融通新蓝筹证券投资基金2016年第2季度报告
2016 年6月30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年7月19 日
融通新蓝筹证券投资基金2016年第2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 7 月15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1日起至 6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通新蓝筹混合
交易代码 161601
前端交易代码 161601
后端交易代码 161602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年 9月13 日
报告期末基金份额总额 3,118,692,458.51 份
投资目标
主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝
筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前
提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长
期稳定的投资收益。
投资策略
在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配
置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖
掘个股。 在正常市场状况下, 股票投资比例浮动范围:
30%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%;权证投
资比例浮动范围:0%-3%;现金留存比例浮动范围:
不低于5%。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指
数收益率×25%
风险收益特征 在适度风险下追求较高收益
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 融通新蓝筹证券投资基金2016年第2季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016年 4月 1日 - 2016年 6 月30 日 )
1.本期已实现收益 -227,530,772.52
2.本期利润
-14,616,727.57
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0047
4.期末基金资产净值 2,792,942,776.35
5.期末基金份额净值 0.8955
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.51% 1.30% -1.57% 0.76% 1.06% 0.54%融通新蓝筹证券投资基金2016年第2季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注: 上图中基金业绩比较基准项目分段计算, 其中 2009 年 12 月31 日之前 (含此日) 采用“国
泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010年 1月 1 日至2015 年9 月30日期间采用
“沪深 300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”,2015年 10 月1 日起使用新基准
即“沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何龙 融通新蓝筹
证券投资基
金的基金经
理
2015 年 8
月29日
- 3 何龙先生, 武汉大学金融学硕士、
华中科技大学经济学学士,3 年
证券投资从业经历,具有基金从
业资格。2012 年7 月加入融通基
金管理有限公司,历任金融研究
员、策略研究员,2015 年8 月29
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日起至今任“融通新蓝筹证券投
资基金”基金经理。
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年二季度季度,A 股在季初经历了近半年的调整后,在本季进入了调整期。本季度,上
证 50 下跌 1.57%,沪深 300 下跌1.99%,中小板指数上涨 0.41%,创业板指数下跌 0.47%。市场指
数平淡,但结构分化明显,主题轮动迅速。从行业上看,本季度新能源锂电池、稀土有色、电子
半导体等主题性投资引领了整个二季度的结构化行情。
本季度,新蓝筹核心仓位向锂电池板块、电子化学品等板块集中,底仓布局了券商板块。我
们判断,指数的底部区间特征明显,但是指数向上依然有较大不确定性,因此,存量博弈的格局
下,主题是短期赚钱效应比较显著投资方向。我们判断下半年,新能源物流车放量可能性较大,
行业的准入标准的重塑也会对电池供给格局进行冲击。因此,我们将核心仓位配置在电池板块。
对于券商板块的底仓配置,我们是基于市场对行情的预期的低迷,导致了券商整个板块的估值已
经接近历史底部。且进入三季度,在市场成交量底部复苏的基础上,券商业绩环比和同比预计同
时见底,基本面的不确定性也得到消除。因此,券商板块或成为市场超预期向上的主力板块。即融通新蓝筹证券投资基金2016年第2季度报告
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便是市场没有超预期新高,而券商本身的估值也支撑当前的价格,风险收益比较为可控。我们当
前的配置核心思路还是在规避短期波动风险的同时在合理位置布局景气组合以及在相对低位布局
弹性品种。
展望三季度,我们判断风险与机会并存。首先,英国脱欧和联储加息相互掣肘,国际市场依
然存在较大的不确定性。人民币贬值趋势依然没有扭转,而国内经济依然处于不温不火的状态。
而鉴于此,央行的货币政策和国际的流动性状况依然会保持宽松状态。而信用风险的不断爆发,
以及国债收益率的降低,使得宽裕的流动性依然存在不断寻找优质资产的需求。在这个背景下,
大宗周期品依然会的到市场青睐,而涨价品种的表现依然会持续。当然面对全球的不确定性,防
御的消费品结构性行情也会此起彼伏。因此市场的机会依然存在,我们将继续寻找超额收益的板
块进行布局,二季度的核心品种,我们会继续坚守,而消费品和大宗周期品,也是我们在三季度
重点关注的方向。延续上季度的判断,我们依然觉得指数将会继续维持窄幅波动,机会依然是以
结构为主。从高景气的角度,我们关注食品饮料以及农产品的涨价因素,而新兴成长方面,我们
判断消费习惯和人口结构的变迁使得影视传媒依然是非常高景气的行业,三季度我们依然会重点
关注。而新兴行业,我们判断二季度特斯拉新车型的爆款依然是现象级的,对整个新能源汽车以
及汽车电子的全产业链可能产生重估的效应,后续会紧密观察产业层面的变化情况,基于确定性
原则核心布局。另外从改革的角度,供给侧的钢铁煤炭依然处于去产能和整合阶段,依然会衍生
出结构性机会。总体,策略上继续保持不冒进,看准布局,位置合理的核心思想。
综上所述,融通新蓝筹基金将会继续坚持“核心周期龙头+优质成长股”的组合构建思路,精
选个股,在保持结构基本稳定的同时精选个股,力争为持有人获取风险调整后的稳定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-0.51%,同期业绩比较基准收益率为-1.57%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,012,969,805.45 70.96
其中:股票
2,012,969,805.45 70.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
588,081,000.00 20.73融通新蓝筹证券投资基金2016年第2季度报告
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其中:债券
588,081,000.00 20.73
资产支持证券
--
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
--
7 银行存款和结算备付金合计
212,972,032.55 7.51
8 其他资产
22,921,006.49 0.81
9 合计
2,836,943,844.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 276,397.29 0.01
B 采矿业 197,634,245.10 7.08
C 制造业 687,868,752.46 24.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
--
E 建筑业 49,776,263.52 1.78
F 批发和零售业 78,596,911.63 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 191,413,616.40 6.85
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,333,995.50 1.01
J 金融业 527,266,548.81 18.88
K
房地产业
1,971,146.00 0.07
L
租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业 46,617,247.08 1.67
N 水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
58,380,483.22 2.09
S 综合 144,834,198.44 5.19
合计 2,012,969,805.45 72.07
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002245 澳洋顺昌 14,989,320 191,413,616.40 6.85
2 000783 长江证券 12,542,919 145,497,860.40 5.21
3 000881 大连国际 6,562,492 144,834,198.44 5.19融通新蓝筹证券投资基金2016年第2季度报告
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4 300429 强力新材 1,014,844 141,733,113.04 5.07
5 300073 当升科技 2,027,405 135,714,490.70 4.86
6 002673 西部证券 5,033,628 130,169,620.08 4.66
7 600259 广晟有色 1,952,110 111,777,818.60 4.00
8 600338 西藏珠峰 3,308,623 97,240,429.97 3.48
9 002547 春兴精工 8,465,773 93,631,449.38 3.35
10 002500 山西证券 5,156,727 85,395,399.12 3.06
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 588,081,000.00 21.06
其中:政策性金融债 588,081,000.00 21.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 588,081,000.00 21.06
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 160204 16 国开 04 1,200,000 119,856,000.00 4.29
2 130237 13 国开 37 600,000 60,192,000.00 2.16
3 130238 13 国开 38 500,000 51,695,000.00 1.85
4 120230 12 国开 30 500,000 50,570,000.00 1.81
5 160414 16 农发 14 500,000 50,010,000.00 1.79
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 融通新蓝筹证券投资基金2016年第2季度报告
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,927,884.38
2 应收证券清算款 5,592,382.15
3 应收股利 -
4 应收利息 14,302,779.92
5 应收申购款 97,960.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,921,006.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 融通新蓝筹证券投资基金2016年第2季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,152,676,458.21
报告期期间基金总申购份额 14,230,459.66
减:报告期期间基金总赎回份额 48,214,459.36
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 3,118,692,458.51
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期期初管理人持有的本基金份额
4,258,282.16
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
4,258,282.16
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件
(二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》
(三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》
(四)《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站融通新蓝筹证券投资基金2016年第2季度报告
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http://www.rtfund.com查询。
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2016年7月19日