上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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上 投 摩根 智 慧互 联 股票 型 证券 投 资基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月十九 日上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年7 月18 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根智 慧互 联股 票
基金主 代码 001313
交易代 码 001313
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,940,881,003.82 份
投资目 标
采用定 量及 定性 研究 方法 ， 自下 而上 优选 互联 网主 题上市
公司， 通过 严格 的风 险控 制， 力 争实 现基 金资 产的 长期增
值。
投资策 略
本基金 将专 注于 互联 网主 题投资 ， 对 其相 关行 业的 发展进
行密切 跟踪 ，充 分把 握互 联网概 念企 业的 投资 机会 。
在资产 配置 层面 ， 本 基金 将根据 各类 证券 的风 险收 益特征
的相对 变化 ， 适 度的 调整 确定基 金资 产在 股票 、 债 券及现上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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金等类 别资 产间 的分 配比 例，动 态优 化投 资组 合。
在个股 选择 层面 ， 本 基金 主要采 取 “ 自下 而上 ”的 选股策
略， 基 于对 互联 网主 题相 关的上 市公 司盈 利水 平、 成长性
和估值 水平 的综 合考 量， 使用定 性与 定量 相结 合的 方法精
选股票 进行 投资 。
业绩比 较基 准 中证800 指 数收 益率 ×85 % + 中债 总指 数收 益率 ×15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 属于 较高 风险收
益水平 的基 金产 品。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 104,201,360.42
2. 本期 利润 76,034,642.98
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0255
4. 期末 基金 资产 净值 2,210,559,203.37
5. 期末 基金 份额 净值 0.752
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开 放式 基 金的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.58% 1.86% -1.42% 1.00% 5.00% 0.86%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年 6 月 9 日至2016 年 6 月 30 日)
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月9 日， 图示 时间 段 为2015 年6 月9日至2016 年6 月30日。
本基金 建仓 期自2015 年6 月9日至2015 年12 月8日 ，建 仓期结 束时 资产 配置 比例 符合本 基金 基
金合同 规定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郭晨
本基金
基金经
理
2015-06-09 - 9 年
郭晨先 生， 自 2007 年 5 月
至 2008 年 4 月在 平安 资 产
管理有 限公 司担 任分 析师 ；
2008 年 4 月至 2009 年 11
月 在 东 吴 基 金 管 理 有 限 公
司担任 研究 员；2009 年 11
月至2014 年10 月 在华 富 基
金 管 理 有 限 公 司 先 后 担 任
基金经 理助 理、 基金 经理 ，
自2014 年10 月起 加入 上 投
摩根基 金管 理有 限公 司， 自
2015 年 1 月 起担 任上 投 摩
根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 ， 自2015 年6
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 智
慧 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2015 年 8
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 新
兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 郭晨 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。基 金管理人 遵守了《 证券投 资基金法 》及其他 有关法 律法规、 《 上 投
摩根智 慧互 联股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的 规 定。 基金 经理 对个 股和 投 资组合 的比 例遵
循了投 资决 策委 员会 的授 权限制 ，基 金投 资比 例符 合基金 合同 和法 律法 规的 要求。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动 ，本 公司 通过 对手 库控制 和交 易室 询价 机制 ，严格 防范 对手 风险 并检 查价格 公允 性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。
报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情形 ： 无。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 二季度的 市场比 较 平稳，市场 指数处 于盘整 状态，波动 不大， 处于存 量资金博
弈的状 态 ， 市 场热 点很 多 ， 像 新能 源汽 车， 半导 体 ， 智 能驾 驶， 物联 网， 白 酒等板 块均 有不
错的表 现 。 投 资者 如果 选 择到正 确的 板块 和标 的 ， 有望获 得较 好的 收益 。 二 季度宏 观经 济基
本面没 有太 大的 起色 ， 美 联储没 有加 息 ， 英 国脱 欧 是最超 预期 的事 件 ， 也 给 全球经 济未 来增
加了不 确定 。国 内经 济保 持不温 不火 的状 态， 供给 侧改革 是目 前政 府主 要的 改革方 向。
二季度 的市 场波 动不 大 ， 对基金 操作 相对 有利 ， 仓 位对基 金的 业绩 贡献 较小 ， 主 要看 配
置的行 业和 个股 。 本基 金 加强了 对行 业 、 尤 其是 与 智慧互 联相 关行 业基 本面 的研究 ， 积极 布
局景气 度高 的行 业以 及估 值和基 本面 都有 优势 的标 的，取 得了 一定 的成 果。
展望 2016 年三 季度 ，本 基 金认为 市场 震荡 上行 的概 率较大 ，市 场几 个不 确定 因素在 六
月底都 已经 过去 ， 三季 度 的利空 因素 比较 少 ， 市 场 流行性 相对 充裕 。 目前 市 场指数 整体 仍处
于底部 区域 ，市 场向 下空 间不大 ，是 全年 一个 比较 利于投 资的 时间 窗口 。
三季度 更多 的不 确定 性依 然来自 于海 外 ， 比 如美 国 加息 、 欧 洲在 英国 脱欧 后 的演变 、 中上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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国周边 的不 安定 因素 等 ， 预期市 场以 结构 性行 情为 主， 板块 轮动 持续 ， 周 期 股、 成长 股的 机
会都有 。 本基 金将 继续 精 选个股 ， 合理 的估 值、 业 绩增速 及成 长的 确定 性都 是本基 金所 看重
的。
结构型 行情 是机 构投 资者 更加擅 长的 ， 未来 我们 将 以 争取 超额 收益 作为 主要 目标 。 在 震
荡市中 寻找 优质 的智 慧互 联相关 标的 ， 从行 业角 度 ， 继 续看 好智 能驾 驶、 物 联网 、 新 能源 汽
车、半 导体 等板 块， 同时 考虑一 定的 波段 操作 和板 块轮动 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 3.58% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-1.42% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 1,978,204,935.96 88.76
其中： 股票 1,978,204,935.96 88.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 201,929,815.75 9.06
7 其他各 项资 产 48,621,708.00 2.18 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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8 合计 2,228,756,459.71 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,539,356,147.99 69.64
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
775,274.28 0.04
F 批发和 零售 业
42,250,651.74 1.91
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
59,748,646.33 2.70
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
90,805,471.35 4.11
J 金融业
- -
K 房地产 业
92,238,649.14 4.17
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
712,768.00 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
107,488,548.45 4.86
Q 卫生和 社会 工作
13,587,570.28 0.61
R 文化、 体育 和娱 乐业
31,221,082.30 1.41
S 综合
- -
合计
1,978,204,935.96 89.49
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300073 当升科 技
2,119,193.
00
141,858,779.42 6.42
2 603377 东方时 尚
2,362,905.
00
107,488,548.45 4.86 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3 300351 永贵电 器
2,699,910.
00
91,607,946.30 4.14
4 002494 华斯股 份
4,709,883.
00
72,767,692.35 3.29
5 002546 新联电 子
5,706,795.
00
70,022,374.65 3.17
6 300469 信息发 展 541,729.00 68,647,898.88 3.11
7 300136 信维通 信
3,199,365.
00
67,058,690.40 3.03
8 300014 亿纬锂 能
1,483,656.
00
64,079,102.64 2.90
9 002643 万润股 份
1,213,653.
00
61,750,664.64 2.79
10 002245 澳洋顺 昌
4,678,829.
00
59,748,646.33 2.70
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
10
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 股票中 没有在 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 1,753,608.57
2 应收证 券清 算款 46,685,232.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,655.03
5 应收申 购款 139,211.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,621,708.00
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300351 永贵电 器 91,607,946.30 4.14
筹划重 大事
项 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
11
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,007,260,771.11
报告期 基金 总申 购份 额 56,561,900.29
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 122,941,667.58
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,940,881,003.82
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根智慧 互联 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 智慧 互联 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 智慧 互联 股 票型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
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8.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年七 月十 九日
