引导经 济增 速平 稳放 缓 ， 产业结 构进 一步 提质 、 增 效、 升级 。 公开 市场 方面 ， 在 近期 经济 下
行压力 未减 的情 况下 ， 预 计货币 政策 维持 中性 偏松 基调 ， 公 开市 场方 面也 更 加注重 维持 流动
性环境 平稳 。 社会 融资 方 面， 防范 金融 风险 及规 范 表外融 资的 政策 思路 延续 ， 商 业银 行风 险
偏好及 实体 企业 融资 需求 匹 配度 下降 ， 预计 表外 融 资自发 扩张 的动 力依 然有 限， 表内 信贷 投
放也或 将小 幅放 缓 ， 社 会 融资总 量增 速大 概率 上呈 现小幅 放缓 态势 。 综合 上 述分析 ， 我们 对
2016 年 三季度 债券市场 的 走势判断 整体乐观 。二季 度经济形 势预期有 所下滑 ，宏观政 策稳
增长力 度有 所弱 化： 在 “ 三 去、 一 降、 一 补 ” 的供 给侧 结构性 改革 思路 主导 下， 二季度 房市 销
量和价 格增 速可 能阶 段性 到达顶 部 ； 二 季度 物价 表 现符合 预期 ， 通缩 风险 有 所降低 ； 二季 度
货币政 策保 持稳 健。 预计 2016 年 三季 度宏 观调 控政 策整体 保持 稳定 ，财 政货 币政策 宽松 以
托底经 济的 概率 较大 。 三 季度固 定资 产投 资增 速整 体仍有 下行 压力 ， 基建 投 资仍是 固定 资产
投资中 宏观 调控 的重 要抓 手； 货币 政策 将阶 段性 转 向稳健 偏松 ， 预计 银行 间 7 天回 购利 率可
能小幅 下行 ， 银 行间 资金 面状况 整体 也有 望保 持稳 定。 物 价方 面， 考 虑到 PPI 翘尾因素的 上
行影响 ， 工业 通缩 预期 将 被修正 ， 但居 民物 价水 平 同比增 速可 能小 幅走 低 。 考虑到 经济 增长
动能整 体偏 弱 、 货 币政 策 取向阶 段性 偏松 、 利率 债 供需整 体保 持平 衡 ， 预 计 三季度 长端 收益
率将以 下行 为主 ， 收益 率 曲线也 可能 由牛 平转 向牛 陡。 信用 债方 面， 允许 刚 性兑付 打破 ， 进
一步完 善金 融市 场建 设 ， 提高风 险定 价能 力等 因素 ， 三 季度 或将 存在 个案 违 约风险 发生 ， 规中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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避信用 风险 较大 的品 种 。 具体操 作上 ， 在做 好组 合 流动性 管理 的基 础上 ， 适 度拉长 久期 ， 均
衡配置 ， 合理 分配 各类 资 产， 审慎 精选 信用 债， 积 极把握 利率 债交 易机 会 ， 借此提 升基 金的
业绩表 现。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 6,467,072,555.31 96.41
其中： 债券 6,467,072,555.31 96.41
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 99,490,192.04 1.48
7 其他各 项资 产 140,990,311.94 2.10
8 合计 6,707,553,059.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％) 中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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1 国家债 券 402,405,720.20 7.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 647,177,000.00 11.37
其中： 政策 性金 融债 647,177,000.00 11.37
4 企业债 券 2,532,394,835.11 44.48
5 企业短 期融 资券 1,332,598,000.00 23.41
6 中期票 据 1,552,497,000.00 27.27
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,467,072,555.31 113.60
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 160418 16 农发 18 2,800,000 286,580,000.00 5.03
2 011699815
16 国 电集
SCP004
2,000,000 199,960,000.00 3.51
3 019520 15 国债 20 1,821,330 182,023,720.20 3.20
4 160010
16 附 息国
债 10
1,200,000 120,612,000.00 2.12
5 160408 16 农发 08 1,000,000 100,590,000.00 1.77
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。 中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 26,432.58
2 应收证 券清 算款 50,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 90,940,299.98
5 应收申 购款 23,579.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 140,990,311.94
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,648,694,822.87
本报告 期基 金总 申购 份额 594,423,215.18
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 141,478,127.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,101,639,910.96
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 中银中 高等 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月十 九日
