融通通瑞债券型证券投资基金2016年第 2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年7月 19日
融通通瑞债券型证券投资基金2016年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 7 月15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1日起至 2016年 6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通瑞债券
交易代码 000466
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 14 日
报告期末基金份额总额 1,775,838,401.62 份
投资目标
本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求
目标回报。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通通瑞债券 A/B 融通通瑞债券 C
下属分级基金的交易代码 000466 000859
下属分级基金的前端交易代码 000466 000859
下属分级基金的后端交易代码 000858 -
报告期末下属分级基金的份额总额 1,773,105,937.40 份 2,732,464.22 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016年 4月 1日 － 2016年 6 月30 日 ） 融通通瑞债券型证券投资基金2016年第 2 季度报告
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融通通瑞债券 A/B 融通通瑞债券 C
1．本期已实现收益 9,018,962.47 12,217.98
2．本期利润 12,657,421.99 17,654.92
3．加权平均基金份额本期利润 0.0075 0.0061
4．期末基金资产净值 1,827,540,889.95 2,786,563.95
5．期末基金份额净值 1.031 1.020
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通通瑞债券 A/B
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.78% 0.09% -0.52% 0.07% 1.30% 0.02%
融通通瑞债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.59% 0.09% -0.52% 0.07% 1.11% 0.02%融通通瑞债券型证券投资基金2016年第 2 季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
王
超
融通标普中国可转债
指数型证券投资基金、
融通债券投资基金、融
通通源短融债券型证
券投资基金、融通四季
添利债券证券投资基
金(LOF)、融通岁岁添
利定期开放债券证券
投资基金、融通通瑞债
券型证券投资基金、融
通增鑫债券型证券投
资基金、融通增益债券
型证券投资基金、融通
增裕债券型证券投资
2015
年6月
23日
- 9
王超先生，金融工程硕士，经济学、数
学双学士，9 年证券投资从业经历，具
有基金从业资格，现任融通基金管理有
限公司固定收益部副总监。历任深圳发
展银行（现更名为平安银行）债券自营
交易盘投资与理财投资管理经理。2012
年 8 月加入融通基金管理有限公司，
2013年12月27日起至今任“融通标普
中国可转债指数型证券投资基金”、
“融通债券投资基金”基金经理，2014
年 11 月 7 日起至今任“融通通源短融
债券型证券投资基金”基金经理，2015
年 3 月 14 日起至今任“融通四季添利
债券证券投资基金(LOF)”、“融通岁
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基金、融通通泰保本混
合型证券投资基金的
基金经理
岁添利定期开放债券证券投资基金”基
金经理， 2015年6月23日起至今任“融
通通瑞债券型证券投资基金”基金经
理， 2016 年5月 5 起起至今任“融通增
鑫债券型证券投资基金”基金经理，
2016 年 5 月 11 日起至今任“融通增益
债券型证券投资基金”基金经理，2016
年 5 月 13 日起至今任“融通增裕债券
型证券投资基金”、“融通通泰保本混
合型证券投资基金”基金经理。
汪
曦
融通通瑞债券型证券
投资基金、融通通福分
级债券型证券投资基
金、融通月月添利定期
开放债券型证券投资
基金的基金经理。
2015
年7月
17日
- 4
汪曦女士， 纽约大学stern商学院硕士、
清华大学工学学士。4 年证券投资从业
经历，具有基金从业资格。历任职于长
城证券有限责任公司，担任宏观策略部
固定收益研究员。2013 年 10 月加入融
通基金管理有限公司，2015 年 7 月 17
日起至今任“融通通瑞债券型证券投
资基金”基金经理， 2015 年 8 月 6 日起
至今任“融通通福分级债券型证券投
资基金”、“融通月月添利定期开放债
券型证券投资基金”基金经理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的
工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年 2 季度,债券市场信用黑天鹅频出,主要的操作目标是严防信用风险。本基金的操作在
公司风控严格,同时规避过剩产能的大框架下，买入的标的是资质较好的城投债和利率债。
投资方面，本基金继续建仓，增加了久期和杠杆。同时继续持有分红率较高的优质蓝筹。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通通瑞债券 A/B 类份额净值增长率为 0.78%，融通通瑞债券 C类份额净值增长率
为 0.59%,同期业绩比较基准收益率为-0.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 205,109,429.92 9.95
其中：股票
205,109,429.92 9.95
2 固定收益投资
1,627,175,489.60 78.92
其中：债券
1,627,175,489.60 78.92
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
94,000,701.00 4.56
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计
6,483,347.23 0.31
7 其他资产
129,010,256.82 6.26
8 合计
2,061,779,224.57 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 205,109,429.92 11.21融通通瑞债券型证券投资基金2016年第 2 季度报告
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 205,109,429.92 11.21
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 2,037,675 55,098,732.00 3.01
2 601318 中国平安 1,670,000 53,506,800.00 2.92
3 600036 招商银行 2,884,600 50,480,500.00 2.76
4 601166 兴业银行 3,019,908 46,023,397.92 2.51
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 570,574,000.00 31.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 858,761,000.00 46.92
其中：政策性金融债 858,761,000.00 46.92
4 企业债券 167,012,489.60 9.12
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,828,000.00 1.68
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,627,175,489.60 88.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 160204 16 国开 04 1,400,000 139,832,000.00 7.64
2 019518 15 国债 18 1,300,000 129,987,000.00 7.10
3 150022 15 附息国债22 1,100,000 110,990,000.00 6.06
4 140421 14 农发 21 1,000,000 101,790,000.00 5.56
5 150223 15 国开 23 1,000,000 100,170,000.00 5.47
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 93,844.01
2 应收证券清算款 104,968,940.93
3 应收股利 -
4 应收利息 23,925,013.70
5 应收申购款 22,458.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 129,010,256.82
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通通瑞债券 A/B 融通通瑞债券 C
报告期期初基金份额总额 1,392,961,549.86 3,388,681.69
报告期期间基金总申购份额 391,317,388.11 169,032.20
减:报告期期间基金总赎回份额 11,173,000.57 825,249.67
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 1,773,105,937.40 2,732,464.22
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金转型相关文件
（二）《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》
（三）《融通通瑞债券型证券投资基金托管协议》
（四）《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2016年7月19日
