英 大 策 略 优选 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
英大策略优选混合 2016 年第 2 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 英大策 略优 选混 合
交易代 码 001607
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 50,159,264.01 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本
基金通 过灵 活的 资产 配置 ， 在股票、 固定 收益 证
券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的
投资机 会， 力求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增 值 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略；2 、股票 投资 策略 ；3 、
固定收 益品 种投 资策 略；4 、 股指期 货投 资策 略；
5、权 证投 资策 略；6 、资 产支持 证券 投资 策 略 。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其 预期风 险、 预 期收 益高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基
金。
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 英大策 略优 选混 合 A 英大策 略优 选混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001607 001608
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,205.73 份 50,157,058.28 份
英大策略优选混合 2016 年第 2 季度报告
第 3 页 共 11 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
英大策 略优 选混 合 A 英大策 略优 选混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 38.63 1,359,667.25
2．本 期利 润 41.18 1,135,250.08
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0188 0.0102
4．期 末基 金资 产净 值 2,285.96 51,276,075.32
5．期 末基 金份 额净 值 1.036 1.022
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
英大策略优选混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.77% 0.07% 0.86% 0.01% 0.91% 0.06%
英大策略优选混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.79% 0.08% 0.86% 0.01% 0.93% 0.07%
英大策略优选混合 2016 年第 2 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
英大策略优选混合 2016 年第 2 季度报告
第 5 页 共 11 页
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年12 月2 日， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末， 本基 金运 作时
间未满 一年 。图 示日 期 为2015 年12 月2 日至2016 年 6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁忠伟
本 基 金
基 金 经
理
2015 年7
月8 日
- 15
曾任中国民族证券研究发
展中心 行业 公司 部经 理， 证
券投资 部总 经理 助理、 执 行
总经理； 华西 证券 股份 有 限
公司资产管理总部投资管
理部研究总监、投资主办
人。
张玮
本 基 金
基 金 经
理
2016 年3
月17 日
- 5
曾任合众资产管理股份有
限公司 交易 员，2012 年 10
月加入英大基金管理有限
公司， 曾 任公 司交 易管 理 部
债券交 易员 、副 总经 理。 英大策略优选混合 2016 年第 2 季度报告
第 6 页 共 11 页
注：① 任职 日期 说明 ：基 金经理 袁忠 伟的 任职 日期 为基金 合同 生效 的日 期， 基金经 理张 玮的 任职
日期为 该基 金经 理经 监管 机构审 核通 过后 公司 公开 披露的 日期 。
②证券 从业 年限 的计 算标 准：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的
相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格按 照《 证券 投资 基金法 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 以及
《英大 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》、 《英大 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 招募 说明
书》的 约定 ，以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 。本 基金 管理人 通过 不断 完善 法人 治理结 构和 内部 控制 制度 ，加强 内部 管理 ，规
范基金 运作 。本 报告 期内 ，基金 运作 合法 合规 ，没 有发生 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平 交 易制 度指 导意见 》及 《英
大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控
等环节 严格 把关 ，通 过公 司新上 线的 公平 交易 系统 监测和 人工 复核 等方 式在 各个环 节严 格控 制交
易公平 执行 ，未 发现 不同 投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、整 体资 产配 置
为持有 人持 续实 现正 收益 是本基 金投 资运 作的 目标 ，在股 票市 场整 体估 值水 平偏高 、上 市公
司整体 业绩 增速 放缓 的背 景下， 本基 金坚 持严 格控 制股票 投资 比例 ，加 大债 券投资 规模 的资 产配
置策略 。二 季度 ，股 票投 资占净 资产 的比 例 在0.04%~14.9% 波 动， 以积 极有 效 的仓位 调控 应对 市
场的区 间震 荡； 债券 和现 金占净 资产 的比 例 在 85.1%~99.96% 波 动， 为基 金净 值稳步 提升 打下 坚实
的基础 。
2 、股 票投 资
本基金 继续 采取 “以 价值 股为主 要投 资方 向 ， 仓 位 控制坚 持高 减低 增 、 灵 活 调控 ” 的 投资 策
略，积 极参 与网 下新 股配 售，所 持有 的股 票组 合涨 幅较大 。 英大策略优选混合 2016 年第 2 季度报告
第 7 页 共 11 页
3 、债 券投 资
2016 年二 季度 从数 据来 看 宏观经 济增 速略 有下 降、CPI 稳 中有 降， 债券 市场 长 端品种 经历 了
4 月份 的大 幅调 整后 ， 震 荡下行 ， 十 年期 国债 和十 年期国 开债 收益 率季 度末 与季度 初持 平； 同时 ，
2016 年以 来信 用风 险事 件 频发， 成为 扰动 债券 市场 的因素 之一 。
本基金 二季 度整 体保 持较 低的杠 杆水 平和 账户 久期 ，在资 金面 扰动 的时 点增 加了对 短端 品种
的配置 ，既 规避 了长 端品 种震荡 带来 的损 失， 又较 好的把 握资 金波 动带 来的 收益， 全年 来看 收益
可观。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 英大 策略 优选 A 类基 金累 计份 额净 值为 1.036 元， 报 告 期基 金份额 净值 增长
率为1.077% ； 英大 策略 优 选 C 类 基金 累计 份额 净值 为 1.022 元 ，报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
1.079% ；同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 0.86% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 20,920.00 0.03
其中： 股票
20,920.00 0.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
61,966,700.00 96.28
其中： 债券
61,966,700.00 96.28
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
350,252.15 0.54
8 其他资 产
2,024,546.04 3.15
9 合计
64,362,418.19
100.00
英大策略优选混合 2016 年第 2 季度报告
第 8 页 共 11 页
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 20,920.00 0.04
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,920.00 0.04
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601611 中国核 建 1,000 20,920.00 0.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,895,000.00 38.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,970,000.00 38.94
其中： 政策 性金 融债 19,970,000.00 38.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 18,051,700.00 35.20
6 中期票 据 4,050,000.00 7.90
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - - 英大策略优选混合 2016 年第 2 季度报告
第 9 页 共 11 页
9 其他 - -
10 合计 61,966,700.00 120.84
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 100,000 9,998,000.00 19.50
2 160402 16 农发 02 100,000 9,972,000.00 19.45
3 020113 16 贴债 15 100,000 9,948,000.00 19.40
4 020122 16 贴债 24 100,000 9,947,000.00 19.40
5 011699820 16 皖 山鹰 SCP002 50,000 5,002,500.00 9.76
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 英大策略优选混合 2016 年第 2 季度报告
第 10 页 共 11 页
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本期内 未发 现本 基金 投资 前十名 证券 的发 行主 体被 监管部 门立 案调 查或 编制 日前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2
本期内 本基 金投 资的 前十 名股票 均未 超出 基金 合同 规定， 也均 在基 金的 备选 股票池 之内 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 174,867.84
2 应收证 券清 算款 1,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 849,678.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,024,546.04
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 20,920.00 0.04 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 英大策 略优 选混 合A 英大策 略优 选混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 2,186.80 200,069,443.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 28.87 92,835.28 英大策略优选混合 2016 年第 2 季度报告
第 11 页 共 11 页
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9.94 150,005,220.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"填 列） - -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,205.73 50,157,058.28
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.00
注：本 报告 期末 基金 管理 人未持 有本 基金 份额
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 策略 优选混 合型 证券 投资 基金 设立的 文件
《英大 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
《英大 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》
基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照
报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人住所
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
英大基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
