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嘉实基金管理公司




























































































更新招募说明书 
 
 
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资
基金更新招募说明书 
（2016 年 第1 号） 
 
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
重要提示 
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 根据2013
年10月22日 中国证券监督管理委员会 《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证
券投资基金 募集的批复 》 （证监许可[2013]1334号）和2013 年11月1 日《关于嘉实绝 对收益
策略定期开放混合型发起式 证券投资 基金募集时间安排的确认函》 （基金部函[2013]936 号）
的注册 公开 发售，本基 金基金合同 于2013 年12 月6 日正式生 效，自该日 起本基金管 理人开始
管理本基金。



本招募说明书是对原 《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明
书》 的定期更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的， 以本招募说明书为准。 基金管 理
人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注册， 但中国证
监会对本基金募集 申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。 
证券投资基 金（以下简 称“基金” ） 是一种长期 投资工具， 其主要功能 是分散投资 ， 降
低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担
基金投资所带来的损失。 
本 基金 以市场中性策略为主要投资策略， 通过同时构建多头和空头的方式实现策略， 因
此除面临一般 混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。 首先， 本基金的市场中性策略
是否能实现 剥离多头股票系统性风险具有 不确定性； 其次， 本基金的主要投资工具股指期货嘉实基金管理公司




























































































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还可能 引发的基差风险、 杠杆风险、 对手方风险、 盯市结算风险等 ； 此外， 在 本基金的封闭
运作期间，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。 
基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型， 投资者投资不 同
类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的风险。 一般来说， 基金的收益预期
越高，投资者承担的风险也越大。 
投资者 认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金 “基金合同” 、 “招 募说明书” 等基金
法律文件， 了解本基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资
产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
投 资 者应 当通 过 本基 金管 理 人或 代销 机 构购 买和 赎 回基 金。 本 基金 在募 集 期内 按 1.00 
元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可
能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 
本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在 做出投资决策后， 基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所 载内容截止日为 2015 年 6 月 6
日 （特别事项注明除外） ， 有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日 （未经审 计） 。 嘉实基金管理公司




























































































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目


录 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 
二、释义 .......................................................................................................................................... 2 
三 、 基 金管理 人 .............................................................................................................................. 6 
四 、 基 金托管 人 ............................................................................................................................ 15 
五 、 相 关服务 机 构 ........................................................................................................................ 17 
六 、 基 金的募 集 安 排 .................................................................................................................... 36 
七 、 基 金合同 的 生 效 .................................................................................................................... 39 
八 、 基 金份额 的 开 放期、 封 闭 期、申 购 与 赎回......................................................................... 40 
九 、 基 金转换 ................................................................................................................................ 49 
十 、 定 期定额 投 资 计划 ................................................................................................................ 55 
十 一 、 基金的 非 交 易过户 、 转 托管、 冻 结 、解冻 与 其 他业务 ................................................. 56 
十 二 、 基金的 投 资 ........................................................................................................................ 57 
十 三 、 基金的 业 绩 ........................................................................................................................ 63 
十 四 、 基金的 融 资 融券和 转 融 通 ................................................................................................ 67 
十 五 、 基金的 财 产 ........................................................................................................................ 69 
十 六 、 基金资 产 估 值 .................................................................................................................... 70 
十 七 、 基金收 益 与 分配 ................................................................................................................ 75 
十 八 、 基金的 费 用 与税收 ............................................................................................................ 77 
十 九 、 基金的 会 计 与审计 ............................................................................................................ 80 
二 十 、 基金的 信 息 披露 ................................................................................................................ 81 
二 十 一 、风险 揭 示 ........................................................................................................................ 86 
二 十 二 、基金 合 同 的变更 、 终 止与基 金 资 产的清 算 ................................................................. 90 
二 十 三 、基金 合 同 内容摘 要 ........................................................................................................ 92 
二 十 四 、基金 托 管 协议的 内 容 摘要 .......................................................................................... 106 
二 十 五 、对基 金 份 额持有 人 的 服务 .......................................................................................... 118 
二 十 六 、其他 应 披 露事项 .......................................................................................................... 120 
二 十 七 、招募 说 明 书存放 及 查 阅方式 ...................................................................................... 121 
二 十 八 、备查 文 件 ...................................................................................................................... 122 嘉实基金管理有限公司






















































































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一、绪言 
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券 投资基金运作管理办法 》 （以下简称 《运作办法》 ） 、 《证券投资基金销售
管理办法》 （ 以下简称 《销售办法》 ） 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 （以下简称 《信
息披露办法》 ） 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则第5 号< 招募说明 书的内容与格式> 》
等有关法律法规以及 《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金基金合同》 编
写。 
基金管理人 承诺本招募 说明书不存 在任何虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏,并对其
真实性、 准 确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本
招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金
当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照 《基金法》 、 基金合同及 其他有关规 定享有权利 、承担义务 。基金投资 者欲了解
基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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二、释义 
本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 
1 、基金或本 基金 ：指嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金 
2 、发起式基 金：指按照 《运作办法 》及中国证 监会规定的 条件募集、 且募集资金 中发起资
金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的开放式基金 
3 、基金管理 人：指 嘉实基金管理有限公司 
4 、基金托管 人：指 中国银行股份有限公司 
5 、基金合同 ：指《嘉实 绝对收益策 略定期开放 混合型发起 式 证券投资 基金基金合 同》 及对
基金合同的任何有效 修订和补充 
6 、托管协议 ：指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《嘉实绝对 收益策略定 期开放混
合型发起式 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充 
7 、招募说明 书 或本招募 说明书 ：指 《 嘉实绝对 收益策略定 期开放混合 型发起式 证 券投资基
金招募说明书》及其定期的更新 
8 、基金份额 发售公告 ： 指《嘉实绝 对收益策略 定期开放混 合型发起式 证券投资基 金基金份
额发售公告 》 
9 、法律法规 ：指中国现 行有效并公 布实施的法 律、行政法 规、规范性 文件、司法 解释、行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
10 、 《 基金法 》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通
过， 2012 年12 月28 日经 第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013
年 6 月1 日 起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 
11 、 《 销售办法》 ： 指 中国证监会 2013 年 3 月15 日 颁布、 同年 6 月1 日实施 的 《证券投资 基
金销售 管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《信息披 露办法》 ：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的 《证券投
资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时 做出的修订 
13 、 《运作办 法》 ：指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004 年 7 月 1 日起 实 施并于
2014 年 7 月7 日修订的《 公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订 
14、中国证 监会 ：指中国证券监督管理委员会 
15 、银行业 监督管理机构 ：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 嘉实基金管理有限公司






















































































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16 、基金合 同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17 、 个 人 投 资 者 ： 指 依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 可 以 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人
18 、 机构 投 资者： 指依法可以投资开放式证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法注册
登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会团体或其他组织 
19 、 合格境外 机构投资者 ： 指符合相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境
外的机构投资者 
20、 发起资 金： 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、 基金管理人固有资
金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 
21、 发起资金 提供方： 以发起资金认购本基金 且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不
少于 3 年的 基金管理人的股东、基金管理人、基金管 理人高级管理人员或基金经理等人员 
22、 投资 人： 指个人投资者、 机构投资者 和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
23、基金份 额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
24、 基金销 售业务： 指基金管理人或代销机构宣传推介基金， 发售基金份额， 办理基金份 额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
25、销售机 构 ：指直销机构和代销机构 
26、直销机 构：指 嘉实基金管理有限公司 
27、 代销机 构 ： 指符合 《 销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 取得基金销售业 务资格
并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
28、基金销 售网点 ：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 
29、 注册登 记业务： 指本基金登记、 存管、 过户、 清算和交收业务， 具体内容包括投资者基
金账户的建立和管理、 基金份额注册登记、 清算及基金交易确认、 代理发放红利、 建立并 保
管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等 
30、 登记机 构： 指办理本基金注册登记业务的机构。 本基金的登记机构为嘉实基金管理有限
公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金登记业务的机构 
31、 基金账 户 ： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管理的基金份 额
余额及其变动情况的账户 
32、 基金交 易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构 办理认购、 申
购、赎回、转换及转托管等业务导致 基金的基金份额变动及结余情况的账户 嘉实基金管理有限公司






















































































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33、 基金合 同生效日 ： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
34、 基金合 同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后 ， 基金财产清算完毕， 清
算结果报中国证监会备案并予以公告 的日期 
35、 基金募 集期 ： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过 3 个月 
36、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
37、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
38、T 日：指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 
39、T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日，n 为自然 数) 
40、 定期开 放： 指本基金采取的在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期之间定期开放的运作
方式 
41、封闭期 ：本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期首日（不含该日）
之间的 期 间， 之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。 本基金在封闭期内不办理申购
与赎回业务 
42、 开放期： 本基金开放申购、 赎回等业务的期间。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工
作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 
本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基金
合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月， 每个开放期的首日为当月沪深
300 股指期货 交割日前五个工作日的第一个工作日。 
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准， 且基金管理人最迟应于开放期开始前 2
日进行公告。 如在 开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务
的， 开放期时间中止计算， 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起， 继续计算该开
放期时间，直到满足开放期的时间要求 
43. 开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
44、开放 时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
45、《 业务规则》： 指《嘉实 基金管理 有限公司开 放式基金业 务规则》 ，是 规范基金管 理人所
管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资 人共同遵守 
46、 认购： 指 在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为 
47、 申购： 指 基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额嘉实基金管理有限公司






















































































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的行为 
48、 赎回： 指 基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为 
49、 基金转 换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申
请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金
份额的行为 
50、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售
机构的操 作 
51、 定期定 额投资 计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申购日、 扣款金 额
及扣款方式， 由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理基
金申购申请的一种投资方式 
52、巨额赎回 ：指本基 金单个开放 日 ，基金净 赎回申请( 赎 回申请份额 总数加上基 金转换中
转出申请份 额总数后扣 除申购申请 份额总数及 基金转换中 转入申请份 额总数后的 余额)超过
上一工作日 基金总份额的20% 
53、元 ：指 人民币元 
54、 基金收 益 ： 指基金投资所得债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息 、 已实现的其他 合
法收入及因运用基金财产带 来的成本和费用的节约 
55、 基金资 产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及其他 资
产的价值总和 
56、基金资 产净值 ：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
57、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
58、 基金资 产估值： 指计算评估基金 资产和负债的价值， 以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程 
59、指定媒 体 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 
60、不可抗 力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的事件和因素 
 
 
 
 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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三 、 基 金 管 理 人 
（ 一 ） 基金管 理 人 基本情 况 
1 、基本信息 
名称 嘉实基金管理有限公司 
注册地址 
中国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11
单元 
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 
法定代表人 邓红国 
总经理 赵学军 
成立日期 1999 年 3 月 25 日 
注册资本 1.5 亿元 
股权结构 
中诚信托有限责任公司 40% ， 德意志资产管理 （亚洲） 有限公司 30% ， 立
信投资有限责任公司 30% 。 
存续期间 持续经营 
电话 （010）65215588 
传真 （010）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文 批准，于 1999 年 3 月 25
日成立， 是中国第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 总
部设在北京 并设深圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 分公司。 公司获得首批全国社
保基金、企业年金投资管理人 、QDII 资格和特定 资产管理业务资格。 
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 
2 、管理基金情况 
截止 2016 年 7 月 4 日 ，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、93 只开放式证
券投资基金，具体包括 嘉实丰和价值封闭 、嘉实元和、 嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、
嘉实稳健 混合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业 混合、 嘉实优质企业 混合、 嘉实货币、 嘉实 沪
深 300ETF 联接（LOF ） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合 、嘉实策略混合、嘉实海外中国
股票混合 （QDII ） 、嘉实研 究精选 混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法 混合、嘉实回报混嘉实基金管理有限公司






















































































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合、嘉实基本面 50 指数（LOF ） 、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势 混合、嘉实 H 股指数
（QDII ） 、嘉 实主题新动力 混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长 混合、嘉实深证基本面
120ETF 、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实信用债、嘉实
周期优选 混合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF 、
嘉实优化红利 混合、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉实理财宝 7 天债券、 嘉实增强收益定期开
放债券、嘉 实纯债债券 、嘉实中证 中期企业债 指数（LOF ） 、嘉实中证 500ETF 、嘉 实增 强
信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉 实中证金边中期国债
ETF 联接、 嘉 实 丰 益 纯债 定 期 债 券、 嘉 实 研 究阿 尔 法 股 票、 嘉 实 如 意宝 定 期 债 券、 嘉 实 美
国成长股票 （QDII）、 嘉 实丰益策略定期债券、 嘉实 丰益信用定期债券 、 嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、 嘉实宝 A/B 、 嘉实 活期宝货币、 嘉实 1 个月理财债券、 嘉实活
钱包货币、 嘉实泰和混合、 嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实中证医药 卫
生 ETF 、嘉实 中证主要消费 ETF、嘉实 中证金融地产 ETF 、嘉 实 3 个月理财债券、嘉实医疗
保健股票、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实逆向 策
略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票 、
嘉实事件驱动股票、 嘉实机构快线货币、 嘉实新机遇混合发起式、 嘉实低价 策略股票、 嘉 实
中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起点混合、 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 、 嘉实环保低碳
股票、 嘉实环保低碳股票、 嘉实创新成长混合、 嘉实智能汽车股票、 嘉实新起航混合、 嘉 实
新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、
嘉实新趋势混合、 嘉实新思路混合、 嘉实稳泰债券、 嘉实稳丰纯债债券、 嘉实沪港深精选 股
票、 嘉实稳盛债券 。 其中嘉实增长混合 、 嘉实稳健 混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。
同时，管理多个全国社保基金、企业年金 、特定客户资产 投资组合。 
（ 二 ） 主要人 员 情 况 
1 、基金管理 人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 
邓红国先生， 董事长， 硕 士研究生， 中共党员。 曾任物资部研究室、 政策体制法规司副
处长； 中国人民银行国际司、 外资金融机构管理司、 银行监管一司、 银行管理司副处长、 处
长、 副巡视员； 中国银监会银行监管三部副主任、 四部主任； 中诚信托有限责任公司董事长、
党委书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 日起任 嘉实基金管理有限公司董事长 。 
赵学军先生， 董事、 总经 理， 经济学博士， 中共党员。 曾就职于天津通信广播公司电视
设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、 北京商品交易所、 天津纺织原材料交易所 、 商 鼎嘉实基金管理有限公司






















































































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期货经纪有限公司、 北京证券有限公司、 大成基金管理有限公司。2000 年10 月至 今任嘉实
基金管理有限公司总经理。 
高峰先生， 董事， 美国籍， 美国纽约州立大学石溪分校博士。 曾任所罗门兄弟公司利 息
衍生品副总裁， 美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。 自 1996 年加 入德意志银行以来，
曾任德意志银行 （纽约、 香港、 新加坡） 董事、 全球市场部中国区主管、 上海分行行长， 2008
年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 
陈春艳女士， 董事， 硕士研究生。 曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、 信托开发部、
信托事务部、 信托业务一部、 投资管理部信托经理、 高级经理。2010 年 11 月至今 任中诚信
托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。 
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ， 董事， 英国籍， 南安普顿大学学士学位。 曾任 Sena Consulting
公司咨询顾问，JP Morgan 固定收益 亚太区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收益亚 太区
CFO 、COO ，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至 今任德意志银行资产
管理全球首席运营官。 
韩家乐先生，董事。1990 年毕业于清华大学经济管理 学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今任北京德恒有限责任公司
总经理；2001 年11 月至 今任立信投资有限责任公司董事长。 
王巍先生， 独立董事， 美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。 曾任职于中国建设
银行辽宁分行。 曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员， 美国化学银行分析师， 美国
世界银行顾 问，中国南 方证券有限 公司副总裁 ，万盟投资 管理有限公 司董事长。2004 至今
任万盟并购集团董事长。 。 
张维炯先生， 独立董事、 中共党员， 教授、 加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博 士。 曾
任上海交通 大学动力机 械工程系教 师，上海交 通大学管理 学院副教授 、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。 
汤欣先生， 独立董事， 中共党员， 法学博士， 清华大学法学院教授、 清华大学商法研 究
中心副主任、 《清华法学》 副主编， 汤姆森路透集团 “中国商法” 丛书编辑咨询委员会成员 。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、 二届并购重组审核委员会委员， 现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。














 
朱蕾女士， 监事， 中共党员， 硕士研究生。 曾任首都医科大学教师， 中国保险监 督管 理
委员会主任科员， 国都证券有限责任公司高级经理， 中欧基金管理有限公司发展战略官、 北 
京代表处首席代表、 董事会秘书。2007 年10 月 至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总嘉实基金管理有限公司






















































































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经理。 
穆群先生， 监事， 经济师， 硕士研究生。 曾任西安电子科技大学助教， 长安信息产业 （集
团） 股份有限公司董事会秘书， 北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年11 月至 今任立信
投资有限公司财务总监。 
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 
曾宪政先生，监 事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月 ，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，
就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究 生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998
年 7 月至1999 年3 月任博 时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今 任职于 嘉实基金管
理有限公司 ，历任督察员和公司副总 经理。 
王炜 女士， 督察长， 中共党员， 法学 硕士。 曾就职于中国政法大学法学院、 北京市陆 通
联合律师事务所、 北京市智浩律师事务所、 新华保险股份有限公司。 曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。 
邵健先生， 副总经理， 硕士研究生。 历任国泰证券行业研究员， 国泰君安证券行业研 究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 
李松林先生， 副总经理， 工商管理硕士。 历任国元证券深圳证券部信息总监， 南方证券
金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 
2 、基金经理 
（1 ）现任基 金经理 
张琦 女士，硕士研究生，11 年基金 从业经历。2005 年 7 月加 入嘉实基金，历任行业研
究员、 金融地产研究组组长，2011 年 3 月至今 担任研究部副总监，2013 年5 月28 日至今担
任嘉实研究阿尔法股票基金经理。2014 年 5 月 16 日至今担任嘉实对冲套利定期 开放混合基
金经理，2014 年12 月 26 日至今担任嘉实沪深 300 指数研究增 强基金经理，2013 年 12 月 6
日至今担任本基金基金经理。 
刘斌先生，10 年基金从业经历，曾 任长盛基金 管理有限公 司金融工程 研究员、高 级 金
融工程研究员、 基金经理、 金融工程与量化投资部总监等职务。2013 年 12 月加入 嘉实基 金
管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作。博士，具有基金从业资格。2014 年 5 月嘉实基金管理有限公司






















































































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15 日 至今任 嘉实研究阿尔法股票基金经理、 本基金基金经理。2015 年 12 月 7 日至今 任嘉实
腾讯自选股大数据策略股票基金经理。 
（2 ）历任基 金经理 
本基金无历任基金经理。 
3 、股票投资决策委员会 
本基金采取集体投资决策制度， 股票投资决策委员会的成员包括： 公司副总经理兼公司
首席投资官 （股票业务） 邵健先生， 公司总经理赵学军先生， 公司研究总监 陈少平女士，资
深基金经理邹唯先生、 邵秋涛先生、胡涛 先生，定量投资部负责人张自力先生。 
上述 人员之间均不存在近亲属关系。 
（ 三 ） 基金管 理 人 的职责 
1 、依法募集 基金，办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的 发
售、申购、赎回、转换和登记事宜； 
2 、办理基金 备案手续； 
3 、对所管理 的不同 基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告； 
6 、编制季度 、 半年度和年度基金报告； 
7 、计算并公 告基金资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8 、办理与基 金资产 管理业务活动有关的信息披露事项； 
9 、召集基金 份额持有人大会； 
10 、保存基 金资产 管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以基金管 理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 
12 、有关法 律法规和中国证监会 规定的其他职责。 
（ 四 ） 基金管 理 人 的承诺 
1 、本基金管 理人承诺严 格遵守相关 法律法规、 基金合同和 中国证监会 的有关规定 ， 建
立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反有关法律法规、 基金合同和中国证监会有关
规定的行为发生。 
2 、本基金管 理人承诺严 格遵守《中 华人民共和 国证券法》 、《基金法 》及有关法 律 法嘉实基金管理有限公司






















































































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规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1 ）将其固 有财产或者他人财产混同于 基金资产从事证券投资； 
（2 ）不公平 地对待其管理的不同 基金资产； 
（3 ）利用基 金资产 或者职位之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、 挪用基金财产； 
（6 ）泄露因 职务便利获 取的未公开 信息、利用 该信息从事 或者明示、 暗示他人从 事 相
关的交易活动； 
（7 ）玩忽职 守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律法 规或中国证监会规定禁止的其他行为。 
3 、本基金管 理人承诺加 强人员管理 ，强化职业 操守，督促 和约束员工 遵守国家有 关 法
律法规 及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产 用于以下投资或活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是 中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向基金 管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）当时有 效的 法律法规、中国证监会及《基金合同》 规定禁止从事的其他行为。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基 金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。 
4 、基金经理 承诺 
（1 ）依照有 关 法律法规 和基金合同 的规定，本 着谨慎的原 则为基金份 额持有人谋 取 最
大利益； 
（2 ）不利用 职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3 ）不违反 现行有效的 有关 法律法 规 、规章、 基金合同和 中国证监会 的有关规定 ， 泄
漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资
计划等信息； 
（4 ）不从事 损害 基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（ 五 ） 基金管 理 人 内部控 制 制 度 
1 、内部控制 制度概述 
为 加强内部控制， 防范和化解风险， 促进公司诚信、 合法、 有效经营， 保障基金份额持
有人利益， 根据 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 并结合公司具体情况， 公司 已
建立健全内部控制体系和内部控制制度。 
公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等部分组成。 公司内
部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 ， 是 各 项 基 本 管 理 制 度 的 纲 要 和 总
揽。 基本管理制度包括投资管理、 信息披露、 信息技术管理、 公司财务管理、 基金会计、 人
力资源管理、 资料档案管理、 业绩评估考核、 监察稽核、 风险控制、 紧急应变等制度。 部门
业务规 章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 
2 、内部控制 的原则 
（1 ）健全性 原则：内部 控制包括公 司的各项业 务、各个部 门或机构和 各级人员， 并 涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 
（2 ）有效性 原则：通过 科学的内控 手段和方法 ，建立合理 的内控程序 ，维护内控 制 度
的有效执行； 
（3 ）独立性 原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； 
（4 ）相互制 约原则：组 织结构体现 职责明确、 相互制约的 原则，各部 门有明确的 授 权
分工，操作相互独立。 
（5 ）成本效 益原则：运 用科学化的 经营管理方 法降低运作 成 本，提高 经济效益， 以 合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3 、内部控制 组织体系 
（1 ）公司董 事会对公司 建立内部控 制系统和维 持其有效性 承担最终责 任。董事会 下 设
审计与合规委员会， 负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况， 充分
发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 
（2 ）股票投 资决策委员 会由公司总 经理、公司 副总经理、 总监及资深 基金经理组 成 ，
负责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（3 ）风险控 制委员会为 公司风险管 理的最高决 策机构，由 公司总经理 、督察长及 部 门
总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 
（4 ）督察长 积极对公司 各项制度、 业务的合法 合规性及公 司内部控制 制度的执行 情 况
进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 
（5 ）监察稽 核部：公司 管理层重视 和支持监察 稽核工作， 并保证监察 稽核部的独 立 性
和权威性， 配备了充足合格的监察稽核人员， 明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流
程、 组织纪律。 监察稽核部具体负责公司各项制度、 业务的合法合规性及公司内部控制制度
的执行情况的监察稽核工作。 
（6 ）业务部 门：部门负 责人为所在 部 门的风险 控制第一责 任人，对本 部门业务范 围 内
的风险负有管控及时报告的义务。 
（7 ）岗位员 工：公司努 力树立内控 优先和风险 管理理念， 培养全体员 工的风险防 范 意
识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，
使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个环节。 员工在其岗位职责范围内承担相应
的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 
4 、内部控制 措施 
（1 ）公司确 立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控
制技术和手段，进行内部控制和风 险管理。（1 ）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独
立董事和监事会的监督职能， 严禁不正当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生， 保
护投资者利益和公司合法权益。 
（2 ）公司设 置的组织结 构，充分体 现职责明确 、相互制约 的原则，各 部门均有明 确 的
授权分工， 操作相互独立。 公司逐步建立决策科学、 运营规范、 管理高效的运行机制， 包 括
民主、 透明的决策程序和管理议事规则， 高效、 严谨的业务执行系统， 以及健全、 有效的内
部监督和反馈系统。 
（3 ）公司设 立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 
①各岗位职 责明确，有 详细的岗位 说明书和 业 务流程，各 岗位人员在 上岗前均应 知 悉
并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； 
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； 
（4 ）公司建 立有效的人 力资源管理 制度，健全 激励约束机 制，确保公 司人员具备 与 岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 
（5 ）公司建 立科学严密 的风险评估 体系，对公 司内外部风 险进行识别 、评估和分 析 ，嘉实基金管理有限公司






















































































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及时防范和化解风险。 
（6 ）授权控 制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： 
①股东会、 董事会、 监事会和管理层充分了解和履行各自的职权， 建立健全公司 授权
标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； 
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； 
③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制， 对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。 
（7 ）建立完 善的基金财 务核算与基 金资产估值 系统和资产 分离制度， 基金资产与 公 司
自有资产、 其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作， 分别核算， 及时、 准确 和
完整地反映 基金资产的状况。 
（8 ）建立科 学、严格的 岗位分离制 度，明确划 分各岗位职 责，投资和 交易、交易 和 清
算、基金会 计和公司会 计等重要岗 位不得有人 员的重叠。 投资、研究 、交易、IT 等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。 
（9 ）建立和 维护信息管 理系统，严 格信息管理 ，保证客户 资料等信息 安全、真实 和 完
整。 积极维护信息沟通渠道的畅通， 建立清晰的报告系统， 各级领导、 部门及员工均有明确
的报告途径。 
（10） 建立 和完善客户服务标准， 加强基金销售管理， 规范基金宣传推介， 不得有不 正
当销售行为和不正当竞争行为。 
（11） 制订 切实有效的应急应变措施， 建立危机处理机制和程序， 对发生严重影响基金
份额持有人利益、 可能引起系统性风险、 严重影响社会 稳定的突发事件， 按照预案妥善处理。 
（12） 公司 建立健全内部监控制度， 督察长、 监察稽核部对公司内部控制制度的执行情
况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 
①对公司各项制度、 业务的合法合规性核查。 由监察稽核部设计各部门监察稽核点明
细， 按照查核项目和查核程序进行部门自查、 监察部核查， 确保公司各项制度、 业务符合 有
关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 
②对内部风险控制制度的持续监督。 由监察稽核部组织相关业务部门、 岗位共同识别
风险点， 界定风险责任人， 设计内部风险点自我评估表 ， 对风险点进行评估和分析， 并由 监
察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。 
③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为， 在告知总经理和其他有关高级嘉实基金管理有限公司






















































































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管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 
5 、基金管理 人关于内部控制的声明 
（1 ）本公司 承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（2 ）本公司 承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 
 
四 、 基 金 托 管 人 
（ 一 ） 基本情 况 
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行” ） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门 内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日 
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
法定代表人：田国立


 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
传真： （010 ）66594942 
中国银行客服电话：95566 
（ 二 ） 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富的银行、
证券、 基金、 信托从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士
以上学位或 高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金 （一对多、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构、 券商资
产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类
齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内， 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值 服
务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
（ 三 ） 证券投 资 基 金托管 情 况 
截 至 2016 年03 月 31 日， 中国银行已托管 446 只 证券投资基金， 其中境内基金 416 只，
QDII 基金 30 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满嘉实基金管理有限公司






















































































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足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 
（ 四 ） 托管业 务 的 内部控 制 制 度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉
承中国银行风险控制理念， 坚持 “规 范运作、 稳健经营” 的原则。 中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检
查及审计等措施强 化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控审 阅 准
则的无保留意见的审阅报告。2015 年， 中国银行同时获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善， 内控措施严密， 能够有效保
证托管资产的安全。 
（ 五 ） 托管人 对 管 理人运 作 基 金进行 监 督 的方法 和 程 序 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法 》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规
定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反
基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管理机构
报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定的, 应 当及时通知基金管理人，并及时向国务院证
券监督管理机构报告。嘉实基金管理有限公司






















































































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五 、 相 关 服 务 机 构 
（一） 基 金 份 额发售 机 构 
1 、直销机构 ：



（1 ）嘉实基 金管理有限公司直销中心 
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万 豪中心 D 座 12 层 
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 
联系人 赵佳 
（2 ）嘉实基 金管理有限公司上海直销中心 
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心 2 期 53 层 09-11 单元 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 邵琦 
（3 ）嘉实基 金管理有限公司 成都分公司 
办公地址 成都市高新区交子大道177 号中海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 王启明 
（4 ）嘉实基 金管理有限公司深圳 分公司 
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融 大厦 16 层 
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5 ）嘉实基 金管理有限公司 青岛分公司 
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际 大厦 A 座3502 室 
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6 ）嘉实基 金管理有限公司 杭州分公司 
办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室 
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331 嘉实基金管理有限公司






















































































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联系人 王振 
（7 ）嘉实基 金管理有限公司福州分公司 
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广 场 25 层 04 单元 
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴志锋 
（8 ）嘉实基 金管理有限公司南京分公司 
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪 广场 A 座4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9 ）嘉实基金管理有限公司广州分公司 
办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室 
电话 （020）88832125 传真 （020 ）81552120 
联系人 周炜 
 
2 、 代销机构 
 
1. 中 国 工 商银行 股 份 有限公 司 
2. 中 国 农 业银行 股 份 有限公 司 
3. 中 国 银 行股份 有 限 公司 
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人 易会满 联系人 陶仲伟 
传真 010-66107914 
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号 
法定代表人 刘士余（原） 
电话 （010 ）85109219 传真 （010 ）85109219 
网址 www.abchina.com 客服电话 95599 
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中 国银行总行办公大楼 
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1 号 
法定代表人 田国立 
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946 嘉实基金管理有限公司






















































































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19 
 
4. 中 国 建 设银行 股 份 有限公 司 
5. 交 通 银 行股份 有 限 公司 
6. 招 商 银 行股份 有 限 公司 
7. 中 信 银 行股份 有 限 公司 
8. 上 海 浦 东发展 银 行 股份有 限 公 司 
9. 中国光 大银行 股 份 有限公 司 
10. 中 国 民 生银行 股 份 有限公 司 
网址 www.boc.cn 客服电话 95566 
住所 北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼长安兴融中心 
法定代表人 王洪章 
网址 www.ccb.com 客服电话 95533 
办公地址 上海市银城中路 188 号 
注册地址 上海市银城中路 188 号 
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革 
电话 021 －58781234 传真 021 －58408483 
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050 
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 
法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰 
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 
办公地址 上海市中山东一路 12 号 
注册地址 上海市中山东一路 12 号 
法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云 
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199 
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 
注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光 大大厦 
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 
电话 （010 ）63636153 传真 010-63639709 
网址 www.cebbank.com 客服电话 95595 嘉实基金管理有限公司






















































































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11. 中 国 邮 政储蓄 银 行 股份有 限 公 司 
12. 上 海 银 行股份 有 限 公司 
13. 平 安 银 行股份 有 限 公司 
14. 上 海 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司 
15. 北京农 村商业 银 行 股份有 限 公 司 
16. 徽 商 银 行股份 有 限 公司 
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人 董文标 联系人 杨成茜 
电话 (010)58560666 传真 （010 ）57092611 
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 
办公地址 北京市西城区金融大街 3 号 
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号 
法定代表人 李国华 联系人 王硕 
传真 （010 ）68858117 
网址 www.psbc.com 客服电话 95580 
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 
法定代表人 金煜 联系人 汤征程 
电话 021-68475888 传真 021-68476111 
网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 95594 
住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发 展银行大厦 
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406 
网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3 或95501 
住所、办公地址 
上海市浦东新区银城中路 8 号中融 碧玉蓝天大厦 15－20、22 －27
层 
法定代表人 冀光恒 联系人 李晨 
电话 021-38575084 传真 021-50105124 
网址 www.srcb.com 客服电话 （021 ）962999 
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元 亨大厦 
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元 亨大厦 
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜 
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345 
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
21 
 
17. 杭 州 银 行股份 有 限 公司 
18. 江 苏 银 行股份 有 限 公司 
19. 乌 鲁 木 齐商业 银 行 股份有 限 公 司 
20. 烟 台 银 行股份 有 限 公司 
21. 东 莞 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司 
22. 天 津 银 行股份 有 限 公司 
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 
法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟 
电话 （0551 ）62667635 传真 （0551 ）62667684 
网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588 
住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦 
法定代表人 吴太普 联系人 严峻 
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309 
网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508 
住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号 
法定代表人 夏平 联系人 展海军 
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038 
网址 www.jsbchina.cn 客服电话 
（ 025 ） 96098 、
4008696098 
住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号 
办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667 
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 （0991 ）96518 
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884 
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777 
住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦。 
办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦 
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠 
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282 
网址 www.drcbank.com


客服电话 （0769 ）961122 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
22 
 
23. 河 北 银 行股份 有 限 公司 
24. 重 庆 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司 
25. 江 苏 江 南农村 商 业 银行股 份 有 限公司 
26. 成 都 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司 
27. 苏 州 银 行股份 有 限 公司 
住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号 
法定代表人 王金龙 联系人 杨森 
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631 
网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-960296 
住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号 
法定代表人 乔志强 联系人 王娟 
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027 
网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999 
办公地址 重庆市江北区洋河东路 10 号 
注册地址 重庆市江北区洋河东路 10 号 
法定代表人 刘建忠 联系人 范亮 
电话 023-67637962 传真 023-67637709 
网址 www.cqrcb.com 客服电话 966866 
办公地址 常州市和平中路 413 号 
注册地址 常州市和平中路 413 号 
法定代表人 陆向阳 联系人 包静 
电话 13951229068 传真 0519-89995170 
网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005 
办公地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号 
注册地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号 
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪 
电话 028-85315412 传真 028-85190961 
网址 http://www.cdrcb.com/ 客服电话 028-962711 
办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号 
注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号 
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强 
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 
网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
23 
 
28. 福 建 海 峡银行 股 份 有限公 司 
29. 广 东 南 海农村 商 业 银行股 份 有 限公司 
30. 和 讯 信 息科技 有 限 公司 
31. 诺 亚 正 行（上 海 ） 基金销 售 投 资顾问 有 限 公司 
32. 深 圳 众 禄金融 控 股 股份有 限 公 司 
33. 上 海 天 天基金 销 售 有限责 任 公 司 
办公地址 福建省福州市晋安区六一北路 158 号 
注册地址 福建省福州市晋安区六一北路 158 号 
法定代表人 苏素华 联系人 黄钰雯 
电话 0591-83967183 传真 0591-87330926 
网址 www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999 
办公地址 广东省佛山市南海区南海大道北 26 号 
注册地址 广东省佛山市南海区南海大道北 26 号 
法定代表人 肖寒 联系人 廖雪 
电话 0757-86329832 传真 0757-86266631 
网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电话 96138 
办公地址 北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层 
注册地址 北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层 
法定代表人 王莉 联系人 刘洋 
电话 021-20835785 传真 021-20835879 
网址 licaike.hexun.com 客服电话 4009200022 
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广 场 B 座12 楼 
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室 
法定代表人 汪静波 联系人 李娟 
电话 021-80359115 传真 021-38509777 
网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399 
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行 25 层 IJ 单元 
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平 
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951 
网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887 
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼 
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
24 
 
34. 上 海 好 买基金 销 售 有限公 司 
35. 杭 州 数 米基金 销 售 有限公 司 
36. 上 海 长 量基金 销 售 投资顾 问 有 限公司 
37. 浙 江 同 花顺基 金 销 售有限 公 司 
38. 北 京 展 恒基金 销 售 股份有 限 公 司 
法定代表人 其实 联系人 潘世友 
电话 021-54509998 传真 021-64385308 
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188 
办公地址 上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室 
注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号 
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 
电话 021-20613999 传真 021-68596916 
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665 
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 
法定代表人 陈柏青 联系人 张裕 
电话 021-60897840 传真 0571-26697013 
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123 
办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层 
注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 
电话 021-20691869 传真 021-20691861 
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289 
办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼 
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 
法定 代表人 凌顺平 联系人 林海明 
传真 0571-86800423 
网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772 
办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大 厦 6 层 
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 
法定代表人 闫振杰 联系人 翟飞飞 
电话 13520236631 传真 010-62020355 
网址 010-62020355 客服电话 4008886661 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
25 
 
39. 上 海 利 得基金 销 售 有限公 司 
40. 嘉 实 财 富管理 有 限 公司 
41. 宜 信 普 泽投资 顾 问 （北京 ） 有 限公司 
42. 众 升 财 富（北 京 ） 基金销 售 有 限公司 
43. 深 圳 腾 元基金 销 售 有限公 司 
44. 中 经 北 证（北 京 ） 资产管 理 有 限公司 
办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 
注册地址 上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 
法定代表人 沈继伟 联系人 曹怡晨 
电话 021-50583533 传真 021-50583633 
网址 a.leadfund.com.cn 客服电话 400-067-6266 
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心2 期53 层12-15 单元 
法定代表人 赵学军 联系人 景琪 
电话 021-38789658 传真 021-68880023 
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850 
办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代 城 C 座1809 
注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼15 层 1809 
法定代表人 沈伟桦 联系人 程刚 
电话 010-52855713 传真 010-85894285 
网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200 
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元 
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元 
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 
电话 010-59393923 传真 010-59393074 
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-059-8888 
办公地址 
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室 
注册地址 
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室 
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎 
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516 
网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899 
办公地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号3 号楼创新工场一层 109-1 
注册地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
26 
 
45. 上 海 汇 付金融 服 务 有限公 司 
46. 上 海 中 正达广 投 资 管理有 限 公 司 
47. 北 京 乐 融多源 投 资 咨询有 限 公 司 
48. 上 海 陆 金所资 产 管 理有限 公 司 
49. 大 泰 金 石投资 管 理 有限公 司 
法定代表人 徐福星 联系人 徐娜 
电话 010-68292940 传真 010-68292941 
网址 www.bzfunds.com 客服电话 010-68292745 
办公地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼 
注册地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼 
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉 
电话 021-33323998 传真 021-33323837 
网址 暂无 客服电话 400-820-2819 
办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室 
注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室 
法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微 
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802 
网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523 
办公地址 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼16 层1603 室 
注册地址 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼16 层1603 室 
法定代表人 董浩 联系人 张婷婷 
电话 18510450202 传真 010-56580660 
网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176 
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元 
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇 
电话 021-20665952 传真 021-22066653 
网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031 
办公地址 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯 一大厦 15 楼 中心 
注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥 体中心现代五项馆 2105 室 
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛 
电话 15921264785 传真 021-20324199 
网址 http://www.dtfunds.com 客服电话 400-928-2266 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
27 
 
50. 珠 海 盈 米财富 管 理 有限 公司 
51. 中 证 金 牛（北 京 ） 投资咨 询 有 限公司 
52. 泉 州 银 行股份 有 限 公司 
53. 锦 州 银 行股份 有 限 公司 
54. 浙 江 乐 清农村 商 业 银行股 份 有 限公司 
55. 贵 阳 银 行股份 有 限 公司 
办公地址 
广 东 省 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203 
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦 
电话 020-89629019 传真 020-89629011 
网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066 
办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座5 层 
注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼2-45 室 
法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜 
电话 010-59336492 传真 010-59336510 
网址 www.jnlc.com/ 客服电话 010-59336512 
办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 
注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲 
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871 
网址 http://www.qzccbank.com 客服电话 4008896312 
办公地址 辽宁省锦州市科技路 68 号 
注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号 
法定代表人 张伟 联系人 张华阳 
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017 
网址 www.jinzhoubank.com 客服电话 400-6696178 
办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 
注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇 
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063 
网址 www.yqbank.com 客服电话 4008896596 
办公地址 贵州省贵阳市中华北路 77 号 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
28 
 
56. 中 信 建 投证券 股 份 有限公 司 
57. 国 信 证 券股份 有 限 公司 
58. 招 商 证 券股份 有 限 公司 
59. 广 发 证 券股份 有 限 公司 
60. 中 信 证 券股份 有 限 公司 
61. 中 国 银 河证券 股 份 有限公 司 
注册地址 贵州省贵阳市中华北路 77 号 
法定代表人 陈宗权 联系人 黎荣荣 
电话 18092299120 传真 0851-86851953 
网址 www.gyccb.cn 客服电话 4001196033 
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人 王常青 联系人 权唐 
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261 
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层 
法定代表人 何如 联系人 周杨 
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565 
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（ 4301-4316 房） 
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18 、19、36、38 、41 和42 楼 
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305 
网址 www.gf.com.cn 客服电话 
95575 或致电各地营
业网点 
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 
法定代表人 王东明 联系人 陈忠 
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739 
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
29 
 
62. 海 通 证 券股份 有 限 公司 
63. 申 万 宏 源证券 有 限 公司 
64. 长 江 证 券股份 有 限 公司 
65. 安 信 证 券股份 有 限 公司 
66. 渤 海 证 券股份 有 限 公司 
法定代表人 陈有安 联系人 邓颜 
电话 （010 ）66568292 传真 010-66568990 
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 
住所 上海淮海中路 98 号 
办公地址 上海市广东路 689 号 
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 
网址 www.htsec.com 客服电话 
95553 或拨打各城市
营业网点咨询电话 
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 
法定代表人 李梅 联系人 钱达琛 
电话 021-33389888 传真 021-33388224 
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505 
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦 
法定代表人 崔少华 联系人 奚博宇 
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900 
网址 www.95579.com 客服电话 
95579 或
4008-888-999 
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址 
深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元


深
圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋9 层 
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355 
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室 
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
30 
 
67. 华 泰 证 券股份 有 限 公司 
68. 中 信 证 券（山 东 ） 有限责 任 公 司 
69. 信 达 证 券股份 有 限 公司 
70. 长 城 证 券有限 责 任 公司 
71. 光 大 证 券股份 有 限 公司 
72. 广 州 证 券股份 有 限 公司 
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 
办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 
注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸 
电话 0755-82492193 传真 
025-51863323 （南京 ）
0755-82492962 （深
圳） 
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超 
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605 
网址 www.citicssd.com 客服电话 95548 
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
法定代表人 高冠江 联系人 唐静 
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978 
网址 www.cindasc.com 客服电话 95321 
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层 
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳 
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567 
网址 www.cgws.com 客服电话 
4006666888、（ 0755）
33680000 
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳 
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134 
网址 www.ebscn.com 客服电话 
4008888788 、
10108998 
住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心19 、20 楼 
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹 嘉实基金管理有限公司






















































































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31 
 
73. 东 北 证 券股份 有 限 公司 
74. 新 时 代 证券有 限 责 任公司 
75. 平 安 证 券有限 责 任 公司 
76. 华 安 证 券股份 有 限 公司 
77. 财 富 证 券有限 责 任 公司 
78. 中 原 证 券股份 有 限 公司 
电话 020-88836999 传真 020-88836654 
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 （020 ）961303 
住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号 
法定代表人 杨树财 联系人 潘锴 
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795 
网址 www.nesc.cn 客服电话 
4006000686、（ 0431）
85096733 
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501 
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺 
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094 
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898 
住所 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 
办公地址 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层（518048 ） 
法定代表人 谢永林 联系人 周一涵 
电话 021-38637436 传真 0755-82435367 
网址 stock.pingan.com 客服电话 95511 —8 
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 
法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢 
电话 055165161821 传真 055165161672 
网址 www.hazq.com 客服电话 96518 、4008096518 
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 楼 
法定代表人 周晖 联系人 郭磊 
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439 
网址 www.cfzq.com 客服电话 （0731 ）84403360 
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳


范 春艳 嘉实基金管理有限公司






















































































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32 
 
79. 国 都 证 券股份 有 限 公司 
80. 东 海 证 券股份 有 限 公司 
81. 申 万 宏 源西部 证 券 有限公 司 
82. 世 纪 证 券有限 责 任 公司 
83. 华 福 证 券有限 责 任 公司 
84. 华 龙 证 券有限 责 任 公司 
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899 
网址 www.ccnew.com 客服电话 95377 
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层 
法定代表人 常喆 联系人 黄静 
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389 
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 
办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 
注册地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18 层 
法定代表人 朱科敏 联系人 王一彦 
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825 
网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531 ；400-888-8588 
住所、办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼 
注册地址 
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 258 号大成国际大厦
20 楼 2005 室 
法定代表人 李季 联系人 唐岚 
电话 010-88085258 传真 0991-2301802 
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562 
住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦 40-42 层 
法定代表人 姜昧军 联系人 方文 
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545 
网址 www.csco.com.cn 客服电话 （0755 ）83199511 
住所 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层 
办公地址 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 至 10 层 
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610 
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 （0591 ）96326 
住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 嘉实基金管理有限公司






















































































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33 
 
85. 中 国 国 际金融 有 限 公司 
86. 中 国 中 投证券 有 限 责任公 司 
87. 国 金 证 券股份 有 限 公司 
88. 爱 建 证 券有限 责 任 公司 
89. 英 大 证 券有限 责 任 公司 
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628 
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 
（ 0931 ） 96668 、
4006898888 
住所 北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址 北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层 
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰 
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535 
网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 
（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169 
住所 
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第04 层01 、02 、03、05 、11、12、13 、15、16、18 、19 、
20、21、22 、23 单元 
办公地址 
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层 
法定代表人 高涛 联系人 刘毅 
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008 
住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号 
法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏 
电话 
（028 ）86690057 、
86690058 
传真 （028 ）86690126 
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 95310 
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 
法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏 
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782 
网址 www.ajzq.com 客服电话 （021 ）63340678 
住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 
法定代表人 吴骏 联系人 吴尔晖 嘉实基金管理有限公司






















































































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90. 华 融 证 券股份 有 限 公司 
91. 天 风 证 券股份 有 限 公司 
92. 宏 信 证 券有限 责 任 公司 
93. 联 讯 证 券股份 有 限 公司 
 
 
（ 二 ） 基金登 记 机 构 
嘉实基金管理有限公司（同上） 
（三）律 师事 务 所 和经办 律 师 
电话 0755-83007159 传真 0755-83007034 
网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4000-188-688 
住所 北京市西城区金融大街 8 号 
办公地址 北京市西城区金融大街 8 号中国华 融 A 座3 层、5 层 
法定代表人 宋德清 联系人 黄恒 
电话 010-58568235 传真 010-58568062 
网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 （010 ）58568118 
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼 
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦四楼 
法定代表人 余磊 联系人 崔成 
电话 027-87610052 传真 027-87618863 
网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000 
办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信 大厦 10 楼 
注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信 大厦 11 楼 
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 
电话 028-86199278 传真 028-86199382 
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366 
办公地址 
广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四
楼 
注册地址 
广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四
楼 
法定代表人 徐刚 法定代表人 徐刚 
电话 0752-2119700 电话 0752-2119700 
网址 www.lxsec.com 网址 www.lxsec.com 嘉实基金管理有限公司






















































































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35 
 
（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师 
 
名称 上海市通力律师事务所 
住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 
负责人 韩炯 联系人 黎明 
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600 
经办律师 吕红、黎明 
名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 
住所 上海市浦东新区 陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼 
办公地址 上海市黄浦区湖滨路202 号企业天 地2 号楼普 华永道中心11 楼 
法定代表人 李丹 联系人 张勇 
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800 
经办注册会计师 许康玮、张勇 嘉实基金管理有限公司






















































































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36 
 
 
六 、 基 金 的 募 集 安 排 
（ 一 ） 基金募 集 的 依据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同的相关
规定、 并经中国证券监督管理委员会2013 年10 月22日 《关于 核准嘉实绝对收益策略定期开放
混合型发起式 证券投资基金募集的批复》（证监 许可[2013]1334号）注册 募集。 
（ 二 ） 基金运 作 方 式和类 型 
契约型 开放式， 本基金以定期开放方式运作， 即采取在封闭期内封闭运作、 封闭 期与 封
闭期之间定期开放的运作方式。 
本基金为 混合型发起式证券投资基金。 
（ 三 ） 基金存 续 期 
不定期 。 
（ 四 ） 基金份 额 的 募集期 限 、 募集方 式 及 场所、 募 集 对象 、 募 集 目标 
1 、募集期限 ：2013 年11 月7 日到2013 年12月3 日



2 、募集方式 及场所 
本基金通过基金管理人的直销中心 、 基金管理人网上直销 和中国银行以及其他代销机构
进行募集。 
具体销售城市名单、 销售机构联系方式以及发售方案以份额发售公告为准， 请投资者就
募集和认购的具体事宜仔细阅读 《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金基
金份额发售公告》 。 
3 、募集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的 个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构
投资者 、发起资金提供方 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 
4 、募集目标 
本基金 不设募集目标。 
（四） 基金的 认 购 嘉实基金管理有限公司






















































































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37 
 
1 、本 基 金按照 认 购金 额递 减 ，即 认购 金 额越 大， 所 适用 的认 购 费率 越低 。 投资 者在 一
天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下： 
投资者在认购基金份额时需交纳 前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下： 
认 购 金 额（含 认 购 费） 认购费率 
M ＜100 万元 1% 
100 万元≤M ＜200 万元 0.6% 
200 万元≤M ＜500 万元 0.3% 
M≥5 00 万元 按笔收取，1000元/ 笔 
本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 
2 、募集资金 利息的处理方式 
募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中， 折合成基金份额， 归投
资者所有。募集资金利息的数额以基金登记机构的记录为准。 
3 、认购份额 的计算 
本基金基金份额的初始面值均为1.00 元。 
当投资者选择认购基金份额时，认购份数的计算方法如下： 
①认 购费用适用比例费率时，认 购份额的计算方法如下： 
净认购金额＝认购金额/(1 ＋认购费率) 
认购费用＝认购金额－净 认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋ 认购资金利息）/ 1.00 元 
② 认 购费用为固定金额时，认购份 额的计算方法如下： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额= 认购金额－ 认购费用 
认购份额＝（净认购金额+ 认购资金利息）/1.00 元 
其中： 认购份额的计算结果保留小数点后两位， 小数点后两位以后的部分舍去， 舍去部
分所代表的资产计入基金财产。 
例一： 某投资者投资10,000 元认购本 基金基金份额， 如果其认购资金的利息为10元 ， 则
其可得到的基金份数计算如下： 
净认购金额=10,000/(1+1% ）= 9,900.99 元 嘉实基金管理有限公司






















































































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38 
 
认购费用＝10,000 – 9,900.99= 99.01 元 
认购份额＝(9900.99 + 10)/1.00= 9,910.99 份 
即投资者投资10,000 元认 购本基金 基金份额，可得到9,910.99 份基金份额。 
4 、募集资金 
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 嘉实基金管理有限公司






















































































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七 、 基 金 合 同 的 生 效 
（ 一 ） 基金合 同 生 效 
本基金基金合同于 2013 年 12 月 6 日 正式生效， 自 该日起本基金管理人开始管理本基金 。 
（ 二 ） 基金存 续 期 内的基 金 份 额持有 人 数 量 和资 金 数 额 
基金合同生效后 3 年内，基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 2000
万元的， 或者基金合同生效后 3 年后， 基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低
于 5000 万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作 日出现前述情形的，
基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 基金合同生效后的 3 年内， 每个开
放期期满时，基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 2000 万元的， 或者基
金合同生效满 3 年后， 每 个开放期期满时， 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元的， 基金管理人与基金托管人协商一致后， 无需召开基金份额持有人大会，
有权终止本基金合同。 
基金合同生效满 3 年之 日 （指自然日） ， 若基金 规模低于 2 亿元的， 基金合同自动终止，
同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 嘉实基金管理有限公司






















































































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八 、 基 金 份 额 的 开 放 期 、 封 闭 期 、申购 与 赎回 
（一） 基金份 额 的 开放期 和 封 闭期 
本基金每三个月开放一次， 每次开放期不超过 5 个工作日， 每个开放期所在月份为基金
合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月， 每个开放期的首日为当月沪深
300 股指期货 交割日前五个工作日的第一个工作日。. 
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日 （不含该日） 之间的
期间， 之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回
业务。 
举例： 假设本基金成立日为 2013 年 3 月 1 日， 那么 第一个开放期 所在月份为 6 月， 2013
年 6 月份的 沪深 300 股 指期货交割日为 6 月 21 日， 因此本基金第一个开放期的首日为 2013
年 6 月 14 日 ，以此类推。 
开放期的具 体时间以基 金管理人届 时公告为准 ，且基金管 理人最迟应 于开放期开 始前2
日进行公告。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务
的， 开放期时间中止计算， 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起， 继续计算该开
放期时间，直到满足开放期的时间要求。 
（ 二 ） 申购、 赎 回 的场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书、 基金份额发售公告或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，
并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交易方式， 投资人
可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。 
（ 三 ） 申购、 赎 回 的开放 日 及 时间 
1 、开放日及 开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 开放日为开放期内的每个工作日。 具体办
理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更或其他特殊情况 ，嘉实基金管理有限公司






















































































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基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2 、申购与赎 回的开始时间 
在确定申 购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在 开放期前依照 《信息披露办法》 的
有关规定在指定媒体上公告 开放期的开始与结束时间 。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公
告。 
（ 四 ） 申购、 赎 回 的原则 
1 、“未知价 ”原则，即 申购、赎回 价格以申请 当日收市后 计算的基金 份额净值为 基 准
进行计算； 
2 、“金额申 购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3 、赎回遵循 “先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的 先后次序进行顺序赎回； 
4 、当日的申 购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。 基金 管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
（ 五 ） 申购、 赎 回 的程序 
1 、申购和赎 回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日 的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。 
2 、申购和赎 回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付款项， 申购申请即为有效。 
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回 款项。在发生
巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 
3 、申购与赎 回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日) ，在正常 情况下，本 基金登记机 构在T+1日内对该交易的 有效性进行 确认。T 日提 交的有嘉实基金管理有限公司






















































































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效申请，投 资人 应在T+2日后( 包括该 日) 及时到销 售网点柜台 或以销售机 构规定的其 他方式
查询申请的确认情况。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销
售机构确实接收到申请。 申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于申请的
确认情况，投资者应及时查询。 若申购不成功 或无效，则申购款项退还给投资人。 
（ 六 ） 申购、 赎 回 的数额 限 制 
1 、申请申购 基金的金额 
投 资 者通 过代 销 机构 首次 申 购单 笔最 低 限额 为人 民 币5,000 元 ， 投资 者通 过 直销 中心 柜
台首次申购单笔最低限额为人民币20,000 元， 但 已 持有本基金 份额的投资者可以适用首次单
笔最低限额 人民币1,000 元；投资者 通过 嘉实基 金管理有限 公司网上直 销 首次申购 单笔最 低
限额为人民 币100元，投资者通过代 销机构和直 销中心柜台 追加申购单 笔最低限额 为人民币
1,000 元，通 过 嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币100 元。 
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时， 不受最低 申购
金额的限制。 
投资者可多次申购， 对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 法律法规、 中国 证监 会
另有规定的除外。 
2 、申请赎回 基金的份额 
单笔赎回不得少于1,000份 （如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1,000份， 则 必
须 一 次 性 赎 回 基 金 全 部 份 额 ） ； 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 者 在 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足
1,000 份时， 基金管理人 有权将投资 者在该销售 机构托管的 剩余基金份 额一次性全 部赎 回 ；



投资者通过 嘉 实基金管 理有限公司 网上直销单 笔赎回不得 少于100份（如该帐户在 该销售机
构托管的基金余额不足100 份， 则必须 一次性赎回基金全部份额）, 若某笔 赎回将导致投资者
在销售机构 托管的基金 余额不足100份时，基金 管理人有权 将投资者在 该销售机构 托管的剩
余基金份额一次性全部赎回。 
3 、基金管理 人可根据市 场情况，调 整对申购金 额和赎回份 额的数量限 制，基金管 理 人
必须在调整前 依照 《信息披露办法》 的有关规定在 中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中



国证监会备案。 
（ 七 ） 申购、 赎 回 的费率 
1 、本 基 金申购 费 率按 照申 购 金额 递减 ， 即申 购金 额 越 大 ，所 适 用的 申购 费 率越 低。 投嘉实基金管理有限公司






















































































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43 
 
资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 
本基金 基金份额前端申购费率按照申购金额递减， 即申购金额越大， 所适用的申购费率
越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 
申 购 金 额（含 申 购 费） 申购费率 
M<100 万元 1.5% 
100 万元≤M ＜200 万元 1.0% 
200 万元≤M ＜500 万元 0.6% 
M ≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元 
本基金的申购费用由申购人承担， 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项
费用，不列入基金 财产。 
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠， 其
申购费率不 按申购金额 分档，统一 优惠为申购 金额的0.6 ％，但中国银 行长城借记 卡、招商
银行借记卡、 中国农业银行借记卡持卡人， 申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的
费率执行； 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金， 其申购费率不按申
购金额分档 ，统一优惠 为申购金额 的0.6％。优惠后费率如 果低于0.6％，则按0.6％执行。
基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6% 时， 按实际费率收取申购费。 个人
投资者于本公司 网上直销系统通过汇款方式申购本基金的， 前端申购费率按照相关公告规定
的优惠费率执行。 
2 、本基金 对基 金 份额 收取 赎 回费 ，在 投 资者 赎回 基 金份 额时 收 取。 基金 份 额的 赎回 费
率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 
本基金的赎 回费用由基 金份额持有 人承担 。对 持续持有期 少于7 日的投 资人收取1.5% 的
赎 回 费 ， 对 持 续 持 有 期 大于等于7 天 少于30 日的投资人收取0.75% 的赎回费，并将上述赎回
费 全 额 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 大于等于30 天 少于90 天 的 投 资 人 收 取0.5% 的 赎 回 费 ，
并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90 天 少于180 天 的 投资 人 收 取
0.5% 的 赎回 费， 并将赎回费总额的50% 计入基金财产； 对持续持有期大于等于180 天少于365
天的投资人收取0.5% 的 赎回费， 将赎回费总额的25% 计入基金 财产 ； 对持续持有期大于等 于
365 天 少于730 天 的投 资 人收 取0.25% 的赎 回 费 ，将赎 回 费 总额的25% 计入基 金 财 产 。本 基 金
基金份额的赎回费率 具体如下： 
持 有 期 限（H ） 赎回费率 嘉实基金管理有限公司






















































































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44 
 
T<7 天 1.5% 
7 天≤T<30 天 0.75% 
30 天≤T ＜365 天 0.50% 
365 天≤T ＜730 天 0.25% 
T≥730 天 0 
3 、基金管理 人可以在法 律法规和基 金合同规定 范围内调整 申购费率和 赎回费率。 费 率
如发生变更， 基金管理人应在调整实施前 依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒体上刊
登公告。 
4 、基 金管 理人 可 以在 不违 反 法律 法规 规 定及 基金 合 同约 定的 情 形下 根据 市 场情 况制定
基金促销计划， 针对以特定交易方式( 如网上交易等) 等进行基 金交易的投资人定期或不定期
地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管
理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。 
（ 八 ） 申购份 额 、 赎回金 额 的 计算方 式 
1 、申购份额 的计算 
（1 ）当投资 者选择申购基金份额时，申购份 额的计算 方法如下： 
① 申购费用 适用比例费率时，申购份 额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额/(1 ＋申购费率) 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 
② 申购费用 为固定金额时，申购份 额的计算方法如下： 
申购费用＝固定金额 
净申购金额= 申购金额－申购费用 
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 
例一： 某投资者投资5 万 元申购本基金 基金份额， 假设申购当日基金份额净值为1.05 元，
则可得到的申购份额为： 
净申购金额＝50,000/ （1 ＋1.5% ）＝49,261.08 元 
申购费用＝50,000 －49,261.08 ＝738.92 元 
申购份额＝49261.08/1.05 ＝46915.31 份 
即：投资者投资 5 万元 申购本基金 基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，嘉实基金管理有限公司






















































































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45 
 
则其可得到 46915.31 份基 金份额。 
（2 ）基金份 数的计算保 留小数点后 两位，小数 点后两位以 后的部分舍 去，舍去部 分 所
代表的资产计入基金资产。 
2 、基金赎回 金额的计算 
本基金的赎回采用 “份额赎回” 方式， 赎回价格以T 日的基金份额净值为基准进行计算，
本基金的赎回金额为赎回总额扣 减赎回费用。 
（1 ）当投资 者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 
赎回金额＝赎回份 额×T 日基金份额净值 
赎回费用＝赎回金额× 赎回费率 
净赎回金额= 赎回金额- 赎回费用 
（2 ） 赎回 金额 保 留至 小数 点 后两 位， 小 数点 后两 位 以下 舍去 ， 舍去 部分 所 代表 的资产
计入基金财产。 
例二：假定 三 笔 赎 回 申 请 的 赎 回 基 金 份 额 均 为10,000 份 ， 但 持 有 时 间 长 短 不 同 ， 其 中
基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下： 
 赎回1 赎回2 赎回3 
赎回份额（份，a ） 10,000 10,000 10,000 
基金份额净值（元，b ） 1.100 1.200 1.300 
持有时间H 180 天 400 天 800 天 
适用赎回费率（c ） 0.5% 0.25% 0 
赎回总额（元，d=a ×b ） 11,000 12,000 13,000 
赎回费（e=c ×d ） 55 30 0 
赎回金额（f=d-e ） 10,945.00 11,970.00 13,000.00 
3 、基金份额 净值计算 
T 日基金份 额净值=T 日 基金资产净值/T 日发行 在外的基金份额总数。 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告 。 遇特殊情况， 经中国证监
会同意， 可以适当延迟计算或公告。 基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在
外的基金份额总数， 基金份额净值单位为元， 计算结果保留在小数点后 3 位， 小 数点后第 4
位四舍五入 ，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担 。 
基金管理人每个 估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基嘉实基金管理有限公司






















































































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金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目
的核对同时进行。 
（ 九 ） 巨额赎 回 的 认定及 处 理 方式 
1 、巨额赎回 的认定 
若本基金单 个开放日内 的基金份额 净赎回申请( 赎回申请份 额总数加 上 基金转换中 转 出
申请份额总 数后扣除申 购申请份额 总数及基金 转换中转入 申请份额总 数后的余额) 超过前一
工作日 的基金总份额的 20% ，即认为 是发生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回 的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。 
（1 ）全额赎 回：当基金 管理人认为 有能力支付 投资人的全 部赎回申请 时，按正常 赎 回
程序执行。 
（2 ）部分延 期赎回：当 基金管理人 认为支付投 资人的赎回 申请有困难 或认为因支 付 投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一 工作日基金总份额的


 20%


的前提下， 可对其余赎回申请延期
办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日
受理的赎回份额； 对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。 选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 选择延期赎回的， 将自动 转
入下一个 工作日、 与下一工作日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一 工作日的基金份额净
值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 若下一个工作日进入封闭期， 则投
资人的赎回申请在开放期最后 一个工作日全部受理， 赎回价格为该开放期内最后一个工作日
的基金份额净值。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理 。 
（3 ） 暂停赎回： 连续 2 日以上( 含本 数) 发生巨额 赎回， 如基金管理人认为有必要， 可
暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个
工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 
（ 十 ） 拒绝或 暂 停 申购、 赎 回 的情形 及 处 理方式 
1 、除非基金 合同约定的 封闭期或 发 生下列情况 时，基金管 理人 不得拒 绝或暂停接 受 投嘉实基金管理有限公司






















































































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资人的申购申请： 
（1 ）因不可 抗力导致基 金无法正常运作。 
（2 ）发生基 金合同规定 的暂停基金 资产估值情 况时，基金 管理人可暂 停接受投资 人 的
申购申请。 
（3 ）证券交 易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
（4 ）基金管 理人认为接 受某笔或某 些申购申请 可能会影响 或损害现有 基金份额持 有 人
利益时。 
（5 ）基金资 产规模过大 ，使基金管 理人无法找 到合适的投 资品种，或 其他可能对 基 金
业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
（6 ）法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 （1 ） 、 （2 ） 、 （3 ） 、 （5 ） 、 （6 ）项暂停 申购情 形之 一且基金管 理人决定暂 停申
购时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申
请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及
时恢复申购业务的办理。 
开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的， 开放期将按因不可抗力而暂停
申购的时间相应延长。 
2 、在开放期 间 发生下列 情形时，基 金管理人可 暂停接受投 资人的赎回 申请或延缓 支 付
赎回款项： 
（1 ）因不可 抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
（2 ）发生基 金合同规定 的暂停基金 资产估值情 况时，基金 管理人可暂 停 接受投资 人 的
赎回申请或延缓支付赎回款项。 
（3 ）证券交 易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
（4 ）开放期 内 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
（5 ）法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形 之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付款项 时， 基金管理人应在当日
报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应
将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支
付。 若出现上述第 4 项 所述情形， 按基金合同的相关条款处理 。 基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并公告。 嘉实基金管理有限公司






















































































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开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的， 开放期将按因不可抗力而暂停
赎回的时间相应延长。 
3 、暂停申购 或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
（1 ） 发生上 述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人当日应立即向中国证监会备案， 并
在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 
（2 ） 如发生 暂停的时间为 1 日， 基 金管理人应于重新开放日， 在指定媒体上刊登基金
重新开放申购或赎回公告，并公布最 近 1 个开 放日的基金份额净值。 
（3 ）若暂停 时间超过 1 日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告增加
次数。 
以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定， 不适用于基金合同约定的开放期与封闭期
基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 开放期与封闭期基金运作方式转换
的有关信息披露 按照本招募说明书第 八章第（三）条的约定执行 。 
注：2013 年 4 月 9 日 ， 本基金管理人发布了 《关于网上直销开通基金后端收费模式并实
施费率优惠的公告》 ，自2013 年 4 月12 日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基
金产品的后端收费模 式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务） 、并对通过本公司基
金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后
端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
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九 、 基 金 转 换 
2016 年 6 月 3 日，本基金管理人发布了《关于嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金第四
个开放期开放申购、 赎回及转换业务的公告开放申购、 赎回及转换业务的公告》 ， 本基金第
十 个开放期（2016 年 6 月 8 日 （ 含该 日 ） 至 2016 年 6 月 16 日 （ 含 该日） ）开通的转换业
务安排如下： 
1 、 转换 费 率 
（1 ）通 过 代销 机 构 办理基 金 转 换业务 （ 仅 限 “ 前端 转 前 端 ” 的模 式 ） 
1 ） 嘉实货币A 、 嘉实货币B 、 嘉实机构快线货币A 、 嘉实机构快线货币B 、 嘉实机构快线货币C
转换为嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下： 
净转入金额= （B ×C ）/ （1+F ）＋M 
转入份额= 净 转入金额/E 
其中，B 为转 出的基金份额； 
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值； 
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值； 
F 为转入基金 适用的申购费率； 
M 为嘉实货币A 、 嘉实货币B 、 嘉实机构快线A 、 嘉实机 构快线B 或嘉 实机构快线C 全部转 出
时账户当前累计未付 收益。 
2 ）本基金与 嘉实服务增值行业混合、嘉实主题混合、嘉实泰和混合、嘉实周期优选混合、
嘉实新兴产业股票、 嘉实医疗保健股票、 嘉实研究阿尔法股票之间互转， 以及转入嘉实中证
500ETF 联接 、 嘉实信用债券A 、 嘉实货币A 、 嘉实货币B 、 嘉实机构快线货币A 时， 仅收取转出
基金的赎回费，计算公式如下： 
净转入金额＝ B ×C ×(1－D) 
转入份额＝净转入金额 / E 
其中，B 为 转出的基金份额； 
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值； 
D 为转出基 金的对应赎回费率； 
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值 。 
3 ）嘉实中 证500ETF联接转入本基金时，采用“赎回费+ 固定补差费率”算法： 嘉实基金管理有限公司






















































































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50 
 
净转入金额＝ B ×C ×(1－D)/ （1+G ） 
转换补差费用＝ [B ×C ×(1－D)/ （1+G ）] ×G 
转入份额＝净转入金额 / E 
其中，B 为 转出的基金份额； 
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值； 
D 为转出基 金的对应赎回费率； 
G 为对应的 固定补差费率: 1) 当转 出金额≥500 万元时， 固定补差费率为零；2)当 转出
金额<500 万 元，并且转出基金的持有期≥90 天 ，则固定补差费率为零；3)当转出 金额小于
500 万元，并 且转出基金的持有期 < 90 天，则固 定补差费率为 0.2% 。 
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。 
4 ）嘉实信用 债券A 转入本基金时，采用“赎回费+ 固定补差费率”算法 ：



净转入金额＝ B ×C ×(1－D)/ （1+G ） 
转换补差费用＝ [B ×C ×(1－D)/ （1+G ）] ×G 
转入份额＝净转入金额 / E 
其中，B 为 转出的基金份额； 
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值； 
D 为转出基 金的对应赎回费率； 
G 为对应的 固定补差费率: 1) 当转 出金额≥500 万元时， 固定补差费率为零；2)当 转出
金额 < 500 万元，并且转出基金的持有期≥90 天，则固定补差费率为零；3)当转 出金额小
于 500 万元 ，并且转出基金的持有期 < 90 天， 则固定补差费率为 0.5%。 
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。 
（2 ）、 通 过直 销 （ 直销柜 台 及 网上直 销 ） 办理基 金 转 换业务 
1) 对于“前 端转前端”的模式，采用以下规则： 
i ） 嘉实货币 A 、 嘉实货 币 B 、 嘉实机构快线 A 、 嘉实机构快线 B 、 嘉实机构快线 C 转换
为嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下 ： 
净转入金额= （B ×C ）/ （1+F ）＋M 
转入份额= 净 转入金额/E 
其中，B 为 转出的 基金份额； 
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值； 
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值； 嘉实基金管理有限公司






















































































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51 
 
F 为转入基金 适用的申购费率； 
M 为嘉实货 币 A 、 嘉实货 币 B 、 嘉实机 构快线 A 、 嘉 实机构快线 B 或嘉实机构 快线 C 全部
转出时账户当前累计未付收益。 
通过网上直销办理转换业务的， 转入 基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠
费率执行。 
 
ii）本 基金 与嘉实服务增值行业混合、 嘉实主题混合、 嘉实泰和混合、 嘉实周期优选 混
合、 嘉实新兴产业股票、 嘉实医疗保健股票、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实中证500ETF 联接、
嘉实信用债券A 之间互转，以及转入到嘉实货币A 、嘉实货币B 、嘉实机构快线A 时仅收 取转
出基金的赎回费，计算公式如下 ： 
净转入金额＝ B ×C ×(1－D)



转入份额＝净转入金额 / E 
其中，B 为 转出的基金份额； 
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值； 
D 为转出基 金的对应赎回费率； 
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。 
2 ）对于“后 端转后端”的模式，采用以下规则： 
i ）若转出基 金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； 
ii ）若转出 基金无赎回费，则不收取转换费用。 
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况 调整基金转换费率，
调整后的基金转换费率应及时公告。 
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易等） 等进行基金交易的投资人定期或不定期
地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， ， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金
管理人可以适当调低基金转换费率。 
注：2015年7 月9 日起， 嘉实货币单日单个基金账户累计申购 （或转入、 定投） 不超过500
万元；2016 年4 月5 日起， 嘉实信用债券单日单个基金账户的累计申购 （含转入及定投） 金 额
不得 超过500 万元 。 嘉实绝对 收益策略定 期混合为定 期开放，在 封闭期内无 法转换。具 体请
参见嘉实基金网站刊载的相关公告 。 
2. 其 他与 转换 相 关 的事项 嘉实基金管理有限公司






















































































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52 
 
（1 ）基金转 换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基 嘉实基金管理有限公司






















































































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53 
 
金转换业务。 
（2 ）基金转 换的原则： 
① 采用份额 转换原则，即基金转换以份额申请； 
② 当日的转 换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤
销； 
③ 基金转换 价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算； 
④ 投资者可 在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。 基金转
换只能在同一销售机 构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理
人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金； 
⑤ 基金管理 人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则， 但应在新的原则
实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 
（3 ）基金转 换的程序 
① 基金转换 的申请方式 
基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续， 在开放日的业务办理时间
提出转换的申请。 
投资者提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 
② 基金转换 申请的确认 
基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的 当天作为基金转
换的申请日 （T 日） ， 并在T+1 日对该 交易的有效性进行确认。 投资者可在T+2 日及之 后
查询成交情况。 
（4 ）基金转 换的数额限制 
基金转换时，由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为
1000 份基金 份额。 
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 
（5 ）基金转 换的注册登记 
投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T ＋1 日 为投资者办理减少转出基金
份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T ＋2 日起有权赎 回
转入部分的基金份额。 
基金管理 人可在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进行调整， 并于开始
实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 嘉实基金管理有限公司






















































































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54 
 
（6 ）基金转 换与巨额赎回 
当发生巨额赎回时， 本基金转出与基金赎回具有相同的优先级， 基金管理人可根据基金
资产组合情况， 决定全额转出或部分转出， 并且对于本基金转出和基金赎回， 将采取相
同的比例确认； 但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下， 对未确认的转换申请
将不予顺延。 
（7 ）拒绝或 暂停基金转换的情形及处理方式 
① 除非基金 合同约定的封闭期或发生下列情况， 基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者
的转入申请： 
（a ）因不可抗力导致基金无法正常运作； 
（b ）证券交 易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 
（c ）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 
（d ）基金管 理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益时。 
（e ）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金
业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情况； 
（f ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
② 在开放期 间发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转
出 款项： 
（a ）因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项； 
（b ）发生基 金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的
转出申请或延缓支付转出款项; 
（c ）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
（d ）连续两 个或两个以上开放日发生巨额赎回； 
（e ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
③ 如发生基 金合同、 《招 募说明书》 或本公告中未予载明的事项， 但基金管理人有正当
理由认为需要暂停接受基金转换申请的， 应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证
监会指定媒体上公告 。 
投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时， 其相关具 体办理规定
以各代销机构的规定为准。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十 、 定 期 定 额 投 资 计 划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人在届时发布公
告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 。 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金
额， 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十 一 、 基 金 的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 、解冻 与 其 他 业 务 
（一） 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 而产生的非
交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下， 接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 其中： 






“继承 ”指基金份额持有人死亡, 其持有的 基金份额由其合法的继承人继承； 






“捐赠” 仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体的情形； 






“司法 强制执行” 是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 






办理非 交易过户业务必须提供基金登记机构规定的 相关资料。 
对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理， 并按基金登记机构规定的
标准收费。 
（二） 基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构 （网点） 时， 应办
理已持有基金份额的转托管。 基金份额转托管可分一步或两步完成， 具体按各销售机构要求
办理。 对于有效的基金转托管申请， 基金份额将在转托管业务确认成功后转入其指定的销售
机构（网点）。 
（ 三 ） 基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 账 户 或 基 金 份 额 的 冻 结 与 解
冻， 以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被
冻结的 ，被冻结部分产生的权益一并冻结。 
（四） 如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相
应的业务规则。 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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十 二 、 基 金 的 投 资 
（ 一 ） 投资目 标 
灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险， 寻求 基金资产的长期稳健增值。 
（二） 基金投 资 理 念 
基 于 深 入 的 基 本 面 研 究 ， 精 选 出 具 备 超 额 收 益 的 个 股 ， 同 时 在 股 指 期 货 市 场 上 利 用 杠
杆效应卖出适合数量的期货合约， 以对冲 系统性风险， 力争实现稳定的绝对回报。 
（ 三 ） 投资范 围 
本基金投资于依法发行或上市的股票、 债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的 其他金融工具。 具体包括： 股票 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票） ， 股指期货、 权证，债券 （国债、金 融债、企业 （公司）债 、次级债、 可转换债
券 （含分离交易可转债） 、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据等） 、 资产支持
证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产以及现金， 以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本 基金的投资组合比例 为： 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价
值的比例范围在 80％—120 ％之间。 其 中： 权益类空头头寸的价值是指 融券卖出的股票市值、
卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值； 权益类多头头寸
的价值是指买入持有的股票市值、 买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合
约价值的合计值。 
开放期内的每个交易日日终， 持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和， 不得超过
基金资产净值的 95% ， 封 闭期内的每个交易日日终， 持有的买入期货合约价值和有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 100%。 
开放期内， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 在封闭期内，本基金不受上述 5%
的限制。 
本基金不受证监会 《证券投资基金参与股指期货交易指引》 第五条第 （一） 项、 第 （三）
项、第（五）项及第（七）项的限制。 
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不改变本基金嘉实基金管理有限公司






















































































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既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 经与基金托管人协商一致后， 参与融
资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务， 以提高投资效率及进行风险管理 。 届时
基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信息 披
露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无需
召开基金份额持有人大会决定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
（ 四 ） 投资策 略 
本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略， 剥离系统性风险， 力争实现
稳定的绝对回报 。 
1 、市场中性 投资策略 
本基金通过持续、 系统、 深入的基本面研究构建多头股票组合， 结合多种市场中性策略
匹配合适的 空头工具，剥离系统性风险。 
（1 ）多头股 票投资策略 
本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研究为基础，
采取自下而上的方法， 精选具备基本面健康、 核心竞争力强、 成长潜力大的投资标的， 构 建
本基金的多头组合。 
深入的基本面研究和分析是挖掘优质股票的核心， 本基金通过定量和定性相结合的方法
精选个股。 主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、 核心竞争优势、 议价能力、 市场 占
有率、 成长性、 盈利能力、 运营效率、 财务结构、 现金流情况以及公司基本面变化等， 并对
上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资 价值的上市公司构建多头组合。 
（2 ）空头工 具投资策略 
现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。 基金经理根据市场的变
化、 现货市场与期货市场的相关性等因素， 计算需要用到的期货合约数量， 对这个数量进行
动态跟踪与测算， 并进行适时灵活调整。 同时， 综 合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、
套利机会、 流动性以及保证金要求等因素， 在各个月份期货合约之间进行动态配置， 通过空
头部分的优化创造额外收益。 随着监管的放开及其他工具流动性增强， 我们会优选空头工具，
采用最优的多头系统性风险剥离方式。 
2 、其他绝对 收益 策略 嘉实基金管理有限公司






















































































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本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差， 捕捉绝对
收益机会。 同时， 本基金根据市场情况的变化， 灵活运用其他 绝对收益策略 （如统计套利 策
略、 定向增发套利策略、 大宗交易套利、 并购套利策略等） 策略提高资本的利用率， 从而 提
高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。 
（1 ）股指期 货套利策略 
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、 期货不同合约之间等的价差
关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式： 
① 期现套利 
期现套利过程中， 由于股指期货合约价 格与标的指数价格之间的价差不断变动， 套利交
易可以通过捕捉该价差进而获利。 
② 跨期套利 
跨期套利过程中， 不同期货合约之间的价差不断变动， 套利交易通过捕捉合约间价差进
而获利。 
（2 ）其他绝 对收益 策略 
基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他 绝对收益策略。 
3 、其他投资 策略 
（1 ）债券投 资策略 
本基金在债券投资方面， 通过深入分析宏观经济数据、 货币政策和利率变化趋势以及不
同类属的收益率水平、 流动性和信用风险等因素， 以久期控制和结构分布策略为主， 以收益
率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货 币市场工具组合。 
（2 ）衍生品 投资策略 
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束， 合理利用股指期货、 权
证等衍生工具， 利用数量方法发掘可能的套利机会。 投资原则为有利于基金资产增值， 控制
下跌风险，实现保值和锁定收益。 
（ 五 ） 投资决 策 依 据和决 策 程 序



1 、投资决策 依据



（1 ） 法律 法规和 基金合同。 本基金的投资将严格遵守国家有关法律、 法规和 基金的有
关规定。



（2 ） 宏观 经济和上市公司的基本面数据。



（3 ） 投资对 象的预期收益和预期风险的匹配关系。 本 基金将在承受适度风险的范围内，嘉实基金管理有限公司






















































































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选择预期收益大于预 期风险的品种进行投资。



2 、投资决策 程序



（1 ） 公司 研究部通过内部独立研究， 并借鉴其他研究机构的研究成果， 形成宏观、 政
策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和 基金经理提供决策依据。



（2 ） 投资决 策委员会定期和不定期召开会议， 根据本 基金投资目标和对市场的判断决
定本计划的总体投资策略，审核并批准 基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。



（3 ） 在既 定的投资目标与原则下， 根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型， 由
基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。



（4 ） 独立 的交易执行： 本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能， 保
证基金 经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。



（5 ） 动态 的组合管理： 基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化， 结合本 基金
的现金流量情况， 以及组合风险和流动性的评估结果， 对投资组合进行动态的调整， 使之不
断得到优化。



（6 ）风险管 理部根据市 场变化对 本 基金 投资组 合进行风险 评估与监控 ，并授权风 险 控
制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本 基金投资过程进行日常监督。 
（ 六 ） 业绩比 较 基 准 
本基金业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率 
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准，经基金管理人与基金托管人协商，
本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 ， 且无需召开基金份额持有
人大会。 
（ 七 ） 风险收 益 特 征 
本基金为特 殊的混合型 基金，通过 采用多种绝 对收益策略 剥离市场系 统性风险， 因此 相
对股票型基金和 一般的混合型基金其预期风险较小。 而相对其业绩比较基准， 由于绝对收益
策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 
（ 八 ） 投资禁 止 行 为与限 制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 嘉实基金管理有限公司






















































































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（1 ） 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80 ％
—120 ％之间 。其中：权 益类空头头 寸的价值是 指融券卖出 的股票市值 、卖出股指 期货的 合
约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值； 权益类多头头寸的价值是指买入持
有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值 ； 






（2 ）开 放期内的每 个交易日日 终，持有的 买入期货合 约价值和有 价证券市值 之和， 不
得超过基金资产净值的 95% ， 封闭期 内的每个交易 日日终， 持有的买入期货合约价值和有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%； 
（3 ）开放期 内，在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金 后， 保持不 低于基金资 产 净
值 5 ％的现金 或者到期日在一年以内的政府债券 。 在封闭期内， 本基金不受上述 5% 的限制 ； 
（4 ）本基金 持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； 
（5 ）本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％； 
（6 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（7 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得 超过该权证的 10％； 
（8 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（9 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（10）本基 金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（11 ） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的 10 ％； 
（12 ） 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（13 ）本基 金应投 资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出； 
（14 ） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（15 ） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ； 
（16）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 嘉实基金管理有限公司






















































































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因证券 、 期货 市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动 、 股权分置改革中支付对价等 基
金管理人之 外的因素致 使基金投资 比例不符合 上述规定投 资比例的， 基金管理人 应当在 10
个交易日内进行调整。 法律法规另有规定的，从其规定。 
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律法规或
监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在 履行适当程序后， 则本基金投资不
再受相关限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是 中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、 行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的， 应
当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 符合国务院证券监督管理机构的规
定，并履行信息披露义务。 
法律法规或监管部门 调整上述规定的 ，本基金的投资 按照调整后的规定执行。 
（九） 基金投 资 组 合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2016 年4 月15日复核了 本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日（ “ 报告期末” ） ， 本报告所列财务数据
未经审计 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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1. 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况



序号 项目 金额（ 元） 占基金总资产的比例（% ） 
1 权益投资 1,055,940.98 0.34 
 其中：股票


1,055,940.98 0.34 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资


- - 
 其中：债券


 - - 









 资产 支持证券


 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产


100,000,000.00 31.89 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产


 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计


156,954,786.24 50.06 
8 其他资产


 55,539,517.04 17.71 
 合计





 313,550,244.26





100.00 



 
2. 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 146,314.00 0.05 
D 
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 433,505.00 0.14 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 50,274.00 0.02 
J 金融业 424,573.85 0.14 
K 
房地产业 
1,274.13 0.00 
L 
租赁和商务服务业 
- - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 
- - 
R 文化、体育和娱乐业 
- - 
S 综合 - - 嘉实基金管理有限公司






















































































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 合计 1,055,940.98 0.34 






 
3. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资
明细



序
号 
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 601258 庞大集团 138,500 433,505.00 0.14 
2 601939 建设银行 87,541 424,573.85 0.14 
3 600485 信威集团 4,500 82,395.00 0.03 
4 002470 金正大 4,100 63,919.00 0.02 
5 002230 科大讯飞 1,800 50,274.00 0.02 
6 600663 陆家嘴 33 1,274.13 0.00 
注：报告期末，本基金仅持有上述 6 只股票。






4. 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


 
报告期末，本基金未持有债券。



5. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资
明细 
报告期末，本基金未持有债券。


 
6. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持
证券投资 明细



报告期末，本基金未持有资产支持证券。 
7. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投
资明细 
报告期末，本基金未持有贵金属投资。 
8. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资
明细 
报告期末，本基金未持有权证。 
9. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 
(1) 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 
代码 名称 
持仓
量
（
买
合约市值
（元） 
公允价值
变动
（元） 
风险说明 嘉实基金管理有限公司






















































































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/
卖
） 
IF1604 
沪深
30
0
股
指
期
货
IF
16
04
合
约 
-1 -957,720.00 -6,164.32 - 
公允价值变动总额合计 （元） -6,164.32 
股指期货投资 本期收益（元） 3,329,564.32 
股指期货投资 本期公允价值变动 （元） -14,024.32 




(2) 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 
本基金采用股指期货完全对冲， 剥离股票组合的系统性风险， 同时在市场情绪剧烈波动
的市场环境中积极参与和把握期限套利机会，以获取绝对收益。 
本基金投资于股指期货， 剥离系统性风险， 大幅降低净值波动率， 符合既定的投资政策
和投资目标。 
10. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 
报告期内，本基金未参与国债期货交易。 
11. 投 资 组 合 报告 附 注 
(1)


 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 
(2)



本基金投资的前十名股票中，没 有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
(3) 其 他 资 产 构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 242,374.64 嘉实基金管理有限公司






















































































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2 应收证券清算款 55,216,279.30 
3 应收股利 - 
4 应收利息 80,863.10 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
 合计 55,539,517.04 




(4) 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。



(5) 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 
序
号 
股票代码 股票名称 
流通受限部分的
公允价值( 元) 
占基金资产
净值比例
（% ） 
流通受限情况说
明 
1 601258 庞大集团 433,505.00 0.14 重大事项停牌 
2 600485 信威集团 82,395.00 0.03 重大事项停牌 
3 002470 金正大 63,919.00 0.02 重大事项停牌 
4 002230 科大讯飞 50,274.00 0.02 重大事项停牌 
5 600663 陆家嘴 1,274.13 0.00 重大事项停牌 
十三、基金的业绩 
基金管理人 依照恪尽职 守、诚实信 用、谨慎勤 勉的原则管 理和运用基 金财产，但 不保 证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
1. 本报告期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
自基金合同生
效日至 2013 年
12 月 31 日 
0.30% 0.04% 0.21% 0.01% 0.09% 0.03% 
2014 年 -1.89% 0.32% 2.97% 0.01% -4.86% 0.31% 
2015 年 17.48% 0.45% 2.12% 0.01% 15.36% 0.44% 
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 3
0.17% 0.06% 0.37% 0.01% -0.20% 0.05% 嘉实基金管理有限公司






















































































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月 31 日 
 
2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较 
 
图：嘉实绝对收益策略定期混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 
的历史走势对比图 
（2013 年 12 月 6 日至2016 年3 月31 日） 
注： 按基金合同和招募说明书的约定， 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期， 建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十二 （二） 投资范围和 （四） 投资限制） 的
有关约定。 
十四 、 基 金 的 融 资 融 券 和 转 融 通 
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不改变本基金
既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 经与基金托 管人协商一致后， 参与融嘉实基金管理有限公司






















































































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资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务， 以提高投资效率及进行风险管理。 届时
基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信息 披
露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无需
召开基金份额持有人大会决定。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十五 、 基 金 的 财 产 
（ 一 ） 基金资 产 总 值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收款 项以及其他投
资所形成 的价值总和。 
（ 二 ） 基金资 产 净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的 价值。 
（三） 基金资 产 的 账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账户以及投资
所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（四） 基金资 产 的 保管和 处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售 机构的财产， 并由基金托管人保
管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基
金合同》的规定处分外， 基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十六 、 基 金 资 产 估 值 
（ 一 ） 估值目 的 
基金估值的目的是为了准确、 真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。 开
放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 
（ 二 ） 估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外披露基金净值的非交易日。 
（ 三 ） 估值对 象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货、 其它投资等 资
产及负债。 
（ 四 ） 估值方 法 
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌的市
价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如 最近交易
日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影响证券价格的重 大事件的， 可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ）交易所 上市实行净 价交易的债 券按估值日 收盘价估值 ，估值日没 有交易的， 且 最
近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，
确定公允价格； 
（3 ）交易所 上市未实行 净价交易的 债券按估值 日收盘价减 去债券收盘 价中所含的 债 券
应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易 日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 嘉实基金管理有限公司






















































































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（4 ）交易所 上市不存在 活跃市场的 有价证券， 采用估值技 术确定公允 价值。交易 所 上
市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。 
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、 转增股、配 股和公开增 发的新股， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票
的估值方法估值；该日无交易的 ，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ）首次公 开发行未上 市的股票、 债券和权证 ，采用估值 技术确定公 允价值，在 估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）首次公 开发行有明 确锁定期的 股票，同一 股票在交易 所上市后， 按交易所上 市 的
同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。 
3 、全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种， 采用估值技 术 确
定公允价值。 
4 、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5 、 本基金投 资股 指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
6 、如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ，基金管理 人 可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7 、相关法律 法规以及监 管部门有强 制规定的， 从其规定。 如有新增事 项，按国家 最 新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因 ，
双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方
在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。 
（ 五 ） 估值程 序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数嘉实基金管理有限公司






















































































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量计算，精确到 0.001 元 ，小数点后第 四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个 估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个估值 日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或基金 合 同
的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（六） 估值错 误 的 处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。 当基金份额净值小数点后 三 位以内( 含第三位) 发生估值错误时， 视为基金份额净
值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误 类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登 记机构、 或销售机构、 或
投资人自身的 原因造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 责任人应当对由于该估值错
误遭受 损失 当事人 (“ 受损方 ”) 的 直接 损 失按下 述 “ 估 值错误 处理 原则 ” 给予 赔 偿，承 担赔 偿责
任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ） 估值错 误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误， 给 当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返 还不当得利
造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方 ”) ，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不嘉实基金管理有限公司






















































































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当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发 生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方； 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿
损失； 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 登记机构交 易数据的， 由基金登记 机 构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基金份 额净值计算 出现错误时 ，基金管理 人 及基金托 管人 应当立 即予以纠正 ， 并
采取合理的措施防止损失进一步 扩大。 
（2 ）错误偏 差达到基金份额净值的 0.25% 时，基 金管理人应报中国证监会备案；错误
偏差达到基金份额净值的 0.5% 时， 基金管理人应当公告 ，并报中国证监会备案。 
（3 ）前述内 容如法律法 规或监管机 关另有规定 的，从其规 定处理。5 、 特殊情况的 处
理。 
5 、特殊情况 的处理 
（1 ）基金管 理人或基金 托管人按基 金合同约定 的估值方法 进行估值时 ，所造成的 误 差
不作为基金资产估值错误处理。 
（2 ）由于不 可抗力原因 ，或由于证 券交易所及 登记结算公 司发送的数 据错误，或 国 家
会计政策变更、 市场规则变更等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、 适当、 合 理
的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。 
（七） 暂停估 值 的 情形 
1 、基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 嘉实基金管理有限公司






















































































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3 、占基金相 当比例的投 资品种的估 值出现重大 转变，而基 金管理人为 保障投资人 的 利
益，决定延迟估值； 
4 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 
（八） 基金净 值 的 确认 
用 于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人
负责进行复核。 基金管理人应于每个 估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基
金管理人对基金净值予以公布。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十七 、 基 金 收 益 与 分 配 
（一） 基金利 润 的 构成 
基金利润 是指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（ 二 ） 基金可 供 分 配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数 。 
（ 三 ） 收益分 配 原 则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每 份基
金份额 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润的 20% ，
若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配； 
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现
金分红； 
3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值， 即基金收 益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
4 、每一基金 份额享有同等分配权； 
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
（ 四 ） 收益分 配 方 案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 ( 五) 收 益 分配 方 案 的确认 、 公 告与实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指
定媒体公告并报中国证监会备案。 
基金红利发 放日距离收 益分配基准 日（即可供 分配利润计 算截止日 ） 的时间不得 超 过嘉实基金管理有限公司






















































































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15 个工作日 。 
（ 六 ） 基金收 益 分 配中发 生 的 费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金
红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十八 、 基 金 的 费 用 与 税 收 
（ 一 ） 基金费 用 的 种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
5 、基金份额 持有人大会费用； 
6 、基金的证 券交易费用； 
7 、基金的银 行汇划费用； 
8 、按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 
1 、基金管理 人的管理费 
基 金 管 理 人 的 管 理 费 为 基 金 管 理 人 的 基 本 管 理 费 和 基 金 管 理 人 的 附 加 管 理 费 之 和 。 其
中， 基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、 计提标准和支付方式如
下： 
（1 ）基金管 理人的 基本管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年 费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E× 1 %÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 基本管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 经基金 管理人与基金托管
人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 3 个 工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管
理人。 
（2 ）基金管 理人的附加管理费 
1 ）基金管理 人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费： 
① 符合基金收益分配条件 
② 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。 按照 “新高法原则” 提嘉实基金管理有限公司






















































































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取超额收益的 10% 作为附 加管理费： 即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份
额累计净值必须超过以往提取评 价日的最高基金份额累计净值 、 以往开放期期间最
高基金份额累计净值和 1 的孰高者 ， 管理人才能收取附加管理费， 附加管理费按照
下述公式计算并收取。 
提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日 
2 ）附加管理 费的计算方法和提取 
在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为 
附加管理费=
A H A
S P P ? ? ? % 10 ) ( 
其中： 
A
P
为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值 
A
P
= 提取评价日基金份额净值
提取评价日的折算因子 ? + 次分红日的折算因子 第 次基金份额分红 第 i i
1
?
?
?
n
i
 
H
P
为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、 以往开放期期间最高基金份额累计净
值和 1 的孰 高者，其中首次封闭期的
H
P
为 1 
A
S 为提取评价日的基金份额= 提取评价日基金总份额 ? 提取评价日的折算因子 
特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积 
折算系数= 基金折算日除权前基金份额净值 ? 基金折算日除权 后基金份额净值 
附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。 经基金 管理人与基金托管人核
对一致后，由 基金托管 人于次月 首 日起 3 个工作日内从 基 金财产中一 次性 支付给 基金管理
人。 
2 、基金托管 人的托管费 
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 经基 金管理人与基金托管人核嘉实基金管理有限公司






















































































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对一致后，由 基金托管 人于次月 首 日起 3 个工作日内从 基 金财产中一 次性 支付给 基金托管
人。 
上述 “ （一） 基金费用的种类中第 3 －8 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（ 三 ） 不列入 基 金 费用的 项 目 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基 金费用的项目。 
（ 四 ） 税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十九 、 基 金 的 会 计 与 审 计 
（一） 基金会 计 政 策 
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
 3 、基金核 算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度 执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独 立建账、独立核算； 
6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 ，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管 人每月与基 金管理人 就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方
式确认。 
（二） 基金的 年 度 审计 
1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所，须通报 基金托管人 。更换会计 师 事
务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 嘉实基金管理有限公司






















































































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二十 、 基 金 的 信 息 披 露 
基金的信息 披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露 办法》 、基金 合同及其他 有
关规定。 基金管理人、 基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息， 并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 基金管理人、 基金托
管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 按 规 定 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 披 露 事 项 在 规 定 时 间 内 通
过中国证监会指定的全国性报刊( 以下简称 “指定报刊”) 和 基金管理人、 基金托管人的互联
网网站( 以下简称“网站”) 等媒介披露。 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金 信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投 资业绩进行预测； 
3 、违规承诺 收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构； 
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监 会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息披露义务人
应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
公开披露的基金 信息包括： 
（ 一 ） 基金招 募 说 明书 、 《 基 金 合同 》 、 基 金 托管协 议 
1 、 《基金合 同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。 
2 、基金招募 说明书应当 最大限度地 披露影响基 金投资者决 策的全部事 项，说明基 金 认
购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服
务等内容。 《基金合同》 生效后， 基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内， 更新招募说 明嘉实基金管理有限公司






















































































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书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 ； 基 金 管 理 人 在 公 告 的
15 日前向主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构报送 更新的招募 说明书，并 就有关更
新内容提供书面说明。 
3 、基金托管 协议是界定 基金托管人 和基金管理 人在基金财 产保管及基 金运作监督 等 活
动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册 后， 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前， 将基金招募
说明书、 《基 金合同》 摘要登载在指定媒体上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上。 
（ 二 ） 基金份 额 发 售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售 公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。 
（ 三 ） 《 基金合 同 》 生效公 告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金合同》 生效
公告。 
（ 四 ） 基金资 产 净 值、基 金 份 额净值 
基金合同生效后， 在基金封闭期内， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和
基金份额净值。 
基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日， 披露开放期前最后一个工作日的基金
份额净值和基金份额累计净值； 
在基金开放期每个开放日的次日， 基金管理人将通过网站、 基金份额发售网点以及其他
媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
（ 五 ） 基金份 额 申 购、赎 回 价 格 
基金管理人 应当在《基 金合同》 、招 募说明书等 信息披露文 件上载明基 金份额申购 、 赎
回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。 
（ 六 ） 基金定 期 报 告，包 括 基 金年度 报 告 、基金 半 年 度报告 和 基 金季度 报 告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正嘉实基金管理有限公司






















































































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83 
 
文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒体上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日， 分别报中国证监会 和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。 
（ 七 ） 临时报 告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作 日内编制临时报告书， 予以
公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件： 
1 、基金份额 持有人大会的召开； 
2 、终止《基 金合同》 ； 
3 、转换基金 运作方式； 
4 、更换基金 管理人、基金托管人； 
5 、基金管理 人、基金托管人的法 定名称、住所发生变更； 
6 、基金管理 人股东及其出资比例发生变更； 
7 、基金募集 期延长； 
8 、基金管理 人的董事长 、总经理及 其他高级管 理人员、基 金经理和基 金托管人基 金 托
管部门负责人发生变动； 
9 、基金管理 人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基金管理 人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十； 
11 、涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12 、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查； 嘉实基金管理有限公司






















































































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13 、基金管 理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管 人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14 、重大关 联交易事项； 
15 、基金收 益分配事项； 
16 、管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17 、基金份 额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18 、基金改 聘会计师事务所； 
19 、变更基 金销售机构； 
20 、更换基 金登记机构； 
21 、本基金 开始办理申购、赎回； 
22 、本基金 申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23 、本基金 发生巨额赎回并延期支付； 
24 、本基金 连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25 、本基金 暂停接受申购、赎回申请后重新接受 申购、赎回； 
26 、本基金 开放期的具体时间； 
27 、中国证 监会规定的其他事项。 
（ 八 ） 澄清公 告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（ 九 ） 基金份 额 持 有人大 会 决 议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报国务院证券监督管理机构备案， 并予以公
告。 
（十） 中国证 监 会 规定的 其 他 信息 
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等 文件中披露股
指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期 货
交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
基金管理人应当在基金合同生效公告、 基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告
中针对发起资金部分分别披露基金管理人、 基金管理人高级管理人员、 基金经理等投资管理
人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（十一） 信息 披 露 事务管 理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公开披露 基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定， 对基金
管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息 ， 并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构， 应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
 ( 十二) 信 息披 露 文 件的存 放 与 查阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 嘉实基金管理有限公司






















































































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二十 一 、 风 险 揭 示



（ 一 ） 市场风 险 
证券市场 价格因受各种因素的影响而引起的波动， 将对本基金资产产生潜 在风险， 主要
包括： 
1 、 政策风险 
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家政策的变化对 债券市场产生一定的影响， 导致 债
券价格波动而产生风险 。 
2 、 经济周期 风险 
经济运行具有周期性的特点 ， 宏观经济运行状况将对 债券市场的收益水平产生影响， 基
金投资的收益水平也会随之变化， 从而产生风险。 
3 、利率风险 
金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动， 同时直接影响企业的融资成
本和利润水平。基金投资于债券，收益水平会受到利率变化的影响。 
4 、 购买力风 险 
本基金投资的目的是使基金资产保值增值， 如果发生通货膨胀， 基金投资于 债券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 
5 、上市公司 经营风险



上市公司的经营状况受多种因素影响， 如市场、 技术、 竞争、 管理、 财务等都会导致公
司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 
（ 二 ） 信用风 险 
指基金在交易过程发生交收违约， 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到
期本息，导致基金资产损失。 
（ 三 ） 流动性 风 险 
指基金资产不能迅速转变成现金， 或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在
开放式基金交易过程中， 可能会发生巨额赎回的情形。 巨额赎回可能会产生基金仓位调整的嘉实基金管理有限公司






















































































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困难，导致 流动性风险，甚至影响基金份额净值。 
（ 四 ） 管理风 险 
在基金管理运作过程中， 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、 获取的
信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等对基金收
益水平存在影响。 
（ 五 ） 操作或 技 术 风险 
指相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计部门欺诈、 交易错误、IT系统
故障等风险。 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行 或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
登记机构、 代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 
（ 六 ） 合规性 风 险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家 法律法规的规定， 或者基金投资违反法规及基金合
同有关规定的风险。 
（七） 本基金 特 有 的风险 
1 、非开放日 不能赎回的风险 
本基金每三 个月开放一 次，每次开 放期不超过5 个工作日， 每个开放期 所在月份为 基 金
合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月， 每个开放期的首日为当月沪深
300股指期货交割日前五 个工作日的 第一个工作 日，因此基 金份额持有 人面临 在非 开放期 内
不能赎回基金份额的风险。 
2 、巨额赎回 风险 
若本基金在开放期发生了巨额赎回， 基金管理人有可能采取部分延期支付或暂停支付的
措施以应对巨额赎回， 因此 在巨额赎回情形发生时， 基金份额持有人 存在不能及时赎回份额
的风险。 
3 、绝对收益 策略失败风险 
本基金主要采用市场中性投资策略来实现绝对收益， 但是不能确保策略能完全剥离基金嘉实基金管理有限公司






















































































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的系统性风险，因而有可能因绝对收益策略失败导致基金损失。 
4 、卖空风险 
本基金目前主要采用股指期货来剥离基金的系统性风险， 将来会优选做空个股、 做空其
他衍生工具的方式来实现投资目标。 同时持有 多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定
市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险， 同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有
普通偏股型基金蒙受更大损失。 
5 、股票选择 风险 
本基金多头股票部分主要采用基本面研究的方式进行选择， 期望筛选出对比做空的股指
或个股有超额收益的股票。 但是通过基本面研究买入股票的区间收益率有可能低于做空的股
指收益率或个股收益率，从而导致基金损失。 
6 、本金损失 风险 
本基金灵活应用各种绝对收益策略对冲基金的系统性风险， 而且采用定期存款作为其业
绩比较基准， 但是投资策略的失败和投资市场的波动会导致 投资本基金的投资者遭受本金损
失的风险。 
7 、基差风险 
在使用股指期货对冲市场风险的过程中， 基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价
格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：



（1 ）需要对 冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；



（2 ）因未知 因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；



（3 ）因存在 基差风险， 在进行股指 期货合约展 期的过程中 ，基金财产 可能会承担 股指 期
货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。 
8 、杠杆风险 
因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产 可能因此产生更大的收益波动。 
9 、到期日风 险 
股指期货合约到期时， 基金财产如持有未平仓合约， 中金所将按照交割结算价将资产管
理计划财产持有的合约进行现金交割， 资产管理计划财产将无法继续持有到期合约， 具有到
期日风险。 
10 、对手方 风险



资产管理人运用基金财产投资于股指期货时， 会尽力选择资信状况优良、 风险控制能力
强的期货公司作为经纪商， 但不能杜绝在极端情况下， 所选择的期货公司在交易过程中存在嘉实基金管理有限公司






















































































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违法、违规经营行为或破产清算导致资产管理计划财产遭受损失。 
11 、盯市结 算风险



股指期货采取保证金交易， 保证金账户实行当 日无负债结算制度， 对资金管理要求较高。
假如市场走势对本基金财产不利， 期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知
资产管理人追加保证金，以使资产管理计划财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情，
市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足， 又未能在规定时间内补足， 按规定保证金账
户将被强制平仓，甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失，从而导致超出预期的损失。 
12 、平仓风 险 
在某些市场情况下， 基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓， 例如， 这种
情况可能在市场达到涨跌停板时出现。 出现这类情况， 基金财产缴付的 所有保证金有可能无
法弥补全部损失，委托人还必须承担由此导致的全部损失。



期货经纪公司或其客户保证金不足， 又未能在规定的时间内补足， 或因其他原因导致中
金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓， 资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受
损失。 
13 、连带风 险



为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、 又未能
在规定的时间内补足， 或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时， 基
金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 
14 、基金资 产投资特定投资对象的其他风险



如期货经纪 公司违反法律法规或中金所交易、 结算等规则， 可能会导致基金财产受到损
失。



由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，
基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。 
（八） 其它风 险 
战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响证券市场的运行， 可能导致基金
资产的损失。 
金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约、 托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之
外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。 嘉实基金管理有限公司






















































































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二十二 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 资 产 的 清 算 
（ 一 ） 基金合 同 的 变更 
1 、变更基金 合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2 、 关于 《基 金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准 或出具无异议
意见后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒体公告。 
（ 二 ） 基金合 同 的 终止 
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管 人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、 《基金合 同》约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三） 基金资 产 的 清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 嘉实基金管理有限公司






















































































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（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金 财产进行分配； 
（ 四 ） 清算费 用 
清算费用是指基金财产清算小 组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（ 五 ） 基金财 产 清 算剩余 资 产 的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（ 六 ） 基金财 产 清 算的公 告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小 组进行公告。 
（ 七 ） 基金财 产 清 算账册 及 文 件的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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二十三 、 基 金 合 同 内 容 摘 要 
（ 一 ） 基金份 额 持 有人、 基 金 管理人 和 基 金托管 人 的 权利、 义 务 
A. 基金份额 持有人的权利与义务 
1 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 权利包括但 不 限
于： 
（1 ）分享基 金财产收益； 
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申 请赎回其持有的基金份额； 
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会； 
（5 ）出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会，对基金 份 额持有人 大会审议事 项 行
使表决权； 
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基 金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金 管理人、基 金托管人、 基金销售机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼
或仲裁； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 义务包括但 不 限
于： 
（1 ）认真阅 读并遵守《基金合同》 、 《义务规则》 ； 
（2 ）了解所 投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基 金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6 ）不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决定； 
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）发起资 金提供方持有认购的基金份额不少 于 3 年； 嘉实基金管理有限公司






















































































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（10）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
B. 基金管理 人的权利与义务 
1 、 根据《基金法》 、 《运作 办法》及其他有关规定，基 金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ）依法募 集基金； 
（2 ）自《基 金合同》生 效之日起， 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金
财产； 
（3 ）依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他 费
用； 
（4 ）销售基 金份额； 
（5 ）召集基 金份额持有人大会； 
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资者的利益； 
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、 更换 基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9 ）担任或 委托其他符 合条件的机 构担任基金 登记机构办 理基金登记 业务并获得 《 基
金合同》规定的费用；



（10）依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 、融券；



（14） 以基金 管理人的名义， 代表 基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；



（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；



（16） 在符 合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换
和非交易过户的业务规则； 
（17）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 嘉实基金管理有限公司






















































































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（1 ）依法募 集基金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3 ）自《基 金合同》生效之日起, 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分 别 记 账 ， 进 行
证券投资； 
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ） 依法接受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎
回的价格； 
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金 合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报告义务 ； 
（12） 保守 基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露 ； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15



年以上； 
（17） 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有 关的公开资料， 并在支付 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 嘉实基金管理有限公司






















































































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（18） 组织 并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现和分配； 
（19） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人 违
反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追
偿； 
（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 
（23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ； 
（24）基金管理人在募 集期间未能 达到基金的 备案条件， 《 基金合同》 不能生效， 基 金
管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后


30



日内退还基金认购人； 
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其 他义务。 
C. 基金托管 人的权利与义务 
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：



（1 ）自《基 金合同》生 效之日起， 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财
产； 
（2 ）依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费
用； 
（3 ）监督基 金管理人对 本基金的投 资运作，如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及
国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根据相 关市场规则，为基 金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算 ； 
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人； 嘉实基金管理有限公司






















































































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（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：



（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专 门的基金托 管部门，具 有符合要求 的营业场所 ，配备足够 的、合格的 熟 悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理 及人 事管理等制 度，确保基 金 财
产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外， 不得利用基 金财产为自 己 及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户及投资所需的其他账户, 按照 《基金合
同》的约定， 根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保守基 金商业秘密 ，除《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 另有规定外 ， 在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施； 
（11 ）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料


15


年以上； 
（12）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配； 嘉实基金管理有限公司






















































































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（18） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因 其
退任而免除； 
（20） 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金 管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行 生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（ 二 ） 基金份 额 持 有人大 会 召 集、议 事 及 表决程 序 和 规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
A. 召开事由 
1 、当出现或 需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《 基金合同》 ， 除本基金合同另有约定的除外 ； 
（2 ）更换基 金管理人； 
（3 ）更换基 金托管人； 
（4 ）转换基 金运作方式； 
（5 ）提高基 金管理人、基金托管人的报酬标准 ； 
（6 ） 变更基 金类别 （法律法规、 中国证监会另有规定或 《基金合同》 另有约定的除外） ； 
（7 ）本基金 与其他基金 的合并 （法 律法规、中 国证监会另 有规定或《 基金合同》 另 有
约定的除外） ； 
（8 ）变更基 金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序； 
（10）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独 或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会； 
（12）对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法规、 《基金 合同》或中 国证 监会规 定的其他应 当召开基金 份额持有人 大 会嘉实基金管理有限公司






















































































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的事项。 
2 、 以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低基 金管理费、基金托管费； 
（2 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ） 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 ； 
（4 ）因相应 的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ） 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化； 
（6 ） 《基金 合同》明确约定无需召开基金份额 持有人大会的情况； 
（7 ）基金管 理人、基金 注册登记机 构、基金代 销机构，在 法律法规规 定或中国证 监 会
许可的范围内调整有关认购、 申购、 赎回、 转换、 基金交易、 非交易过户、 转托管等业务规
则； 
（8 ）按照法 律法规和《 基金合同》 规定 应当召 开基金份额 持有人大会 情形以外的 其 他
情形。 
3 、 基金合同 生效后 3 年内 ， 基金份额 持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 2000
万元的， 或者基金合同生效后 3 年后， 基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低
于 5000 万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作 日出现前述情形 的，
基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 基金合同生效后的 3 年内， 每个开
放期期满时，基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 2000 万元的， 或者基
金合同生效满 3 年后， 每 个开放期期满时， 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元的， 基金管理人与基金托管人协商一致后， 无需召开基金份额持有人大会，
有权终止本基金合同。 
4 、 基金合同生效满 3 年 之日 （指自然日） ， 若基金资产净值低于 2 亿元 的， 作为基金合
同终止的事由之一， 不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 届时， 本基金 即
进行清算， 基金管理人、 基金托管人应当按照法律法规及本基金合同的约定办理基金资产的
清算。 
B. 会议召集 人及 召集方式 
1 、除法律法 规规定或《 基金合同》 另有约定外 ，基金份额 持有人大会 由基金管理 人 召
集； 嘉实基金管理有限公司






















































































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2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出书 面 提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开； 基金管理人决定不召集，
基金托管 人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 
4 、代表基金 份额 10% 以 上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日
起 10


 日 内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基
金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起


60


日 内召开； 基金管理人决定不召集，
代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托
管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面
告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书
面决定之日起 60 日内召 开。 
5 、代表基金 份额 10% 以 上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份额 10%


 以
上 （含 10% ） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报中 国证监会备案。 基金
份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得
阻碍、干扰。 
6 、基金份额 持有人会议 的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
C. 召开基金 份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日 ， 在指定媒体公告。 基金 份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委 托证明的内 容要求（包 括但不限于 代理人身份 ，代理权限 和代理有效 期 限
等） 、送达时 间和地点; 
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系 电话； 
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续； 嘉实基金管理有限公司






















































































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（7 ）召集人 需要通知的其他事项。 
2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下，由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本 次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召集人 为基金管理 人，还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的 计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基 金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
D. 基金份额 持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式召开 或法律法规、 监管机关允
许的其他方式 ，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代表出 席 ，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下 条件时， 可以进行基金
份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金 份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ）经核对 ，汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示，有效的 基 金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ）。 
2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 书面形式在 表 决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯 开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召 集人按《基 金合同》约 定公布会议 通知后，在


 2


个工作日内连续公 布
相关提示性公告； 
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人（ 如果基金托 管人为召集 人，则为基 金 管
理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如果基金托
管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式 统计基金份嘉实基金管理有限公司






















































































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额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加 统计书面表决意见的， 不
影响表决效力； 
（3 ） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份 额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ）； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委 托证明符合 法律法规、 《 基金合同》 和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符； 
3 、在不与法 律法规冲突 的前提下， 基金份额持 有人大会可 通过网络、 电话或其他 方 式
召开， 基金份额持有 人可以采用书面、 网络、 电 话、 短信或其他方式进行表决， 具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4 、基金份额 持有人授权 他人代为出 席会议并表 决的，授权 方式可以采 用书面、网 络 、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
E. 议事内容 与程序 
1 、议事内容 及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定终
止《基金合 同》 、更换基 金管理人、 更换基金托 管人、与其 他基金合并 、法律法规 及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额 持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开 会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会 的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%


 以上 （ 含


50%


） 选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒嘉实基金管理有限公司






















































































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不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名（或单位 名称）和
联系方式等事项。 
（2 ）通讯开 会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前


30


日公布提案， 在所通知的表决截止日期
后


2


个工 作日内在公 证机关监督 下由召集人 统计全部有 效表决，在 公证机关监 督下形成
决议。 
F. 表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%


 
以上 （含


50%


） 通过 方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其
他事项均以一般决议的方式通过。 
2 、 特别决议 ， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三
分之二 以上 （含 三分之二） 通过方可做出 。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金 托
管人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时 监督员及公证机关均认为 有充分的相反证据证
明， 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表
面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项 议题应当分开审议、 逐项表
决。 
G. 计票 
1 、现场开会 
（1 ）如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集， 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然嘉实基金管理有限公司






















































































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由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影 响计票的效力。 
（2 ）监票人 应当在基金 份额持有人 表决后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票
结果。 
（3 ）如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有怀疑，可 以 在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4 ） 计票过 程 可以由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的， 不
影响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表 （若由 基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机 关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。 
H. 生效与公 告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5


日内报中国 证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自 报 中国证监会备案起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起


2 个 工作日内在 指定媒体上公告。 如果采用通
讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公 证
员姓名等一同公告。 
基金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有
约束力。 
I. 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被
取消或变更的， 经与基金托管人协商一致后， 经与基金托管人协商一致后， 基金管理人提前
公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（ 三 ） 基金合 同 解 除和终 止 的 理由、 程 序 
A. 本基金合 同的终止 
有下列情形之一的， 《基 金合同》应当终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、 《基金合 同》约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
B. 基金财产 的清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金 财产进行分配； 
5 、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用嘉实基金管理有限公司






















































































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由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
6 、基金财产 清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
7 、基金财产 清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出 具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后


5 个工作日 内由基金财产清算小组进行公告。 
8 、基金财产 清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
（ 四 ） 争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议， 各方当
事人应尽量通过协商、 调解解决。 协商、 调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为 北京市。仲 裁裁决 是终 局的，对仲 裁各方当事 人均具有约 束力。 仲裁 费用由败
诉方承担。 
争议处理期间， 各方当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《 基金合同 》受中国法律管辖。 
（ 五 ） 基金合 同 存 放地和 投 资 者取得 基 金 合同的 方 式 
《基金合同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、 基金托 管
人各持有二 份，每份具 有同等的法 律效力。 《基 金合同》可 印制成册， 供投资者在 基金管理
人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 嘉实基金管理有限公司






















































































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二十四 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 
（一） 托管协 议当事 人 
A ．基金管理 人（或简称“管理人”） 
名称：嘉实基金管理有限公司 
住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元 
办公地址：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 
邮政编码：100005 
法定代表人: 邓红国 
成立时间：1999 年 3 月 25 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基字[1999]5 号 
组织形式：有限责任公司（中外合资） 
注册资本： 人民币壹亿伍仟万元整 
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 
存续期间： 持续经营 
B ．基金托管 人（或简称“托管人”） 
名称：


中国银行股份有限公司( 简称：中国银行) 
住所：


北京市西城区复兴门内大街 1 号 
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 
邮政编码：


100033 
法定代表人: 田国立 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字【1998 】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
经营范围： 吸 收 人 民 币 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 结 算 ； 办 理 票 据 贴嘉实基金管理有限公司






















































































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现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ； 买 卖 政府债
券 ； 从 事 同 业 拆 借 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险
业 务 ； 提 供 保 险 箱 服 务 ； 外 汇 存 款 ； 外 汇 贷 款 ； 外 汇 汇 款 ； 外 汇 兑 换 ；
国 际 结 算 ； 同 业 外 汇 拆 借 ； 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担
保 ； 结 汇 、 售 汇 ； 发 行 和 代 理 发 行 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ； 买 卖 和 代
理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ； 自 营 外 汇 买 卖 ； 代 客 外 汇 买 卖 ； 外 汇
信 用 卡 的 发 行 和 代 理 国 外 信 用 卡 的 发 行 及 付 款 ； 资 信 调 查 、 咨 询 、 见 证
业 务 ； 组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ； 国 际 贵 金 属 买 卖 ； 海 外 分 支 机 构 经 营 与 当
地 法 律 许 可 的 一 切 银 行 业 务 ； 在 港 澳 地 区 的 分 行 依 据 当 地 法 令 可 发 行 或
参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间： 持续经营 
 
（二） 基金托 管 人 对基金 管 理 人的业 务 监 督和核 查 
基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 建立相关的技术 系统，对
基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
A ．对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金投资于依法发行或上市的股票、 债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。 具体包括： 股票 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票） ， 股指期货、 权证，债券 （国债、金 融债、 企业 （公司）债 、次级债、 可转换债
券 （含分离交易可转债） 、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据等） 、 资产支持
证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产以及现金， 以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本 基金的投资组合比例 为： 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价
值的比例范围在 80％—120 ％之间。 其 中： 权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、
卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值； 权益类多头头寸
的价值是指买入持有的 股票市值、 买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合
约价值的合计值。 
开放期内的每个交易日日终， 持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和， 不得超过
基金资产净值的 95% ， 封 闭期内的每个交易日日终， 持有的买入期货合约价值和有价证券市嘉实基金管理有限公司






















































































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值之和，不得超过基金资产净值的 100%。 
开放期内， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 在封闭期内，本基金不受上述 5%
的限制。 
本基金不受证监会 《证券投资基金参与股指期货交易指引》 第五条第 （一） 项、 第 （三）
项、第（五）项及第（七）项的限制。



待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不改变本基金
既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券业务以及通过证券金融
公司办理转融通业务， 以提高投资效率及进行风险管理。 届时基金参与融资融券、 转融通等
业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事 项
按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求 执 行 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决
定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行 适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
基金管理人可以根据实际情况的变化， 对各投资品种的具体范围予以更新和调整， 并通
知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 
B. 对基金投 融资比例进行监督； 
(a) 本基金权益 类空头头寸 的价值占本 基金权益类 多头头寸的 价值的比例 范围在 80 ％
—120 ％之间 。 其中： 权益 类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指
期 货 的 合 约 价 值 及 卖 出 其 他 权 益 类 衍 生 工 具 的 合 约 价 值 的 合 计 值 ； 权 益 类 多 头 头
寸 的 价 值 是 指 买 入 持 有 的 股 票 市 值 、 买 入 股 指 期 货 的 合 约 价 值 及 买 入 其 他 权 益 类
衍生工具的合约价值的合计值 ； 
(b) 开放期内的每个交易日日终， 持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和， 不得
超过基金资产净值的 95% ， 封闭期内的每个交易日日终， 持有的买入期货合约价值
和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100% ； 
(c) 开放期内， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值
5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5% 的
限制； 嘉实基金管理有限公司






















































































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109 
 
(d) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
(e) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 
(f) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
(g) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； 
(h) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
(i) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值
的10％； 
(j) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； 
(k) 本基金持有的同一( 指同 一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证
券规模的10 ％； 
(l) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； 
(m) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产
支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之
日起 3 个月 内予以全部卖出； 
(n) 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
(o) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 40% ； 
(p) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券、 期货市场 波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等 基
金管理人之 外的因素致 使基金投资 比例不符合 上述规定投 资比例的， 基金管理人 应当在 10
个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基 金 投
资不再受相关限制。 
本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 嘉实基金管理有限公司






















































































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110 
 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效日起开始。 
C 、对基金禁 止从事的关 联交易进行 监督，基金 管理人和基 金托管人应 相互提供与 本 机
构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单； 
D 、基金管理 人向基金托 管人提供其 银行间债券 市场交易的 交易对手库 ，交易对手 库 由
银行间交易会员中财务状况较好、 实力雄厚、 信用等级高的交易对手组成。 基金管理人可 以
根据实际情况的变化， 及时对交易对手库予以更新和调整， 并通知基金托管人。 基金管理人
参与银行间债券市场交易的交易对手 应符合交易对手库的范围。 基金托管人对基金管理人 参
与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；



E 、基金托管 人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督 ； 
基金管理人应按照审慎的风险控制原则， 对银行间交易对手的资信状况进行评估， 控制
交易对手的资信风险， 确定与各类交易对手所适用的交易结算方式， 在具体的交易中， 应 尽
力争取对基金有利的交易方式。 由于交易对手资信风险引起的损失， 基金托管人不承担赔偿
责任； 
F 、基金如投 资银行存款 ，基金管理 人应根据法 律法规的规 定及 《基金 合同 》的约 定 ，
事先确定符合条 件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金托管人据以对基
金投资银行 存款的交易对手是否符合上述名单进行监督； 
基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息 披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 
基金托管人在上述 A 、B 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律 法规的规定、 《 基金
合同》 及本协议的约定， 应及时通知基金管理人限期纠正， 基金管理人 收到通知后应及时核
对确认并以书面形式对基金 托管人发出回函并改正。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知
事项进行复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的， 基金托管人
应及时向中国证监会报告。 
基金托管人 发现基金管 理人的投资 指令违反法 律法规、 《基 金合同》及 本协议的规 定 ，
应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 基金
托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定， 或者违
反《基金合 同》 、本协议 约定的，应 当立即通知 基金管理人 ，并依照法 律法规的规 定 及时向
中国证监会报告。 嘉实基金管理有限公司






















































































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111 
 
基金管理人应积极 配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限于： 在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按照 法规要求
需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和 制度等。 
（三） 基金管 理 人 对基金 托 管 人的业 务 核 查 
A 、在本协议 的有效期内 ，在不违反 公平、合理 原则以及不 妨碍基金托 管人遵守相 关 法
律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行 必
要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户
和证券账户、 复 核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令 办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
B 、基金管理 人发现基金 托管人擅自 挪用基金财 产、未对基 金财产实行 分账管理、 无 正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基
金合同》 及本协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人 收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时
对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项 未能
在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
C 、基金托管 人应积极配 合基金管理 人的核查行 为，包括但 不限于：提 交相关资料 以 供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
 
（四） 基 金 财 产的保 管 
A. 基金财产 保管的原则 
1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、 基金托管 人应安全保管基金财产， 未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基
金合同》 及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户和证 券账户。 
4 、基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5 、除依据《 基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基嘉实基金管理有限公司






















































































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金托管 人不得委托第三人托管基金财产。 
B. 《基金合 同》 生效前募集资金的验资和入账 
1 、基金募集 期满或 基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售 时，募集
的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办 法》 等有
关规定的， 由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进
行验资， 并出具验资报告， 会计师事务所提交的验资报告， 需对发起资金提供方及其持有的
基金份额进行专门说明。 出具的验资报告应由参加验资的2 名以上 （含2 名） 中国注册会计师
签字方为有效。 
2 、基金管理 人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的 基
金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 
C. 基金银行 账户的开设和管理 
1 、基金托管 人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2 、基金托管 人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额 、 支 付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 
3 、本基金银 行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。 
4 、基金银行 账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
D. 基金进行 定期存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定 营业网点开立存款账户， 基
金托管人 负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中，基金管理人应提前向 基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料 。 
E. 基金证券 账户 、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 嘉实基金管理有限公司






















































































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1 、基金托管 人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记 结
算有限责任公司开设证券账户。 
2 、本基金证 券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。 
3 、 基金托管 人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金 在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4 、在本托管 协议生效日 之后，本基 金被允许从 事其他投资 品种的投资 业务的，涉 及 相
关账户的开设、 使用的， 按照有关规定办理； 若无相关规定， 则基金托管人应当比照并遵守
上述关于账户开设、使用的规定。 
F. 债券托管 专户的开设和管理 
《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业 拆
借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记 结
算有限责任公司开设银行间债券 市场债券托管账户， 并代表基金进行银行间债券市场债券和
资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。 
G. 基金财产 投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
H. 与基金财 产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本的原件提 交给基金托管人。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各 持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 
（五） 基 金 资 产净值 计 算 和会计 核 算 嘉实基金管理有限公司






















































































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A. 基金资产 净值的计算和复核 
1 、基 金 资产净 值 是 指基金 资 产 总值减 去 基 金负债 后 的 价值 。 基 金 份额净 值 是 指 以计 算
日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值 。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 估值原则应 符合《基金 合同》、 《证券
投资基金 会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和
基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日结束后
计算得出当日的该基金份额净值， 并以 双方约定的方式发送给基金托管人。 基金托管人 应对
净值计算结果进行复核， 并以 双方约定的方式将复核结果传送给基金 管理人， 由基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3 、 当相关法 律法规或 《基金合同》 规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反 映公允价值的价格估值。 
4 、基 金 管理人 、 基 金托管 人 发 现基金 估 值 违反《 基 金 合同》 订 明 的估值 方 法 、程序 以
及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和
纠正。 
5 、当基金资 产的估值导 致基金份额 净值小数点 后三位（含 第三位）内 发生差错时 ， 视
为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 并
采取合理的措施防止损失进一步扩大； 当计价错误达到基金 份额净值的 0.25% 时， 基金管理
人应当报中 国证监会备 案；当计价 错误达到基 金份额净值 的 0.5% 时， 基金管理人 应当在 报
中国证监会备案的同时并及时进行公告。 如法律法规或监管机 构对前述内容另有规定的， 按
其规定处理。 
6 、由 于 基金管 理 人 对外公 布 的 任何基 金 净 值数据 错 误 ，导致 该 基 金财产 或 基 金份额 持
有 人的实际损失，基金管理人应依据基金合同及本协议承担责任。若基金托管人计算的净
值数据正确， 则 基金托管人对该损失不承担责任； 若基金托管人计算的净值数据也不正确，
则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或
基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金
管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人
和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7 、 由于证 券交易所 或登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他不可抗力原因， 基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错嘉实基金管理有限公司






















































































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115 
 
误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管
理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻 由此造成的影响。 
8 、如 果 基金托 管 人 的复核 结 果 与基金 管 理 人的计 算 结 果存在 差 异 ，且双 方 经 协商未 能
达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人
可以将相关情况报中国证监会备案。 
B. 基金会计 核算 
1 、基金账册 的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记账方法和 会
计 处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行
核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金 管
理人的处理方法为准。 
2 、会计数据 和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存在不符， 双
方应及时查 明原因并纠正。 
3 、基金财务 报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编制， 应于 每
月终了后5 个 工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，
于该等期间届满后45 日 内 公 告 。 季 度 报 告 应 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起10 个工作日内编制完毕
并于每个季度结束之日起15 个 工 作 日 内 予 以 公 告 ； 半 年 度 报 告 在 会 计 年 度 半 年 终 了 后40 日
内编制完毕并于会计年度半年终了后60 日 内 予 以 公 告 ； 年 度 报 告 在 会 计 年 度 结 束 后60 日内
编制完毕并于会计年度终了后90 日 内 予 以 公 告 。 《 基金合同 》 生效不足两个月的，基金管
理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基金托管人在
收到后应3 个 工作日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报
告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管人应在收到后5 个工作 日内完成
复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关 报
告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后10 个 工 作 日 内 完 成 复 核 ， 并 将 复 核 结 果
书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报 告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，嘉实基金管理有限公司






















































































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基金托管人应在收到后15 个 工 作 日 内 完 成 复 核 ， 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金
管 理 人 和 基 金 托 管 人 之 间 的 上 述 文 件 往 来 均 以 加 密 传 真 的 方 式 或 双 方 商 定 的 其 他 方 式 进
行。 
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应 共
同 查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以 基
金 管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管
业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果 基
金 管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
（ 六 ） 基金份 额 持 有人名 册 的 登记与 保 管 
A. 基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1 、基金募集 期结束时的基金份额持有人名册； 
2 、基金权益 登记日的基金份额持有人名册； 
3 、基金份额 持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4 、每半年度 最后一个交易日的基金份额持有人 名册。 
B. 基金份额 持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半年度结束后
5 个工作日内 定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金
权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，
基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内 向基金托管人提供。 
C. 基金份额 持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有人名册 的职责。 基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
（ 七 ） 争议解 决 方 式 嘉实基金管理有限公司






















































































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本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 之 间 因 本 协 议 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 争 议 可 通 过 友 好 协 商
解决。 协商、 调解不能解决的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁
委员会， 并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具
有约束力。 
除 争 议 所涉的 内 容 之外， 本 协 议的当 事 人 仍应履 行 本 协议的 其 他 规定。 
（八） 托管协 议 的 变更、 终 止 与基金 财 产 的清算 
A. 托管协议的变更 
本协议双方当事 人经协商一致， 可以对协议进行变更。 变更后的新协议， 其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。 
B. 托管协议 的终止 
1 、 《基金合 同》终止； 
2 、本基金更 换基金托管人； 
3 、本基金更 换基金管理人； 
4 、发生《基 金法》 、 《运 作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
C. 基金财产 的清算 
基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的财产 进
行清算。 
 
 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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二十五 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务， 并将根据基金份额持有人的需要
和市场的变化，增加或变更服务 项目。主要服务内容如下： 
（ 一 ） 资料寄 送 
1 、开户确认 书 和交易对账单 
首次基金交易（除基金开户外其他交易类型） 后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄
送开户确认书 和交易对账单。 
2 、基金份额 持有人对账单 
基 金 管 理 人 在 每 年 第1-3 季 度 结 束 后 向 定 制 纸 质 对 账 单 且 在 季 度 内 有 交 易 的 投 资 者 寄 送
季度对账单 ，在每年第4 季度结束后 向定制纸质 对账单且季 度内有交易 或最后一个 交易日仍
持有份额的投资者寄送年度对账单； 每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐
单。 
3 、由于 投资 者提供 的邮 寄地址 、手 机号码 、电 子邮箱 不详 、错误 、未 及时变 更或 邮 局
投递差错、 通讯故障、 延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。 因上述原因无法
正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、
变更您的预留联系方式。 
（ 二 ） 定期定 额 投 资计划 
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，
投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 
（ 三 ） 手机短 信 服 务 
基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。 基金份额持有人
可通过 拨打客户服务电话 400-600-8800 （免长途电话费） 、(010)85712266 ， 也可通过基金管
理人网站定制短信服务。 
（ 四 ） 在线服 务 嘉实基金管理有限公司






















































































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通过 基金管理人网站 www.jsfund.cn ， 基金份额持有人还可获得如下服务： 
1 、查询服务 
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、 账户信息查询和基金信息 
查询。 
2 、信息资讯 服务 
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息， 包括基金的法律文 
件、业绩报告及基金 管理人最新动态等资料。 
3 、网上交易 
本基金管理人已开通 个人和机构投资者的网上直销交易业务。 个人和机构投资者 通过基
金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办 理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修
改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 
（ 五 ） 咨询服 务 
1 、投资者或 基金份额持 有人如果想 了解申购与 赎回的交易 情况、基金 账户余额、 基 金
产品与服务等信息， 可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800 （免长途 电话费） 、
(010)85712266 ，传真： （010 ）65182266。 
2 、网站和电 子信箱 
公司网址：http://www.jsfund.cn 
电子信箱：service@jsfund.cn


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二十六 、 其 他 应 披 露 事 项 
自2015 年 12 月6 日至2016 年6 月6 日，本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》 、《证券时报》。 
序号 临时报告名称 披露日期 备注 
1 关于嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金
第八个开放期开放申购、赎回及转换业务的
公告 
2015 年12月9 日



2 关于增加乐清农商行为嘉实旗下基金代销机
构并开展定投业务及参加乐清农商行费率优
惠的公告 
2015 年12月10 日 含本基金 
3 关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为
嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告 
2015 年12月16 日 含本基金 
4 关于增加泉州银行为嘉实旗下基金代销机构
并开展定投业务及参加费率优惠的公告 
2015 年12月21 日 含本基金 
5 
关 于 增 加 中 证 金 牛 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务及 参 加费率优 惠 的公告 
2016 年 1 月 20 日 含本基金 
6 
关 于 增 加 福 建 海 峡 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代
销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的
公告 
2016 年 2 月 24 日 含本基金 
7 
关于 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 基
金 第 九 个 开 放 期 开 放 申 购 、 赎 回 及 转 换 业
务的公告 
2016 年 3 月 8 日



8 
关 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 
2016 年 3 月 18 日 含本基金 
9 
关 于 增 加 大 泰 金 石 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并参加 费 率优惠的 公 告 
2016 年 4 月 6 日 含本基金 
10 
关 于 增 加 北 京 蒽 次 方 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务及 参 加费率优 惠 的公告 
2016 年 4 月 7 日 含本基金 
11 
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠
活动的公 告 
2016 年 4 月 8 日 含本基金 
12 
关 于 增 加 联 讯 证 券 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务及 参 加费率优 惠 的公告 
2016 年 5 月 6 日 含本基金 
13 
关 于 增 加 利 得 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并参加 费 率优惠的 公 告 
2016 年 5 月 30 日 含本基金 
14 
关 于 增 加 徽 商 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务及 参 加费率优 惠 的公告 
2016 年 6 月 1 日 含本基金 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
121 
 
15 
关 于 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 基
金 第 十 个 开 放 期 开 放 申 购 、 赎 回 及 转 换 业
务的公告 
2016 年 6 月 3 日



 
二十七 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 
本招募 说明书存放在基金管理人、 基金托管人及基金代销机构住所， 投资者可在营业时
间免费查阅， 也可按工本费购买复印件。 基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内
容与所公告的内容完全一致。 嘉实基金管理有限公司






















































































更新招募说明书 
 
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二十八 、 备 查 文 件 
1 、 中国证监 会 核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金募集的文件； 
2 、 《嘉实绝 对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金基金合同》 ； 
3 、 《嘉实绝 对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金托管协议》 ； 
4 、法律意见 书； 
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照； 
6 、基金托管 人业务资格批件 、营业执照； 
7 、中国证监 会要求的其他文件。 
存放地点：基金管理人、基金托管人处 
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
 
 
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 
2016 年7 月19 日