英 大 现 金 宝货 币 市 场 基金 2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
英大现金宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 英大现 金宝 货币
交易代 码 000912
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,192,733,484.87 份
投资目 标 本基金 投资 于固 定收 益类 资产 ， 在 有效 控制 投资 组
合风险 的前 提下 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投
资收益 ，追 求长 期稳 定的 投资回 报。
投资策 略 本基金 投资 策略 将结 合现 金需求 安排 和货 币市 场
利率预 测 ， 在 保证 基金 资产 安全性 和流 动性 的基 础
上，获 取较 高的 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低
风险品 种 ， 其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基
金、混 合型 基金 及股 票型 基金。
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 英大现金宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 2,821,704.33
2．本 期利 润 2,821,704.33
3．期 末基 金资 产净 值 1,192,733,484.87
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6479% 0.0070% 0.3366% 0.0000% 0.3113% 0.0070%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张琳娜
本 基 金 基 金
经理
2014 年12
月10 日
- 9
对 外 经济 贸 易大 学 金融
学 硕 士，9 年基 金 从业
经 历 。先 后 任益 民 基金
管 理 有限 公 司集 中 交易
部 交 易员 、 副总 经 理等
职务。2012 年 3 月加 入
英 大 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾任 公 司交 易 管理
部 副 总 经 理 （ 主 持 工
作） ， 现 任固 定收 益部 总
经理。 英大现金宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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注： ①任 职日 期说 明： 基 金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效的 日期 。
②证券 从业 年限 的计 算标 准：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的
相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格按 照《 证券 投资 基金法 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 以及
《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》、 《英 大现 金宝货 币市 场基 金招 募说 明书》 的约 定， 以取
信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产。
本基金 管理 人通 过不 断完 善法人 治理 结构 和内 部控 制制度 ，加 强内 部管 理， 规范基 金运 作。 本报
告期内 ，基 金运 作合 法合 规，没 有发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 《英
大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控
等环节 严格 把关 ，通 过公 司新上 线的 公平 交易 系统 监测和 人工 复核 等方 式在 各个环 节严 格控 制交
易公平 执行 ，未 发现 不同 投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 从数 据来 看 宏观经 济增 速略 有下 降、CPI 稳 中有 降， 债券 市场 长 端品种 经历 了
4 月份 的大 幅调 整后 ， 震 荡下行 ， 十 年期 国债 和十 年期国 开债 收益 率季 度末 与季度 初持 平； 同时 ，
2016 年以 来信 用风 险事 件 频发， 成为 扰动 债券 市场 的因素 之一 。
本基金 二季 度调 整了 债券 结构， 增加 了高 评级 短融 和存单 的投 资， 保持 流动 性的同 时， 收益
较为稳 定。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金本 报告期 的份 额净 值收 益率 为 0.6479% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.6643% 。 英大现金宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 366,218,475.87 30.69
其中： 债券 366,218,475.87 30.69
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 625,674,498.52 52.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 195,713,604.36 16.40
4 其他资 产 5,684,339.87 0.48
5 合计 1,193,290,918.62 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.46
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （％ ）
原因 调整期
1 2016 年4 月6 日 31.06 大额赎 回 1 天
2 2016 年4 月8 日 20.29 大额赎 回 3 天
3 2016 年4 月9 日 20.29 大额赎 回 2 天
4 2016 年4 月10 日 20.29 大额赎 回 1 天
5 2016 年4 月12 日 29.58 大额赎 回 1 天
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5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 28
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天 以内 83.12
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天( 含)-60 天 0.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天( 含)-90 天 3.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含)-180 天 10.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 1.67
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 99.57 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,034,915.77 5.87
其中： 政策 性金 融债 70,034,915.77 5.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 246,268,255.86 20.65
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 49,915,304.24 4.18
8 其他 - -
9 合计 366,218,475.87 30.70
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净英大现金宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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值比例 （％ ）
1 011537011 15 中 建材SCP011 500,000 50,118,971.50 4.20
2 111611237 16 平安 CD237 500,000 49,915,304.24 4.18
3 150215 15 国开 15 300,000 30,001,073.86 2.52
4 041555047 15 康美 CP003 200,000 20,101,188.90 1.69
5 041562072 15 陆 家嘴CP001 200,000 20,030,858.06 1.68
6 130241 13 国开 41 200,000 20,029,318.24 1.68
7 130233 13 国开 23 200,000 20,004,523.67 1.68
8 011699684 16 中船 SCP009 200,000 20,002,618.64 1.68
9 011699215 16 沪 华信SCP001 200,000 19,994,988.44 1.68
10 011699453 16 新 兴际 华SCP002 200,000 19,989,489.62 1.68
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1944%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0231%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0807%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 的账 面份 额净
值始终 保 持1.00 元。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 未持 有剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券。
5.8.3 本报告 期内 ， 未发 现本 基金 投资前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 编制日 前 一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 英大现金宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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3 应收利 息 5,683,239.47
4 应收申 购款 1,100.40
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,684,339.87
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 839,584,265.71
报告期 期间 基金 总申 购份 额 926,596,396.71
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 573,447,177.55
报告期 期末 基金 份额 总额 1,192,733,484.87
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
合计
0.00
0.00
注：本 报告 期末 基金 管理 人未持 有本 基金 份额
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 现金 宝货币 市场 基金 设立 的文 件
《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》
《英大 现金 宝货 币市 场基 金托管 协议 》
基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照
报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 英大现金宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人住所
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
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2016 年7 月19 日
